남선알미늄 트레이딩 시그널
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남선알미늄 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 1,101원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-10-23
현재 종가: 1,101원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 1,096.78원
장기 EMA: 1,087.09원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 902원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 902원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 902원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 902원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 961원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 961원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 961원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
추정 손절가: 961원 (추정값)
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 약 961원 이상이어야 합니다. (추정값)
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [남선알미늄] 분석 시작
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분석 일시: 2026-10-24
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 008350.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-10-23 (포함)
완료: 1,667개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-10-23
마지막 거래일: 2026-10-23
✅ 요청한 날짜(2026-10-23)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 3,305원 → 1,171원
종가: 3,335원 → 1,101원
최고 종가: 6,900원
최저 종가: 952원
평균 종가: 2,580원
평균 거래량: 6,461,005주
전체 기간 수익률: -66.99%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 35.04초
조합당 평균: 4.98ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 20 42 4% 171.27% 26 13 5,425,446원
2 20 46 4% 168.24% 26 13 5,364,809원
3 20 45 4% 166.87% 26 13 5,337,469원
4 20 43 4% 166.06% 26 13 5,321,116원
5 19 45 4% 166.06% 26 13 5,321,116원
6 20 44 4% 166.06% 26 13 5,321,116원
7 19 46 4% 166.06% 26 13 5,321,116원
8 19 47 4% 165.28% 26 13 5,305,580원
9 20 48 4% 161.76% 26 13 5,235,197원
10 20 47 4% 159.28% 26 13 5,185,523원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 20 20 20 20 19
장기(long) 42 46 45 43 45
손절(stop_loss) 4% 4% 4% 4% 4%
수익률 171.27% 168.24% 166.87% 166.06% 166.06%
거래횟수 26회 26회 26회 26회 26회
손절발동 13회 13회 13회 13회 13회
최종자산 5,425,446원 5,364,809원 5,337,469원 5,321,116원 5,321,116원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 20
장기(long_window): 42
추적 손절(stop_loss): 4%
총 수익률: 171.27%
최종 자산 가치: 5,425,446원
총 거래 횟수: 26회
손절 발동: 13회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=20, long=42, stop_loss=4%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.44년
전략 최종 수익률: 171.27%
Buy & Hold 수익률: -73.47%
초과 수익률: 244.74%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 16.75%
벤치마크 CAGR: -18.61%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.63
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -19.80%
벤치마크 MDD: -86.20%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 13회
수익 거래: 7회
손실 거래: 6회
승률 (Win Rate): 53.85%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 20.56%
평균 손실 (손실 거래): -4.43%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.64
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-10-23
현재 종가: 1,101원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 1,096.78원
장기 EMA: 1,087.09원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 902원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 902원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 902원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 902원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 961원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 961원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 961원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
추정 손절가: 961원 (추정값)
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 약 961원 이상이어야 합니다. (추정값)
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 13건의 완결된 거래 (총 26개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-03-31 🔴 매수 4,945원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-07 🔵 매도 6,400원 📈 수익 29.42% + 587,820원 2,587,820원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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2 2020-12-15 🔴 매수 5,070원 - - 2,587,820원 🚀 골든크로스
2 2020-12-17 🔵 매도 4,815원 📉 손실 -5.03% -130,050원 2,457,770원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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3 2021-07-07 🔴 매수 3,890원 - - 2,457,770원 🚀 골든크로스
3 2021-07-14 🔵 매도 4,420원 📈 수익 13.62% + 334,430원 2,792,200원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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4 2022-03-21 🔴 매수 2,530원 - - 2,792,200원 🚀 골든크로스
4 2022-04-01 🔵 매도 3,730원 📈 수익 47.43% + 1,323,600원 4,115,800원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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5 2022-11-07 🔴 매수 2,095원 - - 4,115,800원 🚀 골든크로스
5 2022-11-28 🔵 매도 2,555원 📈 수익 21.96% + 903,440원 5,019,240원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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6 2023-01-26 🔴 매수 2,445원 - - 5,019,240원 🚀 골든크로스
