삼성SDI 트레이딩 시그널
삼성SDI 트레이딩 시그널
삼성SDI 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 490,500원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-10-23
현재 종가: 490,500원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 532,692.17원
장기 EMA: 532,715.24원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 490,613원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 490,613원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 490,613원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 490,613원 이하여야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [삼성SDI] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-10-24
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 006400.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-10-23 (포함)
완료: 1,667개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-10-23
마지막 거래일: 2026-10-23
✅ 요청한 날짜(2026-10-23)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 234,403원 → 501,000원
종가: 229,458원 → 490,500원
최고 종가: 809,463원
최저 종가: 160,200원
평균 종가: 480,865원
평균 거래량: 437,095주
전체 기간 수익률: 113.76%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 34.77초
조합당 평균: 4.94ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.4배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 7 42 0% 326.98% 42 0 8,539,680원
2 7 43 0% 326.67% 39 0 8,533,472원
3 6 44 0% 325.95% 44 0 8,518,915원
4 7 45 0% 320.16% 39 0 8,403,256원
5 5 49 0% 319.40% 46 0 8,387,981원
6 7 44 0% 317.68% 39 0 8,353,657원
7 7 41 0% 316.36% 44 0 8,327,201원
8 7 39 0% 311.72% 44 0 8,234,346원
9 6 42 0% 309.86% 46 0 8,197,149원
10 5 47 0% 309.14% 46 0 8,182,871원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 7 7 6 7 5
장기(long) 42 43 44 45 49
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 326.98% 326.67% 325.95% 320.16% 319.40%
거래횟수 42회 39회 44회 39회 46회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 8,539,680원 8,533,472원 8,518,915원 8,403,256원 8,387,981원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 7
장기(long_window): 42
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 326.98%
최종 자산 가치: 8,539,680원
총 거래 횟수: 42회
손절 발동: 0회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=7, long=42, stop_loss=0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 6.44년
전략 최종 수익률: 326.98%
Buy & Hold 수익률: 53.30%
초과 수익률: 273.68%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 25.26%
벤치마크 CAGR: 6.85%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.74
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -36.58%
벤치마크 MDD: -80.21%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 21회
수익 거래: 9회
손실 거래: 12회
승률 (Win Rate): 42.86%
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 27.92%
평균 손실 (손실 거래): -4.50%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.21
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-10-23
현재 종가: 490,500원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 532,692.17원
장기 EMA: 532,715.24원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 490,613원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 490,613원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 490,613원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 490,613원 이하여야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 21건의 완결된 거래 (총 42개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-20 🔴 매수 279,899원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-09-25 🔵 매도 407,486원 📈 수익 45.58% + 893,105원 2,893,105원 💀 데드크로스 (158일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-10-06 🔴 매수 431,717원 - - 2,893,105원 🚀 골든크로스
2 2020-10-16 🔵 매도 415,398원 📉 손실 -3.78% -97,915원 2,795,190원 💀 데드크로스 (10일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2020-10-30 🔴 매수 437,157원 - - 2,795,190원 🚀 골든크로스
