한일홀딩스 트레이딩 시그널
한일홀딩스 트레이딩 시그널
한일홀딩스 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 18,720원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-09-01
현재 종가: 18,720원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 18,659.71원
장기 EMA: 17,714.45원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 14,613원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 14,613원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 14,613원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 14,613원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 18,777원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 18,777원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 18,777원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 18,777원
매수가: 17,220원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 18,777원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [한일홀딩스] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-09-01
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 003300.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-09-01 (포함)
완료: 1,633개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-09-01
마지막 거래일: 2026-09-01
✅ 요청한 날짜(2026-09-01)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 6,245원 → 18,870원
종가: 6,068원 → 18,720원
최고 종가: 20,000원
최저 종가: 3,896원
평균 종가: 10,899원
평균 거래량: 21,244주
전체 기간 수익률: 208.52%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 25.90초
조합당 평균: 3.68ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 6 35 2% 123.51% 76 36 4,470,272원
2 6 36 2% 123.33% 76 35 4,466,535원
3 5 32 2% 122.57% 80 39 4,451,381원
4 5 35 2% 122.40% 76 37 4,448,053원
5 5 37 2% 119.81% 82 36 4,396,113원
6 5 36 2% 119.41% 82 37 4,388,192원
7 5 38 2% 119.29% 78 35 4,385,900원
8 5 31 2% 118.84% 80 39 4,376,856원
9 6 34 2% 117.94% 78 36 4,358,886원
10 5 33 2% 117.92% 78 38 4,358,365원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 6 6 5 5 5
장기(long) 35 36 32 35 37
손절(stop_loss) 2% 2% 2% 2% 2%
수익률 123.51% 123.33% 122.57% 122.40% 119.81%
거래횟수 76회 76회 80회 76회 82회
손절발동 36회 35회 39회 37회 36회
최종자산 4,470,272원 4,466,535원 4,451,381원 4,448,053원 4,396,113원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 6
장기(long_window): 35
추적 손절(stop_loss): 2%
총 수익률: 123.51%
최종 자산 가치: 4,470,272원
총 거래 횟수: 76회
손절 발동: 36회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=6, long=35, stop_loss=2%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 6.34년
전략 최종 수익률: 123.51%
Buy & Hold 수익률: 281.75%
초과 수익률: -158.23%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 13.53%
벤치마크 CAGR: 23.54%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.87
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -11.02%
벤치마크 MDD: -30.05%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 38회
수익 거래: 24회
손실 거래: 14회
승률 (Win Rate): 63.16%
✅ 높음
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 4.85%
평균 손실 (손실 거래): -2.19%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.22
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-09-01
현재 종가: 18,720원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 18,659.71원
