삼양패키징 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 9,750원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-10-26
현재 종가: 9,750원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 9,837.64원
장기 EMA: 9,846.67원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 9,787원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 9,787원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 9,787원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 9,787원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 9,748원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 9,748원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 9,748원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 9,748원
매수가: 9,880원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 9,748원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [삼양패키징] 분석 시작
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분석 일시: 2026-10-26
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 272550.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-10-26 (포함)
완료: 1,668개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-10-26
마지막 거래일: 2026-10-26
✅ 요청한 날짜(2026-10-26)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 12,542원 → 9,670원
종가: 12,582원 → 9,750원
최고 종가: 28,049원
최저 종가: 7,900원
평균 종가: 15,894원
평균 거래량: 43,650주
전체 기간 수익률: -22.51%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 32.88초
조합당 평균: 4.67ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 21 3% 42.90% 80 30 2,857,921원
2 6 41 7% 39.92% 53 12 2,798,365원
3 5 46 7% 38.52% 59 10 2,770,465원
4 6 21 3% 38.31% 80 30 2,766,247원
5 5 46 8% 38.31% 59 7 2,766,119원
6 5 40 8% 37.39% 59 7 2,747,751원
7 5 22 3% 37.32% 84 30 2,746,330원
8 5 40 7% 37.23% 59 11 2,744,685원
9 5 41 8% 37.07% 59 7 2,741,426원
10 5 41 7% 36.81% 59 11 2,736,172원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 6 5 6 5
장기(long) 21 41 46 21 46
손절(stop_loss) 3% 7% 7% 3% 8%
수익률 42.90% 39.92% 38.52% 38.31% 38.31%
거래횟수 80회 53회 59회 80회 59회
손절발동 30회 12회 10회 30회 7회
최종자산 2,857,921원 2,798,365원 2,770,465원 2,766,247원 2,766,119원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 3%
총 수익률: 42.90%
최종 자산 가치: 2,857,921원
총 거래 횟수: 80회
손절 발동: 30회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=21, stop_loss=3%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.53년
전략 최종 수익률: 42.90%
Buy & Hold 수익률: -26.92%
초과 수익률: 69.81%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 5.62%
벤치마크 CAGR: -4.69%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.25
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -21.89%
벤치마크 MDD: -71.84%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 40회
수익 거래: 15회
손실 거래: 25회
승률 (Win Rate): 37.50%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 6.37%
평균 손실 (손실 거래): -2.17%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.94
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-10-26
현재 종가: 9,750원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 9,837.64원
장기 EMA: 9,846.67원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 9,787원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 9,787원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 9,787원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 9,787원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 9,748원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 9,748원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 9,748원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 9,748원
매수가: 9,880원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 9,748원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 40건의 완결된 거래 (총 80개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-08 🔴 매수 11,544원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-22 🔵 매도 13,980원 📈 수익 21.11% + 421,530원 2,421,530원 ✂️ 손절 (44일 보유)
