롯데칠성음료 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 99,100원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-10-19
현재 종가: 99,100원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 97,656.22원
장기 EMA: 97,151.69원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 97,319원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 97,319원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 97,319원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 97,319원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [롯데칠성음료] 분석 시작
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분석 일시: 2026-10-19
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 005300.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-10-19 (포함)
완료: 1,663개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-10-19
마지막 거래일: 2026-10-19
✅ 요청한 날짜(2026-10-19)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 120,234원 → 97,600원
종가: 117,648원 → 99,100원
최고 종가: 180,687원
최저 종가: 69,813원
평균 종가: 120,129원
평균 거래량: 29,646주
전체 기간 수익률: -15.77%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 24.42초
조합당 평균: 3.47ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.6배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 39 7% 130.70% 55 15 4,613,925원
2 5 35 7% 125.67% 63 16 4,513,304원
3 5 40 7% 120.90% 55 15 4,417,990원
4 5 38 7% 119.47% 59 16 4,389,332원
5 5 37 7% 119.45% 61 16 4,388,922원
6 5 36 7% 116.52% 61 16 4,330,444원
7 5 34 7% 114.29% 63 16 4,285,872원
8 5 39 8% 106.88% 55 14 4,137,552원
9 5 35 8% 99.80% 63 15 3,995,918원
10 6 34 7% 99.69% 57 14 3,993,703원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 5 5 5
장기(long) 39 35 40 38 37
손절(stop_loss) 7% 7% 7% 7% 7%
수익률 130.70% 125.67% 120.90% 119.47% 119.45%
거래횟수 55회 63회 55회 59회 61회
손절발동 15회 16회 15회 16회 16회
최종자산 4,613,925원 4,513,304원 4,417,990원 4,389,332원 4,388,922원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 39
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 130.70%
최종 자산 가치: 4,613,925원
총 거래 횟수: 55회
손절 발동: 15회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=39, stop_loss=7%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.44년
전략 최종 수익률: 130.70%
Buy & Hold 수익률: 1.30%
초과 수익률: 129.39%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 13.86%
벤치마크 CAGR: 0.20%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.58
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -20.04%
벤치마크 MDD: -47.98%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 28회
수익 거래: 11회
손실 거래: 17회
승률 (Win Rate): 39.29%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 12.93%
평균 손실 (손실 거래): -2.60%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.98
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-10-19
현재 종가: 99,100원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 97,656.22원
장기 EMA: 97,151.69원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 97,319원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 97,319원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 97,319원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 97,319원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 28건의 완결된 거래 (총 56개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-27 🔴 매수 90,930원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-29 🔵 매도 89,206원 📉 손실 -1.90% -36,199원 1,963,801원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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2 2020-06-15 🔴 매수 94,377원 - - 1,963,801원 🚀 골든크로스
