태양금속공업 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 2,935원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-10-23
현재 종가: 2,935원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 3,017.88원
장기 EMA: 3,012.64원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 2,915원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 2,915원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 2,915원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 2,915원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 2,455원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 2,455원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 2,455원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
추정 손절가: 2,455원 (추정값)
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 약 2,455원 이상이어야 합니다. (추정값)
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [태양금속공업] 분석 시작
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분석 일시: 2026-10-24
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 004100.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-10-23 (포함)
완료: 1,667개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-10-23
마지막 거래일: 2026-10-23
✅ 요청한 날짜(2026-10-23)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 1,387원 → 3,020원
종가: 1,387원 → 2,935원
최고 종가: 4,815원
최저 종가: 684원
평균 종가: 2,052원
평균 거래량: 1,198,086주
전체 기간 수익률: 111.58%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 34.54초
조합당 평균: 4.91ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 26 8% 164.64% 78 34 5,292,813원
2 5 38 8% 161.98% 72 28 5,239,614원
3 19 60 7% 161.88% 32 15 5,237,530원
4 7 25 8% 161.81% 70 31 5,236,117원
5 17 59 7% 158.79% 32 15 5,175,813원
6 17 58 7% 157.95% 32 15 5,158,996원
7 20 55 7% 157.53% 32 15 5,150,532원
8 20 54 7% 156.47% 32 15 5,129,421원
9 20 53 7% 156.47% 32 15 5,129,421원
10 16 53 7% 155.07% 34 16 5,101,404원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 19 7 17
장기(long) 26 38 60 25 59
손절(stop_loss) 8% 8% 7% 8% 7%
수익률 164.64% 161.98% 161.88% 161.81% 158.79%
거래횟수 78회 72회 32회 70회 32회
손절발동 34회 28회 15회 31회 15회
최종자산 5,292,813원 5,239,614원 5,237,530원 5,236,117원 5,175,813원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 26
추적 손절(stop_loss): 8%
총 수익률: 164.64%
최종 자산 가치: 5,292,813원
총 거래 횟수: 78회
손절 발동: 34회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=26, stop_loss=8%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.51년
전략 최종 수익률: 164.64%
Buy & Hold 수익률: 87.77%
초과 수익률: 76.87%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 16.13%
벤치마크 CAGR: 10.17%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.49
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -45.65%
벤치마크 MDD: -59.34%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 39회
수익 거래: 16회
손실 거래: 23회
승률 (Win Rate): 41.03%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 18.64%
평균 손실 (손실 거래): -6.24%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.99
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-10-23
현재 종가: 2,935원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 3,017.88원
장기 EMA: 3,012.64원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 2,915원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 2,915원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 2,915원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 2,915원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 2,455원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 2,455원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 2,455원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
추정 손절가: 2,455원 (추정값)
