대현 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 1,454원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-10-20
현재 종가: 1,454원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,429.15원
장기 EMA: 1,421.98원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,420원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,420원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,420원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,420원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [대현] 분석 시작
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분석 일시: 2026-10-20
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 016090.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-10-20 (포함)
완료: 1,664개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-10-20
마지막 거래일: 2026-10-20
✅ 요청한 날짜(2026-10-20)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 1,954원 → 1,433원
종가: 1,911원 → 1,454원
최고 종가: 3,016원
최저 종가: 999원
평균 종가: 1,808원
평균 거래량: 405,756주
전체 기간 수익률: -23.92%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 25.25초
조합당 평균: 3.59ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.6배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 6 25 1% 47.23% 77 38 2,944,522원
2 5 38 1% 43.55% 61 30 2,870,975원
3 7 25 1% 42.30% 77 38 2,846,052원
4 9 21 1% 41.82% 75 37 2,836,303원
5 5 39 1% 40.04% 61 30 2,800,841원
6 7 23 1% 39.63% 81 40 2,792,585원
7 5 40 1% 39.54% 58 28 2,790,796원
8 6 26 1% 38.52% 81 40 2,770,319원
9 5 36 1% 38.38% 65 32 2,767,577원
10 8 23 1% 37.38% 75 37 2,747,614원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 6 5 7 9 5
장기(long) 25 38 25 21 39
손절(stop_loss) 1% 1% 1% 1% 1%
수익률 47.23% 43.55% 42.30% 41.82% 40.04%
거래횟수 77회 61회 77회 75회 61회
손절발동 38회 30회 38회 37회 30회
최종자산 2,944,522원 2,870,975원 2,846,052원 2,836,303원 2,800,841원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 6
장기(long_window): 25
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 47.23%
최종 자산 가치: 2,944,522원
총 거래 횟수: 77회
손절 발동: 38회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=6, long=25, stop_loss=1%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.50년
전략 최종 수익률: 47.23%
Buy & Hold 수익률: -19.98%
초과 수익률: 67.21%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 6.13%
벤치마크 CAGR: -3.37%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.27
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -12.35%
벤치마크 MDD: -54.21%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 39회
수익 거래: 15회
손실 거래: 24회
승률 (Win Rate): 38.46%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 5.21%
평균 손실 (손실 거래): -1.43%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.65
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-10-20
현재 종가: 1,454원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,429.15원
장기 EMA: 1,421.98원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,420원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,420원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,420원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,420원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 39건의 완결된 거래 (총 78개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-14 🔴 매수 1,355원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-21 🔵 매도 1,363원 📈 수익 0.58% + 11,553원 2,011,553원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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2 2020-07-13 🔴 매수 1,382원 - - 2,011,553원 🚀 골든크로스
2 2020-07-16 🔵 매도 1,480원 📈 수익 7.08% + 142,454원 2,154,007원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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3 2020-08-03 🔴 매수 1,402원 - - 2,154,007원 🚀 골든크로스