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2 2020-07-06 🔴 매수 14,220원 - - 2,421,530원 🚀 골든크로스
2 2020-07-10 🔵 매도 13,861원 📉 손실 -2.53% -61,114원 2,360,415원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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3 2020-07-20 🔴 매수 14,180원 - - 2,360,415원 🚀 골든크로스
3 2020-08-18 🔵 매도 14,580원 📈 수익 2.82% + 66,307원 2,426,723원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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4 2020-08-27 🔴 매수 16,577원 - - 2,426,723원 🚀 골든크로스
4 2020-09-21 🔵 매도 17,296원 📈 수익 4.34% + 104,973원 2,531,696원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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5 2020-11-06 🔴 매수 16,257원 - - 2,531,696원 🚀 골든크로스
5 2020-11-17 🔵 매도 16,417원 📈 수익 0.98% + 24,765원 2,556,461원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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6 2020-12-16 🔴 매수 16,856원 - - 2,556,461원 🚀 골든크로스
6 2021-01-12 🔵 매도 17,332원 📈 수익 2.82% + 71,799원 2,628,260원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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7 2021-01-26 🔴 매수 17,457원 - - 2,628,260원 🚀 골든크로스
7 2021-01-27 🔵 매도 17,332원 📉 손실 -0.72% -18,839원 2,609,421원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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8 2021-02-15 🔴 매수 17,332원 - - 2,609,421원 🚀 골든크로스
8 2021-02-24 🔵 매도 17,834원 📈 수익 2.90% + 75,356원 2,684,777원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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9 2021-04-28 🔴 매수 21,518원 - - 2,684,777원 🚀 골든크로스
9 2021-05-17 🔵 매도 24,826원 📈 수익 15.37% + 410,104원 3,094,881원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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10 2021-06-16 🔴 매수 24,533원 - - 3,094,881원 🚀 골든크로스
10 2021-06-17 🔵 매도 23,737원 📉 손실 -3.24% -100,224원 2,994,657원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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11 2021-07-07 🔴 매수 23,863원 - - 2,994,657원 🚀 골든크로스
11 2021-07-09 🔵 매도 23,235원 📉 손실 -2.63% -78,496원 2,916,161원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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12 2021-07-28 🔴 매수 23,486원 - - 2,916,161원 🚀 골든크로스
12 2021-08-19 🔵 매도 24,951원 📈 수익 6.24% + 181,691원 3,097,853원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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13 2021-12-10 🔴 매수 20,932원 - - 3,097,853원 🚀 골든크로스
13 2021-12-20 🔵 매도 20,346원 📉 손실 -2.80% -86,157원 3,011,696원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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14 2022-02-07 🔴 매수 21,917원 - - 3,011,696원 🚀 골든크로스
14 2022-02-11 🔵 매도 21,220원 📉 손실 -3.18% -95,512원 2,916,184원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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15 2022-03-28 🔴 매수 20,262원 - - 2,916,184원 🚀 골든크로스
15 2022-04-27 🔵 매도 20,262원 📉 손실 0.00% + 0원 2,916,184원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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16 2022-07-15 🔴 매수 16,427원 - - 2,916,184원 🚀 골든크로스
16 2022-08-25 🔵 매도 16,776원 📈 수익 2.12% + 61,700원 2,977,884원 ✂️ 손절 (41일 보유)
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17 2022-11-17 🔴 매수 14,510원 - - 2,977,884원 🚀 골든크로스
17 2022-11-28 🔵 매도 15,076원 📈 수익 3.90% + 116,122원 3,094,006원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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18 2023-03-07 🔴 매수 17,420원 - - 3,094,006원 🚀 골든크로스
