신일전자 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 1,000원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-10-22
현재 종가: 1,000원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 1,011.14원
장기 EMA: 1,011.14원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 1,000원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 1,000원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 1,000원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 1,000원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 968원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 968원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 968원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 968원
매수가: 1,030원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 968원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [신일전자] 분석 시작
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분석 일시: 2026-10-22
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 002700.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-10-22 (포함)
완료: 1,666개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-10-22
마지막 거래일: 2026-10-22
✅ 요청한 날짜(2026-10-22)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 1,754원 → 1,000원
종가: 1,749원 → 1,000원
최고 종가: 2,741원
최저 종가: 921원
평균 종가: 1,705원
평균 거래량: 1,833,624주
전체 기간 수익률: -42.84%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 37.53초
조합당 평균: 5.33ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 14 41 6% 83.78% 28 10 3,675,647원
2 17 35 6% 83.64% 27 10 3,672,898원
3 14 40 6% 82.32% 27 10 3,646,488원
4 15 38 6% 82.32% 27 10 3,646,488원
5 12 44 6% 82.05% 30 10 3,640,907원
6 13 42 6% 80.71% 28 10 3,614,191원
7 19 32 6% 80.05% 27 10 3,600,956원
8 15 37 6% 79.30% 27 10 3,586,040원
9 13 43 6% 78.65% 30 10 3,573,015원
10 12 45 6% 77.62% 30 9 3,552,377원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 14 17 14 15 12
장기(long) 41 35 40 38 44
손절(stop_loss) 6% 6% 6% 6% 6%
수익률 83.78% 83.64% 82.32% 82.32% 82.05%
거래횟수 28회 27회 27회 27회 30회
손절발동 10회 10회 10회 10회 10회
최종자산 3,675,647원 3,672,898원 3,646,488원 3,646,488원 3,640,907원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 14
장기(long_window): 41
추적 손절(stop_loss): 6%
총 수익률: 83.78%
최종 자산 가치: 3,675,647원
총 거래 횟수: 28회
손절 발동: 10회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=14, long=41, stop_loss=6%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.44년
전략 최종 수익률: 83.78%
Buy & Hold 수익률: -40.43%
초과 수익률: 124.21%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 9.90%
벤치마크 CAGR: -7.72%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.45
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -17.12%
벤치마크 MDD: -66.40%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 14회
수익 거래: 9회
손실 거래: 5회
승률 (Win Rate): 64.29%
✅ 높음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 9.21%
평균 손실 (손실 거래): -2.98%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.10
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-10-22
현재 종가: 1,000원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 1,011.14원
장기 EMA: 1,011.14원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 1,000원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 1,000원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 1,000원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 1,000원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 968원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 968원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 968원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 968원
매수가: 1,030원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 968원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 14건의 완결된 거래 (총 28개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-13 🔴 매수 1,660원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-29 🔵 매도 2,084원 📈 수익 25.57% + 511,363원 2,511,363원 ✂️ 손절 (46일 보유)
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2 2020-10-19 🔴 매수 1,669원 - - 2,511,363원 🚀 골든크로스
2 2020-12-04 🔵 매도 1,683원 📈 수익 0.85% + 21,275원 2,532,638원 ✂️ 손절 (46일 보유)
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3 2020-12-28 🔴 매수 1,726원 - - 2,532,638원 🚀 골든크로스
3 2021-03-26 🔵 매도 2,098원 📈 수익 21.55% + 545,503원 3,078,141원 ✂️ 손절 (88일 보유)
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4 2021-07-15 🔴 매수 2,093원 - - 3,078,141원 🚀 골든크로스
4 2021-07-22 🔵 매도 2,503원 📈 수익 19.59% + 602,682원 3,680,823원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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5 2021-10-20 🔴 매수 1,888원 - - 3,680,823원 🚀 골든크로스
5 2021-11-30 🔵 매도 1,869원 📉 손실 -1.01% -37,166원 3,643,657원 ✂️ 손절 (41일 보유)
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6 2022-02-07 🔴 매수 2,075원 - - 3,643,657원 🚀 골든크로스
6 2022-05-12 🔵 매도 2,152원 📈 수익 3.72% + 135,552원 3,779,208원 ✂️ 손절 (94일 보유)
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7 2022-11-15 🔴 매수 1,829원 - - 3,779,208원 🚀 골든크로스
7 2023-03-14 🔵 매도 1,931원 📈 수익 5.58% + 210,945원 3,990,153원 ✂️ 손절 (119일 보유)