3 2020-08-05 🔵 매도 1,422원 📈 수익 1.40% + 30,077원 2,184,085원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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4 2020-09-15 🔴 매수 1,402원 - - 2,184,085원 🚀 골든크로스
4 2020-09-17 🔵 매도 1,394원 📉 손실 -0.56% -12,195원 2,171,889원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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5 2020-10-06 🔴 매수 1,402원 - - 2,171,889원 🚀 골든크로스
5 2020-10-14 🔵 매도 1,414원 📈 수익 0.84% + 18,199원 2,190,088원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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6 2021-01-13 🔴 매수 1,488원 - - 2,190,088원 🚀 골든크로스
6 2021-01-21 🔵 매도 1,616원 📈 수익 8.60% + 188,300원 2,378,389원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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7 2021-03-11 🔴 매수 1,720원 - - 2,378,389원 🚀 골든크로스
7 2021-03-15 🔵 매도 1,716원 📉 손실 -0.23% -5,528원 2,372,860원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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8 2021-06-30 🔴 매수 2,536원 - - 2,372,860원 🚀 골든크로스
8 2021-07-07 🔵 매도 2,532원 📉 손실 -0.16% -3,740원 2,369,120원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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9 2021-09-08 🔴 매수 2,320원 - - 2,369,120원 🚀 골든크로스
9 2021-09-10 🔵 매도 2,948원 📈 수익 27.07% + 641,230원 3,010,350원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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10 2021-10-18 🔴 매수 2,452원 - - 3,010,350원 🚀 골든크로스
10 2021-10-22 🔵 매도 2,388원 📉 손실 -2.61% -78,533원 2,931,816원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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11 2021-12-30 🔴 매수 1,908원 - - 2,931,816원 🚀 골든크로스
11 2022-01-06 🔵 매도 1,858원 📉 손실 -2.62% -76,805원 2,855,011원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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12 2022-02-10 🔴 매수 2,208원 - - 2,855,011원 🚀 골든크로스
12 2022-02-14 🔵 매도 2,121원 📉 손실 -3.96% -113,058원 2,741,954원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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13 2022-03-17 🔴 매수 2,017원 - - 2,741,954원 🚀 골든크로스
13 2022-03-28 🔵 매도 2,217원 📈 수익 9.92% + 271,818원 3,013,772원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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14 2022-07-27 🔴 매수 1,792원 - - 3,013,772원 🚀 골든크로스
14 2022-08-09 🔵 매도 1,863원 📈 수익 3.95% + 119,078원 3,132,850원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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15 2022-09-20 🔴 매수 1,996원 - - 3,132,850원 🚀 골든크로스
15 2022-09-22 🔵 매도 1,975원 📉 손실 -1.04% -32,690원 3,100,161원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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16 2022-10-25 🔴 매수 1,808원 - - 3,100,161원 🚀 골든크로스
16 2022-10-26 🔵 매도 1,775원 📉 손실 -1.84% -57,137원 3,043,024원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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17 2022-11-08 🔴 매수 1,813원 - - 3,043,024원 🚀 골든크로스
17 2022-11-21 🔵 매도 1,871원 📈 수익 3.22% + 97,890원 3,140,913원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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18 2023-01-10 🔴 매수 1,973원 - - 3,140,913원 🚀 골든크로스
18 2023-01-17 🔵 매도 1,964원 📉 손실 -0.44% -13,897원 3,127,017원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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19 2023-04-05 🔴 매수 1,964원 - - 3,127,017원 🚀 골든크로스