2 2020-06-19 🔵 매도 91,791원 📉 손실 -2.74% -51,713원 1,912,087원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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3 2020-11-16 🔴 매수 77,570원 - - 1,912,087원 🚀 골든크로스
3 2021-01-29 🔵 매도 102,495원 📈 수익 32.13% + 598,199원 2,510,286원 ✂️ 손절 (74일 보유)
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4 2021-03-04 🔴 매수 111,773원 - - 2,510,286원 🚀 골든크로스
4 2021-05-21 🔵 매도 136,071원 📈 수익 21.74% + 534,565원 3,044,852원 ✂️ 손절 (78일 보유)
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5 2021-08-30 🔴 매수 128,119원 - - 3,044,852원 🚀 골든크로스
5 2021-10-29 🔵 매도 128,561원 📈 수익 0.34% + 10,162원 3,055,013원 ✂️ 손절 (60일 보유)
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6 2021-12-29 🔴 매수 121,964원 - - 3,055,013원 🚀 골든크로스
6 2022-01-05 🔵 매도 118,350원 📉 손실 -2.96% -90,344원 2,964,670원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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7 2022-01-07 🔴 매수 122,867원 - - 2,964,670원 🚀 골든크로스
7 2022-03-07 🔵 매도 136,870원 📈 수익 11.40% + 336,077원 3,300,747원 ✂️ 손절 (59일 보유)
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8 2022-03-11 🔴 매수 144,550원 - - 3,300,747원 🚀 골든크로스
8 2022-05-10 🔵 매도 167,135원 📈 수익 15.63% + 496,889원 3,797,636원 ✂️ 손절 (60일 보유)
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9 2022-09-21 🔴 매수 149,518원 - - 3,797,636원 🚀 골든크로스
9 2022-09-30 🔵 매도 144,098원 📉 손실 -3.63% -135,516원 3,662,121원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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10 2022-11-25 🔴 매수 136,419원 - - 3,662,121원 🚀 골든크로스
10 2023-01-03 🔵 매도 155,001원 📈 수익 13.62% + 483,145원 4,145,265원 ✂️ 손절 (39일 보유)
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11 2023-01-18 🔴 매수 150,862원 - - 4,145,265원 🚀 골든크로스
11 2023-01-30 🔵 매도 146,446원 📉 손실 -2.93% -119,217원 4,026,048원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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12 2023-02-07 🔴 매수 156,197원 - - 4,026,048원 🚀 골든크로스
12 2023-03-08 🔵 매도 151,230원 📉 손실 -3.18% -124,185원 3,901,863원 💀 데드크로스 (29일 보유)
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13 2023-04-03 🔴 매수 154,173원 - - 3,901,863원 🚀 골든크로스
13 2023-04-10 🔵 매도 146,906원 📉 손실 -4.71% -181,678원 3,720,185원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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14 2023-08-07 🔴 매수 122,069원 - - 3,720,185원 🚀 골든크로스
14 2023-08-31 🔵 매도 119,493원 📉 손실 -2.11% -77,271원 3,642,915원 💀 데드크로스 (24일 보유)
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15 2023-10-10 🔴 매수 125,105원 - - 3,642,915원 🚀 골든크로스
15 2023-11-30 🔵 매도 135,959원 📈 수익 8.68% + 314,786원 3,957,701원 ✂️ 손절 (51일 보유)
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16 2024-04-03 🔴 매수 125,252원 - - 3,957,701원 🚀 골든크로스
16 2024-04-11 🔵 매도 119,700원 📉 손실 -4.43% -172,115원 3,785,585원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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17 2024-05-08 🔴 매수 120,829원 - - 3,785,585원 🚀 골든크로스
17 2024-05-23 🔵 매도 118,947원 📉 손실 -1.56% -58,344원 3,727,241원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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18 2024-06-03 🔴 매수 121,676원 - - 3,727,241원 🚀 골든크로스
18 2024-06-25 🔵 매도 126,099원 📈 수익 3.63% + 132,686원 3,859,927원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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19 2024-07-19 🔴 매수 125,346원 - - 3,859,927원 🚀 골든크로스
19 2024-08-28 🔵 매도 125,158원 📉 손실 -0.15% -5,646원 3,854,281원 💀 데드크로스 (40일 보유)
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20 2024-11-28 🔴 매수 115,465원 - - 3,854,281원 🚀 골든크로스
