📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-31
현재 종가: 213,000원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 198,140.68원
장기 EMA: 197,324.83원

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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
   상태: ✅ 발생
   행동: 매수
   유효 범위: 가격이 204,842원 이상이면 골든크로스 유지
   → 현재 가격이 204,842원 이상이면 매수 후 보유 유지
   → 현재 가격이 204,842원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
   설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 204,842원 이상이어야 합니다.

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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
  → 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
  → 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능

• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
  → 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
  → 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)

• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
  → 손절가 이상이면 보유 유지
  → 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)

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🎯 [아세아] 분석 시작
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분석 일시: 2026-08-31
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📊 데이터 다운로드 중...
   종목: 002030.KS
   기간: 2020-01-01 ~ 2026-08-31 (포함)
   완료: 1,632개 행
   실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-08-31
   마지막 거래일: 2026-08-31
   ✅ 요청한 날짜(2026-08-31)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.

📋 데이터 상세 정보:
   시가: 89,548원 → 214,500원
   종가: 93,009원 → 213,000원
   최고 종가: 390,446원
   최저 종가: 58,401원
   평균 종가: 169,661원
   평균 거래량: 3,485주
   전체 기간 수익률: 129.01%

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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다

백테스팅 진행 중...

✅ 백테스팅 완료!
   소요 시간: 27.07초
   조합당 평균: 3.85ms
   병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
   최종 결과 수: 7,040개

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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위     단기       장기       손절       수익률        거래       손절발동       최종자산           
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1      14       59       9%        401.98%  21       7             10,039,588원
2      18       60       9%        401.48%  16       7             10,029,688원
3      13       60       9%        398.59%  21       7              9,971,843원
4      14       60       9%        397.27%  21       7              9,945,496원
5      20       60       9%        394.27%  14       7              9,885,429원
6      19       60       9%        394.27%  14       7              9,885,429원
7      17       60       9%        387.39%  16       7              9,747,820원
8      18       59       9%        387.39%  16       7              9,747,820원
9      19       57       9%        387.28%  18       7              9,745,610원
10     16       58       9%        387.28%  19       7              9,745,610원

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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목                   1위              2위              3위              4위              5위             
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단기(short)            14              18              13              14              20             
장기(long)             59              60              60              60              60             
손절(stop_loss)        9%              9%              9%              9%              9%             
수익률                  401.98%         401.48%         398.59%         397.27%         394.27%        
거래횟수                 21회             16회             21회             21회             14회            
손절발동                 7회              7회              7회              7회              7회             
최종자산                 10,039,588원     10,029,688원     9,971,843원      9,945,496원      9,885,429원     

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🏆 최고 수익률 파라미터
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   단기(short_window): 14
   장기(long_window): 59
   추적 손절(stop_loss): 9%
   총 수익률: 401.98%
   최종 자산 가치: 10,039,588원
   총 거래 횟수: 21회
   손절 발동: 7회

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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=14, long=59, stop_loss=9%)

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[ 기본 수익률 정보 ]
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   투자 기간: 6.24년
   전략 최종 수익률: 401.98%
   Buy & Hold 수익률: 246.25%
   초과 수익률: 155.73%

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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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   전략 CAGR: 29.52%
   벤치마크 CAGR: 22.03%

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[ 위험 조정 수익률 ]
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   샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.24
   ✅ 우수

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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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   전략 MDD: -12.83%
   벤치마크 MDD: -57.92%

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[ 거래 통계 ]
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   총 거래 횟수: 11회
   수익 거래: 6회
   손실 거래: 5회
   승률 (Win Rate): 54.55%
   ⚠️ 보통

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[ 평균 손익 ]
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   평균 수익 (수익 거래): 34.78%
   평균 손실 (손실 거래): -1.48%
   손익비 (Profit/Loss Ratio): 23.48

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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-31
현재 종가: 213,000원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 198,140.68원
장기 EMA: 197,324.83원

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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
   상태: ✅ 발생
   행동: 매수
   유효 범위: 가격이 204,842원 이상이면 골든크로스 유지
   → 현재 가격이 204,842원 이상이면 매수 후 보유 유지
   → 현재 가격이 204,842원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
   설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 204,842원 이상이어야 합니다.

