CJ 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 136,800원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-09-29
현재 종가: 136,800원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 133,285.98원
장기 EMA: 132,154.17원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 132,590원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 132,590원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 132,590원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 132,590원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [CJ] 분석 시작
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분석 일시: 2026-09-29
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 001040.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-09-29 (포함)
완료: 1,651개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-09-29
마지막 거래일: 2026-09-29
✅ 요청한 날짜(2026-09-29)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 83,641원 → 135,100원
종가: 81,217원 → 136,800원
최고 종가: 228,229원
최저 종가: 45,977원
평균 종가: 101,992원
평균 거래량: 119,408주
전체 기간 수익률: 68.44%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 27.24초
조합당 평균: 3.87ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 30 4% 159.21% 77 31 5,184,257원
2 5 30 5% 158.96% 77 28 5,179,191원
3 5 29 5% 153.67% 79 29 5,073,342원
4 5 29 4% 153.41% 79 33 5,068,293원
5 6 26 5% 151.98% 77 29 5,039,527원
6 6 26 4% 148.85% 77 33 4,976,931원
7 6 22 5% 147.69% 77 31 4,953,803원
8 6 23 5% 146.70% 77 31 4,933,908원
9 5 29 3% 146.52% 79 34 4,930,414원
10 8 29 3% 146.50% 67 29 4,929,921원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 5 5 6
장기(long) 30 30 29 29 26
손절(stop_loss) 4% 5% 5% 4% 5%
수익률 159.21% 158.96% 153.67% 153.41% 151.98%
거래횟수 77회 77회 79회 79회 77회
손절발동 31회 28회 29회 33회 29회
최종자산 5,184,257원 5,179,191원 5,073,342원 5,068,293원 5,039,527원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 30
추적 손절(stop_loss): 4%
총 수익률: 159.21%
최종 자산 가치: 5,184,257원
총 거래 횟수: 77회
손절 발동: 31회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=30, stop_loss=4%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.43년
전략 최종 수익률: 159.21%
Buy & Hold 수익률: 67.55%
초과 수익률: 91.67%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 15.97%
벤치마크 CAGR: 8.36%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.68
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -20.90%
벤치마크 MDD: -47.26%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 39회
수익 거래: 19회
손실 거래: 20회
승률 (Win Rate): 48.72%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 9.07%
평균 손실 (손실 거래): -3.08%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.94
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-09-29
현재 종가: 136,800원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 133,285.98원
장기 EMA: 132,154.17원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 132,590원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 132,590원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 132,590원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 132,590원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 39건의 완결된 거래 (총 78개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-09 🔴 매수 63,467원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-04 🔵 매도 68,056원 📈 수익 7.23% + 142,259원 2,142,259원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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2 2020-07-02 🔴 매수 78,446원 - - 2,142,259원 🚀 골든크로스
2 2020-07-10 🔵 매도 75,415원 📉 손실 -3.86% -81,822원 2,060,437원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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3 2020-08-12 🔴 매수 78,879원 - - 2,060,437원 🚀 골든크로스