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8 2023-04-18 🔴 매수 2,032원 - - 3,990,153원 🚀 골든크로스
8 2023-05-18 🔵 매도 1,979원 📉 손실 -2.63% -104,743원 3,885,410원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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9 2023-09-20 🔴 매수 1,755원 - - 3,885,410원 🚀 골든크로스
9 2024-01-31 🔵 매도 1,817원 📈 수익 3.54% + 137,389원 4,022,799원 💀 데드크로스 (133일 보유)
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10 2024-03-26 🔴 매수 1,825원 - - 4,022,799원 🚀 골든크로스
10 2024-05-10 🔵 매도 1,788원 📉 손실 -2.04% -81,909원 3,940,890원 💀 데드크로스 (45일 보유)
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11 2025-02-20 🔴 매수 1,435원 - - 3,940,890원 🚀 골든크로스
11 2025-06-16 🔵 매도 1,460원 📈 수익 1.72% + 67,608원 4,008,498원 💀 데드크로스 (116일 보유)
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12 2025-07-03 🔴 매수 1,596원 - - 4,008,498원 🚀 골든크로스
12 2025-07-14 🔵 매도 1,496원 📉 손실 -6.29% -252,135원 3,756,363원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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13 2025-11-26 🔴 매수 1,326원 - - 3,756,363원 🚀 골든크로스
13 2026-03-03 🔵 매도 1,336원 📈 수익 0.79% + 29,534원 3,785,897원 ✂️ 손절 (97일 보유)
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14 2026-10-15 🔴 매수 1,030원 - - 3,785,897원 🚀 골든크로스
14 2026-10-22 🔵 매도 1,000원 📉 손실 -2.91% -110,250원 3,675,647원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,675,647원
총 수익금: 1,675,647원
총 수익률: 83.78%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 14건 (매수 14회 + 매도 14회)
최고 수익 거래: 25.57%
최악 손실 거래: -6.29%
평균 보유 기간: 62.9일
최장 보유 기간: 133일
최단 보유 기간: 7일
중간 수익률 (Median): 1.28%
수익률 표준편차: 9.61%
매도 사유:
✂️ 손절: 10회 (71.4%)
💀 데드크로스: 4회 (28.6%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 7.1%) ███
-5% ~ 0% 4건 ( 28.6%) ██████████████
0% ~ 5% 5건 ( 35.7%) █████████████████
5% ~ 10% 1건 ( 7.1%) ███
> 10% 3건 ( 21.4%) ██████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 1,660원 🚀 골든크로스
1 2020-05-29 주식 ➜ 현금 (매도) 2,084원 ✂️ 손절
2 2020-10-19 현금 ➜ 주식 (매수) 1,669원 🚀 골든크로스
2 2020-12-04 주식 ➜ 현금 (매도) 1,683원 ✂️ 손절
3 2020-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 1,726원 🚀 골든크로스
3 2021-03-26 주식 ➜ 현금 (매도) 2,098원 ✂️ 손절
4 2021-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 2,093원 🚀 골든크로스
4 2021-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 2,503원 ✂️ 손절
5 2021-10-20 현금 ➜ 주식 (매수) 1,888원 🚀 골든크로스
5 2021-11-30 주식 ➜ 현금 (매도) 1,869원 ✂️ 손절
6 2022-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 2,075원 🚀 골든크로스
6 2022-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 2,152원 ✂️ 손절
7 2022-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 1,829원 🚀 골든크로스
7 2023-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 1,931원 ✂️ 손절
8 2023-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 2,032원 🚀 골든크로스
8 2023-05-18 주식 ➜ 현금 (매도) 1,979원 ✂️ 손절
9 2023-09-20 현금 ➜ 주식 (매수) 1,755원 🚀 골든크로스
9 2024-01-31 주식 ➜ 현금 (매도) 1,817원 💀 데드크로스
10 2024-03-26 현금 ➜ 주식 (매수) 1,825원 🚀 골든크로스
10 2024-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 1,788원 💀 데드크로스
11 2025-02-20 현금 ➜ 주식 (매수) 1,435원 🚀 골든크로스
11 2025-06-16 주식 ➜ 현금 (매도) 1,460원 💀 데드크로스
12 2025-07-03 현금 ➜ 주식 (매수) 1,596원 🚀 골든크로스
12 2025-07-14 주식 ➜ 현금 (매도) 1,496원 ✂️ 손절
13 2025-11-26 현금 ➜ 주식 (매수) 1,326원 🚀 골든크로스
13 2026-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 1,336원 ✂️ 손절
14 2026-10-15 현금 ➜ 주식 (매수) 1,030원 🚀 골든크로스
14 2026-10-22 주식 ➜ 현금 (매도) 1,000원 💀 데드크로스
총 28회의 포지션 변화 (매수 14회 + 매도 14회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 21.03%
중간값(Median): 19.10%
최고 수익률: 83.78%
최저 수익률: -37.09%
수익률 범위: 120.87%
수익률 표준편차: 19.50%
25% 분위수: 8.38%
75% 분위수: 33.28%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,081개 (86.4%)
음수 수익률 조합: 959개 (13.6%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -42.84%
벤치마크 초과: 7,040개
10% 이상 수익: 5,031개
20% 이상 수익: 3,391개
30% 이상 수익: 2,160개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 40.7회
중간 거래 횟수: 33회
최대 거래 횟수: 114회
최소 거래 횟수: 20회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 16.34% (2,200개 조합)
10~14: 평균 25.54% (2,200개 조합)
15~19: 평균 22.44% (2,200개 조합)
20~20: 평균 14.93% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 15.69% (1,584개 조합)
30~39: 평균 23.89% (1,760개 조합)
40~49: 평균 24.91% (1,760개 조합)
50~59: 평균 19.49% (1,760개 조합)
60~60: 평균 17.22% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 104개 ( 1.5%)
-20~-10% 165개 ( 2.3%) █
-10~0% 690개 ( 9.8%) ████
0~10% 1,050개 ( 14.9%) ███████
10~20% 1,640개 ( 23.3%) ███████████
20~30% 1,231개 ( 17.5%) ████████
30~40% 995개 ( 14.1%) ███████
40~50% 587개 ( 8.3%) ████
> 50% 578개 ( 8.2%) ████
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✅ 분석 완료!
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📝 [신일전자] 분석 요약
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회사명: 신일전자
종목코드: 002700
시장: 코스피
Yahoo 티커: 002700.KS
최적 파라미터: 단기=14, 장기=41, 손절=6%
최종 수익률: 83.78%
총 거래 횟수: 28회
최종 자산: 3,675,647원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.