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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
  → 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
  → 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능

• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
  → 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
  → 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)

• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
  → 손절가 이상이면 보유 유지
  → 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)

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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 11건의 완결된 거래 (총 22개의 매수/매도 이벤트)

번호     날짜           거래구분       종가           수익률        자산변화            총자산             사유/비고
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1      2020-09-10   🔴 매수           67,313원 -          -                   2,000,000원 🚀 골든크로스
1      2021-06-11   🔵 매도          116,790원 📈 수익 73.50% +   1,434,854원      3,434,854원 ✂️ 손절 (274일 보유)
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2      2021-08-03   🔴 매수          113,251원 -          -                   3,434,854원 🚀 골든크로스
2      2021-08-23   🔵 매도          109,712원 📉 손실 -3.13%      -106,173원      3,328,681원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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3      2021-08-25   🔴 매수          115,463원 -          -                   3,328,681원 🚀 골든크로스
3      2021-09-10   🔵 매도          133,601원 📈 수익 15.71% +     507,861원      3,836,542원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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4      2021-12-30   🔴 매수          116,013원 -          -                   3,836,542원 🚀 골든크로스
4      2022-01-27   🔵 매도          114,201원 📉 손실 -1.56%       -59,820원      3,776,722원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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5      2022-11-16   🔴 매수          111,069원 -          -                   3,776,722원 🚀 골든크로스
5      2023-04-05   🔵 매도          129,286원 📈 수익 16.40% +     619,374원      4,396,096원 ✂️ 손절 (140일 보유)
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6      2023-05-02   🔴 매수          131,806원 -          -                   4,396,096원 🚀 골든크로스
6      2023-06-09   🔵 매도          129,473원 📉 손실 -1.77%       -77,011원      4,319,085원 💀 데드크로스 (38일 보유)
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7      2023-07-19   🔴 매수          138,527원 -          -                   4,319,085원 🚀 골든크로스
7      2023-08-22   🔵 매도          157,254원 📈 수익 13.52% +     580,520원      4,899,605원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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8      2023-12-18   🔴 매수          160,159원 -          -                   4,899,605원 🚀 골든크로스
8      2024-04-18   🔵 매도          228,458원 📈 수익 42.64% +   2,048,985원      6,948,590원 ✂️ 손절 (122일 보유)
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9      2024-08-30   🔴 매수          241,444원 -          -                   6,948,590원 🚀 골든크로스
9      2024-11-13   🔵 매도          239,153원 📉 손실 -0.95%       -64,160원      6,884,430원 💀 데드크로스 (75일 보유)
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10     2025-01-10   🔴 매수          240,342원 -          -                   6,884,430원 🚀 골든크로스
10     2025-12-12   🔵 매도          353,026원 📈 수익 46.88% +   3,155,159원     10,039,588원 ✂️ 손절 (336일 보유)
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11     2026-08-31   🔴 매수          213,000원 -          -                  10,039,588원 🚀 골든크로스
11     2026-08-31                                                          10,039,588원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)

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[ 최종 자산 요약 ]
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   초기 자본:       2,000,000원
   최종 자산:      10,039,588원
   총 수익금:       8,039,588원
   총 수익률:         401.98%

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[ 거래 통계 요약 ]
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   총 거래 횟수: 11건 (매수 11회 + 매도 11회)
   최고 수익 거래: 73.50%
   최악 손실 거래: -3.13%
   평균 보유 기간: 98.5일
   최장 보유 기간: 336일
   최단 보유 기간: 0일
   중간 수익률 (Median): 13.52%
   수익률 표준편차: 24.22%

   매도 사유:
      ✂️ 손절: 7회 (63.6%)
      💀 데드크로스: 3회 (27.3%)
      ⏸️ 보유중(종료): 1회 (9.1%)

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[ 수익률 구간별 분포 ]
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   < -10%            0건 (  0.0%) 
   -10% ~ -5%        0건 (  0.0%) 
   -5% ~ 0%          5건 ( 45.5%) ██████████████████████
   0% ~ 5%           0건 (  0.0%) 
   5% ~ 10%          0건 (  0.0%) 
   > 10%             6건 ( 54.5%) ███████████████████████████

