한국철강 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 9,300원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-10-26
현재 종가: 9,300원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 9,485.11원
장기 EMA: 9,503.73원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 9,442원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 9,442원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 9,442원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 9,442원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 9,170원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 9,170원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 9,170원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 9,170원
매수가: 9,730원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 9,170원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [한국철강] 분석 시작
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분석 일시: 2026-10-26
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 104700.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-10-26 (포함)
완료: 1,668개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-10-26
마지막 거래일: 2026-10-26
✅ 요청한 날짜(2026-10-26)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 3,398원 → 9,390원
종가: 3,434원 → 9,300원
최고 종가: 11,440원
최저 종가: 1,973원
평균 종가: 6,603원
평균 거래량: 124,943주
전체 기간 수익률: 170.85%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 42.44초
조합당 평균: 6.03ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.3배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 8 21 7% 574.56% 56 16 13,491,279원
2 9 21 7% 549.61% 54 15 12,992,110원
3 7 22 7% 549.55% 60 16 12,991,042원
4 6 24 7% 542.60% 66 15 12,852,096원
5 8 21 8% 542.37% 56 13 12,847,499원
6 8 21 9% 535.32% 56 8 12,706,437원
7 8 22 7% 535.28% 58 16 12,705,689원
8 6 25 7% 535.23% 62 15 12,704,585원
9 5 26 7% 527.48% 72 15 12,549,531원
10 5 27 7% 526.15% 68 15 12,522,960원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 8 9 7 6 8
장기(long) 21 21 22 24 21
손절(stop_loss) 7% 7% 7% 7% 8%
수익률 574.56% 549.61% 549.55% 542.60% 542.37%
거래횟수 56회 54회 60회 66회 56회
손절발동 16회 15회 16회 15회 13회
최종자산 13,491,279원 12,992,110원 12,991,042원 12,852,096원 12,847,499원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 8
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 574.56%
최종 자산 가치: 13,491,279원
총 거래 횟수: 56회
손절 발동: 16회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=8, long=21, stop_loss=7%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.53년
전략 최종 수익률: 574.56%
Buy & Hold 수익률: 206.39%
초과 수익률: 368.18%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 33.94%
벤치마크 CAGR: 18.70%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.24
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -20.54%
벤치마크 MDD: -55.61%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 28회
수익 거래: 12회
손실 거래: 16회
승률 (Win Rate): 42.86%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 27.19%
평균 손실 (손실 거래): -2.94%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 9.24
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-10-26
현재 종가: 9,300원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 9,485.11원
장기 EMA: 9,503.73원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 9,442원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 9,442원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 9,442원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 9,442원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 9,170원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 9,170원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 9,170원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 9,170원