6 2023-02-01 🔵 매도 2,370원 📉 손실 -3.07% -153,900원 4,865,340원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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7 2023-03-23 🔴 매수 2,420원 - - 4,865,340원 🚀 골든크로스
7 2023-04-06 🔵 매도 2,320원 📉 손실 -4.13% -201,000원 4,664,340원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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8 2023-05-03 🔴 매수 2,505원 - - 4,664,340원 🚀 골든크로스
8 2023-05-17 🔵 매도 2,875원 📈 수익 14.77% + 688,940원 5,353,280원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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9 2023-12-05 🔴 매수 2,330원 - - 5,353,280원 🚀 골든크로스
9 2023-12-12 🔵 매도 2,520원 📈 수익 8.15% + 436,430원 5,789,710원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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10 2024-12-17 🔴 매수 1,455원 - - 5,789,710원 🚀 골든크로스
10 2024-12-26 🔵 매도 1,580원 📈 수익 8.59% + 497,375원 6,287,085원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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11 2025-04-24 🔴 매수 1,454원 - - 6,287,085원 🚀 골든크로스
11 2025-05-08 🔵 매도 1,380원 📉 손실 -5.09% -319,902원 5,967,183원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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12 2025-12-29 🔴 매수 1,369원 - - 5,967,183원 🚀 골든크로스
12 2025-12-30 🔵 매도 1,282원 📉 손실 -6.36% -379,146원 5,588,037원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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13 2026-10-19 🔴 매수 1,134원 - - 5,588,037원 🚀 골든크로스
13 2026-10-23 🔵 매도 1,101원 📉 손실 -2.91% -162,591원 5,425,446원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,425,446원
총 수익금: 3,425,446원
총 수익률: 171.27%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 13건 (매수 13회 + 매도 13회)
최고 수익 거래: 47.43%
최악 손실 거래: -6.36%
평균 보유 기간: 9.0일
최장 보유 기간: 21일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): 8.15%
수익률 표준편차: 15.71%
매도 사유:
✂️ 손절: 13회 (100.0%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 3건 ( 23.1%) ███████████
-5% ~ 0% 3건 ( 23.1%) ███████████
0% ~ 5% 0건 ( 0.0%)
5% ~ 10% 2건 ( 15.4%) ███████
> 10% 5건 ( 38.5%) ███████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-03-31 현금 ➜ 주식 (매수) 4,945원 🚀 골든크로스
1 2020-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 6,400원 ✂️ 손절
2 2020-12-15 현금 ➜ 주식 (매수) 5,070원 🚀 골든크로스
2 2020-12-17 주식 ➜ 현금 (매도) 4,815원 ✂️ 손절
3 2021-07-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,890원 🚀 골든크로스
3 2021-07-14 주식 ➜ 현금 (매도) 4,420원 ✂️ 손절
4 2022-03-21 현금 ➜ 주식 (매수) 2,530원 🚀 골든크로스
4 2022-04-01 주식 ➜ 현금 (매도) 3,730원 ✂️ 손절
5 2022-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 2,095원 🚀 골든크로스
5 2022-11-28 주식 ➜ 현금 (매도) 2,555원 ✂️ 손절
6 2023-01-26 현금 ➜ 주식 (매수) 2,445원 🚀 골든크로스
6 2023-02-01 주식 ➜ 현금 (매도) 2,370원 ✂️ 손절
7 2023-03-23 현금 ➜ 주식 (매수) 2,420원 🚀 골든크로스
7 2023-04-06 주식 ➜ 현금 (매도) 2,320원 ✂️ 손절
8 2023-05-03 현금 ➜ 주식 (매수) 2,505원 🚀 골든크로스
8 2023-05-17 주식 ➜ 현금 (매도) 2,875원 ✂️ 손절
9 2023-12-05 현금 ➜ 주식 (매수) 2,330원 🚀 골든크로스
9 2023-12-12 주식 ➜ 현금 (매도) 2,520원 ✂️ 손절
10 2024-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 1,455원 🚀 골든크로스
10 2024-12-26 주식 ➜ 현금 (매도) 1,580원 ✂️ 손절
11 2025-04-24 현금 ➜ 주식 (매수) 1,454원 🚀 골든크로스
11 2025-05-08 주식 ➜ 현금 (매도) 1,380원 ✂️ 손절
12 2025-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 1,369원 🚀 골든크로스
12 2025-12-30 주식 ➜ 현금 (매도) 1,282원 ✂️ 손절
13 2026-10-19 현금 ➜ 주식 (매수) 1,134원 🚀 골든크로스
13 2026-10-23 주식 ➜ 현금 (매도) 1,101원 ✂️ 손절
총 26회의 포지션 변화 (매수 13회 + 매도 13회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 23.20%
중간값(Median): 16.37%
최고 수익률: 171.27%
최저 수익률: -61.09%
수익률 범위: 232.36%
수익률 표준편차: 43.67%
25% 분위수: -9.12%
75% 분위수: 53.90%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 4,773개 (67.8%)
음수 수익률 조합: 2,267개 (32.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -66.99%
벤치마크 초과: 7,040개
10% 이상 수익: 4,028개
20% 이상 수익: 3,240개
30% 이상 수익: 2,617개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 41.5회
중간 거래 횟수: 37회
최대 거래 횟수: 90회
최소 거래 횟수: 22회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -0.87% (2,200개 조합)
10~14: 평균 25.00% (2,200개 조합)
15~19: 평균 40.45% (2,200개 조합)
20~20: 평균 48.31% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -0.96% (1,584개 조합)
30~39: 평균 16.35% (1,760개 조합)
40~49: 평균 35.13% (1,760개 조합)
50~59: 평균 39.81% (1,760개 조합)
60~60: 평균 23.77% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,241개 ( 17.6%) ████████
-20~-10% 486개 ( 6.9%) ███
-10~0% 540개 ( 7.7%) ███
0~10% 745개 ( 10.6%) █████
10~20% 788개 ( 11.2%) █████
20~30% 623개 ( 8.8%) ████
30~40% 426개 ( 6.1%) ███
40~50% 307개 ( 4.4%) ██
> 50% 1,884개 ( 26.8%) █████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [남선알미늄] 분석 요약
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회사명: 남선알미늄
종목코드: 008350
시장: 코스피
Yahoo 티커: 008350.KS
최적 파라미터: 단기=20, 장기=42, 손절=4%
최종 수익률: 171.27%
총 거래 횟수: 26회
최종 자산: 5,425,446원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.