3 2020-08-18 🔵 매도 74,550원 📉 손실 -5.49% -112,560원 1,947,876원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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4 2020-09-17 🔴 매수 73,511원 - - 1,947,876원 🚀 골든크로스
4 2020-09-22 🔵 매도 70,913원 📉 손실 -3.53% -67,536원 1,880,340원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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5 2020-11-11 🔴 매수 71,432원 - - 1,880,340원 🚀 골든크로스
5 2020-11-20 🔵 매도 69,268원 📉 손실 -3.03% -56,280원 1,824,060원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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6 2020-11-23 🔴 매수 69,614원 - - 1,824,060원 🚀 골든크로스
6 2020-11-30 🔵 매도 68,489원 📉 손실 -1.62% -29,266원 1,794,794원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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7 2020-12-03 🔴 매수 69,528원 - - 1,794,794원 🚀 골든크로스
7 2020-12-04 🔵 매도 68,922원 📉 손실 -0.87% -15,153원 1,779,642원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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8 2020-12-09 🔴 매수 70,393원 - - 1,779,642원 🚀 골든크로스
8 2021-01-12 🔵 매도 87,063원 📈 수익 23.68% + 416,733원 2,196,375원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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9 2021-04-13 🔴 매수 84,317원 - - 2,196,375원 🚀 골든크로스
9 2021-05-21 🔵 매도 92,554원 📈 수익 9.77% + 214,158원 2,410,533원 ✂️ 손절 (38일 보유)
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10 2021-08-09 🔴 매수 91,668원 - - 2,410,533원 🚀 골든크로스
10 2021-08-11 🔵 매도 89,011원 📉 손실 -2.90% -69,083원 2,341,450원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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11 2021-08-31 🔴 매수 89,897원 - - 2,341,450원 🚀 골든크로스
11 2021-09-27 🔵 매도 89,011원 📉 손실 -0.99% -23,028원 2,318,422원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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12 2022-02-08 🔴 매수 75,970원 - - 2,318,422원 🚀 골든크로스
12 2022-02-15 🔵 매도 74,150원 📉 손실 -2.40% -54,589원 2,263,833원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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13 2022-03-23 🔴 매수 75,879원 - - 2,263,833원 🚀 골든크로스
13 2022-04-27 🔵 매도 76,152원 📈 수익 0.36% + 7,916원 2,271,749원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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14 2022-06-03 🔴 매수 77,608원 - - 2,271,749원 🚀 골든크로스
14 2022-06-09 🔵 매도 75,515원 📉 손실 -2.70% -60,685원 2,211,064원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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15 2022-07-26 🔴 매수 72,786원 - - 2,211,064원 🚀 골든크로스
15 2022-08-03 🔵 매도 71,057원 📉 손실 -2.38% -51,860원 2,159,204원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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16 2022-08-05 🔴 매수 72,240원 - - 2,159,204원 🚀 골든크로스
16 2022-08-24 🔵 매도 71,239원 📉 손실 -1.39% -29,024원 2,130,180원 💀 데드크로스 (19일 보유)
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17 2022-11-02 🔴 매수 67,236원 - - 2,130,180원 🚀 골든크로스
17 2022-11-28 🔵 매도 68,691원 📈 수익 2.17% + 45,127원 2,175,307원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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18 2023-02-24 🔴 매수 78,321원 - - 2,175,307원 🚀 골든크로스
18 2023-04-21 🔵 매도 101,957원 📈 수익 30.18% + 638,195원 2,813,502원 ✂️ 손절 (56일 보유)
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19 2023-08-08 🔴 매수 64,251원 - - 2,813,502원 🚀 골든크로스
