일신방직 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 10,910원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-31
현재 종가: 10,910원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 10,699.09원
장기 EMA: 10,688.86원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 10,738원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 10,738원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 10,738원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 10,738원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [일신방직] 분석 시작
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분석 일시: 2026-08-31
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 003200.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-08-31 (포함)
완료: 1,632개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-08-31
마지막 거래일: 2026-08-31
✅ 요청한 날짜(2026-08-31)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 6,104원 → 10,950원
종가: 6,113원 → 10,910원
최고 종가: 15,517원
최저 종가: 3,520원
평균 종가: 8,904원
평균 거래량: 58,860주
전체 기간 수익률: 78.48%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 26.50초
조합당 평균: 3.76ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 20 55 9% 145.24% 27 11 4,904,781원
2 20 56 9% 143.27% 27 11 4,865,360원
3 19 57 9% 141.60% 29 11 4,832,080원
4 18 59 9% 140.80% 29 11 4,816,057원
5 20 54 9% 140.17% 27 11 4,803,430원
6 20 55 10% 139.64% 27 10 4,792,784원
7 20 56 10% 137.72% 27 10 4,754,358원
8 5 24 6% 137.67% 67 19 4,753,394원
9 19 58 9% 137.36% 27 11 4,747,233원
10 20 57 9% 136.22% 26 11 4,724,358원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 20 20 19 18 20
장기(long) 55 56 57 59 54
손절(stop_loss) 9% 9% 9% 9% 9%
수익률 145.24% 143.27% 141.60% 140.80% 140.17%
거래횟수 27회 27회 29회 29회 27회
손절발동 11회 11회 11회 11회 11회
최종자산 4,904,781원 4,865,360원 4,832,080원 4,816,057원 4,803,430원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 20
장기(long_window): 55
추적 손절(stop_loss): 9%
총 수익률: 145.24%
최종 자산 가치: 4,904,781원
총 거래 횟수: 27회
손절 발동: 11회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=20, long=55, stop_loss=9%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.25년
전략 최종 수익률: 145.24%
Buy & Hold 수익률: 209.98%
초과 수익률: -64.74%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 15.42%
벤치마크 CAGR: 19.83%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.64
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -22.92%
벤치마크 MDD: -48.71%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 14회
수익 거래: 8회
손실 거래: 6회
승률 (Win Rate): 57.14%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 17.01%
평균 손실 (손실 거래): -4.75%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.58
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-31
현재 종가: 10,910원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 10,699.09원
장기 EMA: 10,688.86원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 10,738원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 10,738원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 10,738원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 10,738원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 14건의 완결된 거래 (총 28개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-18 🔴 매수 4,854원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-25 🔵 매도 5,143원 📈 수익 5.95% + 119,089원 2,119,089원 ✂️ 손절 (38일 보유)
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2 2020-11-10 🔴 매수 6,036원 - - 2,119,089원 🚀 골든크로스
2 2021-04-30 🔵 매도 8,749원 📈 수익 44.95% + 952,286원 3,071,375원 ✂️ 손절 (171일 보유)
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3 2021-08-25 🔴 매수 9,702원 - - 3,071,375원 🚀 골든크로스
3 2021-09-24 🔵 매도 10,048원 📈 수익 3.57% + 109,494원 3,180,869원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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4 2022-01-10 🔴 매수 9,667원 - - 3,180,869원 🚀 골든크로스
4 2022-01-24 🔵 매도 9,266원 📉 손실 -4.15% -131,912원 3,048,957원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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5 2022-02-07 🔴 매수 10,336원 - - 3,048,957원 🚀 골든크로스
5 2022-02-17 🔵 매도 10,380원 📈 수익 0.43% + 13,098원 3,062,054원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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6 2022-08-25 🔴 매수 9,445원 - - 3,062,054원 🚀 골든크로스
6 2022-09-26 🔵 매도 9,266원 📉 손실 -1.89% -57,737원 3,004,317원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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7 2022-12-16 🔴 매수 9,890원 - - 3,004,317원 🚀 골든크로스
7 2023-05-12 🔵 매도 11,538원 📈 수익 16.66% + 499,318원 3,503,635원 ✂️ 손절 (147일 보유)
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8 2024-02-02 🔴 매수 9,201원 - - 3,503,635원 🚀 골든크로스
8 2024-03-28 🔵 매도 8,369원 📉 손실 -9.03% -315,885원 3,187,750원 ✂️ 손절 (55일 보유)
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9 2024-06-18 🔴 매수 8,672원 - - 3,187,750원 🚀 골든크로스
