씨에스윈드 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 43,750원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-10-23
현재 종가: 43,750원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 48,367.70원
장기 EMA: 49,287.45원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 49,250원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 49,250원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 49,250원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 49,250원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [씨에스윈드] 분석 시작
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분석 일시: 2026-10-23
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 112610.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-10-23 (포함)
완료: 1,667개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-10-23
마지막 거래일: 2026-10-23
✅ 요청한 날짜(2026-10-23)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 16,564원 → 43,700원
종가: 16,367원 → 43,750원
최고 종가: 85,959원
최저 종가: 8,633원
평균 종가: 52,070원
평균 거래량: 447,035주
전체 기간 수익률: 167.31%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 32.27초
조합당 평균: 4.58ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 9 60 0% 325.20% 38 0 8,504,013원
2 9 58 0% 311.89% 40 0 8,237,832원
3 9 59 0% 308.57% 40 0 8,171,499원
4 10 56 0% 293.01% 38 0 7,860,124원
5 11 54 0% 276.55% 36 0 7,530,985원
6 10 57 0% 270.36% 38 0 7,407,136원
7 11 55 0% 261.13% 36 0 7,222,571원
8 9 57 0% 259.34% 44 0 7,186,852원
9 8 60 0% 258.27% 46 0 7,165,416원
10 14 39 0% 254.54% 44 0 7,090,750원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 9 9 9 10 11
장기(long) 60 58 59 56 54
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 325.20% 311.89% 308.57% 293.01% 276.55%
거래횟수 38회 40회 40회 38회 36회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 8,504,013원 8,237,832원 8,171,499원 7,860,124원 7,530,985원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 9
장기(long_window): 60
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 325.20%
최종 자산 가치: 8,504,013원
총 거래 횟수: 38회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=9, long=60, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.37년
전략 최종 수익률: 325.20%
Buy & Hold 수익률: 270.46%
초과 수익률: 54.74%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 25.50%
벤치마크 CAGR: 22.81%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.67
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -44.59%
벤치마크 MDD: -65.41%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 19회
수익 거래: 8회
손실 거래: 11회
승률 (Win Rate): 42.11%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 51.99%
평균 손실 (손실 거래): -5.36%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 9.70
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-10-23
현재 종가: 43,750원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 48,367.70원
장기 EMA: 49,287.45원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 49,250원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 49,250원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 49,250원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 49,250원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 19건의 완결된 거래 (총 38개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-07 🔴 매수 14,724원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2021-02-26 🔵 매도 67,426원 📈 수익 357.95% + 7,114,858원 9,114,858원 💀 데드크로스 (295일 보유)
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2 2021-04-07 🔴 매수 70,313원 - - 9,114,858원 🚀 골든크로스
2 2021-05-04 🔵 매도 65,564원 📉 손실 -6.75% -612,705원 8,502,154원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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3 2021-05-31 🔴 매수 70,686원 - - 8,502,154원 🚀 골든크로스
