📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-09-01
현재 종가: 10,150원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 9,606.51원
장기 EMA: 9,585.35원

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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
   상태: ✅ 발생
   행동: 매수
   유효 범위: 가격이 9,845원 이상이면 골든크로스 유지
   → 현재 가격이 9,845원 이상이면 매수 후 보유 유지
   → 현재 가격이 9,845원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
   설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 9,845원 이상이어야 합니다.

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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
  → 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
  → 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능

• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
  → 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
  → 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)

• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
  → 손절가 이상이면 보유 유지
  → 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)

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🎯 [제주은행] 분석 시작
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분석 일시: 2026-09-01
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📊 데이터 다운로드 중...
   종목: 006220.KS
   기간: 2020-01-01 ~ 2026-09-01 (포함)
   완료: 1,633개 행
   실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-09-01
   마지막 거래일: 2026-09-01
   ✅ 요청한 날짜(2026-09-01)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.

📋 데이터 상세 정보:
   시가: 3,735원 → 10,200원
   종가: 3,721원 → 10,150원
   최고 종가: 26,036원
   최저 종가: 1,888원
   평균 종가: 8,745원
   평균 거래량: 1,336,892주
   전체 기간 수익률: 172.79%

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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다

백테스팅 진행 중...

✅ 백테스팅 완료!
   소요 시간: 28.93초
   조합당 평균: 4.11ms
   병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
   최종 결과 수: 7,040개

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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위     단기       장기       손절       수익률        거래       손절발동       최종자산           
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1      15       35       0%        573.69%  31       0             13,473,803원
2      15       34       0%        562.72%  33       0             13,254,465원
3      15       32       0%        557.65%  33       0             13,152,999원
4      14       36       0%        557.37%  33       0             13,147,348원
5      18       30       0%        556.44%  31       0             13,128,888원
6      16       33       0%        556.19%  31       0             13,123,866원
7      6        33       0%        555.41%  47       0             13,108,214원
8      17       31       0%        552.28%  31       0             13,045,538원
9      14       35       0%        548.20%  33       0             12,964,019원
10     18       29       0%        544.36%  31       0             12,887,121원

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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목                   1위              2위              3위              4위              5위             
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단기(short)            15              15              15              14              18             
장기(long)             35              34              32              36              30             
손절(stop_loss)        0%              0%              0%              0%              0%             
수익률                  573.69%         562.72%         557.65%         557.37%         556.44%        
거래횟수                 31회             33회             33회             33회             31회            
손절발동                 0회              0회              0회              0회              0회             
최종자산                 13,473,803원     13,254,465원     13,152,999원     13,147,348원     13,128,888원    

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🏆 최고 수익률 파라미터
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   단기(short_window): 15
   장기(long_window): 35
   추적 손절(stop_loss): 0%
   총 수익률: 573.69%
   최종 자산 가치: 13,473,803원
   총 거래 횟수: 31회
   손절 발동: 0회

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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=15, long=35, stop_loss=0%)

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[ 기본 수익률 정보 ]
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   투자 기간: 6.34년
   전략 최종 수익률: 573.69%
   Buy & Hold 수익률: 209.04%
   초과 수익률: 364.65%

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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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   전략 CAGR: 35.12%
   벤치마크 CAGR: 19.49%

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[ 위험 조정 수익률 ]
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   샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.74
   ⚠️ 보통

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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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   전략 MDD: -45.25%
   벤치마크 MDD: -73.82%

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[ 거래 통계 ]
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   총 거래 횟수: 16회
   수익 거래: 4회
   손실 거래: 12회
   승률 (Win Rate): 25.00%
   ❌ 낮음

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[ 평균 손익 ]
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   평균 수익 (수익 거래): 104.21%
   평균 손실 (손실 거래): -5.37%
   손익비 (Profit/Loss Ratio): 19.41

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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-09-01
현재 종가: 10,150원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 9,606.51원
장기 EMA: 9,585.35원

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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
   상태: ✅ 발생
   행동: 매수
   유효 범위: 가격이 9,845원 이상이면 골든크로스 유지
   → 현재 가격이 9,845원 이상이면 매수 후 보유 유지
   → 현재 가격이 9,845원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
   설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 9,845원 이상이어야 합니다.

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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
  → 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
  → 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능

• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
  → 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
  → 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)

• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
  → 손절가 이상이면 보유 유지
  → 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)

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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 16건의 완결된 거래 (총 32개의 매수/매도 이벤트)

