케이아이이 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 19,740원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-09-29
현재 종가: 19,740원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 21,974.48원
장기 EMA: 21,994.88원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 21,985원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 21,985원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 21,985원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 21,985원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 20,745원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 20,745원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 20,745원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 20,745원
매수가: 22,650원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 20,745원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [케이아이이] 분석 시작
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분석 일시: 2026-09-29
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 009140.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-09-29 (포함)
완료: 1,651개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-09-29
마지막 거래일: 2026-09-29
✅ 요청한 날짜(2026-09-29)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 18,784원 → 21,750원
종가: 18,556원 → 19,740원
최고 종가: 36,299원
최저 종가: 13,574원
평균 종가: 22,451원
평균 거래량: 11,010주
전체 기간 수익률: 6.38%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 29.10초
조합당 평균: 4.13ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 19 21 10% 71.84% 52 11 3,436,830원
2 18 21 10% 69.86% 52 11 3,397,273원
3 18 22 10% 68.87% 54 11 3,377,470원
4 10 43 10% 66.10% 54 9 3,322,040원
5 19 21 3% 65.75% 52 24 3,315,053원
6 16 23 10% 65.60% 54 11 3,311,958원
7 17 22 10% 64.80% 52 11 3,295,974원
8 18 22 3% 64.64% 54 25 3,292,853원
9 15 25 10% 64.42% 54 11 3,288,408원
10 11 41 10% 64.07% 48 8 3,281,325원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 19 18 18 10 19
장기(long) 21 21 22 43 21
손절(stop_loss) 10% 10% 10% 10% 3%
수익률 71.84% 69.86% 68.87% 66.10% 65.75%
거래횟수 52회 52회 54회 54회 52회
손절발동 11회 11회 11회 9회 24회
최종자산 3,436,830원 3,397,273원 3,377,470원 3,322,040원 3,315,053원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 19
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 10%
총 수익률: 71.84%
최종 자산 가치: 3,436,830원
총 거래 횟수: 52회
손절 발동: 11회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=19, long=21, stop_loss=10%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.46년
전략 최종 수익률: 71.84%
Buy & Hold 수익률: 13.36%
초과 수익률: 58.48%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 8.74%
벤치마크 CAGR: 1.96%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.32
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -27.64%
벤치마크 MDD: -50.38%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 26회
수익 거래: 13회
손실 거래: 13회
승률 (Win Rate): 50.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 9.84%
평균 손실 (손실 거래): -4.59%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.15
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-09-29
현재 종가: 19,740원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 21,974.48원
장기 EMA: 21,994.88원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 21,985원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 21,985원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 21,985원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 21,985원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 20,745원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 20,745원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 20,745원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 20,745원