장기 EMA: 17,714.45원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 14,613원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 14,613원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 14,613원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 14,613원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 18,777원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 18,777원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 18,777원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 18,777원
매수가: 17,220원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 18,777원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 38건의 완결된 거래 (총 76개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-06 🔴 매수 5,053원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-24 🔵 매도 5,734원 📈 수익 13.48% + 269,104원 2,269,104원 ✂️ 손절 (18일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-08-06 🔴 매수 6,522원 - - 2,269,104원 🚀 골든크로스
2 2020-08-19 🔵 매도 6,408원 📉 손실 -1.74% -39,400원 2,229,704원 ✂️ 손절 (13일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2020-08-27 🔴 매수 6,593원 - - 2,229,704원 🚀 골든크로스
3 2020-09-16 🔵 매도 6,728원 📈 수익 2.05% + 45,574원 2,275,278원 ✂️ 손절 (20일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2020-10-15 🔴 매수 6,699원 - - 2,275,278원 🚀 골든크로스
4 2020-10-26 🔵 매도 6,458원 📉 손실 -3.60% -81,796원 2,193,482원 ✂️ 손절 (11일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2020-11-03 🔴 매수 6,721원 - - 2,193,482원 🚀 골든크로스
5 2020-11-06 🔵 매도 6,692원 📉 손실 -0.42% -9,254원 2,184,228원 ✂️ 손절 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2021-02-25 🔴 매수 8,120원 - - 2,184,228원 🚀 골든크로스
6 2021-03-08 🔵 매도 7,972원 📉 손실 -1.83% -39,748원 2,144,480원 ✂️ 손절 (11일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2021-03-16 🔴 매수 8,120원 - - 2,144,480원 🚀 골든크로스
7 2021-03-30 🔵 매도 9,010원 📈 수익 10.96% + 234,932원 2,379,413원 ✂️ 손절 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2021-08-05 🔴 매수 10,382원 - - 2,379,413원 🚀 골든크로스
8 2021-08-11 🔵 매도 10,123원 📉 손실 -2.50% -59,437원 2,319,975원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2021-08-30 🔴 매수 10,271원 - - 2,319,975원 🚀 골든크로스
9 2021-09-07 🔵 매도 10,864원 📈 수익 5.78% + 133,484원 2,453,459원 ✂️ 손절 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2021-12-10 🔴 매수 10,234원 - - 2,453,459원 🚀 골든크로스
10 2021-12-20 🔵 매도 10,493원 📈 수익 2.54% + 62,033원 2,515,492원 ✂️ 손절 (10일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2022-01-13 🔴 매수 10,260원 - - 2,515,492원 🚀 골든크로스
11 2022-01-14 🔵 매도 10,145원 📉 손실 -1.13% -28,351원 2,487,141원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2022-03-03 🔴 매수 9,913원 - - 2,487,141원 🚀 골든크로스
12 2022-03-07 🔵 매도 9,605원 📉 손실 -3.11% -77,146원 2,409,995원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2022-03-22 🔴 매수 9,952원 - - 2,409,995원 🚀 골든크로스
13 2022-04-25 🔵 매도 10,338원 📈 수익 3.88% + 93,347원 2,503,342원 ✂️ 손절 (34일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2022-05-30 🔴 매수 10,222원 - - 2,503,342원 🚀 골든크로스
14 2022-05-31 🔵 매도 9,990원 📉 손실 -2.26% -56,471원 2,446,871원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2022-08-05 🔴 매수 8,717원 - - 2,446,871원 🚀 골든크로스
15 2022-08-22 🔵 매도 8,563원 📉 손실 -1.77% -43,202원 2,403,669원 ✂️ 손절 (17일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2022-09-16 🔴 매수 8,679원 - - 2,403,669원 🚀 골든크로스
16 2022-09-23 🔵 매도 9,180원 📈 수익 5.78% + 138,399원 2,542,069원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2022-11-16 🔴 매수 8,473원 - - 2,542,069원 🚀 골든크로스