19 2023-04-06 🔵 매도 1,920원 📉 손실 -2.22% -69,483원 3,057,533원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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20 2023-04-12 🔴 매수 1,951원 - - 3,057,533원 🚀 골든크로스
20 2023-04-21 🔵 매도 1,925원 📉 손실 -1.34% -41,035원 3,016,498원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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21 2023-05-11 🔴 매수 1,960원 - - 3,016,498원 🚀 골든크로스
21 2023-05-16 🔵 매도 1,938원 📉 손실 -1.11% -33,585원 2,982,913원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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22 2023-06-07 🔴 매수 1,951원 - - 2,982,913원 🚀 골든크로스
22 2023-06-13 🔵 매도 1,947원 📉 손실 -0.22% -6,669원 2,976,244원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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23 2023-08-14 🔴 매수 1,872원 - - 2,976,244원 🚀 골든크로스
23 2023-08-16 🔵 매도 1,833원 📉 손실 -2.10% -62,417원 2,913,827원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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24 2023-08-30 🔴 매수 1,859원 - - 2,913,827원 🚀 골든크로스
24 2023-09-04 🔵 매도 1,837원 📉 손실 -1.17% -34,196원 2,879,631원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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25 2023-09-22 🔴 매수 1,868원 - - 2,879,631원 🚀 골든크로스
25 2023-09-25 🔵 매도 1,837원 📉 손실 -1.64% -47,080원 2,832,551원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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26 2023-11-02 🔴 매수 1,798원 - - 2,832,551원 🚀 골든크로스
26 2023-11-15 🔵 매도 1,807원 📈 수익 0.49% + 13,748원 2,846,300원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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27 2023-12-21 🔴 매수 1,816원 - - 2,846,300원 🚀 골든크로스
27 2024-01-16 🔵 매도 1,833원 📈 수익 0.96% + 27,301원 2,873,601원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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28 2024-02-01 🔴 매수 1,852원 - - 2,873,601원 🚀 골든크로스
28 2024-02-14 🔵 매도 1,832원 📉 손실 -1.09% -31,289원 2,842,312원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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29 2024-05-10 🔴 매수 1,774원 - - 2,842,312원 🚀 골든크로스
29 2024-05-27 🔵 매도 1,788원 📈 수익 0.78% + 22,022원 2,864,333원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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30 2024-09-26 🔴 매수 1,742원 - - 2,864,333원 🚀 골든크로스
30 2024-10-16 🔵 매도 1,921원 📈 수익 10.26% + 293,968원 3,158,301원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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31 2025-02-24 🔴 매수 2,229원 - - 3,158,301원 🚀 골든크로스
31 2025-02-26 🔵 매도 2,190원 📉 손실 -1.71% -54,096원 3,104,205원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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32 2025-06-09 🔴 매수 1,877원 - - 3,104,205원 🚀 골든크로스
32 2025-06-13 🔵 매도 1,839원 📉 손실 -2.03% -63,106원 3,041,099원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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33 2025-07-10 🔴 매수 1,845원 - - 3,041,099원 🚀 골든크로스
33 2025-07-16 🔵 매도 1,823원 📉 손실 -1.19% -36,176원 3,004,923원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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34 2025-07-30 🔴 매수 1,842원 - - 3,004,923원 🚀 골든크로스
34 2025-08-01 🔵 매도 1,793원 📉 손실 -2.64% -79,389원 2,925,534원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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35 2025-11-27 🔴 매수 1,684원 - - 2,925,534원 🚀 골든크로스
35 2025-11-28 🔵 매도 1,665원 📉 손실 -1.08% -31,499원 2,894,035원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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36 2026-02-09 🔴 매수 1,674원 - - 2,894,035원 🚀 골든크로스
