사조오양 트레이딩 시그널
사조오양 트레이딩 시그널
사조오양 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 8,180원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-10-23
현재 종가: 8,180원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 8,694.22원
장기 EMA: 8,725.36원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 8,670원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 8,670원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 8,670원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 8,670원 이하여야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [사조오양] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-10-24
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 006090.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-10-23 (포함)
완료: 1,667개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-10-23
마지막 거래일: 2026-10-23
✅ 요청한 날짜(2026-10-23)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 6,822원 → 8,200원
종가: 6,885원 → 8,180원
최고 종가: 12,225원
최저 종가: 4,231원
평균 종가: 8,619원
평균 거래량: 76,728주
전체 기간 수익률: 18.81%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 35.03초
조합당 평균: 4.98ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.4배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 18 47 0% 76.39% 20 0 3,527,790원
2 17 49 0% 76.39% 20 0 3,527,790원
3 16 52 0% 76.24% 20 0 3,524,846원
4 19 44 0% 72.66% 20 0 3,453,174원
5 17 54 0% 72.38% 20 0 3,447,515원
6 16 51 0% 72.36% 20 0 3,447,141원
7 15 52 0% 71.16% 20 0 3,423,110원
8 17 48 0% 70.64% 20 0 3,412,851원
9 18 46 0% 70.50% 20 0 3,409,949원
10 18 51 0% 69.76% 20 0 3,395,156원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 18 17 16 19 17
장기(long) 47 49 52 44 54
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 76.39% 76.39% 76.24% 72.66% 72.38%
거래횟수 20회 20회 20회 20회 20회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 3,527,790원 3,527,790원 3,524,846원 3,453,174원 3,447,515원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 18
장기(long_window): 47
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 76.39%
최종 자산 가치: 3,527,790원
총 거래 횟수: 20회
손절 발동: 0회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=18, long=47, stop_loss=0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 6.42년
전략 최종 수익률: 76.39%
Buy & Hold 수익률: 20.70%
초과 수익률: 55.69%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 9.24%
벤치마크 CAGR: 2.97%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.34
❌ 부족
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -25.57%
벤치마크 MDD: -43.43%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 10회
수익 거래: 5회
손실 거래: 5회
승률 (Win Rate): 50.00%
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 19.18%
평균 손실 (손실 거래): -4.89%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.92
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-10-23
현재 종가: 8,180원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 8,694.22원
장기 EMA: 8,725.36원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 8,670원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 8,670원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 8,670원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 8,670원 이하여야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 10건의 완결된 거래 (총 20개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-21 🔴 매수 6,678원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2021-08-13 🔵 매도 10,255원 📈 수익 53.56% + 1,069,469원 3,069,469원 💀 데드크로스 (479일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2022-01-10 🔴 매수 9,216원 - - 3,069,469원 🚀 골든크로스
2 2022-01-25 🔵 매도 8,308원 📉 손실 -9.85% -302,220원 2,767,248원 💀 데드크로스 (15일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2022-02-04 🔴 매수 9,310원 - - 2,767,248원 🚀 골든크로스
3 2022-05-18 🔵 매도 9,965원 📈 수익 7.04% + 194,519원 2,961,768원 💀 데드크로스 (103일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2022-12-21 🔴 매수 7,560원 - - 2,961,768원 🚀 골든크로스
4 2023-03-16 🔵 매도 7,597원 📈 수익 0.49% + 14,415원 2,976,182원 💀 데드크로스 (85일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2023-05-16 🔴 매수 7,730원 - - 2,976,182원 🚀 골든크로스