19 2023-08-16 🔵 매도 69,128원 📈 수익 7.59% + 209,730원 3,023,233원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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20 2023-09-01 🔴 매수 68,659원 - - 3,023,233원 🚀 골든크로스
20 2023-10-04 🔵 매도 75,225원 📈 수익 9.56% + 288,895원 3,312,128원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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21 2023-10-30 🔴 매수 77,476원 - - 3,312,128원 🚀 골든크로스
21 2023-11-15 🔵 매도 82,072원 📈 수익 5.93% + 193,035원 3,505,162원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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22 2024-02-01 🔴 매수 94,641원 - - 3,505,162원 🚀 골든크로스
22 2024-02-13 🔵 매도 97,080원 📈 수익 2.58% + 90,233원 3,595,395원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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23 2024-03-15 🔴 매수 102,426원 - - 3,595,395원 🚀 골든크로스
23 2024-03-25 🔵 매도 106,460원 📈 수익 3.94% + 141,165원 3,736,560원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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24 2024-07-24 🔴 매수 121,289원 - - 3,736,560원 🚀 골든크로스
24 2024-08-02 🔵 매도 121,481원 📈 수익 0.16% + 5,762원 3,742,322원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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25 2024-08-16 🔴 매수 124,170원 - - 3,742,322원 🚀 골든크로스
25 2024-08-21 🔵 매도 118,312원 📉 손실 -4.72% -175,739원 3,566,583원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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26 2024-09-11 🔴 매수 116,583원 - - 3,566,583원 🚀 골든크로스
26 2024-09-25 🔵 매도 112,070원 📉 손실 -3.87% -135,405원 3,431,178원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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27 2024-12-16 🔴 매수 99,873원 - - 3,431,178원 🚀 골든크로스
27 2024-12-19 🔵 매도 100,450원 📈 수익 0.58% + 19,591원 3,450,769원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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28 2025-02-19 🔴 매수 98,337원 - - 3,450,769원 🚀 골든크로스
28 2025-02-27 🔵 매도 104,483원 📈 수익 6.25% + 215,112원 3,665,881원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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29 2025-04-24 🔴 매수 119,230원 - - 3,665,881원 🚀 골든크로스
29 2025-05-16 🔵 매도 122,476원 📈 수익 2.72% + 97,391원 3,763,271원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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30 2025-05-22 🔴 매수 124,345원 - - 3,763,271원 🚀 골든크로스
30 2025-06-13 🔵 매도 143,627원 📈 수익 15.51% + 578,442원 4,341,713원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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31 2025-08-08 🔴 매수 163,105원 - - 4,341,713원 🚀 골든크로스
31 2025-08-12 🔵 매도 152,480원 📉 손실 -6.51% -276,235원 4,065,478원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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32 2025-08-28 🔴 매수 158,186원 - - 4,065,478원 🚀 골든크로스
32 2025-09-23 🔵 매도 193,994원 📈 수익 22.64% + 895,207원 4,960,684원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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33 2025-11-18 🔴 매수 175,205원 - - 4,960,684원 🚀 골든크로스
33 2025-11-25 🔵 매도 171,663원 📉 손실 -2.02% -99,162원 4,861,523원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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34 2026-01-07 🔴 매수 174,516원 - - 4,861,523원 🚀 골든크로스
34 2026-01-08 🔵 매도 171,467원 📉 손실 -1.75% -82,339원 4,779,183원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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35 2026-01-09 🔴 매수 176,287원 - - 4,779,183원 🚀 골든크로스