36 2026-02-13 🔵 매도 1,711원 📈 수익 2.21% + 63,936원 2,957,971원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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37 2026-03-25 🔴 매수 1,689원 - - 2,957,971원 🚀 골든크로스
37 2026-03-30 🔵 매도 1,669원 📉 손실 -1.18% -35,020원 2,922,951원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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38 2026-08-06 🔴 매수 1,490원 - - 2,922,951원 🚀 골든크로스
38 2026-08-12 🔵 매도 1,501원 📈 수익 0.74% + 21,571원 2,944,522원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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39 2026-10-20 🔴 매수 1,454원 - - 2,944,522원 🚀 골든크로스
39 2026-10-20 2,944,522원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,944,522원
총 수익금: 944,522원
총 수익률: 47.23%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 39건 (매수 39회 + 매도 39회)
최고 수익 거래: 27.07%
최악 손실 거래: -3.96%
평균 보유 기간: 6.5일
최장 보유 기간: 26일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.44%
수익률 표준편차: 5.35%
매도 사유:
✂️ 손절: 38회 (97.4%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (2.6%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 24건 ( 61.5%) ██████████████████████████████
0% ~ 5% 10건 ( 25.6%) ████████████
5% ~ 10% 3건 ( 7.7%) ███
> 10% 2건 ( 5.1%) ██
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 1,355원 🚀 골든크로스
1 2020-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 1,363원 ✂️ 손절
2 2020-07-13 현금 ➜ 주식 (매수) 1,382원 🚀 골든크로스
2 2020-07-16 주식 ➜ 현금 (매도) 1,480원 ✂️ 손절
3 2020-08-03 현금 ➜ 주식 (매수) 1,402원 🚀 골든크로스
3 2020-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 1,422원 ✂️ 손절
4 2020-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 1,402원 🚀 골든크로스
4 2020-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 1,394원 ✂️ 손절
5 2020-10-06 현금 ➜ 주식 (매수) 1,402원 🚀 골든크로스
5 2020-10-14 주식 ➜ 현금 (매도) 1,414원 ✂️ 손절
6 2021-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 1,488원 🚀 골든크로스
6 2021-01-21 주식 ➜ 현금 (매도) 1,616원 ✂️ 손절
7 2021-03-11 현금 ➜ 주식 (매수) 1,720원 🚀 골든크로스
7 2021-03-15 주식 ➜ 현금 (매도) 1,716원 ✂️ 손절
8 2021-06-30 현금 ➜ 주식 (매수) 2,536원 🚀 골든크로스
8 2021-07-07 주식 ➜ 현금 (매도) 2,532원 ✂️ 손절
9 2021-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 2,320원 🚀 골든크로스
9 2021-09-10 주식 ➜ 현금 (매도) 2,948원 ✂️ 손절
10 2021-10-18 현금 ➜ 주식 (매수) 2,452원 🚀 골든크로스
10 2021-10-22 주식 ➜ 현금 (매도) 2,388원 ✂️ 손절
11 2021-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 1,908원 🚀 골든크로스
11 2022-01-06 주식 ➜ 현금 (매도) 1,858원 ✂️ 손절
12 2022-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 2,208원 🚀 골든크로스
12 2022-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 2,121원 ✂️ 손절
13 2022-03-17 현금 ➜ 주식 (매수) 2,017원 🚀 골든크로스
13 2022-03-28 주식 ➜ 현금 (매도) 2,217원 ✂️ 손절
14 2022-07-27 현금 ➜ 주식 (매수) 1,792원 🚀 골든크로스
14 2022-08-09 주식 ➜ 현금 (매도) 1,863원 ✂️ 손절
15 2022-09-20 현금 ➜ 주식 (매수) 1,996원 🚀 골든크로스
15 2022-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 1,975원 ✂️ 손절
16 2022-10-25 현금 ➜ 주식 (매수) 1,808원 🚀 골든크로스
16 2022-10-26 주식 ➜ 현금 (매도) 1,775원 ✂️ 손절
17 2022-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 1,813원 🚀 골든크로스
17 2022-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 1,871원 ✂️ 손절
18 2023-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 1,973원 🚀 골든크로스
18 2023-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 1,964원 ✂️ 손절
19 2023-04-05 현금 ➜ 주식 (매수) 1,964원 🚀 골든크로스
19 2023-04-06 주식 ➜ 현금 (매도) 1,920원 ✂️ 손절
20 2023-04-12 현금 ➜ 주식 (매수) 1,951원 🚀 골든크로스
20 2023-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 1,925원 ✂️ 손절