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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호     날짜              포지션 변화               종가              비고
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1      2020-09-10      현금 ➜ 주식 (매수)               67,313원  🚀 골든크로스
1      2021-06-11      주식 ➜ 현금 (매도)              116,790원  ✂️ 손절
2      2021-08-03      현금 ➜ 주식 (매수)              113,251원  🚀 골든크로스
2      2021-08-23      주식 ➜ 현금 (매도)              109,712원  💀 데드크로스
3      2021-08-25      현금 ➜ 주식 (매수)              115,463원  🚀 골든크로스
3      2021-09-10      주식 ➜ 현금 (매도)              133,601원  ✂️ 손절
4      2021-12-30      현금 ➜ 주식 (매수)              116,013원  🚀 골든크로스
4      2022-01-27      주식 ➜ 현금 (매도)              114,201원  ✂️ 손절
5      2022-11-16      현금 ➜ 주식 (매수)              111,069원  🚀 골든크로스
5      2023-04-05      주식 ➜ 현금 (매도)              129,286원  ✂️ 손절
6      2023-05-02      현금 ➜ 주식 (매수)              131,806원  🚀 골든크로스
6      2023-06-09      주식 ➜ 현금 (매도)              129,473원  💀 데드크로스
7      2023-07-19      현금 ➜ 주식 (매수)              138,527원  🚀 골든크로스
7      2023-08-22      주식 ➜ 현금 (매도)              157,254원  ✂️ 손절
8      2023-12-18      현금 ➜ 주식 (매수)              160,159원  🚀 골든크로스
8      2024-04-18      주식 ➜ 현금 (매도)              228,458원  ✂️ 손절
9      2024-08-30      현금 ➜ 주식 (매수)              241,444원  🚀 골든크로스
9      2024-11-13      주식 ➜ 현금 (매도)              239,153원  💀 데드크로스
10     2025-01-10      현금 ➜ 주식 (매수)              240,342원  🚀 골든크로스
10     2025-12-12      주식 ➜ 현금 (매도)              353,026원  ✂️ 손절
11     2026-08-31      현금 ➜ 주식 (매수)              213,000원  🚀 골든크로스
11     2026-08-31                                   213,000원  ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)

총 22회의 포지션 변화 (매수 11회 + 매도 11회)

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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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   평균 수익률: 142.93%
   중간값(Median): 97.12%
   최고 수익률: 401.98%
   최저 수익률: 7.85%
   수익률 범위: 394.13%
   수익률 표준편차: 92.57%
   25% 분위수: 61.13%
   75% 분위수: 226.79%

[ 성과 분포 ]
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   양수 수익률 조합: 7,040개 (100.0%)
   음수 수익률 조합: 0개 (0.0%)
   벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 129.01%
   벤치마크 초과: 3,233개
   10% 이상 수익: 7,039개
   20% 이상 수익: 6,990개
   30% 이상 수익: 6,869개

[ 거래 횟수 통계 ]
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   평균 거래 횟수: 39.1회
   중간 거래 횟수: 37회
   최대 거래 횟수: 91회
   최소 거래 횟수: 14회

[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
   5~9: 평균 139.65% (2,200개 조합)
   10~14: 평균 145.68% (2,200개 조합)
   15~19: 평균 143.66% (2,200개 조합)
   20~20: 평균 141.86% (440개 조합)

장기(long_window) 구간별:
   21~29: 평균 134.49% (1,584개 조합)
   30~39: 평균 138.37% (1,760개 조합)
   40~49: 평균 142.60% (1,760개 조합)
   50~59: 평균 152.93% (1,760개 조합)
   60~60: 평균 167.66% (176개 조합)

[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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   < -20%          0개 (  0.0%) 
   -20~-10%        0개 (  0.0%) 
   -10~0%          0개 (  0.0%) 
   0~10%           1개 (  0.0%) 
   10~20%         49개 (  0.7%) 
   20~30%        121개 (  1.7%) 
   30~40%        318개 (  4.5%) ██
   40~50%        479개 (  6.8%) ███
   > 50%        6,072개 ( 86.2%) ███████████████████████████████████████████

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✅ 분석 완료!
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📝 [아세아] 분석 요약
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   회사명: 아세아
   종목코드: 002030
   시장: 코스피
   Yahoo 티커: 002030.KS
   최적 파라미터: 단기=14, 장기=59, 손절=9%
   최종 수익률: 401.98%
   총 거래 횟수: 21회
   최종 자산: 10,039,588원
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