20 2024-12-05 🔵 매도 111,513원 📉 손실 -3.42% -130,428원 3,723,853원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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21 2025-03-10 🔴 매수 101,632원 - - 3,723,853원 🚀 골든크로스
21 2025-04-08 🔵 매도 100,418원 📉 손실 -1.19% -43,689원 3,680,164원 💀 데드크로스 (29일 보유)
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22 2025-04-15 🔴 매수 103,235원 - - 3,680,164원 🚀 골든크로스
22 2025-05-09 🔵 매도 100,612원 📉 손실 -2.54% -91,775원 3,588,389원 💀 데드크로스 (24일 보유)
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23 2025-05-30 🔴 매수 103,720원 - - 3,588,389원 🚀 골든크로스
23 2025-07-24 🔵 매도 128,582원 📈 수익 23.97% + 845,300원 4,433,689원 ✂️ 손절 (55일 보유)
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24 2025-11-05 🔴 매수 117,511원 - - 4,433,689원 🚀 골든크로스
24 2025-11-07 🔵 매도 114,014원 📉 손실 -2.98% -129,359원 4,304,330원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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25 2025-11-28 🔴 매수 116,248원 - - 4,304,330원 🚀 골든크로스
25 2025-12-18 🔵 매도 126,931원 📈 수익 9.19% + 395,263원 4,699,593원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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26 2026-01-21 🔴 매수 126,542원 - - 4,699,593원 🚀 골든크로스
26 2026-03-03 🔵 매도 128,970원 📈 수익 1.92% + 89,833원 4,789,425원 ✂️ 손절 (41일 보유)
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27 2026-04-17 🔴 매수 121,800원 - - 4,789,425원 🚀 골든크로스
27 2026-05-11 🔵 매도 117,300원 📉 손실 -3.69% -175,500원 4,613,925원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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28 2026-10-19 🔴 매수 99,100원 - - 4,613,925원 🚀 골든크로스
28 2026-10-19 4,613,925원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,613,925원
총 수익금: 2,613,925원
총 수익률: 130.70%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 28건 (매수 28회 + 매도 28회)
최고 수익 거래: 32.13%
최악 손실 거래: -4.71%
평균 보유 기간: 29.7일
최장 보유 기간: 78일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.38%
수익률 표준편차: 9.66%
매도 사유:
✂️ 손절: 15회 (53.6%)
💀 데드크로스: 12회 (42.9%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.6%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 17건 ( 60.7%) ██████████████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 10.7%) █████
5% ~ 10% 2건 ( 7.1%) ███
> 10% 6건 ( 21.4%) ██████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-27 현금 ➜ 주식 (매수) 90,930원 🚀 골든크로스
1 2020-05-29 주식 ➜ 현금 (매도) 89,206원 ✂️ 손절
2 2020-06-15 현금 ➜ 주식 (매수) 94,377원 🚀 골든크로스
2 2020-06-19 주식 ➜ 현금 (매도) 91,791원 ✂️ 손절
3 2020-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 77,570원 🚀 골든크로스
3 2021-01-29 주식 ➜ 현금 (매도) 102,495원 ✂️ 손절
4 2021-03-04 현금 ➜ 주식 (매수) 111,773원 🚀 골든크로스
4 2021-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 136,071원 ✂️ 손절
5 2021-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 128,119원 🚀 골든크로스
5 2021-10-29 주식 ➜ 현금 (매도) 128,561원 ✂️ 손절
6 2021-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 121,964원 🚀 골든크로스
6 2022-01-05 주식 ➜ 현금 (매도) 118,350원 💀 데드크로스
7 2022-01-07 현금 ➜ 주식 (매수) 122,867원 🚀 골든크로스
7 2022-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 136,870원 ✂️ 손절
8 2022-03-11 현금 ➜ 주식 (매수) 144,550원 🚀 골든크로스
8 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 167,135원 ✂️ 손절
9 2022-09-21 현금 ➜ 주식 (매수) 149,518원 🚀 골든크로스
9 2022-09-30 주식 ➜ 현금 (매도) 144,098원 💀 데드크로스
10 2022-11-25 현금 ➜ 주식 (매수) 136,419원 🚀 골든크로스
10 2023-01-03 주식 ➜ 현금 (매도) 155,001원 ✂️ 손절
11 2023-01-18 현금 ➜ 주식 (매수) 150,862원 🚀 골든크로스
11 2023-01-30 주식 ➜ 현금 (매도) 146,446원 💀 데드크로스
12 2023-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 156,197원 🚀 골든크로스