매수가: 22,650원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 20,745원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 26건의 완결된 거래 (총 52개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-16 🔴 매수 15,813원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-15 🔵 매도 15,128원 📉 손실 -4.34% -86,379원 1,913,621원 💀 데드크로스 (29일 보유)
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2 2020-05-19 🔴 매수 15,585원 - - 1,913,621원 🚀 골든크로스
2 2020-05-28 🔵 매도 15,311원 📉 손실 -1.76% -33,455원 1,880,166원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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3 2020-06-03 🔴 매수 15,859원 - - 1,880,166원 🚀 골든크로스
3 2020-06-23 🔵 매도 16,910원 📈 수익 6.63% + 124,039원 2,004,205원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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4 2020-08-21 🔴 매수 17,779원 - - 2,004,205원 🚀 골든크로스
4 2020-09-28 🔵 매도 18,281원 📈 수익 2.83% + 56,306원 2,060,511원 ✂️ 손절 (38일 보유)
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5 2020-12-17 🔴 매수 22,212원 - - 2,060,511원 🚀 골든크로스
5 2021-01-11 🔵 매도 25,585원 📈 수익 15.19% + 310,337원 2,370,848원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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6 2021-04-08 🔴 매수 28,264원 - - 2,370,848원 🚀 골든크로스
6 2021-06-25 🔵 매도 29,418원 📈 수익 4.08% + 95,828원 2,466,677원 ✂️ 손절 (78일 보유)
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7 2021-07-05 🔴 매수 30,249원 - - 2,466,677원 🚀 골든크로스
7 2021-07-27 🔵 매도 31,312원 📈 수익 3.51% + 86,038원 2,552,714원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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8 2021-10-26 🔴 매수 25,677원 - - 2,552,714원 🚀 골든크로스
8 2021-11-29 🔵 매도 26,093원 📈 수익 1.62% + 41,149원 2,593,863원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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9 2021-12-21 🔴 매수 29,972원 - - 2,593,863원 🚀 골든크로스
9 2022-01-12 🔵 매도 30,931원 📈 수익 3.20% + 82,413원 2,676,275원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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10 2022-03-11 🔴 매수 30,652원 - - 2,676,275원 🚀 골든크로스
10 2022-04-08 🔵 매도 28,466원 📉 손실 -7.13% -190,189원 2,486,087원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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11 2022-07-26 🔴 매수 23,628원 - - 2,486,087원 🚀 골든크로스
11 2022-09-08 🔵 매도 24,558원 📈 수익 3.94% + 97,676원 2,583,763원 💀 데드크로스 (44일 보유)
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12 2022-09-13 🔴 매수 24,977원 - - 2,583,763원 🚀 골든크로스
12 2022-09-16 🔵 매도 24,233원 📉 손실 -2.98% -76,653원 2,507,110원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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13 2022-12-01 🔴 매수 24,047원 - - 2,507,110원 🚀 골든크로스
13 2022-12-12 🔵 매도 23,210원 📉 손실 -3.48% -87,071원 2,420,039원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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14 2023-01-20 🔴 매수 23,457원 - - 2,420,039원 🚀 골든크로스
14 2023-02-14 🔵 매도 22,655원 📉 손실 -3.42% -82,643원 2,337,396원 💀 데드크로스 (25일 보유)
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15 2023-03-03 🔴 매수 23,363원 - - 2,337,396원 🚀 골든크로스
15 2023-03-10 🔵 매도 22,513원 📉 손실 -3.64% -84,956원 2,252,440원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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16 2023-04-14 🔴 매수 22,655원 - - 2,252,440원 🚀 골든크로스
16 2023-07-14 🔵 매도 23,835원 📈 수익 5.21% + 116,814원 2,369,255원 💀 데드크로스 (91일 보유)