35 2026-02-04 🔵 매도 205,111원 📈 수익 16.35% + 778,240원 5,557,423원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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36 2026-03-20 🔴 매수 203,635원 - - 5,557,423원 🚀 골든크로스
36 2026-03-23 🔵 매도 191,732원 📉 손실 -5.85% -321,389원 5,236,034원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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37 2026-03-24 🔴 매수 200,684원 - - 5,236,034원 🚀 골든크로스
37 2026-03-31 🔵 매도 189,000원 📉 손실 -5.82% -303,778원 4,932,257원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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38 2026-04-10 🔴 매수 205,000원 - - 4,932,257원 🚀 골든크로스
38 2026-05-06 🔵 매도 215,500원 📈 수익 5.12% + 252,000원 5,184,257원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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39 2026-09-29 🔴 매수 136,800원 - - 5,184,257원 🚀 골든크로스
39 2026-09-29 5,184,257원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,184,257원
총 수익금: 3,184,257원
총 수익률: 159.21%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 39건 (매수 39회 + 매도 39회)
최고 수익 거래: 30.18%
최악 손실 거래: -6.51%
평균 보유 기간: 14.9일
최장 보유 기간: 56일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 0.00%
수익률 표준편차: 8.57%
매도 사유:
✂️ 손절: 31회 (79.5%)
💀 데드크로스: 7회 (17.9%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (2.6%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 4건 ( 10.3%) █████
-5% ~ 0% 16건 ( 41.0%) ████████████████████
0% ~ 5% 7건 ( 17.9%) ████████
5% ~ 10% 7건 ( 17.9%) ████████
> 10% 5건 ( 12.8%) ██████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 63,467원 🚀 골든크로스
1 2020-05-04 주식 ➜ 현금 (매도) 68,056원 ✂️ 손절
2 2020-07-02 현금 ➜ 주식 (매수) 78,446원 🚀 골든크로스
2 2020-07-10 주식 ➜ 현금 (매도) 75,415원 ✂️ 손절
3 2020-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 78,879원 🚀 골든크로스
3 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 74,550원 ✂️ 손절
4 2020-09-17 현금 ➜ 주식 (매수) 73,511원 🚀 골든크로스
4 2020-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 70,913원 ✂️ 손절
5 2020-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 71,432원 🚀 골든크로스
5 2020-11-20 주식 ➜ 현금 (매도) 69,268원 💀 데드크로스
6 2020-11-23 현금 ➜ 주식 (매수) 69,614원 🚀 골든크로스
6 2020-11-30 주식 ➜ 현금 (매도) 68,489원 💀 데드크로스
7 2020-12-03 현금 ➜ 주식 (매수) 69,528원 🚀 골든크로스
7 2020-12-04 주식 ➜ 현금 (매도) 68,922원 💀 데드크로스
8 2020-12-09 현금 ➜ 주식 (매수) 70,393원 🚀 골든크로스
8 2021-01-12 주식 ➜ 현금 (매도) 87,063원 ✂️ 손절
9 2021-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 84,317원 🚀 골든크로스
9 2021-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 92,554원 ✂️ 손절
10 2021-08-09 현금 ➜ 주식 (매수) 91,668원 🚀 골든크로스
10 2021-08-11 주식 ➜ 현금 (매도) 89,011원 ✂️ 손절
11 2021-08-31 현금 ➜ 주식 (매수) 89,897원 🚀 골든크로스
11 2021-09-27 주식 ➜ 현금 (매도) 89,011원 ✂️ 손절
12 2022-02-08 현금 ➜ 주식 (매수) 75,970원 🚀 골든크로스
12 2022-02-15 주식 ➜ 현금 (매도) 74,150원 ✂️ 손절
13 2022-03-23 현금 ➜ 주식 (매수) 75,879원 🚀 골든크로스
13 2022-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 76,152원 ✂️ 손절
14 2022-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 77,608원 🚀 골든크로스
14 2022-06-09 주식 ➜ 현금 (매도) 75,515원 💀 데드크로스
15 2022-07-26 현금 ➜ 주식 (매수) 72,786원 🚀 골든크로스
15 2022-08-03 주식 ➜ 현금 (매도) 71,057원 💀 데드크로스
16 2022-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 72,240원 🚀 골든크로스
16 2022-08-24 주식 ➜ 현금 (매도) 71,239원 💀 데드크로스
17 2022-11-02 현금 ➜ 주식 (매수) 67,236원 🚀 골든크로스
17 2022-11-28 주식 ➜ 현금 (매도) 68,691원 ✂️ 손절
18 2023-02-24 현금 ➜ 주식 (매수) 78,321원 🚀 골든크로스
18 2023-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 101,957원 ✂️ 손절
19 2023-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 64,251원 🚀 골든크로스
19 2023-08-16 주식 ➜ 현금 (매도) 69,128원 ✂️ 손절
20 2023-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 68,659원 🚀 골든크로스