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 약 2,455원 이상이어야 합니다. (추정값)
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 39건의 완결된 거래 (총 78개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-10 🔴 매수 1,011원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-12 🔵 매도 1,153원 📈 수익 14.01% + 280,185원 2,280,185원 ✂️ 손절 (63일 보유)
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2 2020-08-13 🔴 매수 1,079원 - - 2,280,185원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 🔵 매도 987원 📉 손실 -8.60% -196,005원 2,084,180원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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3 2020-09-15 🔴 매수 1,021원 - - 2,084,180원 🚀 골든크로스
3 2020-09-23 🔵 매도 960원 📉 손실 -5.93% -123,619원 1,960,561원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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4 2020-10-08 🔴 매수 1,011원 - - 1,960,561원 🚀 골든크로스
4 2020-10-15 🔵 매도 987원 📉 손실 -2.42% -47,355원 1,913,205원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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5 2020-11-03 🔴 매수 1,011원 - - 1,913,205원 🚀 골든크로스
5 2020-12-22 🔵 매도 1,055원 📈 수익 4.35% + 83,173원 1,996,378원 ✂️ 손절 (49일 보유)
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6 2021-01-04 🔴 매수 1,119원 - - 1,996,378원 🚀 골든크로스
6 2021-01-29 🔵 매도 1,148원 📈 수익 2.63% + 52,527원 2,048,905원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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7 2021-03-04 🔴 매수 1,418원 - - 2,048,905원 🚀 골든크로스
7 2021-03-05 🔵 매도 1,266원 📉 손실 -10.73% -219,667원 1,829,239원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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8 2021-05-07 🔴 매수 1,560원 - - 1,829,239원 🚀 골든크로스
8 2021-07-02 🔵 매도 1,693원 📈 수익 8.49% + 155,284원 1,984,523원 ✂️ 손절 (56일 보유)
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9 2021-08-18 🔴 매수 1,825원 - - 1,984,523원 🚀 골든크로스
9 2021-08-19 🔵 매도 1,649원 📉 손실 -9.68% -192,030원 1,792,494원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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10 2021-08-23 🔴 매수 1,654원 - - 1,792,494원 🚀 골든크로스
10 2021-09-13 🔵 매도 2,130원 📈 수익 28.78% + 515,509원 2,308,002원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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11 2021-10-19 🔴 매수 1,894원 - - 2,308,002원 🚀 골든크로스
11 2021-10-20 🔵 매도 1,811원 📉 손실 -4.40% -101,609원 2,206,393원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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12 2022-02-11 🔴 매수 1,675원 - - 2,206,393원 🚀 골든크로스
12 2022-02-14 🔵 매도 1,433원 📉 손실 -14.41% -317,873원 1,888,520원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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13 2022-03-11 🔴 매수 1,345원 - - 1,888,520원 🚀 골든크로스
13 2022-04-11 🔵 매도 1,325원 📉 손실 -1.47% -27,663원 1,860,857원 💀 데드크로스 (31일 보유)
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14 2022-04-15 🔴 매수 1,384원 - - 1,860,857원 🚀 골든크로스
14 2022-05-10 🔵 매도 1,360원 📉 손실 -1.78% -33,101원 1,827,757원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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15 2022-06-10 🔴 매수 1,438원 - - 1,827,757원 🚀 골든크로스
15 2022-06-22 🔵 매도 1,399원 📉 손실 -2.74% -50,045원 1,777,711원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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16 2022-06-27 🔴 매수 1,566원 - - 1,777,711원 🚀 골든크로스
16 2022-06-30 🔵 매도 1,369원 📉 손실 -12.58% -223,431원 1,554,280원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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17 2022-08-02 🔴 매수 1,424원 - - 1,554,280원 🚀 골든크로스