18 2023-03-10 🔵 매도 16,712원 📉 손실 -4.06% -125,327원 2,968,678원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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19 2023-03-17 🔴 매수 16,576원 - - 2,968,678원 🚀 골든크로스
19 2023-03-20 🔵 매도 16,449원 📉 손실 -0.77% -22,748원 2,945,930원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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20 2023-03-29 🔴 매수 17,130원 - - 2,945,930원 🚀 골든크로스
20 2023-04-11 🔵 매도 16,866원 📉 손실 -1.54% -45,017원 2,900,913원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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21 2023-07-03 🔴 매수 15,723원 - - 2,900,913원 🚀 골든크로스
21 2023-07-17 🔵 매도 15,287원 📉 손실 -2.77% -80,175원 2,820,739원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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22 2023-08-14 🔴 매수 16,621원 - - 2,820,739원 🚀 골든크로스
22 2023-08-16 🔵 매도 16,086원 📉 손실 -3.22% -90,514원 2,730,224원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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23 2023-11-10 🔴 매수 14,379원 - - 2,730,224원 🚀 골든크로스
23 2024-02-08 🔵 매도 16,156원 📈 수익 12.36% + 335,808원 3,066,032원 ✂️ 손절 (90일 보유)
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24 2024-05-10 🔴 매수 16,296원 - - 3,066,032원 🚀 골든크로스
24 2024-06-24 🔵 매도 17,233원 📈 수익 5.75% + 176,076원 3,242,109원 ✂️ 손절 (45일 보유)
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25 2024-07-25 🔴 매수 17,327원 - - 3,242,109원 🚀 골든크로스
25 2024-08-05 🔵 매도 16,896원 📉 손실 -2.49% -80,564원 3,161,544원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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26 2024-11-06 🔴 매수 15,725원 - - 3,161,544원 🚀 골든크로스
26 2024-11-14 🔵 매도 15,360원 📉 손실 -2.32% -73,418원 3,088,126원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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27 2024-11-22 🔴 매수 15,594원 - - 3,088,126원 🚀 골든크로스
27 2024-12-04 🔵 매도 15,341원 📉 손실 -1.62% -50,069원 3,038,057원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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28 2024-12-18 🔴 매수 15,641원 - - 3,038,057원 🚀 골든크로스
28 2025-01-02 🔵 매도 15,489원 📉 손실 -0.97% -29,410원 3,008,647원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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29 2025-04-25 🔴 매수 13,125원 - - 3,008,647원 🚀 골든크로스
29 2025-05-12 🔵 매도 12,980원 📉 손실 -1.10% -33,150원 2,975,498원 💀 데드크로스 (17일 보유)
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30 2025-06-09 🔴 매수 13,028원 - - 2,975,498원 🚀 골든크로스
30 2025-06-23 🔵 매도 12,768원 📉 손실 -2.00% -59,409원 2,916,089원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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31 2025-06-24 🔴 매수 13,067원 - - 2,916,089원 🚀 골든크로스
31 2025-07-08 🔵 매도 13,501원 📈 수익 3.32% + 96,844원 3,012,932원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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32 2025-09-22 🔴 매수 13,299원 - - 3,012,932원 🚀 골든크로스
32 2025-09-30 🔵 매도 12,884원 📉 손실 -3.12% -93,784원 2,919,148원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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33 2025-10-01 🔴 매수 13,868원 - - 2,919,148원 🚀 골든크로스
33 2025-10-22 🔵 매도 14,128원 📈 수익 1.88% + 54,719원 2,973,867원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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34 2025-12-02 🔴 매수 13,665원 - - 2,973,867원 🚀 골든크로스
34 2025-12-10 🔵 매도 13,318원 📉 손실 -2.54% -75,391원 2,898,476원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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35 2025-12-12 🔴 매수 13,694원 - - 2,898,476원 🚀 골든크로스
35 2026-01-02 🔵 매도 13,370원 📉 손실 -2.37% -68,405원 2,830,071원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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36 2026-02-19 🔴 매수 12,620원 - - 2,830,071원 🚀 골든크로스
