셀트리온 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 190,000원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-10-26
현재 종가: 190,000원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 188,737.13원
장기 EMA: 185,663.81원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 149,574원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 149,574원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 149,574원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 149,574원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 194,236원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 194,236원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 194,236원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 194,236원
매수가: 198,200원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 194,236원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [셀트리온] 분석 시작
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분석 일시: 2026-10-26
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 068270.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-10-26 (포함)
완료: 1,668개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-10-26
마지막 거래일: 2026-10-26
✅ 요청한 날짜(2026-10-26)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 143,504원 → 192,900원
종가: 142,711원 → 190,000원
최고 종가: 319,912원
최저 종가: 110,998원
평균 종가: 173,342원
평균 거래량: 846,029주
전체 기간 수익률: 33.14%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 37.12초
조합당 평균: 5.27ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 17 56 2% 53.22% 36 18 3,064,420원
2 16 58 2% 52.64% 34 17 3,052,701원
3 20 48 2% 52.08% 36 18 3,041,651원
4 16 59 2% 50.35% 34 17 3,006,901원
5 18 55 2% 49.74% 36 18 2,994,743원
6 18 54 2% 49.74% 36 18 2,994,743원
7 17 55 2% 49.31% 38 19 2,986,184원
8 17 59 2% 48.73% 34 17 2,974,655원
9 17 58 2% 48.73% 34 17 2,974,655원
10 17 57 2% 48.73% 34 17 2,974,655원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 17 16 20 16 18
장기(long) 56 58 48 59 55
손절(stop_loss) 2% 2% 2% 2% 2%
수익률 53.22% 52.64% 52.08% 50.35% 49.74%
거래횟수 36회 34회 36회 34회 36회
손절발동 18회 17회 18회 17회 18회
최종자산 3,064,420원 3,052,701원 3,041,651원 3,006,901원 2,994,743원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 17
장기(long_window): 56
추적 손절(stop_loss): 2%
총 수익률: 53.22%
최종 자산 가치: 3,064,420원
총 거래 횟수: 36회
손절 발동: 18회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=17, long=56, stop_loss=2%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.39년
전략 최종 수익률: 53.22%
Buy & Hold 수익률: 30.95%
초과 수익률: 22.27%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 6.90%
벤치마크 CAGR: 4.31%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.32
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -15.01%
벤치마크 MDD: -64.45%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 18회
수익 거래: 10회
손실 거래: 8회
승률 (Win Rate): 55.56%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 7.02%
평균 손실 (손실 거래): -2.72%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.58
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-10-26
현재 종가: 190,000원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 188,737.13원
장기 EMA: 185,663.81원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 149,574원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 149,574원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 149,574원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 149,574원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 194,236원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 194,236원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 194,236원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 194,236원
매수가: 198,200원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 194,236원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 18건의 완결된 거래 (총 36개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-03-30 🔴 매수 146,676원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-01 🔵 매도 156,983원 📈 수익 7.03% + 133,990원 2,133,990원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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2 2020-11-16 🔴 매수 228,735원 - - 2,133,990원 🚀 골든크로스