20 2023-10-04 주식 ➜ 현금 (매도) 75,225원 ✂️ 손절
21 2023-10-30 현금 ➜ 주식 (매수) 77,476원 🚀 골든크로스
21 2023-11-15 주식 ➜ 현금 (매도) 82,072원 ✂️ 손절
22 2024-02-01 현금 ➜ 주식 (매수) 94,641원 🚀 골든크로스
22 2024-02-13 주식 ➜ 현금 (매도) 97,080원 ✂️ 손절
23 2024-03-15 현금 ➜ 주식 (매수) 102,426원 🚀 골든크로스
23 2024-03-25 주식 ➜ 현금 (매도) 106,460원 ✂️ 손절
24 2024-07-24 현금 ➜ 주식 (매수) 121,289원 🚀 골든크로스
24 2024-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 121,481원 ✂️ 손절
25 2024-08-16 현금 ➜ 주식 (매수) 124,170원 🚀 골든크로스
25 2024-08-21 주식 ➜ 현금 (매도) 118,312원 ✂️ 손절
26 2024-09-11 현금 ➜ 주식 (매수) 116,583원 🚀 골든크로스
26 2024-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 112,070원 ✂️ 손절
27 2024-12-16 현금 ➜ 주식 (매수) 99,873원 🚀 골든크로스
27 2024-12-19 주식 ➜ 현금 (매도) 100,450원 ✂️ 손절
28 2025-02-19 현금 ➜ 주식 (매수) 98,337원 🚀 골든크로스
28 2025-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 104,483원 ✂️ 손절
29 2025-04-24 현금 ➜ 주식 (매수) 119,230원 🚀 골든크로스
29 2025-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 122,476원 ✂️ 손절
30 2025-05-22 현금 ➜ 주식 (매수) 124,345원 🚀 골든크로스
30 2025-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 143,627원 ✂️ 손절
31 2025-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 163,105원 🚀 골든크로스
31 2025-08-12 주식 ➜ 현금 (매도) 152,480원 ✂️ 손절
32 2025-08-28 현금 ➜ 주식 (매수) 158,186원 🚀 골든크로스
32 2025-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 193,994원 ✂️ 손절
33 2025-11-18 현금 ➜ 주식 (매수) 175,205원 🚀 골든크로스
33 2025-11-25 주식 ➜ 현금 (매도) 171,663원 ✂️ 손절
34 2026-01-07 현금 ➜ 주식 (매수) 174,516원 🚀 골든크로스
34 2026-01-08 주식 ➜ 현금 (매도) 171,467원 💀 데드크로스
35 2026-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 176,287원 🚀 골든크로스
35 2026-02-04 주식 ➜ 현금 (매도) 205,111원 ✂️ 손절
36 2026-03-20 현금 ➜ 주식 (매수) 203,635원 🚀 골든크로스
36 2026-03-23 주식 ➜ 현금 (매도) 191,732원 ✂️ 손절
37 2026-03-24 현금 ➜ 주식 (매수) 200,684원 🚀 골든크로스
37 2026-03-31 주식 ➜ 현금 (매도) 189,000원 ✂️ 손절
38 2026-04-10 현금 ➜ 주식 (매수) 205,000원 🚀 골든크로스
38 2026-05-06 주식 ➜ 현금 (매도) 215,500원 ✂️ 손절
39 2026-09-29 현금 ➜ 주식 (매수) 136,800원 🚀 골든크로스
39 2026-09-29 136,800원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 78회의 포지션 변화 (매수 39회 + 매도 39회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 24.30%
중간값(Median): 17.43%
최고 수익률: 159.21%
최저 수익률: -35.15%
수익률 범위: 194.36%
수익률 표준편차: 32.55%
25% 분위수: 1.24%
75% 분위수: 40.50%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,405개 (76.8%)
음수 수익률 조합: 1,635개 (23.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 68.44%
벤치마크 초과: 740개
10% 이상 수익: 4,384개
20% 이상 수익: 3,248개
30% 이상 수익: 2,402개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 52.9회
중간 거래 횟수: 54회
최대 거래 횟수: 93회
최소 거래 횟수: 22회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 37.21% (2,200개 조합)
10~14: 평균 24.22% (2,200개 조합)
15~19: 평균 13.86% (2,200개 조합)
20~20: 평균 12.37% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 39.88% (1,584개 조합)
30~39: 평균 27.85% (1,760개 조합)
40~49: 평균 15.09% (1,760개 조합)
50~59: 평균 16.72% (1,760개 조합)
60~60: 평균 16.55% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 258개 ( 3.7%) █
-20~-10% 507개 ( 7.2%) ███
-10~0% 870개 ( 12.4%) ██████
0~10% 1,021개 ( 14.5%) ███████
10~20% 1,136개 ( 16.1%) ████████
20~30% 846개 ( 12.0%) ██████
30~40% 620개 ( 8.8%) ████
40~50% 455개 ( 6.5%) ███
> 50% 1,327개 ( 18.8%) █████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [CJ] 분석 요약
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회사명: CJ
종목코드: 001040
시장: 코스피
Yahoo 티커: 001040.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=30, 손절=4%
최종 수익률: 159.21%
총 거래 횟수: 77회
최종 자산: 5,184,257원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.