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17 2023-09-19 🔴 매수 23,174원 - - 2,369,255원 🚀 골든크로스
17 2023-09-25 🔵 매도 21,145원 📉 손실 -8.76% -207,009원 2,162,246원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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18 2023-12-27 🔴 매수 20,342원 - - 2,162,246원 🚀 골든크로스
18 2024-01-16 🔵 매도 26,963원 📈 수익 32.55% + 701,807원 2,864,052원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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19 2024-05-02 🔴 매수 22,981원 - - 2,864,052원 🚀 골든크로스
19 2024-05-24 🔵 매도 24,564원 📈 수익 6.89% + 196,322원 3,060,374원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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20 2024-11-21 🔴 매수 20,054원 - - 3,060,374원 🚀 골든크로스
20 2024-12-26 🔵 매도 19,623원 📉 손실 -2.15% -65,633원 2,994,741원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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21 2025-04-10 🔴 매수 18,646원 - - 2,994,741원 🚀 골든크로스
21 2025-08-07 🔵 매도 19,818원 📈 수익 6.28% + 187,439원 3,182,181원 💀 데드크로스 (119일 보유)
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22 2025-09-15 🔴 매수 20,257원 - - 3,182,181원 🚀 골든크로스
22 2025-09-25 🔵 매도 20,013원 📉 손실 -1.20% -38,318원 3,143,863원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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23 2025-10-01 🔴 매수 21,087원 - - 3,143,863원 🚀 골든크로스
23 2025-10-22 🔵 매도 20,013원 📉 손실 -5.09% -160,007원 2,983,856원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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24 2025-11-27 🔴 매수 20,306원 - - 2,983,856원 🚀 골든크로스
24 2026-01-13 🔵 매도 19,730원 📉 손실 -2.84% -84,087원 2,899,770원 💀 데드크로스 (47일 보유)
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25 2026-01-29 🔴 매수 20,550원 - - 2,899,770원 🚀 골든크로스
25 2026-05-14 🔵 매도 27,950원 📈 수익 36.01% + 1,043,400원 3,943,170원 ✂️ 손절 (105일 보유)
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26 2026-09-01 🔴 매수 22,650원 - - 3,943,170원 🚀 골든크로스
26 2026-09-29 🔵 매도 19,740원 📉 손실 -12.85% -506,340원 3,436,830원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,436,830원
총 수익금: 1,436,830원
총 수익률: 71.84%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 26건 (매수 26회 + 매도 26회)
최고 수익 거래: 36.01%
최악 손실 거래: -12.85%
평균 보유 기간: 34.6일
최장 보유 기간: 119일
최단 보유 기간: 3일
중간 수익률 (Median): 0.21%
수익률 표준편차: 10.80%
매도 사유:
✂️ 손절: 11회 (42.3%)
💀 데드크로스: 15회 (57.7%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 3.8%) █
-10% ~ -5% 3건 ( 11.5%) █████
-5% ~ 0% 9건 ( 34.6%) █████████████████
0% ~ 5% 6건 ( 23.1%) ███████████
5% ~ 10% 4건 ( 15.4%) ███████
> 10% 3건 ( 11.5%) █████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 15,813원 🚀 골든크로스
1 2020-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 15,128원 💀 데드크로스
2 2020-05-19 현금 ➜ 주식 (매수) 15,585원 🚀 골든크로스
2 2020-05-28 주식 ➜ 현금 (매도) 15,311원 💀 데드크로스
3 2020-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 15,859원 🚀 골든크로스
3 2020-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 16,910원 ✂️ 손절
4 2020-08-21 현금 ➜ 주식 (매수) 17,779원 🚀 골든크로스
4 2020-09-28 주식 ➜ 현금 (매도) 18,281원 ✂️ 손절
5 2020-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 22,212원 🚀 골든크로스
5 2021-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 25,585원 ✂️ 손절
6 2021-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 28,264원 🚀 골든크로스
6 2021-06-25 주식 ➜ 현금 (매도) 29,418원 ✂️ 손절
7 2021-07-05 현금 ➜ 주식 (매수) 30,249원 🚀 골든크로스
7 2021-07-27 주식 ➜ 현금 (매도) 31,312원 ✂️ 손절
8 2021-10-26 현금 ➜ 주식 (매수) 25,677원 🚀 골든크로스