21 2023-05-11 현금 ➜ 주식 (매수) 1,960원 🚀 골든크로스
21 2023-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 1,938원 ✂️ 손절
22 2023-06-07 현금 ➜ 주식 (매수) 1,951원 🚀 골든크로스
22 2023-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 1,947원 ✂️ 손절
23 2023-08-14 현금 ➜ 주식 (매수) 1,872원 🚀 골든크로스
23 2023-08-16 주식 ➜ 현금 (매도) 1,833원 ✂️ 손절
24 2023-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 1,859원 🚀 골든크로스
24 2023-09-04 주식 ➜ 현금 (매도) 1,837원 ✂️ 손절
25 2023-09-22 현금 ➜ 주식 (매수) 1,868원 🚀 골든크로스
25 2023-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 1,837원 ✂️ 손절
26 2023-11-02 현금 ➜ 주식 (매수) 1,798원 🚀 골든크로스
26 2023-11-15 주식 ➜ 현금 (매도) 1,807원 ✂️ 손절
27 2023-12-21 현금 ➜ 주식 (매수) 1,816원 🚀 골든크로스
27 2024-01-16 주식 ➜ 현금 (매도) 1,833원 ✂️ 손절
28 2024-02-01 현금 ➜ 주식 (매수) 1,852원 🚀 골든크로스
28 2024-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 1,832원 ✂️ 손절
29 2024-05-10 현금 ➜ 주식 (매수) 1,774원 🚀 골든크로스
29 2024-05-27 주식 ➜ 현금 (매도) 1,788원 ✂️ 손절
30 2024-09-26 현금 ➜ 주식 (매수) 1,742원 🚀 골든크로스
30 2024-10-16 주식 ➜ 현금 (매도) 1,921원 ✂️ 손절
31 2025-02-24 현금 ➜ 주식 (매수) 2,229원 🚀 골든크로스
31 2025-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 2,190원 ✂️ 손절
32 2025-06-09 현금 ➜ 주식 (매수) 1,877원 🚀 골든크로스
32 2025-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 1,839원 ✂️ 손절
33 2025-07-10 현금 ➜ 주식 (매수) 1,845원 🚀 골든크로스
33 2025-07-16 주식 ➜ 현금 (매도) 1,823원 ✂️ 손절
34 2025-07-30 현금 ➜ 주식 (매수) 1,842원 🚀 골든크로스
34 2025-08-01 주식 ➜ 현금 (매도) 1,793원 ✂️ 손절
35 2025-11-27 현금 ➜ 주식 (매수) 1,684원 🚀 골든크로스
35 2025-11-28 주식 ➜ 현금 (매도) 1,665원 ✂️ 손절
36 2026-02-09 현금 ➜ 주식 (매수) 1,674원 🚀 골든크로스
36 2026-02-13 주식 ➜ 현금 (매도) 1,711원 ✂️ 손절
37 2026-03-25 현금 ➜ 주식 (매수) 1,689원 🚀 골든크로스
37 2026-03-30 주식 ➜ 현금 (매도) 1,669원 ✂️ 손절
38 2026-08-06 현금 ➜ 주식 (매수) 1,490원 🚀 골든크로스
38 2026-08-12 주식 ➜ 현금 (매도) 1,501원 ✂️ 손절
39 2026-10-20 현금 ➜ 주식 (매수) 1,454원 🚀 골든크로스
39 2026-10-20 1,454원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 78회의 포지션 변화 (매수 39회 + 매도 39회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -33.19%
중간값(Median): -37.44%
최고 수익률: 47.23%
최저 수익률: -61.48%
수익률 범위: 108.71%
수익률 표준편차: 15.49%
25% 분위수: -43.98%
75% 분위수: -23.82%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 155개 (2.2%)
음수 수익률 조합: 6,885개 (97.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -23.92%
벤치마크 초과: 1,764개
10% 이상 수익: 109개
20% 이상 수익: 75개
30% 이상 수익: 39개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 46.1회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 101회
최소 거래 횟수: 32회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -30.50% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -35.60% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -33.59% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -32.59% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -28.83% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -29.83% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -34.07% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -38.86% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -40.58% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 5,599개 ( 79.5%) ███████████████████████████████████████
-20~-10% 875개 ( 12.4%) ██████
-10~0% 411개 ( 5.8%) ██
0~10% 46개 ( 0.7%)
10~20% 34개 ( 0.5%)
20~30% 36개 ( 0.5%)
30~40% 34개 ( 0.5%)
40~50% 5개 ( 0.1%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [대현] 분석 요약
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회사명: 대현
종목코드: 016090
시장: 코스피
Yahoo 티커: 016090.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=25, 손절=1%
최종 수익률: 47.23%
총 거래 횟수: 77회
최종 자산: 2,944,522원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.