17 2022-08-22 🔵 매도 1,335원 📉 손실 -6.23% -96,732원 1,457,548원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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18 2022-10-25 🔴 매수 1,222원 - - 1,457,548원 🚀 골든크로스
18 2022-12-07 🔵 매도 1,458원 📈 수익 19.35% + 282,067원 1,739,615원 ✂️ 손절 (43일 보유)
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19 2023-01-09 🔴 매수 1,552원 - - 1,739,615원 🚀 골든크로스
19 2023-02-22 🔵 매도 1,561원 📈 수익 0.57% + 9,965원 1,749,580원 ✂️ 손절 (44일 보유)
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20 2023-03-06 🔴 매수 1,642원 - - 1,749,580원 🚀 골든크로스
20 2023-03-14 🔵 매도 1,582원 📉 손실 -3.67% -64,221원 1,685,359원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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21 2023-03-24 🔴 매수 1,659원 - - 1,685,359원 🚀 골든크로스
21 2023-04-26 🔵 매도 1,967원 📈 수익 18.59% + 313,361원 1,998,720원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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22 2023-08-04 🔴 매수 1,768원 - - 1,998,720원 🚀 골든크로스
22 2023-09-07 🔵 매도 3,722원 📈 수익 110.57% + 2,208,420원 4,207,140원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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23 2023-10-11 🔴 매수 3,440원 - - 4,207,140원 🚀 골든크로스
23 2023-10-23 🔵 매도 3,213원 📉 손실 -6.61% -277,840원 3,929,299원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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24 2023-11-15 🔴 매수 3,559원 - - 3,929,299원 🚀 골든크로스
24 2023-11-22 🔵 매도 3,410원 📉 손실 -4.17% -163,703원 3,765,596원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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25 2023-11-30 🔴 매수 4,122원 - - 3,765,596원 🚀 골든크로스
25 2023-12-05 🔵 매도 3,771원 📉 손실 -8.51% -320,403원 3,445,194원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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26 2024-02-16 🔴 매수 2,895원 - - 3,445,194원 🚀 골든크로스
26 2024-03-12 🔵 매도 2,736원 📉 손실 -5.48% -188,761원 3,256,433원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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27 2024-05-08 🔴 매수 2,250원 - - 3,256,433원 🚀 골든크로스
27 2024-05-29 🔵 매도 2,350원 📈 수익 4.41% + 143,455원 3,399,887원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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28 2024-07-10 🔴 매수 3,272원 - - 3,399,887원 🚀 골든크로스
28 2024-07-16 🔵 매도 3,143원 📉 손실 -3.94% -133,907원 3,265,980원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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29 2024-09-23 🔴 매수 3,053원 - - 3,265,980원 🚀 골든크로스
29 2024-10-04 🔵 매도 2,900원 📉 손실 -5.03% -164,269원 3,101,711원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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30 2024-10-10 🔴 매수 3,053원 - - 3,101,711원 🚀 골든크로스
30 2024-11-13 🔵 매도 3,049원 📉 손실 -0.16% -5,031원 3,096,680원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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31 2024-12-04 🔴 매수 3,534원 - - 3,096,680원 🚀 골든크로스
31 2024-12-05 🔵 매도 3,063원 📉 손실 -13.32% -412,519원 2,684,161원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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32 2025-01-24 🔴 매수 2,743원 - - 2,684,161원 🚀 골든크로스
32 2025-02-28 🔵 매도 3,092원 📈 수익 12.70% + 340,856원 3,025,016원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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33 2025-04-04 🔴 매수 3,366원 - - 3,025,016원 🚀 골든크로스
33 2025-04-09 🔵 매도 4,232원 📈 수익 25.74% + 777,964원 3,802,980원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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34 2025-10-24 🔴 매수 2,171원 - - 3,802,980원 🚀 골든크로스