3 2021-07-12 🔵 매도 71,245원 📈 수익 0.79% + 67,054원 8,569,207원 💀 데드크로스 (42일 보유)
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4 2021-07-13 🔴 매수 74,411원 - - 8,569,207원 🚀 골든크로스
4 2021-08-18 🔵 매도 71,338원 📉 손실 -4.13% -353,429원 8,215,778원 💀 데드크로스 (36일 보유)
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5 2021-09-07 🔴 매수 73,852원 - - 8,215,778원 🚀 골든크로스
5 2021-09-09 🔵 매도 71,058원 📉 손실 -3.78% -310,124원 7,905,655원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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6 2022-03-03 🔴 매수 59,231원 - - 7,905,655원 🚀 골든크로스
6 2022-04-29 🔵 매도 56,222원 📉 손실 -5.08% -400,138원 7,505,517원 💀 데드크로스 (57일 보유)
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7 2022-08-02 🔴 매수 53,872원 - - 7,505,517원 🚀 골든크로스
7 2022-10-26 🔵 매도 54,436원 📈 수익 1.05% + 78,411원 7,583,928원 💀 데드크로스 (85일 보유)
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8 2022-11-09 🔴 매수 61,957원 - - 7,583,928원 🚀 골든크로스
8 2023-01-04 🔵 매도 61,162원 📉 손실 -1.28% -97,077원 7,486,850원 💀 데드크로스 (56일 보유)
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9 2023-01-13 🔴 매수 67,505원 - - 7,486,850원 🚀 골든크로스
9 2023-01-27 🔵 매도 64,854원 📉 손실 -3.93% -291,605원 7,195,245원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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10 2023-02-10 🔴 매수 68,357원 - - 7,195,245원 🚀 골든크로스
10 2023-02-20 🔵 매도 63,434원 📉 손실 -7.20% -516,939원 6,678,306원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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11 2023-03-06 🔴 매수 67,694원 - - 6,678,306원 🚀 골든크로스
11 2023-07-26 🔵 매도 72,428원 📈 수익 6.99% + 463,919원 7,142,225원 💀 데드크로스 (142일 보유)
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12 2023-12-13 🔴 매수 53,587원 - - 7,142,225원 🚀 골든크로스
12 2024-01-31 🔵 매도 54,470원 📈 수익 1.65% + 117,431원 7,259,656원 💀 데드크로스 (49일 보유)
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13 2024-04-08 🔴 매수 53,326원 - - 7,259,656원 🚀 골든크로스
13 2024-04-17 🔵 매도 48,556원 📉 손실 -8.94% -648,684원 6,610,972원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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14 2024-08-07 🔴 매수 50,273원 - - 6,610,972원 🚀 골든크로스
14 2024-10-23 🔵 매도 53,803원 📈 수익 7.02% + 462,378원 7,073,350원 💀 데드크로스 (77일 보유)
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15 2025-05-07 🔴 매수 37,743원 - - 7,073,350원 🚀 골든크로스
15 2025-08-14 🔵 매도 44,432원 📈 수익 17.72% + 1,250,881원 8,324,231원 💀 데드크로스 (99일 보유)
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16 2025-10-28 🔴 매수 44,676원 - - 8,324,231원 🚀 골든크로스
16 2025-11-07 🔵 매도 41,502원 📉 손실 -7.10% -590,310원 7,733,921원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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17 2025-12-10 🔴 매수 43,016원 - - 7,733,921원 🚀 골든크로스
17 2026-01-02 🔵 매도 40,450원 📉 손실 -5.97% -459,308원 7,274,613원 💀 데드크로스 (23일 보유)
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18 2026-02-05 🔴 매수 43,000원 - - 7,274,613원 🚀 골든크로스
18 2026-05-15 🔵 매도 52,800원 📈 수익 22.79% + 1,656,200원 8,930,813원 💀 데드크로스 (99일 보유)
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19 2026-08-19 🔴 매수 45,950원 - - 8,930,813원 🚀 골든크로스
19 2026-10-23 🔵 매도 43,750원 📉 손실 -4.79% -426,800원 8,504,013원 💀 데드크로스 (65일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 8,504,013원
총 수익금: 6,504,013원
총 수익률: 325.20%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 19건 (매수 19회 + 매도 19회)
최고 수익 거래: 357.95%
최악 손실 거래: -8.94%
평균 보유 기간: 63.0일
최장 보유 기간: 295일
최단 보유 기간: 2일
중간 수익률 (Median): -3.78%
수익률 표준편차: 80.37%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 19회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 6건 ( 31.6%) ███████████████