36 2026-02-27 🔵 매도 12,410원 📉 손실 -1.66% -47,040원 2,783,031원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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37 2026-03-24 🔴 매수 14,040원 - - 2,783,031원 🚀 골든크로스
37 2026-03-27 🔵 매도 13,600원 📉 손실 -3.13% -87,120원 2,695,911원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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38 2026-07-23 🔴 매수 8,820원 - - 2,695,911원 🚀 골든크로스
38 2026-07-28 🔵 매도 8,640원 📉 손실 -2.04% -54,900원 2,641,011원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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39 2026-07-30 🔴 매수 8,790원 - - 2,641,011원 🚀 골든크로스
39 2026-09-18 🔵 매도 9,640원 📈 수익 9.67% + 255,000원 2,896,011원 ✂️ 손절 (50일 보유)
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40 2026-09-30 🔴 매수 9,880원 - - 2,896,011원 🚀 골든크로스
40 2026-10-26 🔵 매도 9,750원 📉 손실 -1.32% -38,090원 2,857,921원 💀 데드크로스 (26일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,857,921원
총 수익금: 857,921원
총 수익률: 42.90%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 40건 (매수 40회 + 매도 40회)
최고 수익 거래: 21.11%
최악 손실 거래: -4.06%
평균 보유 기간: 17.5일
최장 보유 기간: 90일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.21%
수익률 표준편차: 5.42%
매도 사유:
✂️ 손절: 30회 (75.0%)
💀 데드크로스: 10회 (25.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 25건 ( 62.5%) ███████████████████████████████
0% ~ 5% 9건 ( 22.5%) ███████████
5% ~ 10% 3건 ( 7.5%) ███
> 10% 3건 ( 7.5%) ███
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 11,544원 🚀 골든크로스
1 2020-05-22 주식 ➜ 현금 (매도) 13,980원 ✂️ 손절
2 2020-07-06 현금 ➜ 주식 (매수) 14,220원 🚀 골든크로스
2 2020-07-10 주식 ➜ 현금 (매도) 13,861원 💀 데드크로스
3 2020-07-20 현금 ➜ 주식 (매수) 14,180원 🚀 골든크로스
3 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 14,580원 ✂️ 손절
4 2020-08-27 현금 ➜ 주식 (매수) 16,577원 🚀 골든크로스
4 2020-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 17,296원 ✂️ 손절
5 2020-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 16,257원 🚀 골든크로스
5 2020-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 16,417원 ✂️ 손절
6 2020-12-16 현금 ➜ 주식 (매수) 16,856원 🚀 골든크로스
6 2021-01-12 주식 ➜ 현금 (매도) 17,332원 ✂️ 손절
7 2021-01-26 현금 ➜ 주식 (매수) 17,457원 🚀 골든크로스
7 2021-01-27 주식 ➜ 현금 (매도) 17,332원 💀 데드크로스
8 2021-02-15 현금 ➜ 주식 (매수) 17,332원 🚀 골든크로스
8 2021-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 17,834원 ✂️ 손절
9 2021-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 21,518원 🚀 골든크로스
9 2021-05-17 주식 ➜ 현금 (매도) 24,826원 ✂️ 손절
10 2021-06-16 현금 ➜ 주식 (매수) 24,533원 🚀 골든크로스
10 2021-06-17 주식 ➜ 현금 (매도) 23,737원 ✂️ 손절
11 2021-07-07 현금 ➜ 주식 (매수) 23,863원 🚀 골든크로스
11 2021-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 23,235원 💀 데드크로스
12 2021-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 23,486원 🚀 골든크로스
12 2021-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 24,951원 ✂️ 손절
13 2021-12-10 현금 ➜ 주식 (매수) 20,932원 🚀 골든크로스
13 2021-12-20 주식 ➜ 현금 (매도) 20,346원 ✂️ 손절
14 2022-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 21,917원 🚀 골든크로스
14 2022-02-11 주식 ➜ 현금 (매도) 21,220원 ✂️ 손절
15 2022-03-28 현금 ➜ 주식 (매수) 20,262원 🚀 골든크로스
15 2022-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 20,262원 ✂️ 손절
16 2022-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 16,427원 🚀 골든크로스
16 2022-08-25 주식 ➜ 현금 (매도) 16,776원 ✂️ 손절
17 2022-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 14,510원 🚀 골든크로스
17 2022-11-28 주식 ➜ 현금 (매도) 15,076원 ✂️ 손절
18 2023-03-07 현금 ➜ 주식 (매수) 17,420원 🚀 골든크로스
18 2023-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 16,712원 ✂️ 손절
19 2023-03-17 현금 ➜ 주식 (매수) 16,576원 🚀 골든크로스
19 2023-03-20 주식 ➜ 현금 (매도) 16,449원 💀 데드크로스
20 2023-03-29 현금 ➜ 주식 (매수) 17,130원 🚀 골든크로스
20 2023-04-11 주식 ➜ 현금 (매도) 16,866원 ✂️ 손절