매수가: 9,730원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 9,170원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 28건의 완결된 거래 (총 56개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-08 🔴 매수 2,540원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-12 🔵 매도 3,118원 📈 수익 22.74% + 454,615원 2,454,615원 ✂️ 손절 (65일 보유)
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2 2020-06-18 🔴 매수 3,208원 - - 2,454,615원 🚀 골든크로스
2 2020-06-29 🔵 매도 3,093원 📉 손실 -3.58% -87,833원 2,366,782원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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3 2020-07-23 🔴 매수 3,258원 - - 2,366,782원 🚀 골든크로스
3 2020-08-21 🔵 매도 3,179원 📉 손실 -2.42% -57,306원 2,309,476원 💀 데드크로스 (29일 보유)
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4 2020-09-03 🔴 매수 3,261원 - - 2,309,476원 🚀 골든크로스
4 2020-09-23 🔵 매도 3,380원 📈 수익 3.63% + 83,828원 2,393,304원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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5 2020-11-10 🔴 매수 3,520원 - - 2,393,304원 🚀 골든크로스
5 2021-04-13 🔵 매도 8,511원 📈 수익 141.82% + 3,389,275원 5,782,579원 ✂️ 손절 (154일 보유)
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6 2021-08-24 🔴 매수 7,253원 - - 5,782,579원 🚀 골든크로스
6 2021-09-23 🔵 매도 7,512원 📈 수익 3.57% + 206,454원 5,989,033원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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7 2021-12-30 🔴 매수 5,914원 - - 5,989,033원 🚀 골든크로스
7 2022-01-18 🔵 매도 5,868원 📉 손실 -0.78% -46,397원 5,942,636원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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8 2022-02-09 🔴 매수 5,991원 - - 5,942,636원 🚀 골든크로스
8 2022-02-14 🔵 매도 5,784원 📉 손실 -3.44% -204,454원 5,738,182원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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9 2022-02-18 🔴 매수 6,067원 - - 5,738,182원 🚀 골든크로스
9 2022-05-10 🔵 매도 6,678원 📈 수익 10.08% + 577,669원 6,315,851원 ✂️ 손절 (81일 보유)
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10 2022-08-03 🔴 매수 5,288원 - - 6,315,851원 🚀 골든크로스
10 2022-08-24 🔵 매도 5,249원 📉 손실 -0.72% -45,617원 6,270,234원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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11 2022-11-09 🔴 매수 4,684원 - - 6,270,234원 🚀 골든크로스
11 2022-12-21 🔵 매도 4,890원 📈 수익 4.40% + 276,044원 6,546,278원 💀 데드크로스 (42일 보유)
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12 2023-01-10 🔴 매수 5,024원 - - 6,546,278원 🚀 골든크로스
12 2023-03-14 🔵 매도 5,705원 📈 수익 13.56% + 886,829원 7,433,107원 ✂️ 손절 (63일 보유)
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13 2023-04-17 🔴 매수 5,898원 - - 7,433,107원 🚀 골든크로스
13 2023-04-25 🔵 매도 5,505원 📉 손실 -6.66% -494,739원 6,938,368원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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14 2023-07-04 🔴 매수 5,305원 - - 6,938,368원 🚀 골든크로스
14 2023-07-10 🔵 매도 5,040원 📉 손실 -4.98% -345,621원 6,592,747원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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15 2023-09-19 🔴 매수 4,952원 - - 6,592,747원 🚀 골든크로스
15 2023-10-31 🔵 매도 4,920원 📉 손실 -0.65% -42,663원 6,550,084원 💀 데드크로스 (42일 보유)
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16 2023-11-06 🔴 매수 5,096원 - - 6,550,084원 🚀 골든크로스
16 2023-11-10 🔵 매도 4,976원 📉 손실 -2.36% -154,455원 6,395,629원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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17 2023-11-17 🔴 매수 5,056원 - - 6,395,629원 🚀 골든크로스
17 2024-05-20 🔵 매도 9,845원 📈 수익 94.70% + 6,052,618원 12,448,246원 ✂️ 손절 (185일 보유)