5 2023-07-25 🔵 매도 7,673원 📉 손실 -0.74% -21,936원 2,954,247원 💀 데드크로스 (70일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2023-08-24 🔴 매수 8,271원 - - 2,954,247원 🚀 골든크로스
6 2023-09-22 🔵 매도 7,682원 📉 손실 -7.12% -210,186원 2,744,061원 💀 데드크로스 (29일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2023-11-16 🔴 매수 7,958원 - - 2,744,061원 🚀 골든크로스
7 2024-09-02 🔵 매도 9,572원 📈 수익 20.28% + 555,287원 3,299,348원 💀 데드크로스 (291일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2025-01-24 🔴 매수 8,645원 - - 3,299,348원 🚀 골든크로스
8 2025-03-20 🔵 매도 8,398원 📉 손실 -2.86% -94,213원 3,205,134원 💀 데드크로스 (55일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2025-05-22 🔴 매수 8,506원 - - 3,205,134원 🚀 골든크로스
9 2025-10-02 🔵 매도 9,743원 📈 수익 14.53% + 464,886원 3,670,020원 💀 데드크로스 (133일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2026-07-16 🔴 매수 8,510원 - - 3,670,020원 🚀 골든크로스
10 2026-10-23 🔵 매도 8,180원 📉 손실 -3.88% -142,230원 3,527,790원 💀 데드크로스 (99일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,527,790원
총 수익금: 1,527,790원
총 수익률: 76.39%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 10건 (매수 10회 + 매도 10회)
최고 수익 거래: 53.56%
최악 손실 거래: -9.85%
평균 보유 기간: 135.9일
최장 보유 기간: 479일
최단 보유 기간: 15일
중간 수익률 (Median): -0.12%
수익률 표준편차: 17.89%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 10회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 20.0%) ██████████
-5% ~ 0% 3건 ( 30.0%) ███████████████
0% ~ 5% 1건 ( 10.0%) █████
5% ~ 10% 1건 ( 10.0%) █████
> 10% 3건 ( 30.0%) ███████████████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 6,678원 🚀 골든크로스
1 2021-08-13 주식 ➜ 현금 (매도) 10,255원 💀 데드크로스
2 2022-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 9,216원 🚀 골든크로스
2 2022-01-25 주식 ➜ 현금 (매도) 8,308원 💀 데드크로스
3 2022-02-04 현금 ➜ 주식 (매수) 9,310원 🚀 골든크로스
3 2022-05-18 주식 ➜ 현금 (매도) 9,965원 💀 데드크로스
4 2022-12-21 현금 ➜ 주식 (매수) 7,560원 🚀 골든크로스
4 2023-03-16 주식 ➜ 현금 (매도) 7,597원 💀 데드크로스
5 2023-05-16 현금 ➜ 주식 (매수) 7,730원 🚀 골든크로스
5 2023-07-25 주식 ➜ 현금 (매도) 7,673원 💀 데드크로스
6 2023-08-24 현금 ➜ 주식 (매수) 8,271원 🚀 골든크로스
6 2023-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 7,682원 💀 데드크로스
7 2023-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 7,958원 🚀 골든크로스
7 2024-09-02 주식 ➜ 현금 (매도) 9,572원 💀 데드크로스
8 2025-01-24 현금 ➜ 주식 (매수) 8,645원 🚀 골든크로스
8 2025-03-20 주식 ➜ 현금 (매도) 8,398원 💀 데드크로스
9 2025-05-22 현금 ➜ 주식 (매수) 8,506원 🚀 골든크로스
9 2025-10-02 주식 ➜ 현금 (매도) 9,743원 💀 데드크로스
10 2026-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 8,510원 🚀 골든크로스
10 2026-10-23 주식 ➜ 현금 (매도) 8,180원 💀 데드크로스
총 20회의 포지션 변화 (매수 10회 + 매도 10회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 10.73%
중간값(Median): 11.45%
최고 수익률: 76.39%
최저 수익률: -50.30%
수익률 범위: 126.69%
수익률 표준편차: 20.45%
25% 분위수: -2.51%
75% 분위수: 22.69%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 5,001개 (71.0%)
음수 수익률 조합: 2,039개 (29.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 18.81%
벤치마크 초과: 2,380개
10% 이상 수익: 3,811개
20% 이상 수익: 2,154개
30% 이상 수익: 1,035개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 44.7회
중간 거래 횟수: 44회
최대 거래 횟수: 104회
최소 거래 횟수: 19회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 8.29% (2,200개 조합)
10~14: 평균 9.55% (2,200개 조합)
15~19: 평균 13.30% (2,200개 조합)
20~20: 평균 16.00% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -2.82% (1,584개 조합)
30~39: 평균 3.32% (1,760개 조합)
40~49: 평균 17.12% (1,760개 조합)
50~59: 평균 22.91% (1,760개 조합)
60~60: 평균 21.14% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 469개 ( 6.7%) ███
-20~-10% 587개 ( 8.3%) ████
-10~0% 983개 ( 14.0%) ██████
0~10% 1,190개 ( 16.9%) ████████
10~20% 1,657개 ( 23.5%) ███████████
20~30% 1,119개 ( 15.9%) ███████
30~40% 486개 ( 6.9%) ███
40~50% 282개 ( 4.0%) ██
> 50% 267개 ( 3.8%) █
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [사조오양] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 사조오양
종목코드: 006090
시장: 코스피
Yahoo 티커: 006090.KS
최적 파라미터: 단기=18, 장기=47, 손절=0%
최종 수익률: 76.39%
총 거래 횟수: 20회
최종 자산: 3,527,790원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.