12 2023-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 151,230원 💀 데드크로스
13 2023-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 154,173원 🚀 골든크로스
13 2023-04-10 주식 ➜ 현금 (매도) 146,906원 💀 데드크로스
14 2023-08-07 현금 ➜ 주식 (매수) 122,069원 🚀 골든크로스
14 2023-08-31 주식 ➜ 현금 (매도) 119,493원 💀 데드크로스
15 2023-10-10 현금 ➜ 주식 (매수) 125,105원 🚀 골든크로스
15 2023-11-30 주식 ➜ 현금 (매도) 135,959원 ✂️ 손절
16 2024-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 125,252원 🚀 골든크로스
16 2024-04-11 주식 ➜ 현금 (매도) 119,700원 💀 데드크로스
17 2024-05-08 현금 ➜ 주식 (매수) 120,829원 🚀 골든크로스
17 2024-05-23 주식 ➜ 현금 (매도) 118,947원 💀 데드크로스
18 2024-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 121,676원 🚀 골든크로스
18 2024-06-25 주식 ➜ 현금 (매도) 126,099원 ✂️ 손절
19 2024-07-19 현금 ➜ 주식 (매수) 125,346원 🚀 골든크로스
19 2024-08-28 주식 ➜ 현금 (매도) 125,158원 💀 데드크로스
20 2024-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 115,465원 🚀 골든크로스
20 2024-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 111,513원 💀 데드크로스
21 2025-03-10 현금 ➜ 주식 (매수) 101,632원 🚀 골든크로스
21 2025-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 100,418원 💀 데드크로스
22 2025-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 103,235원 🚀 골든크로스
22 2025-05-09 주식 ➜ 현금 (매도) 100,612원 💀 데드크로스
23 2025-05-30 현금 ➜ 주식 (매수) 103,720원 🚀 골든크로스
23 2025-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 128,582원 ✂️ 손절
24 2025-11-05 현금 ➜ 주식 (매수) 117,511원 🚀 골든크로스
24 2025-11-07 주식 ➜ 현금 (매도) 114,014원 ✂️ 손절
25 2025-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 116,248원 🚀 골든크로스
25 2025-12-18 주식 ➜ 현금 (매도) 126,931원 ✂️ 손절
26 2026-01-21 현금 ➜ 주식 (매수) 126,542원 🚀 골든크로스
26 2026-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 128,970원 ✂️ 손절
27 2026-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 121,800원 🚀 골든크로스
27 2026-05-11 주식 ➜ 현금 (매도) 117,300원 ✂️ 손절
28 2026-10-19 현금 ➜ 주식 (매수) 99,100원 🚀 골든크로스
28 2026-10-19 99,100원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 56회의 포지션 변화 (매수 28회 + 매도 28회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 21.51%
중간값(Median): 19.57%
최고 수익률: 130.70%
최저 수익률: -20.91%
수익률 범위: 151.61%
수익률 표준편차: 21.23%
25% 분위수: 6.53%
75% 분위수: 34.38%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,035개 (85.7%)
음수 수익률 조합: 1,005개 (14.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -15.77%
벤치마크 초과: 6,984개
10% 이상 수익: 4,826개
20% 이상 수익: 3,447개
30% 이상 수익: 2,169개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 41.3회
중간 거래 횟수: 38회
최대 거래 횟수: 87회
최소 거래 횟수: 24회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 31.97% (2,200개 조합)
10~14: 평균 17.04% (2,200개 조합)
15~19: 평균 16.50% (2,200개 조합)
20~20: 평균 16.61% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 31.65% (1,584개 조합)
30~39: 평균 25.34% (1,760개 조합)
40~49: 평균 19.10% (1,760개 조합)
50~59: 평균 12.23% (1,760개 조합)
60~60: 평균 8.94% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 2개 ( 0.0%)
-20~-10% 377개 ( 5.4%) ██
-10~0% 626개 ( 8.9%) ████
0~10% 1,209개 ( 17.2%) ████████
10~20% 1,379개 ( 19.6%) █████████
20~30% 1,278개 ( 18.2%) █████████
30~40% 924개 ( 13.1%) ██████
40~50% 552개 ( 7.8%) ███
> 50% 693개 ( 9.8%) ████
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✅ 분석 완료!
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📝 [롯데칠성음료] 분석 요약
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회사명: 롯데칠성음료
종목코드: 005300
시장: 코스피
Yahoo 티커: 005300.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=39, 손절=7%
최종 수익률: 130.70%
총 거래 횟수: 55회
최종 자산: 4,613,925원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.