아세아 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 207,500원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-09-02
현재 종가: 207,500원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 199,106.42원
장기 EMA: 198,478.69원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 198,839원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 198,839원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 198,839원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 198,839원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [아세아] 분석 시작
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분석 일시: 2026-09-02
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 002030.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-09-02 (포함)
완료: 1,634개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-09-02
마지막 거래일: 2026-09-02
✅ 요청한 날짜(2026-09-02)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 89,548원 → 212,500원
종가: 93,009원 → 207,500원
최고 종가: 390,446원
최저 종가: 58,401원
평균 종가: 169,712원
평균 거래량: 3,484주
전체 기간 수익률: 123.10%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 26.86초
조합당 평균: 3.82ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 18 60 9% 401.48% 17 7 10,029,690원
2 20 60 9% 394.27% 14 7 9,885,432원
3 19 60 9% 394.27% 15 7 9,885,432원
4 14 59 9% 389.05% 21 7 9,781,090원
5 19 59 9% 386.06% 17 7 9,721,282원
6 13 60 9% 385.94% 21 7 9,718,844원
7 14 60 9% 384.62% 21 7 9,692,499원
8 20 57 9% 381.19% 17 7 9,623,806원
9 16 58 9% 374.91% 19 7 9,498,113원
10 14 58 9% 373.92% 21 7 9,478,493원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 18 20 19 14 19
장기(long) 60 60 60 59 59
손절(stop_loss) 9% 9% 9% 9% 9%
수익률 401.48% 394.27% 394.27% 389.05% 386.06%
거래횟수 17회 14회 15회 21회 17회
손절발동 7회 7회 7회 7회 7회
최종자산 10,029,690원 9,885,432원 9,885,432원 9,781,090원 9,721,282원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 18
장기(long_window): 60
추적 손절(stop_loss): 9%
총 수익률: 401.48%
최종 자산 가치: 10,029,690원
총 거래 횟수: 17회
손절 발동: 7회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=18, long=60, stop_loss=9%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.24년
전략 최종 수익률: 401.48%
Buy & Hold 수익률: 220.63%
초과 수익률: 180.86%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 29.47%
벤치마크 CAGR: 20.52%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.26
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -15.12%
벤치마크 MDD: -57.92%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 9회
수익 거래: 6회
손실 거래: 3회
승률 (Win Rate): 66.67%
✅ 높음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 35.30%
평균 손실 (손실 거래): -3.52%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 10.02
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-09-02
현재 종가: 207,500원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 199,106.42원
장기 EMA: 198,478.69원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 198,839원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 198,839원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 198,839원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 198,839원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 9건의 완결된 거래 (총 18개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-09-10 🔴 매수 67,313원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2021-06-11 🔵 매도 116,790원 📈 수익 73.50% + 1,434,855원 3,434,855원 ✂️ 손절 (274일 보유)
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2 2021-08-02 🔴 매수 114,578원 - - 3,434,855원 🚀 골든크로스
2 2021-08-23 🔵 매도 109,712원 📉 손실 -4.25% -141,122원 3,293,733원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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3 2021-08-24 🔴 매수 113,251원 - - 3,293,733원 🚀 골든크로스
3 2021-09-10 🔵 매도 133,601원 📈 수익 17.97% + 590,146원 3,883,879원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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4 2022-01-04 🔴 매수 121,905원 - - 3,883,879원 🚀 골든크로스