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18 2024-08-30 🔴 매수 7,211원 - - 12,448,246원 🚀 골든크로스
18 2024-09-20 🔵 매도 7,041원 📉 손실 -2.36% -294,237원 12,154,010원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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19 2024-10-31 🔴 매수 7,603원 - - 12,154,010원 🚀 골든크로스
19 2024-12-30 🔵 매도 7,776원 📈 수익 2.27% + 275,705원 12,429,715원 ✂️ 손절 (60일 보유)
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20 2025-02-24 🔴 매수 7,516원 - - 12,429,715원 🚀 골든크로스
20 2025-03-31 🔵 매도 7,302원 📉 손실 -2.84% -352,772원 12,076,943원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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21 2025-04-16 🔴 매수 7,507원 - - 12,076,943원 🚀 골든크로스
21 2025-06-26 🔵 매도 8,647원 📈 수익 15.20% + 1,834,383원 13,911,326원 ✂️ 손절 (71일 보유)
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22 2025-08-20 🔴 매수 9,700원 - - 13,911,326원 🚀 골든크로스
22 2025-10-31 🔵 매도 9,681원 📉 손실 -0.20% -27,710원 13,883,617원 💀 데드크로스 (72일 보유)
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23 2025-11-11 🔴 매수 9,816원 - - 13,883,617원 🚀 골든크로스
23 2025-11-19 🔵 매도 9,604원 📉 손실 -2.17% -300,561원 13,583,056원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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24 2025-12-17 🔴 매수 9,700원 - - 13,583,056원 🚀 골든크로스
24 2026-01-28 🔵 매도 9,640원 📉 손실 -0.62% -84,677원 13,498,379원 💀 데드크로스 (42일 보유)
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25 2026-02-24 🔴 매수 9,900원 - - 13,498,379원 🚀 골든크로스
25 2026-03-04 🔵 매도 9,020원 📉 손실 -8.89% -1,199,440원 12,298,939원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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26 2026-04-09 🔴 매수 9,730원 - - 12,298,939원 🚀 골든크로스
26 2026-04-30 🔵 매도 10,600원 📈 수익 8.94% + 1,099,680원 13,398,619원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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27 2026-07-02 🔴 매수 8,980원 - - 13,398,619원 🚀 골든크로스
27 2026-09-08 🔵 매도 9,460원 📈 수익 5.35% + 716,160원 14,114,779원 💀 데드크로스 (68일 보유)
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28 2026-10-19 🔴 매수 9,730원 - - 14,114,779원 🚀 골든크로스
28 2026-10-26 🔵 매도 9,300원 📉 손실 -4.42% -623,500원 13,491,279원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 13,491,279원
총 수익금: 11,491,279원
총 수익률: 574.56%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 28건 (매수 28회 + 매도 28회)
최고 수익 거래: 141.82%
최악 손실 거래: -8.89%
평균 보유 기간: 42.8일
최장 보유 기간: 185일
최단 보유 기간: 4일
중간 수익률 (Median): -0.64%
수익률 표준편차: 31.46%
매도 사유:
✂️ 손절: 16회 (57.1%)
💀 데드크로스: 12회 (42.9%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 7.1%) ███
-5% ~ 0% 14건 ( 50.0%) █████████████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 14.3%) ███████
5% ~ 10% 2건 ( 7.1%) ███
> 10% 6건 ( 21.4%) ██████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 2,540원 🚀 골든크로스
1 2020-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 3,118원 ✂️ 손절
2 2020-06-18 현금 ➜ 주식 (매수) 3,208원 🚀 골든크로스
2 2020-06-29 주식 ➜ 현금 (매도) 3,093원 ✂️ 손절
3 2020-07-23 현금 ➜ 주식 (매수) 3,258원 🚀 골든크로스
3 2020-08-21 주식 ➜ 현금 (매도) 3,179원 💀 데드크로스
4 2020-09-03 현금 ➜ 주식 (매수) 3,261원 🚀 골든크로스
4 2020-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 3,380원 ✂️ 손절
5 2020-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 3,520원 🚀 골든크로스
5 2021-04-13 주식 ➜ 현금 (매도) 8,511원 ✂️ 손절
6 2021-08-24 현금 ➜ 주식 (매수) 7,253원 🚀 골든크로스
6 2021-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 7,512원 ✂️ 손절
7 2021-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 5,914원 🚀 골든크로스
7 2022-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 5,868원 ✂️ 손절
8 2022-02-09 현금 ➜ 주식 (매수) 5,991원 🚀 골든크로스
8 2022-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 5,784원 💀 데드크로스