2 2020-12-08 🔵 매도 277,494원 📈 수익 21.32% + 438,838원 2,572,828원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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3 2021-08-23 🔴 매수 229,670원 - - 2,572,828원 🚀 골든크로스
3 2021-09-02 🔵 매도 232,905원 📈 수익 1.41% + 35,583원 2,608,411원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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4 2021-09-23 🔴 매수 230,075원 - - 2,608,411원 🚀 골든크로스
4 2021-09-24 🔵 매도 221,988원 📉 손실 -3.51% -88,957원 2,519,454원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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5 2022-06-28 🔴 매수 144,452원 - - 2,519,454원 🚀 골든크로스
5 2022-07-08 🔵 매도 151,074원 📈 수익 4.58% + 112,581원 2,632,036원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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6 2022-10-31 🔴 매수 158,938원 - - 2,632,036원 🚀 골든크로스
6 2022-11-01 🔵 매도 153,972원 📉 손실 -3.12% -79,469원 2,552,567원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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7 2023-04-12 🔴 매수 154,272원 - - 2,552,567원 🚀 골든크로스
7 2023-04-14 🔵 매도 151,683원 📉 손실 -1.68% -41,415원 2,511,152원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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8 2023-11-02 🔴 매수 129,250원 - - 2,511,152원 🚀 골든크로스
8 2023-11-24 🔵 매도 144,953원 📈 수익 12.15% + 298,362원 2,809,513원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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9 2024-03-15 🔴 매수 156,412원 - - 2,809,513원 🚀 골든크로스
9 2024-03-27 🔵 매도 159,353원 📈 수익 1.88% + 50,003원 2,859,517원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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10 2024-05-02 🔴 매수 162,208원 - - 2,859,517원 🚀 골든크로스
10 2024-05-09 🔵 매도 164,111원 📈 수익 1.17% + 32,355원 2,891,872원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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11 2024-06-05 🔴 매수 164,630원 - - 2,891,872원 🚀 골든크로스
11 2024-06-12 🔵 매도 162,294원 📉 손실 -1.42% -39,709원 2,852,163원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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12 2024-07-11 🔴 매수 160,737원 - - 2,852,163원 🚀 골든크로스
12 2024-07-18 🔵 매도 162,554원 📈 수익 1.13% + 30,884원 2,883,047원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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13 2024-12-17 🔴 매수 167,139원 - - 2,883,047원 🚀 골든크로스
13 2024-12-19 🔵 매도 166,447원 📉 손실 -0.41% -11,766원 2,871,282원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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14 2025-02-26 🔴 매수 172,629원 - - 2,871,282원 🚀 골든크로스
14 2025-02-27 🔵 매도 166,611원 📉 손실 -3.49% -96,300원 2,774,982원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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15 2025-06-19 🔴 매수 151,936원 - - 2,774,982원 🚀 골든크로스
15 2025-07-28 🔵 매도 168,343원 📈 수익 10.80% + 295,336원 3,070,318원 ✂️ 손절 (39일 보유)
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16 2025-09-23 🔴 매수 174,698원 - - 3,070,318원 🚀 골든크로스
16 2025-09-24 🔵 매도 167,774원 📉 손실 -3.96% -117,698원 2,952,620원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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17 2026-08-04 🔴 매수 185,800원 - - 2,952,620원 🚀 골든크로스
17 2026-08-12 🔵 매도 202,000원 📈 수익 8.72% + 243,000원 3,195,620원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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18 2026-10-19 🔴 매수 198,200원 - - 3,195,620원 🚀 골든크로스
18 2026-10-26 🔵 매도 190,000원 📉 손실 -4.14% -131,200원 3,064,420원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,064,420원
총 수익금: 1,064,420원