17 2022-11-21 🔵 매도 8,591원 📈 수익 1.39% + 35,304원 2,577,373원 ✂️ 손절 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2023-03-20 🔴 매수 9,106원 - - 2,577,373원 🚀 골든크로스
18 2023-04-21 🔵 매도 9,296원 📈 수익 2.09% + 53,881원 2,631,254원 ✂️ 손절 (32일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2023-05-08 🔴 매수 9,337원 - - 2,631,254원 🚀 골든크로스
19 2023-05-12 🔵 매도 9,255원 📉 손실 -0.89% -23,261원 2,607,993원 💀 데드크로스 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 2023-05-16 🔴 매수 9,404원 - - 2,607,993원 🚀 골든크로스
20 2023-06-20 🔵 매도 10,074원 📈 수익 7.13% + 185,731원 2,793,724원 ✂️ 손절 (35일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 2023-10-27 🔴 매수 9,164원 - - 2,793,724원 🚀 골든크로스
21 2024-01-03 🔵 매도 9,800원 📈 수익 6.95% + 193,589원 2,987,313원 ✂️ 손절 (68일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 2024-01-30 🔴 매수 9,898원 - - 2,987,313원 🚀 골든크로스
22 2024-02-22 🔵 매도 11,743원 📈 수익 18.64% + 555,280원 3,542,593원 ✂️ 손절 (23일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 2024-04-25 🔴 매수 11,122원 - - 3,542,593원 🚀 골든크로스
23 2024-05-24 🔵 매도 11,761원 📈 수익 5.74% + 203,068원 3,745,662원 ✂️ 손절 (29일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 2024-07-11 🔴 매수 11,849원 - - 3,745,662원 🚀 골든크로스
24 2024-07-19 🔵 매도 11,982원 📈 수익 1.12% + 42,040원 3,787,701원 ✂️ 손절 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 2024-08-16 🔴 매수 11,973원 - - 3,787,701원 🚀 골든크로스
25 2024-08-28 🔵 매도 12,479원 📈 수익 4.22% + 159,752원 3,947,453원 ✂️ 손절 (12일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 2024-10-28 🔴 매수 12,807원 - - 3,947,453원 🚀 골든크로스
26 2024-10-30 🔵 매도 12,408원 📉 손실 -3.12% -122,927원 3,824,526원 ✂️ 손절 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 2024-11-27 🔴 매수 12,310원 - - 3,824,526원 🚀 골든크로스
27 2024-12-06 🔵 매도 12,603원 📈 수익 2.38% + 90,732원 3,915,258원 ✂️ 손절 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 2025-02-19 🔴 매수 13,134원 - - 3,915,258원 🚀 골든크로스
28 2025-03-07 🔵 매도 13,153원 📈 수익 0.14% + 5,628원 3,920,886원 ✂️ 손절 (16일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 2025-04-22 🔴 매수 13,417원 - - 3,920,886원 🚀 골든크로스
29 2025-05-16 🔵 매도 13,568원 📈 수익 1.13% + 44,113원 3,964,999원 ✂️ 손절 (24일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 2025-07-30 🔴 매수 17,184원 - - 3,964,999원 🚀 골든크로스
30 2025-08-01 🔵 매도 17,279원 📈 수익 0.55% + 21,717원 3,986,715원 ✂️ 손절 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 2025-12-05 🔴 매수 15,815원 - - 3,986,715원 🚀 골든크로스
31 2025-12-29 🔵 매도 16,440원 📈 수익 3.95% + 157,427원 4,144,142원 ✂️ 손절 (24일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32 2026-02-06 🔴 매수 16,060원 - - 4,144,142원 🚀 골든크로스
32 2026-02-27 🔵 매도 17,000원 📈 수익 5.85% + 242,520원 4,386,662원 ✂️ 손절 (21일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 2026-04-16 🔴 매수 17,410원 - - 4,386,662원 🚀 골든크로스
33 2026-04-27 🔵 매도 17,460원 📈 수익 0.29% + 12,550원 4,399,212원 ✂️ 손절 (11일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34 2026-05-08 🔴 매수 17,960원 - - 4,399,212원 🚀 골든크로스
34 2026-05-18 🔵 매도 17,530원 📉 손실 -2.39% -104,920원 4,294,292원 ✂️ 손절 (10일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35 2026-06-17 🔴 매수 17,620원 - - 4,294,292원 🚀 골든크로스
35 2026-06-19 🔵 매도 16,770원 📉 손실 -4.82% -206,550원 4,087,742원 ✂️ 손절 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36 2026-07-07 🔴 매수 16,970원 - - 4,087,742원 🚀 골든크로스