9 2024-07-01 🔵 매도 8,228원 📉 손실 -5.12% -162,939원 3,024,811원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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10 2025-01-09 🔴 매수 7,535원 - - 3,024,811원 🚀 골든크로스
10 2025-06-13 🔵 매도 10,377원 📈 수익 37.71% + 1,139,434원 4,164,245원 ✂️ 손절 (155일 보유)
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11 2025-10-15 🔴 매수 11,250원 - - 4,164,245원 🚀 골든크로스
11 2025-12-24 🔵 매도 12,307원 📈 수익 9.40% + 391,116원 4,555,361원 ✂️ 손절 (70일 보유)
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12 2026-01-19 🔴 매수 11,705원 - - 4,555,361원 🚀 골든크로스
12 2026-02-06 🔵 매도 13,742원 📈 수익 17.40% + 792,221원 5,347,581원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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13 2026-04-28 🔴 매수 13,030원 - - 5,347,581원 🚀 골든크로스
13 2026-05-13 🔵 매도 11,950원 📉 손실 -8.29% -442,800원 4,904,781원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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14 2026-08-31 🔴 매수 10,910원 - - 4,904,781원 🚀 골든크로스
14 2026-08-31 4,904,781원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,904,781원
총 수익금: 2,904,781원
총 수익률: 145.24%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 14건 (매수 14회 + 매도 14회)
최고 수익 거래: 44.95%
최악 손실 거래: -9.03%
평균 보유 기간: 54.9일
최장 보유 기간: 171일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 2.00%
수익률 표준편차: 15.88%
매도 사유:
✂️ 손절: 11회 (78.6%)
💀 데드크로스: 2회 (14.3%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (7.1%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 3건 ( 21.4%) ██████████
-5% ~ 0% 3건 ( 21.4%) ██████████
0% ~ 5% 2건 ( 14.3%) ███████
5% ~ 10% 2건 ( 14.3%) ███████
> 10% 4건 ( 28.6%) ██████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-18 현금 ➜ 주식 (매수) 4,854원 🚀 골든크로스
1 2020-06-25 주식 ➜ 현금 (매도) 5,143원 ✂️ 손절
2 2020-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 6,036원 🚀 골든크로스
2 2021-04-30 주식 ➜ 현금 (매도) 8,749원 ✂️ 손절
3 2021-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 9,702원 🚀 골든크로스
3 2021-09-24 주식 ➜ 현금 (매도) 10,048원 ✂️ 손절
4 2022-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 9,667원 🚀 골든크로스
4 2022-01-24 주식 ➜ 현금 (매도) 9,266원 💀 데드크로스
5 2022-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 10,336원 🚀 골든크로스
5 2022-02-17 주식 ➜ 현금 (매도) 10,380원 ✂️ 손절
6 2022-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 9,445원 🚀 골든크로스
6 2022-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 9,266원 ✂️ 손절
7 2022-12-16 현금 ➜ 주식 (매수) 9,890원 🚀 골든크로스
7 2023-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 11,538원 ✂️ 손절
8 2024-02-02 현금 ➜ 주식 (매수) 9,201원 🚀 골든크로스
8 2024-03-28 주식 ➜ 현금 (매도) 8,369원 ✂️ 손절
9 2024-06-18 현금 ➜ 주식 (매수) 8,672원 🚀 골든크로스
9 2024-07-01 주식 ➜ 현금 (매도) 8,228원 💀 데드크로스
10 2025-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 7,535원 🚀 골든크로스
10 2025-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 10,377원 ✂️ 손절
11 2025-10-15 현금 ➜ 주식 (매수) 11,250원 🚀 골든크로스
11 2025-12-24 주식 ➜ 현금 (매도) 12,307원 ✂️ 손절
12 2026-01-19 현금 ➜ 주식 (매수) 11,705원 🚀 골든크로스
12 2026-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 13,742원 ✂️ 손절
13 2026-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 13,030원 🚀 골든크로스
13 2026-05-13 주식 ➜ 현금 (매도) 11,950원 ✂️ 손절
14 2026-08-31 현금 ➜ 주식 (매수) 10,910원 🚀 골든크로스
14 2026-08-31 10,910원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 28회의 포지션 변화 (매수 14회 + 매도 14회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 40.27%
중간값(Median): 38.63%
최고 수익률: 145.24%
최저 수익률: -28.07%
수익률 범위: 173.31%
수익률 표준편차: 29.08%
25% 분위수: 20.44%
75% 분위수: 59.66%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,377개 (90.6%)
음수 수익률 조합: 663개 (9.4%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 78.48%
벤치마크 초과: 759개
10% 이상 수익: 5,989개
20% 이상 수익: 5,314개
30% 이상 수익: 4,377개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 44.3회
중간 거래 횟수: 43회
최대 거래 횟수: 86회
최소 거래 횟수: 22회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 42.88% (2,200개 조합)
10~14: 평균 42.22% (2,200개 조합)
15~19: 평균 36.73% (2,200개 조합)
20~20: 평균 35.13% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 45.49% (1,584개 조합)
30~39: 평균 39.49% (1,760개 조합)
40~49: 평균 41.48% (1,760개 조합)
50~59: 평균 36.14% (1,760개 조합)
60~60: 평균 30.12% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 39개 ( 0.6%)
-20~-10% 218개 ( 3.1%) █
-10~0% 406개 ( 5.8%) ██
0~10% 388개 ( 5.5%) ██
10~20% 675개 ( 9.6%) ████
20~30% 937개 ( 13.3%) ██████
30~40% 961개 ( 13.7%) ██████
40~50% 929개 ( 13.2%) ██████
> 50% 2,487개 ( 35.3%) █████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [일신방직] 분석 요약
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회사명: 일신방직
종목코드: 003200
시장: 코스피
Yahoo 티커: 003200.KS
최적 파라미터: 단기=20, 장기=55, 손절=9%
최종 수익률: 145.24%
총 거래 횟수: 27회
최종 자산: 4,904,781원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.