번호     날짜           거래구분       종가           수익률        자산변화            총자산             사유/비고
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1      2020-04-24   🔴 매수            2,775원 -          -                   2,000,000원 🚀 골든크로스
1      2020-06-29   🔵 매도            2,756원 📉 손실 -0.66%       -13,229원      1,986,771원 💀 데드크로스 (66일 보유)
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2      2020-08-12   🔴 매수            2,931원 -          -                   1,986,771원 🚀 골든크로스
2      2020-08-19   🔵 매도            2,802원 📉 손실 -4.39%       -87,076원      1,899,695원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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3      2020-10-13   🔴 매수            2,889원 -          -                   1,899,695원 🚀 골든크로스
3      2021-04-21   🔵 매도            6,883원 📈 수익 138.22% +   2,623,808원      4,523,503원 💀 데드크로스 (190일 보유)
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4      2021-05-26   🔴 매수            6,959원 -          -                   4,523,503원 🚀 골든크로스
4      2021-06-29   🔵 매도            6,921원 📉 손실 -0.54%       -24,616원      4,498,888원 💀 데드크로스 (34일 보유)
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5      2021-10-27   🔴 매수            6,230원 -          -                   4,498,888원 🚀 골든크로스
5      2021-10-29   🔵 매도            5,965원 📉 손실 -4.26%      -191,398원      4,307,490원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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6      2021-12-22   🔴 매수            6,410원 -          -                   4,307,490원 🚀 골든크로스
6      2022-02-25   🔵 매도            5,847원 📉 손실 -8.78%      -377,981원      3,929,509원 💀 데드크로스 (65일 보유)
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7      2022-03-24   🔴 매수            6,251원 -          -                   3,929,509원 🚀 골든크로스
7      2022-04-27   🔵 매도            5,924원 📉 손실 -5.23%      -205,341원      3,724,168원 💀 데드크로스 (34일 보유)
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8      2022-07-22   🔴 매수            5,703원 -          -                   3,724,168원 🚀 골든크로스
8      2023-05-08   🔵 매도           17,711원 📈 수익 210.56% +   7,841,062원     11,565,230원 💀 데드크로스 (290일 보유)
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9      2023-10-24   🔴 매수            9,764원 -          -                  11,565,230원 🚀 골든크로스
9      2023-11-15   🔵 매도            8,598원 📉 손실 -11.94%    -1,380,320원     10,184,910원 💀 데드크로스 (22일 보유)
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10     2024-01-26   🔴 매수            8,646원 -          -                  10,184,910원 🚀 골든크로스
10     2024-05-21   🔵 매도           12,349원 📈 수익 42.83% +   4,358,260원     14,543,170원 💀 데드크로스 (116일 보유)
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11     2025-01-03   🔴 매수            8,030원 -          -                  14,543,170원 🚀 골든크로스
11     2025-01-24   🔵 매도            7,737원 📉 손실 -3.66%      -532,066원     14,011,104원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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12     2025-02-19   🔴 매수            8,070원 -          -                  14,011,104원 🚀 골든크로스
12     2025-03-04   🔵 매도            7,668원 📉 손실 -4.98%      -697,044원     13,314,060원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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13     2025-04-18   🔴 매수           11,013원 -          -                  13,314,060원 🚀 골든크로스
13     2025-09-04   🔵 매도           13,791원 📈 수익 25.23% +   3,355,996원     16,670,056원 💀 데드크로스 (139일 보유)
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14     2025-09-29   🔴 매수           14,784원 -          -                  16,670,056원 🚀 골든크로스
14     2025-10-10   🔵 매도           13,940원 📉 손실 -5.70%      -950,473원     15,719,583원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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15     2026-01-27   🔴 매수           15,478원 -          -                  15,719,583원 🚀 골든크로스
15     2026-03-16   🔵 매도           13,266원 📉 손실 -14.29%    -2,245,781원     13,473,803원 💀 데드크로스 (48일 보유)
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16     2026-09-01   🔴 매수           10,150원 -          -                  13,473,803원 🚀 골든크로스
16     2026-09-01                                                          13,473,803원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)

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[ 최종 자산 요약 ]
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   초기 자본:       2,000,000원
   최종 자산:      13,473,803원
   총 수익금:      11,473,803원
   총 수익률:         573.69%

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[ 거래 통계 요약 ]
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   총 거래 횟수: 16건 (매수 16회 + 매도 16회)
   최고 수익 거래: 210.56%
   최악 손실 거래: -14.29%
   평균 보유 기간: 66.1일
   최장 보유 기간: 290일
   최단 보유 기간: 0일
   중간 수익률 (Median): -3.96%
   수익률 표준편차: 60.57%

   매도 사유:
      ✂️ 손절: 0회 (0.0%)
      💀 데드크로스: 15회 (93.8%)
      ⏸️ 보유중(종료): 1회 (6.2%)

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[ 수익률 구간별 분포 ]
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   < -10%            2건 ( 12.5%) ██████
   -10% ~ -5%        3건 ( 18.8%) █████████
   -5% ~ 0%          7건 ( 43.8%) █████████████████████
   0% ~ 5%           0건 (  0.0%) 
   5% ~ 10%          0건 (  0.0%) 
   > 10%             4건 ( 25.0%) ████████████