3 2021-03-02 🔵 매도 677,690원 📈 수익 55.02% + 1,443,197원 4,238,387원 💀 데드크로스 (123일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2021-04-14 🔴 매수 690,570원 - - 4,238,387원 🚀 골든크로스
4 2021-04-30 🔵 매도 647,966원 📉 손실 -6.17% -255,620원 3,982,768원 💀 데드크로스 (16일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2021-06-17 🔴 매수 644,003원 - - 3,982,768원 🚀 골든크로스
5 2021-09-13 🔵 매도 734,164원 📈 수익 14.00% + 540,963원 4,523,730원 💀 데드크로스 (88일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2021-10-26 🔴 매수 739,118원 - - 4,523,730원 🚀 골든크로스
6 2021-11-25 🔵 매도 708,404원 📉 손실 -4.16% -184,284원 4,339,446원 💀 데드크로스 (30일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2022-04-01 🔴 매수 582,459원 - - 4,339,446원 🚀 골든크로스
7 2022-05-30 🔵 매도 576,505원 📉 손실 -1.02% -41,676원 4,297,770원 💀 데드크로스 (59일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2022-07-22 🔴 매수 563,606원 - - 4,297,770원 🚀 골든크로스
8 2022-09-05 🔵 매도 561,621원 📉 손실 -0.35% -13,892원 4,283,878원 💀 데드크로스 (45일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2022-09-14 🔴 매수 609,250원 - - 4,283,878원 🚀 골든크로스
9 2022-09-29 🔵 매도 561,621원 📉 손실 -7.82% -333,400원 3,950,478원 💀 데드크로스 (15일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2022-10-12 🔴 매수 605,281원 - - 3,950,478원 🚀 골든크로스
10 2022-12-12 🔵 매도 644,971원 📈 수익 6.56% + 238,143원 4,188,621원 💀 데드크로스 (61일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2023-01-27 🔴 매수 682,786원 - - 4,188,621원 🚀 골든크로스
11 2023-04-26 🔵 매도 698,688원 📈 수익 2.33% + 95,412원 4,284,033원 💀 데드크로스 (89일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2023-06-02 🔴 매수 710,615원 - - 4,284,033원 🚀 골든크로스
12 2023-06-21 🔵 매도 690,737원 📉 손실 -2.80% -119,264원 4,164,769원 💀 데드크로스 (19일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2023-07-26 🔴 매수 698,688원 - - 4,164,769원 🚀 골든크로스
13 2023-07-27 🔵 매도 657,940원 📉 손실 -5.83% -203,743원 3,961,026원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2024-03-11 🔴 매수 411,864원 - - 3,961,026원 🚀 골든크로스
14 2024-04-11 🔵 매도 405,888원 📉 손실 -1.45% -53,787원 3,907,239원 💀 데드크로스 (31일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2024-05-02 🔴 매수 441,746원 - - 3,907,239원 🚀 골든크로스
15 2024-05-22 🔵 매도 406,884원 📉 손실 -7.89% -278,892원 3,628,347원 💀 데드크로스 (20일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2024-09-02 🔴 매수 367,540원 - - 3,628,347원 🚀 골든크로스
16 2024-10-16 🔵 매도 338,655원 📉 손실 -7.86% -259,968원 3,368,380원 💀 데드크로스 (44일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2025-07-02 🔴 매수 179,000원 - - 3,368,380원 🚀 골든크로스
17 2025-07-10 🔵 매도 170,300원 📉 손실 -4.86% -156,600원 3,211,780원 💀 데드크로스 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2025-07-11 🔴 매수 179,400원 - - 3,211,780원 🚀 골든크로스
18 2025-09-10 🔵 매도 198,100원 📈 수익 10.42% + 317,900원 3,529,680원 💀 데드크로스 (61일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2025-09-17 🔴 매수 204,000원 - - 3,529,680원 🚀 골든크로스
19 2025-12-22 🔵 매도 282,500원 📈 수익 38.48% + 1,334,500원 4,864,180원 💀 데드크로스 (96일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 2026-01-16 🔴 매수 289,000원 - - 4,864,180원 🚀 골든크로스
20 2026-06-09 🔵 매도 515,000원 📈 수익 78.20% + 3,616,000원 8,480,180원 💀 데드크로스 (144일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 2026-08-13 🔴 매수 487,000원 - - 8,480,180원 🚀 골든크로스
21 2026-10-23 🔵 매도 490,500원 📈 수익 0.72% + 59,500원 8,539,680원 💀 데드크로스 (71일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 8,539,680원
총 수익금: 6,539,680원
총 수익률: 326.98%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 21건 (매수 21회 + 매도 21회)
최고 수익 거래: 78.20%
최악 손실 거래: -7.89%
평균 보유 기간: 56.6일
최장 보유 기간: 158일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.02%
수익률 표준편차: 23.43%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 21회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 5건 ( 23.8%) ███████████