36 2026-07-09 🔵 매도 16,790원 📉 손실 -1.06% -43,200원 4,044,542원 ✂️ 손절 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37 2026-07-20 🔴 매수 17,010원 - - 4,044,542원 🚀 골든크로스
37 2026-07-28 🔵 매도 17,300원 📈 수익 1.70% + 68,730원 4,113,272원 ✂️ 손절 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38 2026-08-14 🔴 매수 17,220원 - - 4,113,272원 🚀 골든크로스
38 2026-09-01 🔵 매도 18,720원 📈 수익 8.71% + 357,000원 4,470,272원 ✂️ 손절 (18일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,470,272원
총 수익금: 2,470,272원
총 수익률: 123.51%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 38건 (매수 38회 + 매도 38회)
최고 수익 거래: 18.64%
최악 손실 거래: -4.82%
평균 보유 기간: 14.3일
최장 보유 기간: 68일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): 1.26%
수익률 표준편차: 4.94%
매도 사유:
✂️ 손절: 36회 (94.7%)
💀 데드크로스: 2회 (5.3%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 14건 ( 36.8%) ██████████████████
0% ~ 5% 14건 ( 36.8%) ██████████████████
5% ~ 10% 7건 ( 18.4%) █████████
> 10% 3건 ( 7.9%) ███
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-06 현금 ➜ 주식 (매수) 5,053원 🚀 골든크로스
1 2020-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 5,734원 ✂️ 손절
2 2020-08-06 현금 ➜ 주식 (매수) 6,522원 🚀 골든크로스
2 2020-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 6,408원 ✂️ 손절
3 2020-08-27 현금 ➜ 주식 (매수) 6,593원 🚀 골든크로스
3 2020-09-16 주식 ➜ 현금 (매도) 6,728원 ✂️ 손절
4 2020-10-15 현금 ➜ 주식 (매수) 6,699원 🚀 골든크로스
4 2020-10-26 주식 ➜ 현금 (매도) 6,458원 ✂️ 손절
5 2020-11-03 현금 ➜ 주식 (매수) 6,721원 🚀 골든크로스
5 2020-11-06 주식 ➜ 현금 (매도) 6,692원 ✂️ 손절
6 2021-02-25 현금 ➜ 주식 (매수) 8,120원 🚀 골든크로스
6 2021-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 7,972원 ✂️ 손절
7 2021-03-16 현금 ➜ 주식 (매수) 8,120원 🚀 골든크로스
7 2021-03-30 주식 ➜ 현금 (매도) 9,010원 ✂️ 손절
8 2021-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 10,382원 🚀 골든크로스
8 2021-08-11 주식 ➜ 현금 (매도) 10,123원 ✂️ 손절
9 2021-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 10,271원 🚀 골든크로스
9 2021-09-07 주식 ➜ 현금 (매도) 10,864원 ✂️ 손절
10 2021-12-10 현금 ➜ 주식 (매수) 10,234원 🚀 골든크로스
10 2021-12-20 주식 ➜ 현금 (매도) 10,493원 ✂️ 손절
11 2022-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 10,260원 🚀 골든크로스
11 2022-01-14 주식 ➜ 현금 (매도) 10,145원 💀 데드크로스
12 2022-03-03 현금 ➜ 주식 (매수) 9,913원 🚀 골든크로스
12 2022-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 9,605원 ✂️ 손절
13 2022-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 9,952원 🚀 골든크로스
13 2022-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 10,338원 ✂️ 손절
14 2022-05-30 현금 ➜ 주식 (매수) 10,222원 🚀 골든크로스
14 2022-05-31 주식 ➜ 현금 (매도) 9,990원 ✂️ 손절
15 2022-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 8,717원 🚀 골든크로스
15 2022-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 8,563원 ✂️ 손절
16 2022-09-16 현금 ➜ 주식 (매수) 8,679원 🚀 골든크로스
16 2022-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 9,180원 ✂️ 손절
17 2022-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 8,473원 🚀 골든크로스
17 2022-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 8,591원 ✂️ 손절
18 2023-03-20 현금 ➜ 주식 (매수) 9,106원 🚀 골든크로스
18 2023-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 9,296원 ✂️ 손절
19 2023-05-08 현금 ➜ 주식 (매수) 9,337원 🚀 골든크로스
19 2023-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 9,255원 💀 데드크로스
20 2023-05-16 현금 ➜ 주식 (매수) 9,404원 🚀 골든크로스
20 2023-06-20 주식 ➜ 현금 (매도) 10,074원 ✂️ 손절
21 2023-10-27 현금 ➜ 주식 (매수) 9,164원 🚀 골든크로스
21 2024-01-03 주식 ➜ 현금 (매도) 9,800원 ✂️ 손절
22 2024-01-30 현금 ➜ 주식 (매수) 9,898원 🚀 골든크로스
