대한방직 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 5,990원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-31
현재 종가: 5,990원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 6,050.55원
장기 EMA: 6,055.64원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 6,057원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 6,057원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 6,057원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 6,057원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 5,805원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 5,805원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 5,805원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 5,805원
매수가: 5,900원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 5,805원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [대한방직] 분석 시작
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분석 일시: 2026-08-31
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 001070.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-08-31 (포함)
완료: 1,632개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-08-31
마지막 거래일: 2026-08-31
✅ 요청한 날짜(2026-08-31)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 20,150원 → 5,970원
종가: 20,300원 → 5,990원
최고 종가: 54,400원
최저 종가: 4,890원
평균 종가: 25,335원
평균 거래량: 14,271주
전체 기간 수익률: -70.49%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 26.54초
조합당 평균: 3.77ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 11 21 8% 111.24% 54 4 4,224,700원
2 5 48 8% 110.42% 40 3 4,208,370원
3 6 45 8% 110.16% 40 3 4,203,240원
4 11 21 9% 108.46% 54 4 4,169,300원
5 11 21 10% 108.46% 54 4 4,169,300원
6 8 30 8% 107.93% 50 4 4,158,550원
7 5 48 10% 107.70% 40 3 4,153,920원
8 5 48 9% 107.70% 40 3 4,153,920원
9 9 25 8% 107.64% 56 4 4,152,750원
10 6 45 9% 107.44% 40 3 4,148,720원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 11 5 6 11 11
장기(long) 21 48 45 21 21
손절(stop_loss) 8% 8% 8% 9% 10%
수익률 111.24% 110.42% 110.16% 108.46% 108.46%
거래횟수 54회 40회 40회 54회 54회
손절발동 4회 3회 3회 4회 4회
최종자산 4,224,700원 4,208,370원 4,203,240원 4,169,300원 4,169,300원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 11
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 8%
총 수익률: 111.24%
최종 자산 가치: 4,224,700원
총 거래 횟수: 54회
손절 발동: 4회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=11, long=21, stop_loss=8%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.39년
전략 최종 수익률: 111.24%
Buy & Hold 수익률: -69.75%
초과 수익률: 180.98%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 12.42%
벤치마크 CAGR: -17.07%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.50
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -39.66%
벤치마크 MDD: -91.01%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 27회
수익 거래: 12회
손실 거래: 15회
승률 (Win Rate): 44.44%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 13.85%
평균 손실 (손실 거래): -4.01%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.45
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-31
현재 종가: 5,990원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 6,050.55원
장기 EMA: 6,055.64원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 6,057원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 6,057원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 6,057원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 6,057원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 5,805원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 5,805원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 5,805원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 5,805원