9 2022-02-18 현금 ➜ 주식 (매수) 6,067원 🚀 골든크로스
9 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 6,678원 ✂️ 손절
10 2022-08-03 현금 ➜ 주식 (매수) 5,288원 🚀 골든크로스
10 2022-08-24 주식 ➜ 현금 (매도) 5,249원 💀 데드크로스
11 2022-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 4,684원 🚀 골든크로스
11 2022-12-21 주식 ➜ 현금 (매도) 4,890원 💀 데드크로스
12 2023-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 5,024원 🚀 골든크로스
12 2023-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 5,705원 ✂️ 손절
13 2023-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 5,898원 🚀 골든크로스
13 2023-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 5,505원 ✂️ 손절
14 2023-07-04 현금 ➜ 주식 (매수) 5,305원 🚀 골든크로스
14 2023-07-10 주식 ➜ 현금 (매도) 5,040원 ✂️ 손절
15 2023-09-19 현금 ➜ 주식 (매수) 4,952원 🚀 골든크로스
15 2023-10-31 주식 ➜ 현금 (매도) 4,920원 💀 데드크로스
16 2023-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 5,096원 🚀 골든크로스
16 2023-11-10 주식 ➜ 현금 (매도) 4,976원 💀 데드크로스
17 2023-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 5,056원 🚀 골든크로스
17 2024-05-20 주식 ➜ 현금 (매도) 9,845원 ✂️ 손절
18 2024-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 7,211원 🚀 골든크로스
18 2024-09-20 주식 ➜ 현금 (매도) 7,041원 ✂️ 손절
19 2024-10-31 현금 ➜ 주식 (매수) 7,603원 🚀 골든크로스
19 2024-12-30 주식 ➜ 현금 (매도) 7,776원 ✂️ 손절
20 2025-02-24 현금 ➜ 주식 (매수) 7,516원 🚀 골든크로스
20 2025-03-31 주식 ➜ 현금 (매도) 7,302원 💀 데드크로스
21 2025-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 7,507원 🚀 골든크로스
21 2025-06-26 주식 ➜ 현금 (매도) 8,647원 ✂️ 손절
22 2025-08-20 현금 ➜ 주식 (매수) 9,700원 🚀 골든크로스
22 2025-10-31 주식 ➜ 현금 (매도) 9,681원 💀 데드크로스
23 2025-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 9,816원 🚀 골든크로스
23 2025-11-19 주식 ➜ 현금 (매도) 9,604원 💀 데드크로스
24 2025-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 9,700원 🚀 골든크로스
24 2026-01-28 주식 ➜ 현금 (매도) 9,640원 💀 데드크로스
25 2026-02-24 현금 ➜ 주식 (매수) 9,900원 🚀 골든크로스
25 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 9,020원 ✂️ 손절
26 2026-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 9,730원 🚀 골든크로스
26 2026-04-30 주식 ➜ 현금 (매도) 10,600원 ✂️ 손절
27 2026-07-02 현금 ➜ 주식 (매수) 8,980원 🚀 골든크로스
27 2026-09-08 주식 ➜ 현금 (매도) 9,460원 💀 데드크로스
28 2026-10-19 현금 ➜ 주식 (매수) 9,730원 🚀 골든크로스
28 2026-10-26 주식 ➜ 현금 (매도) 9,300원 💀 데드크로스
총 56회의 포지션 변화 (매수 28회 + 매도 28회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 113.07%
중간값(Median): 68.16%
최고 수익률: 574.56%
최저 수익률: -17.32%
수익률 범위: 591.88%
수익률 표준편차: 123.19%
25% 분위수: 21.26%
75% 분위수: 190.87%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,568개 (93.3%)
음수 수익률 조합: 472개 (6.7%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 170.85%
벤치마크 초과: 1,871개
10% 이상 수익: 5,934개
20% 이상 수익: 5,331개
30% 이상 수익: 4,797개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 40.9회
중간 거래 횟수: 38회
최대 거래 횟수: 82회
최소 거래 횟수: 22회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 161.17% (2,200개 조합)
10~14: 평균 105.90% (2,200개 조합)
15~19: 평균 80.40% (2,200개 조합)
20~20: 평균 71.75% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 193.90% (1,584개 조합)
30~39: 평균 128.27% (1,760개 조합)
40~49: 평균 81.57% (1,760개 조합)
50~59: 평균 61.71% (1,760개 조합)
60~60: 평균 62.13% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 88개 ( 1.2%)
-10~0% 384개 ( 5.5%) ██
0~10% 634개 ( 9.0%) ████
10~20% 603개 ( 8.6%) ████
20~30% 534개 ( 7.6%) ███
30~40% 462개 ( 6.6%) ███
40~50% 373개 ( 5.3%) ██
> 50% 3,962개 ( 56.3%) ████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [한국철강] 분석 요약
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회사명: 한국철강
종목코드: 104700
시장: 코스피
Yahoo 티커: 104700.KS
최적 파라미터: 단기=8, 장기=21, 손절=7%
최종 수익률: 574.56%
총 거래 횟수: 56회
최종 자산: 13,491,279원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.