-5% ~ 0% 7건 ( 33.3%) ████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 9.5%) ████
5% ~ 10% 1건 ( 4.8%) ██
> 10% 6건 ( 28.6%) ██████████████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 279,899원 🚀 골든크로스
1 2020-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 407,486원 💀 데드크로스
2 2020-10-06 현금 ➜ 주식 (매수) 431,717원 🚀 골든크로스
2 2020-10-16 주식 ➜ 현금 (매도) 415,398원 💀 데드크로스
3 2020-10-30 현금 ➜ 주식 (매수) 437,157원 🚀 골든크로스
3 2021-03-02 주식 ➜ 현금 (매도) 677,690원 💀 데드크로스
4 2021-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 690,570원 🚀 골든크로스
4 2021-04-30 주식 ➜ 현금 (매도) 647,966원 💀 데드크로스
5 2021-06-17 현금 ➜ 주식 (매수) 644,003원 🚀 골든크로스
5 2021-09-13 주식 ➜ 현금 (매도) 734,164원 💀 데드크로스
6 2021-10-26 현금 ➜ 주식 (매수) 739,118원 🚀 골든크로스
6 2021-11-25 주식 ➜ 현금 (매도) 708,404원 💀 데드크로스
7 2022-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 582,459원 🚀 골든크로스
7 2022-05-30 주식 ➜ 현금 (매도) 576,505원 💀 데드크로스
8 2022-07-22 현금 ➜ 주식 (매수) 563,606원 🚀 골든크로스
8 2022-09-05 주식 ➜ 현금 (매도) 561,621원 💀 데드크로스
9 2022-09-14 현금 ➜ 주식 (매수) 609,250원 🚀 골든크로스
9 2022-09-29 주식 ➜ 현금 (매도) 561,621원 💀 데드크로스
10 2022-10-12 현금 ➜ 주식 (매수) 605,281원 🚀 골든크로스
10 2022-12-12 주식 ➜ 현금 (매도) 644,971원 💀 데드크로스
11 2023-01-27 현금 ➜ 주식 (매수) 682,786원 🚀 골든크로스
11 2023-04-26 주식 ➜ 현금 (매도) 698,688원 💀 데드크로스
12 2023-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 710,615원 🚀 골든크로스
12 2023-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 690,737원 💀 데드크로스
13 2023-07-26 현금 ➜ 주식 (매수) 698,688원 🚀 골든크로스
13 2023-07-27 주식 ➜ 현금 (매도) 657,940원 💀 데드크로스
14 2024-03-11 현금 ➜ 주식 (매수) 411,864원 🚀 골든크로스
14 2024-04-11 주식 ➜ 현금 (매도) 405,888원 💀 데드크로스
15 2024-05-02 현금 ➜ 주식 (매수) 441,746원 🚀 골든크로스
15 2024-05-22 주식 ➜ 현금 (매도) 406,884원 💀 데드크로스
16 2024-09-02 현금 ➜ 주식 (매수) 367,540원 🚀 골든크로스
16 2024-10-16 주식 ➜ 현금 (매도) 338,655원 💀 데드크로스
17 2025-07-02 현금 ➜ 주식 (매수) 179,000원 🚀 골든크로스
17 2025-07-10 주식 ➜ 현금 (매도) 170,300원 💀 데드크로스
18 2025-07-11 현금 ➜ 주식 (매수) 179,400원 🚀 골든크로스
18 2025-09-10 주식 ➜ 현금 (매도) 198,100원 💀 데드크로스
19 2025-09-17 현금 ➜ 주식 (매수) 204,000원 🚀 골든크로스
19 2025-12-22 주식 ➜ 현금 (매도) 282,500원 💀 데드크로스
20 2026-01-16 현금 ➜ 주식 (매수) 289,000원 🚀 골든크로스
20 2026-06-09 주식 ➜ 현금 (매도) 515,000원 💀 데드크로스
21 2026-08-13 현금 ➜ 주식 (매수) 487,000원 🚀 골든크로스
21 2026-10-23 주식 ➜ 현금 (매도) 490,500원 💀 데드크로스
총 42회의 포지션 변화 (매수 21회 + 매도 21회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 71.90%
중간값(Median): 51.88%
최고 수익률: 326.98%
최저 수익률: -26.89%
수익률 범위: 353.87%
수익률 표준편차: 63.86%
25% 분위수: 24.81%
75% 분위수: 96.84%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 6,809개 (96.7%)
음수 수익률 조합: 231개 (3.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 113.76%
벤치마크 초과: 1,486개
10% 이상 수익: 6,406개
20% 이상 수익: 5,681개
30% 이상 수익: 4,803개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 40.7회
중간 거래 횟수: 38회
최대 거래 횟수: 98회
최소 거래 횟수: 25회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 88.33% (2,200개 조합)
10~14: 평균 69.44% (2,200개 조합)
15~19: 평균 61.88% (2,200개 조합)
20~20: 평균 52.26% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 84.43% (1,584개 조합)
30~39: 평균 76.95% (1,760개 조합)
40~49: 평균 74.43% (1,760개 조합)
50~59: 평균 56.46% (1,760개 조합)
60~60: 평균 37.86% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 12개 ( 0.2%)
-20~-10% 41개 ( 0.6%)
-10~0% 178개 ( 2.5%) █
0~10% 403개 ( 5.7%) ██
10~20% 725개 ( 10.3%) █████
20~30% 878개 ( 12.5%) ██████
30~40% 661개 ( 9.4%) ████
40~50% 566개 ( 8.0%) ████
> 50% 3,576개 ( 50.8%) █████████████████████████
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [삼성SDI] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 삼성SDI
종목코드: 006400
시장: 코스피
Yahoo 티커: 006400.KS
최적 파라미터: 단기=7, 장기=42, 손절=0%
최종 수익률: 326.98%
총 거래 횟수: 42회
최종 자산: 8,539,680원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.