매수가: 5,900원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 5,805원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 27건의 완결된 거래 (총 54개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-02-14 🔴 매수 20,200원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-02-17 🔵 매도 20,000원 📉 손실 -0.99% -19,800원 1,980,200원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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2 2020-03-03 🔴 매수 21,400원 - - 1,980,200원 🚀 골든크로스
2 2020-03-13 🔵 매도 19,950원 📉 손실 -6.78% -133,400원 1,846,800원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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3 2020-04-14 🔴 매수 19,400원 - - 1,846,800원 🚀 골든크로스
3 2020-10-15 🔵 매도 33,500원 📈 수익 72.68% + 1,339,500원 3,186,300원 💀 데드크로스 (184일 보유)
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4 2020-10-21 🔴 매수 34,000원 - - 3,186,300원 🚀 골든크로스
4 2020-10-27 🔵 매도 33,700원 📉 손실 -0.88% -27,900원 3,158,400원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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5 2020-11-03 🔴 매수 33,950원 - - 3,158,400원 🚀 골든크로스
5 2021-03-02 🔵 매도 39,700원 📈 수익 16.94% + 534,750원 3,693,150원 💀 데드크로스 (119일 보유)
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6 2021-03-03 🔴 매수 39,900원 - - 3,693,150원 🚀 골든크로스
6 2021-07-20 🔵 매도 43,850원 📈 수익 9.90% + 363,400원 4,056,550원 💀 데드크로스 (139일 보유)
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7 2021-09-06 🔴 매수 44,000원 - - 4,056,550원 🚀 골든크로스
7 2021-09-27 🔵 매도 43,700원 📉 손실 -0.68% -27,600원 4,028,950원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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8 2021-10-05 🔴 매수 45,000원 - - 4,028,950원 🚀 골든크로스
8 2021-11-30 🔵 매도 45,950원 📈 수익 2.11% + 84,550원 4,113,500원 💀 데드크로스 (56일 보유)
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9 2021-12-03 🔴 매수 46,400원 - - 4,113,500원 🚀 골든크로스
9 2022-04-08 🔵 매도 50,300원 📈 수익 8.41% + 343,200원 4,456,700원 💀 데드크로스 (126일 보유)
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10 2022-06-24 🔴 매수 48,250원 - - 4,456,700원 🚀 골든크로스
10 2022-09-08 🔵 매도 50,800원 📈 수익 5.28% + 234,600원 4,691,300원 💀 데드크로스 (76일 보유)
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11 2022-10-06 🔴 매수 52,800원 - - 4,691,300원 🚀 골든크로스
11 2022-10-31 🔵 매도 50,900원 📉 손실 -3.60% -167,200원 4,524,100원 💀 데드크로스 (25일 보유)
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12 2022-11-10 🔴 매수 51,500원 - - 4,524,100원 🚀 골든크로스
12 2022-11-14 🔵 매도 50,900원 📉 손실 -1.17% -52,200원 4,471,900원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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13 2022-12-20 🔴 매수 51,300원 - - 4,471,900원 🚀 골든크로스
13 2023-02-24 🔵 매도 51,800원 📈 수익 0.97% + 43,500원 4,515,400원 💀 데드크로스 (66일 보유)
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14 2023-03-02 🔴 매수 52,400원 - - 4,515,400원 🚀 골든크로스
14 2023-04-07 🔵 매도 52,900원 📈 수익 0.95% + 43,000원 4,558,400원 💀 데드크로스 (36일 보유)
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15 2023-04-26 🔴 매수 53,000원 - - 4,558,400원 🚀 골든크로스
15 2023-04-28 🔵 매도 52,700원 📉 손실 -0.57% -25,800원 4,532,600원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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16 2023-05-19 🔴 매수 53,600원 - - 4,532,600원 🚀 골든크로스
16 2023-06-14 🔵 매도 38,100원 📉 손실 -28.92% -1,302,000원 3,230,600원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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17 2024-08-28 🔴 매수 5,980원 - - 3,230,600원 🚀 골든크로스