-5% ~ 0% 5건 ( 26.3%) █████████████
0% ~ 5% 3건 ( 15.8%) ███████
5% ~ 10% 2건 ( 10.5%) █████
> 10% 3건 ( 15.8%) ███████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-07 현금 ➜ 주식 (매수) 14,724원 🚀 골든크로스
1 2021-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 67,426원 💀 데드크로스
2 2021-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 70,313원 🚀 골든크로스
2 2021-05-04 주식 ➜ 현금 (매도) 65,564원 💀 데드크로스
3 2021-05-31 현금 ➜ 주식 (매수) 70,686원 🚀 골든크로스
3 2021-07-12 주식 ➜ 현금 (매도) 71,245원 💀 데드크로스
4 2021-07-13 현금 ➜ 주식 (매수) 74,411원 🚀 골든크로스
4 2021-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 71,338원 💀 데드크로스
5 2021-09-07 현금 ➜ 주식 (매수) 73,852원 🚀 골든크로스
5 2021-09-09 주식 ➜ 현금 (매도) 71,058원 💀 데드크로스
6 2022-03-03 현금 ➜ 주식 (매수) 59,231원 🚀 골든크로스
6 2022-04-29 주식 ➜ 현금 (매도) 56,222원 💀 데드크로스
7 2022-08-02 현금 ➜ 주식 (매수) 53,872원 🚀 골든크로스
7 2022-10-26 주식 ➜ 현금 (매도) 54,436원 💀 데드크로스
8 2022-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 61,957원 🚀 골든크로스
8 2023-01-04 주식 ➜ 현금 (매도) 61,162원 💀 데드크로스
9 2023-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 67,505원 🚀 골든크로스
9 2023-01-27 주식 ➜ 현금 (매도) 64,854원 💀 데드크로스
10 2023-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 68,357원 🚀 골든크로스
10 2023-02-20 주식 ➜ 현금 (매도) 63,434원 💀 데드크로스
11 2023-03-06 현금 ➜ 주식 (매수) 67,694원 🚀 골든크로스
11 2023-07-26 주식 ➜ 현금 (매도) 72,428원 💀 데드크로스
12 2023-12-13 현금 ➜ 주식 (매수) 53,587원 🚀 골든크로스
12 2024-01-31 주식 ➜ 현금 (매도) 54,470원 💀 데드크로스
13 2024-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 53,326원 🚀 골든크로스
13 2024-04-17 주식 ➜ 현금 (매도) 48,556원 💀 데드크로스
14 2024-08-07 현금 ➜ 주식 (매수) 50,273원 🚀 골든크로스
14 2024-10-23 주식 ➜ 현금 (매도) 53,803원 💀 데드크로스
15 2025-05-07 현금 ➜ 주식 (매수) 37,743원 🚀 골든크로스
15 2025-08-14 주식 ➜ 현금 (매도) 44,432원 💀 데드크로스
16 2025-10-28 현금 ➜ 주식 (매수) 44,676원 🚀 골든크로스
16 2025-11-07 주식 ➜ 현금 (매도) 41,502원 💀 데드크로스
17 2025-12-10 현금 ➜ 주식 (매수) 43,016원 🚀 골든크로스
17 2026-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 40,450원 💀 데드크로스
18 2026-02-05 현금 ➜ 주식 (매수) 43,000원 🚀 골든크로스
18 2026-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 52,800원 💀 데드크로스
19 2026-08-19 현금 ➜ 주식 (매수) 45,950원 🚀 골든크로스
19 2026-10-23 주식 ➜ 현금 (매도) 43,750원 💀 데드크로스
총 38회의 포지션 변화 (매수 19회 + 매도 19회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 22.31%
중간값(Median): 10.80%
최고 수익률: 325.20%
최저 수익률: -66.29%
수익률 범위: 391.50%
수익률 표준편차: 55.47%
25% 분위수: -16.80%
75% 분위수: 40.53%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 4,259개 (60.5%)
음수 수익률 조합: 2,781개 (39.5%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 167.31%
벤치마크 초과: 299개
10% 이상 수익: 3,585개
20% 이상 수익: 2,817개
30% 이상 수익: 2,228개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 50.9회
중간 거래 횟수: 48회
최대 거래 횟수: 110회
최소 거래 횟수: 29회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 16.25% (2,200개 조합)
10~14: 평균 25.45% (2,200개 조합)
15~19: 평균 25.85% (2,200개 조합)
20~20: 평균 19.27% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 19.05% (1,584개 조합)
30~39: 평균 28.29% (1,760개 조합)
40~49: 평균 22.71% (1,760개 조합)
50~59: 평균 19.27% (1,760개 조합)
60~60: 평균 18.42% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,503개 ( 21.3%) ██████████
-20~-10% 680개 ( 9.7%) ████
-10~0% 598개 ( 8.5%) ████
0~10% 674개 ( 9.6%) ████
10~20% 768개 ( 10.9%) █████
20~30% 589개 ( 8.4%) ████
30~40% 441개 ( 6.3%) ███
40~50% 385개 ( 5.5%) ██
> 50% 1,402개 ( 19.9%) █████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [씨에스윈드] 분석 요약
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회사명: 씨에스윈드
종목코드: 112610
시장: 코스피
Yahoo 티커: 112610.KS
최적 파라미터: 단기=9, 장기=60, 손절=0%
최종 수익률: 325.20%
총 거래 횟수: 38회
최종 자산: 8,504,013원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.