22 2024-02-22 주식 ➜ 현금 (매도) 11,743원 ✂️ 손절
23 2024-04-25 현금 ➜ 주식 (매수) 11,122원 🚀 골든크로스
23 2024-05-24 주식 ➜ 현금 (매도) 11,761원 ✂️ 손절
24 2024-07-11 현금 ➜ 주식 (매수) 11,849원 🚀 골든크로스
24 2024-07-19 주식 ➜ 현금 (매도) 11,982원 ✂️ 손절
25 2024-08-16 현금 ➜ 주식 (매수) 11,973원 🚀 골든크로스
25 2024-08-28 주식 ➜ 현금 (매도) 12,479원 ✂️ 손절
26 2024-10-28 현금 ➜ 주식 (매수) 12,807원 🚀 골든크로스
26 2024-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 12,408원 ✂️ 손절
27 2024-11-27 현금 ➜ 주식 (매수) 12,310원 🚀 골든크로스
27 2024-12-06 주식 ➜ 현금 (매도) 12,603원 ✂️ 손절
28 2025-02-19 현금 ➜ 주식 (매수) 13,134원 🚀 골든크로스
28 2025-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 13,153원 ✂️ 손절
29 2025-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 13,417원 🚀 골든크로스
29 2025-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 13,568원 ✂️ 손절
30 2025-07-30 현금 ➜ 주식 (매수) 17,184원 🚀 골든크로스
30 2025-08-01 주식 ➜ 현금 (매도) 17,279원 ✂️ 손절
31 2025-12-05 현금 ➜ 주식 (매수) 15,815원 🚀 골든크로스
31 2025-12-29 주식 ➜ 현금 (매도) 16,440원 ✂️ 손절
32 2026-02-06 현금 ➜ 주식 (매수) 16,060원 🚀 골든크로스
32 2026-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 17,000원 ✂️ 손절
33 2026-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 17,410원 🚀 골든크로스
33 2026-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 17,460원 ✂️ 손절
34 2026-05-08 현금 ➜ 주식 (매수) 17,960원 🚀 골든크로스
34 2026-05-18 주식 ➜ 현금 (매도) 17,530원 ✂️ 손절
35 2026-06-17 현금 ➜ 주식 (매수) 17,620원 🚀 골든크로스
35 2026-06-19 주식 ➜ 현금 (매도) 16,770원 ✂️ 손절
36 2026-07-07 현금 ➜ 주식 (매수) 16,970원 🚀 골든크로스
36 2026-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 16,790원 ✂️ 손절
37 2026-07-20 현금 ➜ 주식 (매수) 17,010원 🚀 골든크로스
37 2026-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 17,300원 ✂️ 손절
38 2026-08-14 현금 ➜ 주식 (매수) 17,220원 🚀 골든크로스
38 2026-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 18,720원 ✂️ 손절
총 76회의 포지션 변화 (매수 38회 + 매도 38회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 34.43%
중간값(Median): 31.15%
최고 수익률: 123.51%
최저 수익률: -31.02%
수익률 범위: 154.54%
수익률 표준편차: 31.83%
25% 분위수: 10.89%
75% 분위수: 58.56%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 5,997개 (85.2%)
음수 수익률 조합: 1,043개 (14.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 208.52%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 5,335개
20% 이상 수익: 4,629개
30% 이상 수익: 3,618개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 51.4회
중간 거래 횟수: 51회
최대 거래 횟수: 110회
최소 거래 횟수: 31회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 49.38% (2,200개 조합)
10~14: 평균 35.68% (2,200개 조합)
15~19: 평균 21.98% (2,200개 조합)
20~20: 평균 15.75% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 46.71% (1,584개 조합)
30~39: 평균 47.75% (1,760개 조합)
40~49: 평균 30.10% (1,760개 조합)
50~59: 평균 16.84% (1,760개 조합)
60~60: 평균 10.10% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 260개 ( 3.7%) █
-20~-10% 293개 ( 4.2%) ██
-10~0% 490개 ( 7.0%) ███
0~10% 662개 ( 9.4%) ████
10~20% 706개 ( 10.0%) █████
20~30% 1,011개 ( 14.4%) ███████
30~40% 860개 ( 12.2%) ██████
40~50% 646개 ( 9.2%) ████
> 50% 2,112개 ( 30.0%) ███████████████
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [한일홀딩스] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 한일홀딩스
종목코드: 003300
시장: 코스피
Yahoo 티커: 003300.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=35, 손절=2%
최종 수익률: 123.51%
총 거래 횟수: 76회
최종 자산: 4,470,272원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.