8 2021-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 26,093원 ✂️ 손절
9 2021-12-21 현금 ➜ 주식 (매수) 29,972원 🚀 골든크로스
9 2022-01-12 주식 ➜ 현금 (매도) 30,931원 ✂️ 손절
10 2022-03-11 현금 ➜ 주식 (매수) 30,652원 🚀 골든크로스
10 2022-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 28,466원 💀 데드크로스
11 2022-07-26 현금 ➜ 주식 (매수) 23,628원 🚀 골든크로스
11 2022-09-08 주식 ➜ 현금 (매도) 24,558원 💀 데드크로스
12 2022-09-13 현금 ➜ 주식 (매수) 24,977원 🚀 골든크로스
12 2022-09-16 주식 ➜ 현금 (매도) 24,233원 💀 데드크로스
13 2022-12-01 현금 ➜ 주식 (매수) 24,047원 🚀 골든크로스
13 2022-12-12 주식 ➜ 현금 (매도) 23,210원 💀 데드크로스
14 2023-01-20 현금 ➜ 주식 (매수) 23,457원 🚀 골든크로스
14 2023-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 22,655원 💀 데드크로스
15 2023-03-03 현금 ➜ 주식 (매수) 23,363원 🚀 골든크로스
15 2023-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 22,513원 💀 데드크로스
16 2023-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 22,655원 🚀 골든크로스
16 2023-07-14 주식 ➜ 현금 (매도) 23,835원 💀 데드크로스
17 2023-09-19 현금 ➜ 주식 (매수) 23,174원 🚀 골든크로스
17 2023-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 21,145원 💀 데드크로스
18 2023-12-27 현금 ➜ 주식 (매수) 20,342원 🚀 골든크로스
18 2024-01-16 주식 ➜ 현금 (매도) 26,963원 ✂️ 손절
19 2024-05-02 현금 ➜ 주식 (매수) 22,981원 🚀 골든크로스
19 2024-05-24 주식 ➜ 현금 (매도) 24,564원 ✂️ 손절
20 2024-11-21 현금 ➜ 주식 (매수) 20,054원 🚀 골든크로스
20 2024-12-26 주식 ➜ 현금 (매도) 19,623원 💀 데드크로스
21 2025-04-10 현금 ➜ 주식 (매수) 18,646원 🚀 골든크로스
21 2025-08-07 주식 ➜ 현금 (매도) 19,818원 💀 데드크로스
22 2025-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 20,257원 🚀 골든크로스
22 2025-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 20,013원 💀 데드크로스
23 2025-10-01 현금 ➜ 주식 (매수) 21,087원 🚀 골든크로스
23 2025-10-22 주식 ➜ 현금 (매도) 20,013원 💀 데드크로스
24 2025-11-27 현금 ➜ 주식 (매수) 20,306원 🚀 골든크로스
24 2026-01-13 주식 ➜ 현금 (매도) 19,730원 💀 데드크로스
25 2026-01-29 현금 ➜ 주식 (매수) 20,550원 🚀 골든크로스
25 2026-05-14 주식 ➜ 현금 (매도) 27,950원 ✂️ 손절
26 2026-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 22,650원 🚀 골든크로스
26 2026-09-29 주식 ➜ 현금 (매도) 19,740원 ✂️ 손절
총 52회의 포지션 변화 (매수 26회 + 매도 26회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -2.32%
중간값(Median): -4.47%
최고 수익률: 71.84%
최저 수익률: -58.70%
수익률 범위: 130.54%
수익률 표준편차: 19.75%
25% 분위수: -15.45%
75% 분위수: 9.50%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2,813개 (40.0%)
음수 수익률 조합: 4,227개 (60.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 6.38%
벤치마크 초과: 2,047개
10% 이상 수익: 1,711개
20% 이상 수익: 960개
30% 이상 수익: 494개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 54.3회
중간 거래 횟수: 52회
최대 거래 횟수: 118회
최소 거래 횟수: 24회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -10.29% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -0.41% (2,200개 조합)
15~19: 평균 2.98% (2,200개 조합)
20~20: 평균 1.49% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 4.07% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -3.38% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -5.17% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -3.83% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -5.53% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,243개 ( 17.7%) ████████
-20~-10% 1,428개 ( 20.3%) ██████████
-10~0% 1,556개 ( 22.1%) ███████████
0~10% 1,102개 ( 15.7%) ███████
10~20% 751개 ( 10.7%) █████
20~30% 466개 ( 6.6%) ███
30~40% 267개 ( 3.8%) █
40~50% 162개 ( 2.3%) █
> 50% 65개 ( 0.9%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [케이아이이] 분석 요약
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회사명: 케이아이이
종목코드: 009140
시장: 코스피
Yahoo 티커: 009140.KS
최적 파라미터: 단기=19, 장기=21, 손절=10%
최종 수익률: 71.84%
총 거래 횟수: 52회
최종 자산: 3,436,830원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.