4 2022-01-27 🔵 매도 114,201원 📉 손실 -6.32% -238,824원 3,645,054원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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5 2022-11-18 🔴 매수 109,703원 - - 3,645,054원 🚀 골든크로스
5 2023-04-05 🔵 매도 129,286원 📈 수익 17.85% + 646,222원 4,291,276원 ✂️ 손절 (138일 보유)
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6 2023-07-19 🔴 매수 138,527원 - - 4,291,276원 🚀 골든크로스
6 2023-08-22 🔵 매도 157,254원 📈 수익 13.52% + 561,794원 4,853,070원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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7 2023-12-18 🔴 매수 160,159원 - - 4,853,070원 🚀 골든크로스
7 2024-04-18 🔵 매도 228,458원 📈 수익 42.64% + 2,048,985원 6,902,055원 ✂️ 손절 (122일 보유)
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8 2025-01-14 🔴 매수 241,325원 - - 6,902,055원 🚀 골든크로스
8 2025-12-12 🔵 매도 353,026원 📈 수익 46.29% + 3,127,635원 10,029,690원 ✂️ 손절 (332일 보유)
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9 2026-09-02 🔴 매수 207,500원 - - 10,029,690원 🚀 골든크로스
9 2026-09-02 10,029,690원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 10,029,690원
총 수익금: 8,029,690원
총 수익률: 401.48%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 9건 (매수 9회 + 매도 9회)
최고 수익 거래: 73.50%
최악 손실 거래: -6.32%
평균 보유 기간: 106.8일
최장 보유 기간: 332일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 17.85%
수익률 표준편차: 25.27%
매도 사유:
✂️ 손절: 7회 (77.8%)
💀 데드크로스: 1회 (11.1%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (11.1%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 11.1%) █████
-5% ~ 0% 2건 ( 22.2%) ███████████
0% ~ 5% 0건 ( 0.0%)
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 6건 ( 66.7%) █████████████████████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 67,313원 🚀 골든크로스
1 2021-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 116,790원 ✂️ 손절
2 2021-08-02 현금 ➜ 주식 (매수) 114,578원 🚀 골든크로스
2 2021-08-23 주식 ➜ 현금 (매도) 109,712원 💀 데드크로스
3 2021-08-24 현금 ➜ 주식 (매수) 113,251원 🚀 골든크로스
3 2021-09-10 주식 ➜ 현금 (매도) 133,601원 ✂️ 손절
4 2022-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 121,905원 🚀 골든크로스
4 2022-01-27 주식 ➜ 현금 (매도) 114,201원 ✂️ 손절
5 2022-11-18 현금 ➜ 주식 (매수) 109,703원 🚀 골든크로스
5 2023-04-05 주식 ➜ 현금 (매도) 129,286원 ✂️ 손절
6 2023-07-19 현금 ➜ 주식 (매수) 138,527원 🚀 골든크로스
6 2023-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 157,254원 ✂️ 손절
7 2023-12-18 현금 ➜ 주식 (매수) 160,159원 🚀 골든크로스
7 2024-04-18 주식 ➜ 현금 (매도) 228,458원 ✂️ 손절
8 2025-01-14 현금 ➜ 주식 (매수) 241,325원 🚀 골든크로스
8 2025-12-12 주식 ➜ 현금 (매도) 353,026원 ✂️ 손절
9 2026-09-02 현금 ➜ 주식 (매수) 207,500원 🚀 골든크로스
9 2026-09-02 207,500원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 18회의 포지션 변화 (매수 9회 + 매도 9회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 136.80%
중간값(Median): 92.17%
최고 수익률: 401.48%
최저 수익률: 5.10%
수익률 범위: 396.39%
수익률 표준편차: 90.20%
25% 분위수: 57.02%
75% 분위수: 218.53%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 7,040개 (100.0%)
음수 수익률 조합: 0개 (0.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 123.10%
벤치마크 초과: 3,233개
10% 이상 수익: 7,034개
20% 이상 수익: 6,967개
30% 이상 수익: 6,776개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 39.4회
중간 거래 횟수: 38회
최대 거래 횟수: 92회
최소 거래 횟수: 14회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 133.60% (2,200개 조합)
10~14: 평균 139.47% (2,200개 조합)
15~19: 평균 137.46% (2,200개 조합)
20~20: 평균 136.19% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 128.57% (1,584개 조합)
30~39: 평균 132.34% (1,760개 조합)
40~49: 평균 136.47% (1,760개 조합)
50~59: 평균 146.50% (1,760개 조합)
60~60: 평균 161.78% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 0개 ( 0.0%)
-10~0% 0개 ( 0.0%)
0~10% 6개 ( 0.1%)
10~20% 67개 ( 1.0%)
20~30% 191개 ( 2.7%) █
30~40% 414개 ( 5.9%) ██
40~50% 542개 ( 7.7%) ███
> 50% 5,820개 ( 82.7%) █████████████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [아세아] 분석 요약
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회사명: 아세아
종목코드: 002030
시장: 코스피
Yahoo 티커: 002030.KS
최적 파라미터: 단기=18, 장기=60, 손절=9%
최종 수익률: 401.48%
총 거래 횟수: 17회
최종 자산: 10,029,690원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.