21 2023-07-03 현금 ➜ 주식 (매수) 15,723원 🚀 골든크로스
21 2023-07-17 주식 ➜ 현금 (매도) 15,287원 ✂️ 손절
22 2023-08-14 현금 ➜ 주식 (매수) 16,621원 🚀 골든크로스
22 2023-08-16 주식 ➜ 현금 (매도) 16,086원 ✂️ 손절
23 2023-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 14,379원 🚀 골든크로스
23 2024-02-08 주식 ➜ 현금 (매도) 16,156원 ✂️ 손절
24 2024-05-10 현금 ➜ 주식 (매수) 16,296원 🚀 골든크로스
24 2024-06-24 주식 ➜ 현금 (매도) 17,233원 ✂️ 손절
25 2024-07-25 현금 ➜ 주식 (매수) 17,327원 🚀 골든크로스
25 2024-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 16,896원 ✂️ 손절
26 2024-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 15,725원 🚀 골든크로스
26 2024-11-14 주식 ➜ 현금 (매도) 15,360원 💀 데드크로스
27 2024-11-22 현금 ➜ 주식 (매수) 15,594원 🚀 골든크로스
27 2024-12-04 주식 ➜ 현금 (매도) 15,341원 💀 데드크로스
28 2024-12-18 현금 ➜ 주식 (매수) 15,641원 🚀 골든크로스
28 2025-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 15,489원 ✂️ 손절
29 2025-04-25 현금 ➜ 주식 (매수) 13,125원 🚀 골든크로스
29 2025-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 12,980원 💀 데드크로스
30 2025-06-09 현금 ➜ 주식 (매수) 13,028원 🚀 골든크로스
30 2025-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 12,768원 💀 데드크로스
31 2025-06-24 현금 ➜ 주식 (매수) 13,067원 🚀 골든크로스
31 2025-07-08 주식 ➜ 현금 (매도) 13,501원 ✂️ 손절
32 2025-09-22 현금 ➜ 주식 (매수) 13,299원 🚀 골든크로스
32 2025-09-30 주식 ➜ 현금 (매도) 12,884원 ✂️ 손절
33 2025-10-01 현금 ➜ 주식 (매수) 13,868원 🚀 골든크로스
33 2025-10-22 주식 ➜ 현금 (매도) 14,128원 ✂️ 손절
34 2025-12-02 현금 ➜ 주식 (매수) 13,665원 🚀 골든크로스
34 2025-12-10 주식 ➜ 현금 (매도) 13,318원 💀 데드크로스
35 2025-12-12 현금 ➜ 주식 (매수) 13,694원 🚀 골든크로스
35 2026-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 13,370원 ✂️ 손절
36 2026-02-19 현금 ➜ 주식 (매수) 12,620원 🚀 골든크로스
36 2026-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 12,410원 ✂️ 손절
37 2026-03-24 현금 ➜ 주식 (매수) 14,040원 🚀 골든크로스
37 2026-03-27 주식 ➜ 현금 (매도) 13,600원 ✂️ 손절
38 2026-07-23 현금 ➜ 주식 (매수) 8,820원 🚀 골든크로스
38 2026-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 8,640원 ✂️ 손절
39 2026-07-30 현금 ➜ 주식 (매수) 8,790원 🚀 골든크로스
39 2026-09-18 주식 ➜ 현금 (매도) 9,640원 ✂️ 손절
40 2026-09-30 현금 ➜ 주식 (매수) 9,880원 🚀 골든크로스
40 2026-10-26 주식 ➜ 현금 (매도) 9,750원 💀 데드크로스
총 80회의 포지션 변화 (매수 40회 + 매도 40회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -1.69%
중간값(Median): -2.72%
최고 수익률: 42.90%
최저 수익률: -33.96%
수익률 범위: 76.85%
수익률 표준편차: 13.16%
25% 분위수: -10.61%
75% 분위수: 6.98%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2,961개 (42.1%)
음수 수익률 조합: 4,079개 (57.9%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -22.51%
벤치마크 초과: 6,652개
10% 이상 수익: 1,370개
20% 이상 수익: 420개
30% 이상 수익: 72개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 45.8회
중간 거래 횟수: 45회
최대 거래 횟수: 84회
최소 거래 횟수: 23회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 7.21% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -1.28% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -9.11% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -11.11% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 4.44% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -1.32% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -2.50% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -6.22% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -7.06% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 522개 ( 7.4%) ███
-20~-10% 1,341개 ( 19.0%) █████████
-10~0% 2,216개 ( 31.5%) ███████████████
0~10% 1,591개 ( 22.6%) ███████████
10~20% 950개 ( 13.5%) ██████
20~30% 348개 ( 4.9%) ██
30~40% 71개 ( 1.0%)
40~50% 1개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [삼양패키징] 분석 요약
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회사명: 삼양패키징
종목코드: 272550
시장: 코스피
Yahoo 티커: 272550.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=21, 손절=3%
최종 수익률: 42.90%
총 거래 횟수: 80회
최종 자산: 2,857,921원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.