총 수익률: 53.22%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 18건 (매수 18회 + 매도 18회)
최고 수익 거래: 21.32%
최악 손실 거래: -4.14%
평균 보유 기간: 8.9일
최장 보유 기간: 39일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): 1.15%
수익률 표준편차: 6.73%
매도 사유:
✂️ 손절: 18회 (100.0%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 8건 ( 44.4%) ██████████████████████
0% ~ 5% 5건 ( 27.8%) █████████████
5% ~ 10% 2건 ( 11.1%) █████
> 10% 3건 ( 16.7%) ████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-03-30 현금 ➜ 주식 (매수) 146,676원 🚀 골든크로스
1 2020-04-01 주식 ➜ 현금 (매도) 156,983원 ✂️ 손절
2 2020-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 228,735원 🚀 골든크로스
2 2020-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 277,494원 ✂️ 손절
3 2021-08-23 현금 ➜ 주식 (매수) 229,670원 🚀 골든크로스
3 2021-09-02 주식 ➜ 현금 (매도) 232,905원 ✂️ 손절
4 2021-09-23 현금 ➜ 주식 (매수) 230,075원 🚀 골든크로스
4 2021-09-24 주식 ➜ 현금 (매도) 221,988원 ✂️ 손절
5 2022-06-28 현금 ➜ 주식 (매수) 144,452원 🚀 골든크로스
5 2022-07-08 주식 ➜ 현금 (매도) 151,074원 ✂️ 손절
6 2022-10-31 현금 ➜ 주식 (매수) 158,938원 🚀 골든크로스
6 2022-11-01 주식 ➜ 현금 (매도) 153,972원 ✂️ 손절
7 2023-04-12 현금 ➜ 주식 (매수) 154,272원 🚀 골든크로스
7 2023-04-14 주식 ➜ 현금 (매도) 151,683원 ✂️ 손절
8 2023-11-02 현금 ➜ 주식 (매수) 129,250원 🚀 골든크로스
8 2023-11-24 주식 ➜ 현금 (매도) 144,953원 ✂️ 손절
9 2024-03-15 현금 ➜ 주식 (매수) 156,412원 🚀 골든크로스
9 2024-03-27 주식 ➜ 현금 (매도) 159,353원 ✂️ 손절
10 2024-05-02 현금 ➜ 주식 (매수) 162,208원 🚀 골든크로스
10 2024-05-09 주식 ➜ 현금 (매도) 164,111원 ✂️ 손절
11 2024-06-05 현금 ➜ 주식 (매수) 164,630원 🚀 골든크로스
11 2024-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 162,294원 ✂️ 손절
12 2024-07-11 현금 ➜ 주식 (매수) 160,737원 🚀 골든크로스
12 2024-07-18 주식 ➜ 현금 (매도) 162,554원 ✂️ 손절
13 2024-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 167,139원 🚀 골든크로스
13 2024-12-19 주식 ➜ 현금 (매도) 166,447원 ✂️ 손절
14 2025-02-26 현금 ➜ 주식 (매수) 172,629원 🚀 골든크로스
14 2025-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 166,611원 ✂️ 손절
15 2025-06-19 현금 ➜ 주식 (매수) 151,936원 🚀 골든크로스
15 2025-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 168,343원 ✂️ 손절
16 2025-09-23 현금 ➜ 주식 (매수) 174,698원 🚀 골든크로스
16 2025-09-24 주식 ➜ 현금 (매도) 167,774원 ✂️ 손절
17 2026-08-04 현금 ➜ 주식 (매수) 185,800원 🚀 골든크로스
17 2026-08-12 주식 ➜ 현금 (매도) 202,000원 ✂️ 손절
18 2026-10-19 현금 ➜ 주식 (매수) 198,200원 🚀 골든크로스
18 2026-10-26 주식 ➜ 현금 (매도) 190,000원 ✂️ 손절
총 36회의 포지션 변화 (매수 18회 + 매도 18회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -21.96%
중간값(Median): -24.56%
최고 수익률: 53.22%
최저 수익률: -63.39%
수익률 범위: 116.61%
수익률 표준편차: 19.06%
25% 분위수: -34.79%
75% 분위수: -12.23%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 931개 (13.2%)
음수 수익률 조합: 6,109개 (86.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 33.14%
벤치마크 초과: 75개
10% 이상 수익: 500개
20% 이상 수익: 251개
30% 이상 수익: 115개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 59.6회
중간 거래 횟수: 56회
최대 거래 횟수: 116회
최소 거래 횟수: 31회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -34.08% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -22.68% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -11.07% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -12.28% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -29.77% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -28.71% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -21.36% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -9.86% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -11.23% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 4,314개 ( 61.3%) ██████████████████████████████
-20~-10% 1,202개 ( 17.1%) ████████
-10~0% 593개 ( 8.4%) ████
0~10% 431개 ( 6.1%) ███
10~20% 249개 ( 3.5%) █
20~30% 136개 ( 1.9%)
30~40% 89개 ( 1.3%)
40~50% 22개 ( 0.3%)
> 50% 4개 ( 0.1%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [셀트리온] 분석 요약
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회사명: 셀트리온
종목코드: 068270
시장: 코스피
Yahoo 티커: 068270.KS
최적 파라미터: 단기=17, 장기=56, 손절=2%
최종 수익률: 53.22%
총 거래 횟수: 36회
최종 자산: 3,064,420원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.