17 2024-09-06 🔵 매도 5,770원 📉 손실 -3.51% -113,400원 3,117,200원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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18 2024-09-13 🔴 매수 6,050원 - - 3,117,200원 🚀 골든크로스
18 2024-10-18 🔵 매도 5,920원 📉 손실 -2.15% -66,950원 3,050,250원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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19 2025-01-06 🔴 매수 5,520원 - - 3,050,250원 🚀 골든크로스
19 2025-02-13 🔵 매도 5,490원 📉 손실 -0.54% -16,560원 3,033,690원 💀 데드크로스 (38일 보유)
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20 2025-04-29 🔴 매수 5,300원 - - 3,033,690원 🚀 골든크로스
20 2025-05-07 🔵 매도 5,130원 📉 손실 -3.21% -97,240원 2,936,450원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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21 2025-05-12 🔴 매수 5,250원 - - 2,936,450원 🚀 골든크로스
21 2025-06-19 🔵 매도 6,910원 📈 수익 31.62% + 927,940원 3,864,390원 ✂️ 손절 (38일 보유)
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22 2025-09-09 🔴 매수 6,530원 - - 3,864,390원 🚀 골든크로스
22 2025-09-29 🔵 매도 6,490원 📉 손실 -0.61% -23,640원 3,840,750원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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23 2025-11-20 🔴 매수 6,400원 - - 3,840,750원 🚀 골든크로스
23 2025-12-30 🔵 매도 6,420원 📈 수익 0.31% + 12,000원 3,852,750원 💀 데드크로스 (40일 보유)
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24 2026-01-23 🔴 매수 6,480원 - - 3,852,750원 🚀 골든크로스
24 2026-01-27 🔵 매도 6,370원 📉 손실 -1.70% -65,340원 3,787,410원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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25 2026-01-29 🔴 매수 6,460원 - - 3,787,410원 🚀 골든크로스
25 2026-02-26 🔵 매도 7,460원 📈 수익 15.48% + 586,000원 4,373,410원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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26 2026-04-30 🔴 매수 7,000원 - - 4,373,410원 🚀 골든크로스
26 2026-05-07 🔵 매도 6,660원 📉 손실 -4.86% -212,160원 4,161,250원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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27 2026-07-13 🔴 매수 5,900원 - - 4,161,250원 🚀 골든크로스
27 2026-08-31 🔵 매도 5,990원 📈 수익 1.53% + 63,450원 4,224,700원 💀 데드크로스 (49일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,224,700원
총 수익금: 2,224,700원
총 수익률: 111.24%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 27건 (매수 27회 + 매도 27회)
최고 수익 거래: 72.68%
최악 손실 거래: -28.92%
평균 보유 기간: 43.5일
최장 보유 기간: 184일
최단 보유 기간: 2일
중간 수익률 (Median): -0.57%
수익률 표준편차: 16.72%
매도 사유:
✂️ 손절: 4회 (14.8%)
💀 데드크로스: 23회 (85.2%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 3.7%) █
-10% ~ -5% 1건 ( 3.7%) █
-5% ~ 0% 13건 ( 48.1%) ████████████████████████
0% ~ 5% 5건 ( 18.5%) █████████
5% ~ 10% 3건 ( 11.1%) █████
> 10% 4건 ( 14.8%) ███████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-02-14 현금 ➜ 주식 (매수) 20,200원 🚀 골든크로스
1 2020-02-17 주식 ➜ 현금 (매도) 20,000원 💀 데드크로스
2 2020-03-03 현금 ➜ 주식 (매수) 21,400원 🚀 골든크로스
2 2020-03-13 주식 ➜ 현금 (매도) 19,950원 ✂️ 손절
3 2020-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 19,400원 🚀 골든크로스
3 2020-10-15 주식 ➜ 현금 (매도) 33,500원 💀 데드크로스
4 2020-10-21 현금 ➜ 주식 (매수) 34,000원 🚀 골든크로스
4 2020-10-27 주식 ➜ 현금 (매도) 33,700원 💀 데드크로스
5 2020-11-03 현금 ➜ 주식 (매수) 33,950원 🚀 골든크로스
5 2021-03-02 주식 ➜ 현금 (매도) 39,700원 💀 데드크로스
6 2021-03-03 현금 ➜ 주식 (매수) 39,900원 🚀 골든크로스
6 2021-07-20 주식 ➜ 현금 (매도) 43,850원 💀 데드크로스
7 2021-09-06 현금 ➜ 주식 (매수) 44,000원 🚀 골든크로스
7 2021-09-27 주식 ➜ 현금 (매도) 43,700원 💀 데드크로스