34 2025-10-30 🔵 매도 2,066원 📉 손실 -4.82% -183,080원 3,619,900원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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35 2025-11-11 🔴 매수 2,171원 - - 3,619,900원 🚀 골든크로스
35 2025-12-17 🔵 매도 2,370원 📈 수익 9.17% + 331,993원 3,951,893원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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36 2026-01-29 🔴 매수 2,300원 - - 3,951,893원 🚀 골든크로스
36 2026-03-04 🔵 매도 2,605원 📈 수익 13.26% + 523,990원 4,475,883원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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37 2026-04-09 🔴 매수 2,995원 - - 4,475,883원 🚀 골든크로스
37 2026-04-30 🔵 매도 3,235원 📈 수익 8.01% + 358,560원 4,834,443원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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38 2026-06-11 🔴 매수 3,030원 - - 4,834,443원 🚀 골든크로스
38 2026-06-22 🔵 매도 2,820원 📉 손실 -6.93% -334,950원 4,499,493원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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39 2026-08-24 🔴 매수 2,495원 - - 4,499,493원 🚀 골든크로스
39 2026-10-23 🔵 매도 2,935원 📈 수익 17.64% + 793,320원 5,292,813원 ✂️ 손절 (60일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,292,813원
총 수익금: 3,292,813원
총 수익률: 164.64%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 39건 (매수 39회 + 매도 39회)
최고 수익 거래: 110.57%
최악 손실 거래: -14.41%
평균 보유 기간: 21.1일
최장 보유 기간: 63일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -2.42%
수익률 표준편차: 20.36%
매도 사유:
✂️ 손절: 34회 (87.2%)
💀 데드크로스: 5회 (12.8%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 4건 ( 10.3%) █████
-10% ~ -5% 9건 ( 23.1%) ███████████
-5% ~ 0% 10건 ( 25.6%) ████████████
0% ~ 5% 4건 ( 10.3%) █████
5% ~ 10% 3건 ( 7.7%) ███
> 10% 9건 ( 23.1%) ███████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-10 현금 ➜ 주식 (매수) 1,011원 🚀 골든크로스
1 2020-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 1,153원 ✂️ 손절
2 2020-08-13 현금 ➜ 주식 (매수) 1,079원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 987원 ✂️ 손절
3 2020-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 1,021원 🚀 골든크로스
3 2020-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 960원 ✂️ 손절
4 2020-10-08 현금 ➜ 주식 (매수) 1,011원 🚀 골든크로스
4 2020-10-15 주식 ➜ 현금 (매도) 987원 💀 데드크로스
5 2020-11-03 현금 ➜ 주식 (매수) 1,011원 🚀 골든크로스
5 2020-12-22 주식 ➜ 현금 (매도) 1,055원 ✂️ 손절
6 2021-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 1,119원 🚀 골든크로스
6 2021-01-29 주식 ➜ 현금 (매도) 1,148원 ✂️ 손절
7 2021-03-04 현금 ➜ 주식 (매수) 1,418원 🚀 골든크로스
7 2021-03-05 주식 ➜ 현금 (매도) 1,266원 ✂️ 손절
8 2021-05-07 현금 ➜ 주식 (매수) 1,560원 🚀 골든크로스
8 2021-07-02 주식 ➜ 현금 (매도) 1,693원 ✂️ 손절
9 2021-08-18 현금 ➜ 주식 (매수) 1,825원 🚀 골든크로스
9 2021-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 1,649원 ✂️ 손절
10 2021-08-23 현금 ➜ 주식 (매수) 1,654원 🚀 골든크로스
10 2021-09-13 주식 ➜ 현금 (매도) 2,130원 ✂️ 손절
11 2021-10-19 현금 ➜ 주식 (매수) 1,894원 🚀 골든크로스
11 2021-10-20 주식 ➜ 현금 (매도) 1,811원 💀 데드크로스
12 2022-02-11 현금 ➜ 주식 (매수) 1,675원 🚀 골든크로스
12 2022-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 1,433원 ✂️ 손절
13 2022-03-11 현금 ➜ 주식 (매수) 1,345원 🚀 골든크로스
13 2022-04-11 주식 ➜ 현금 (매도) 1,325원 💀 데드크로스
14 2022-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 1,384원 🚀 골든크로스
14 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 1,360원 ✂️ 손절
15 2022-06-10 현금 ➜ 주식 (매수) 1,438원 🚀 골든크로스
15 2022-06-22 주식 ➜ 현금 (매도) 1,399원 ✂️ 손절
16 2022-06-27 현금 ➜ 주식 (매수) 1,566원 🚀 골든크로스
16 2022-06-30 주식 ➜ 현금 (매도) 1,369원 ✂️ 손절
17 2022-08-02 현금 ➜ 주식 (매수) 1,424원 🚀 골든크로스
17 2022-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 1,335원 💀 데드크로스
18 2022-10-25 현금 ➜ 주식 (매수) 1,222원 🚀 골든크로스
18 2022-12-07 주식 ➜ 현금 (매도) 1,458원 ✂️ 손절
19 2023-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 1,552원 🚀 골든크로스