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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호     날짜              포지션 변화               종가              비고
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1      2020-04-24      현금 ➜ 주식 (매수)                2,775원  🚀 골든크로스
1      2020-06-29      주식 ➜ 현금 (매도)                2,756원  💀 데드크로스
2      2020-08-12      현금 ➜ 주식 (매수)                2,931원  🚀 골든크로스
2      2020-08-19      주식 ➜ 현금 (매도)                2,802원  💀 데드크로스
3      2020-10-13      현금 ➜ 주식 (매수)                2,889원  🚀 골든크로스
3      2021-04-21      주식 ➜ 현금 (매도)                6,883원  💀 데드크로스
4      2021-05-26      현금 ➜ 주식 (매수)                6,959원  🚀 골든크로스
4      2021-06-29      주식 ➜ 현금 (매도)                6,921원  💀 데드크로스
5      2021-10-27      현금 ➜ 주식 (매수)                6,230원  🚀 골든크로스
5      2021-10-29      주식 ➜ 현금 (매도)                5,965원  💀 데드크로스
6      2021-12-22      현금 ➜ 주식 (매수)                6,410원  🚀 골든크로스
6      2022-02-25      주식 ➜ 현금 (매도)                5,847원  💀 데드크로스
7      2022-03-24      현금 ➜ 주식 (매수)                6,251원  🚀 골든크로스
7      2022-04-27      주식 ➜ 현금 (매도)                5,924원  💀 데드크로스
8      2022-07-22      현금 ➜ 주식 (매수)                5,703원  🚀 골든크로스
8      2023-05-08      주식 ➜ 현금 (매도)               17,711원  💀 데드크로스
9      2023-10-24      현금 ➜ 주식 (매수)                9,764원  🚀 골든크로스
9      2023-11-15      주식 ➜ 현금 (매도)                8,598원  💀 데드크로스
10     2024-01-26      현금 ➜ 주식 (매수)                8,646원  🚀 골든크로스
10     2024-05-21      주식 ➜ 현금 (매도)               12,349원  💀 데드크로스
11     2025-01-03      현금 ➜ 주식 (매수)                8,030원  🚀 골든크로스
11     2025-01-24      주식 ➜ 현금 (매도)                7,737원  💀 데드크로스
12     2025-02-19      현금 ➜ 주식 (매수)                8,070원  🚀 골든크로스
12     2025-03-04      주식 ➜ 현금 (매도)                7,668원  💀 데드크로스
13     2025-04-18      현금 ➜ 주식 (매수)               11,013원  🚀 골든크로스
13     2025-09-04      주식 ➜ 현금 (매도)               13,791원  💀 데드크로스
14     2025-09-29      현금 ➜ 주식 (매수)               14,784원  🚀 골든크로스
14     2025-10-10      주식 ➜ 현금 (매도)               13,940원  💀 데드크로스
15     2026-01-27      현금 ➜ 주식 (매수)               15,478원  🚀 골든크로스
15     2026-03-16      주식 ➜ 현금 (매도)               13,266원  💀 데드크로스
16     2026-09-01      현금 ➜ 주식 (매수)               10,150원  🚀 골든크로스
16     2026-09-01                                    10,150원  ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)

총 32회의 포지션 변화 (매수 16회 + 매도 16회)

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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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   평균 수익률: 60.01%
   중간값(Median): 25.25%
   최고 수익률: 573.69%
   최저 수익률: -41.47%
   수익률 범위: 615.16%
   수익률 표준편차: 108.42%
   25% 분위수: 4.23%
   75% 분위수: 60.03%

[ 성과 분포 ]
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   양수 수익률 조합: 5,613개 (79.7%)
   음수 수익률 조합: 1,427개 (20.3%)
   벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 172.79%
   벤치마크 초과: 681개
   10% 이상 수익: 4,750개
   20% 이상 수익: 3,964개
   30% 이상 수익: 3,247개

[ 거래 횟수 통계 ]
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   평균 거래 횟수: 38.0회
   중간 거래 횟수: 37회
   최대 거래 횟수: 81회
   최소 거래 횟수: 16회

[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
   5~9: 평균 71.67% (2,200개 조합)
   10~14: 평균 51.17% (2,200개 조합)
   15~19: 평균 56.55% (2,200개 조합)
   20~20: 평균 63.24% (440개 조합)

장기(long_window) 구간별:
   21~29: 평균 44.62% (1,584개 조합)
   30~39: 평균 61.25% (1,760개 조합)
   40~49: 평균 59.74% (1,760개 조합)
   50~59: 평균 71.65% (1,760개 조합)
   60~60: 평균 72.41% (176개 조합)

[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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   < -20%        238개 (  3.4%) █
   -20~-10%      430개 (  6.1%) ███
   -10~0%        759개 ( 10.8%) █████
   0~10%         863개 ( 12.3%) ██████
   10~20%        786개 ( 11.2%) █████
   20~30%        717개 ( 10.2%) █████
   30~40%        629개 (  8.9%) ████
   40~50%        455개 (  6.5%) ███
   > 50%        2,163개 ( 30.7%) ███████████████

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✅ 분석 완료!
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📝 [제주은행] 분석 요약
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   회사명: 제주은행
   종목코드: 006220
   시장: 코스피
   Yahoo 티커: 006220.KS
   최적 파라미터: 단기=15, 장기=35, 손절=0%
   최종 수익률: 573.69%
   총 거래 횟수: 31회
   최종 자산: 13,473,803원
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