8 2021-10-05 현금 ➜ 주식 (매수) 45,000원 🚀 골든크로스
8 2021-11-30 주식 ➜ 현금 (매도) 45,950원 💀 데드크로스
9 2021-12-03 현금 ➜ 주식 (매수) 46,400원 🚀 골든크로스
9 2022-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 50,300원 💀 데드크로스
10 2022-06-24 현금 ➜ 주식 (매수) 48,250원 🚀 골든크로스
10 2022-09-08 주식 ➜ 현금 (매도) 50,800원 💀 데드크로스
11 2022-10-06 현금 ➜ 주식 (매수) 52,800원 🚀 골든크로스
11 2022-10-31 주식 ➜ 현금 (매도) 50,900원 💀 데드크로스
12 2022-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 51,500원 🚀 골든크로스
12 2022-11-14 주식 ➜ 현금 (매도) 50,900원 💀 데드크로스
13 2022-12-20 현금 ➜ 주식 (매수) 51,300원 🚀 골든크로스
13 2023-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 51,800원 💀 데드크로스
14 2023-03-02 현금 ➜ 주식 (매수) 52,400원 🚀 골든크로스
14 2023-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 52,900원 💀 데드크로스
15 2023-04-26 현금 ➜ 주식 (매수) 53,000원 🚀 골든크로스
15 2023-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 52,700원 💀 데드크로스
16 2023-05-19 현금 ➜ 주식 (매수) 53,600원 🚀 골든크로스
16 2023-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 38,100원 ✂️ 손절
17 2024-08-28 현금 ➜ 주식 (매수) 5,980원 🚀 골든크로스
17 2024-09-06 주식 ➜ 현금 (매도) 5,770원 💀 데드크로스
18 2024-09-13 현금 ➜ 주식 (매수) 6,050원 🚀 골든크로스
18 2024-10-18 주식 ➜ 현금 (매도) 5,920원 💀 데드크로스
19 2025-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 5,520원 🚀 골든크로스
19 2025-02-13 주식 ➜ 현금 (매도) 5,490원 💀 데드크로스
20 2025-04-29 현금 ➜ 주식 (매수) 5,300원 🚀 골든크로스
20 2025-05-07 주식 ➜ 현금 (매도) 5,130원 💀 데드크로스
21 2025-05-12 현금 ➜ 주식 (매수) 5,250원 🚀 골든크로스
21 2025-06-19 주식 ➜ 현금 (매도) 6,910원 ✂️ 손절
22 2025-09-09 현금 ➜ 주식 (매수) 6,530원 🚀 골든크로스
22 2025-09-29 주식 ➜ 현금 (매도) 6,490원 💀 데드크로스
23 2025-11-20 현금 ➜ 주식 (매수) 6,400원 🚀 골든크로스
23 2025-12-30 주식 ➜ 현금 (매도) 6,420원 💀 데드크로스
24 2026-01-23 현금 ➜ 주식 (매수) 6,480원 🚀 골든크로스
24 2026-01-27 주식 ➜ 현금 (매도) 6,370원 💀 데드크로스
25 2026-01-29 현금 ➜ 주식 (매수) 6,460원 🚀 골든크로스
25 2026-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 7,460원 ✂️ 손절
26 2026-04-30 현금 ➜ 주식 (매수) 7,000원 🚀 골든크로스
26 2026-05-07 주식 ➜ 현금 (매도) 6,660원 💀 데드크로스
27 2026-07-13 현금 ➜ 주식 (매수) 5,900원 🚀 골든크로스
27 2026-08-31 주식 ➜ 현금 (매도) 5,990원 💀 데드크로스
총 54회의 포지션 변화 (매수 27회 + 매도 27회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 23.76%
중간값(Median): 3.90%
최고 수익률: 111.24%
최저 수익률: -34.66%
수익률 범위: 145.90%
수익률 표준편차: 40.77%
25% 분위수: -7.66%
75% 분위수: 63.82%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 4,079개 (57.9%)
음수 수익률 조합: 2,961개 (42.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -70.49%
벤치마크 초과: 7,040개
10% 이상 수익: 2,958개
20% 이상 수익: 2,697개
30% 이상 수익: 2,593개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 39.0회
중간 거래 횟수: 37회
최대 거래 횟수: 96회
최소 거래 횟수: 21회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 25.65% (2,200개 조합)
10~14: 평균 26.29% (2,200개 조합)
15~19: 평균 20.36% (2,200개 조합)
20~20: 평균 18.70% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 33.44% (1,584개 조합)
30~39: 평균 16.84% (1,760개 조합)
40~49: 평균 21.99% (1,760개 조합)
50~59: 평균 23.72% (1,760개 조합)
60~60: 평균 23.89% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 453개 ( 6.4%) ███
-20~-10% 1,100개 ( 15.6%) ███████
-10~0% 1,408개 ( 20.0%) ██████████
0~10% 1,121개 ( 15.9%) ███████
10~20% 261개 ( 3.7%) █
20~30% 104개 ( 1.5%)
30~40% 147개 ( 2.1%) █
40~50% 224개 ( 3.2%) █
> 50% 2,222개 ( 31.6%) ███████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [대한방직] 분석 요약
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회사명: 대한방직
종목코드: 001070
시장: 코스피
Yahoo 티커: 001070.KS
최적 파라미터: 단기=11, 장기=21, 손절=8%
최종 수익률: 111.24%
총 거래 횟수: 54회
최종 자산: 4,224,700원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.