19 2023-02-22 주식 ➜ 현금 (매도) 1,561원 ✂️ 손절
20 2023-03-06 현금 ➜ 주식 (매수) 1,642원 🚀 골든크로스
20 2023-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 1,582원 ✂️ 손절
21 2023-03-24 현금 ➜ 주식 (매수) 1,659원 🚀 골든크로스
21 2023-04-26 주식 ➜ 현금 (매도) 1,967원 ✂️ 손절
22 2023-08-04 현금 ➜ 주식 (매수) 1,768원 🚀 골든크로스
22 2023-09-07 주식 ➜ 현금 (매도) 3,722원 ✂️ 손절
23 2023-10-11 현금 ➜ 주식 (매수) 3,440원 🚀 골든크로스
23 2023-10-23 주식 ➜ 현금 (매도) 3,213원 ✂️ 손절
24 2023-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,559원 🚀 골든크로스
24 2023-11-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,410원 ✂️ 손절
25 2023-11-30 현금 ➜ 주식 (매수) 4,122원 🚀 골든크로스
25 2023-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 3,771원 ✂️ 손절
26 2024-02-16 현금 ➜ 주식 (매수) 2,895원 🚀 골든크로스
26 2024-03-12 주식 ➜ 현금 (매도) 2,736원 ✂️ 손절
27 2024-05-08 현금 ➜ 주식 (매수) 2,250원 🚀 골든크로스
27 2024-05-29 주식 ➜ 현금 (매도) 2,350원 ✂️ 손절
28 2024-07-10 현금 ➜ 주식 (매수) 3,272원 🚀 골든크로스
28 2024-07-16 주식 ➜ 현금 (매도) 3,143원 ✂️ 손절
29 2024-09-23 현금 ➜ 주식 (매수) 3,053원 🚀 골든크로스
29 2024-10-04 주식 ➜ 현금 (매도) 2,900원 ✂️ 손절
30 2024-10-10 현금 ➜ 주식 (매수) 3,053원 🚀 골든크로스
30 2024-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 3,049원 ✂️ 손절
31 2024-12-04 현금 ➜ 주식 (매수) 3,534원 🚀 골든크로스
31 2024-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 3,063원 ✂️ 손절
32 2025-01-24 현금 ➜ 주식 (매수) 2,743원 🚀 골든크로스
32 2025-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 3,092원 ✂️ 손절
33 2025-04-04 현금 ➜ 주식 (매수) 3,366원 🚀 골든크로스
33 2025-04-09 주식 ➜ 현금 (매도) 4,232원 ✂️ 손절
34 2025-10-24 현금 ➜ 주식 (매수) 2,171원 🚀 골든크로스
34 2025-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 2,066원 💀 데드크로스
35 2025-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 2,171원 🚀 골든크로스
35 2025-12-17 주식 ➜ 현금 (매도) 2,370원 ✂️ 손절
36 2026-01-29 현금 ➜ 주식 (매수) 2,300원 🚀 골든크로스
36 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 2,605원 ✂️ 손절
37 2026-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 2,995원 🚀 골든크로스
37 2026-04-30 주식 ➜ 현금 (매도) 3,235원 ✂️ 손절
38 2026-06-11 현금 ➜ 주식 (매수) 3,030원 🚀 골든크로스
38 2026-06-22 주식 ➜ 현금 (매도) 2,820원 ✂️ 손절
39 2026-08-24 현금 ➜ 주식 (매수) 2,495원 🚀 골든크로스
39 2026-10-23 주식 ➜ 현금 (매도) 2,935원 ✂️ 손절
총 78회의 포지션 변화 (매수 39회 + 매도 39회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 14.79%
중간값(Median): 2.69%
최고 수익률: 164.64%
최저 수익률: -68.65%
수익률 범위: 233.29%
수익률 표준편차: 44.47%
25% 분위수: -21.79%
75% 분위수: 47.08%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 3,733개 (53.0%)
음수 수익률 조합: 3,307개 (47.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 111.58%
벤치마크 초과: 210개
10% 이상 수익: 3,079개
20% 이상 수익: 2,663개
30% 이상 수익: 2,326개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 47.7회
중간 거래 횟수: 45회
최대 거래 횟수: 96회
최소 거래 횟수: 31회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 20.13% (2,200개 조합)
10~14: 평균 3.49% (2,200개 조합)
15~19: 평균 18.17% (2,200개 조합)
20~20: 평균 27.68% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 11.39% (1,584개 조합)
30~39: 평균 11.96% (1,760개 조합)
40~49: 평균 14.73% (1,760개 조합)
50~59: 평균 20.04% (1,760개 조합)
60~60: 평균 21.85% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,932개 ( 27.4%) █████████████
-20~-10% 725개 ( 10.3%) █████
-10~0% 650개 ( 9.2%) ████
0~10% 654개 ( 9.3%) ████
10~20% 416개 ( 5.9%) ██
20~30% 337개 ( 4.8%) ██
30~40% 323개 ( 4.6%) ██
40~50% 324개 ( 4.6%) ██
> 50% 1,679개 ( 23.8%) ███████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [태양금속공업] 분석 요약
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회사명: 태양금속공업
종목코드: 004100
시장: 코스피
Yahoo 티커: 004100.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=26, 손절=8%
최종 수익률: 164.64%
총 거래 횟수: 78회
최종 자산: 5,292,813원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.