CJ대한통운 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 73,000원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-19
현재 종가: 73,000원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 75,338.78원
장기 EMA: 75,565.34원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 74,841원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 74,841원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 74,841원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 74,841원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 71,890원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 71,890원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 71,890원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 71,890원
매수가: 78,200원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 71,890원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [CJ대한통운] 분석 시작
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분석 일시: 2026-08-19
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 000120.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-08-19 (포함)
완료: 1,624개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-08-19
마지막 거래일: 2026-08-19
✅ 요청한 날짜(2026-08-19)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 150,974원 → 73,800원
종가: 148,539원 → 73,000원
최고 종가: 184,578원
최저 종가: 68,347원
평균 종가: 113,653원
평균 거래량: 72,346주
전체 기간 수익률: -50.85%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 26.35초
조합당 평균: 3.74ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 9 25 9% 61.33% 56 7 3,226,601원
2 10 23 9% 61.28% 52 7 3,225,534원
3 13 22 9% 60.67% 46 8 3,213,470원
4 14 21 9% 59.44% 46 8 3,188,705원
5 8 28 9% 59.14% 56 8 3,182,728원
6 12 23 9% 57.56% 50 8 3,151,295원
7 11 22 9% 56.29% 50 7 3,125,714원
8 7 29 9% 56.08% 58 7 3,121,661원
9 13 21 9% 55.63% 48 8 3,112,662원
10 12 22 9% 55.53% 48 8 3,110,649원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 9 10 13 14 8
장기(long) 25 23 22 21 28
손절(stop_loss) 9% 9% 9% 9% 9%
수익률 61.33% 61.28% 60.67% 59.44% 59.14%
거래횟수 56회 52회 46회 46회 56회
손절발동 7회 7회 8회 8회 8회
최종자산 3,226,601원 3,225,534원 3,213,470원 3,188,705원 3,182,728원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 9
장기(long_window): 25
추적 손절(stop_loss): 9%
총 수익률: 61.33%
최종 자산 가치: 3,226,601원
총 거래 횟수: 56회
손절 발동: 7회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=9, long=25, stop_loss=9%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.34년
전략 최종 수익률: 61.33%
Buy & Hold 수익률: -47.77%
초과 수익률: 109.10%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 7.83%
벤치마크 CAGR: -9.74%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.31
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -35.90%
벤치마크 MDD: -62.97%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 28회
수익 거래: 7회
손실 거래: 21회
승률 (Win Rate): 25.00%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 20.96%
평균 손실 (손실 거래): -3.40%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.17
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-19
현재 종가: 73,000원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 75,338.78원
장기 EMA: 75,565.34원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 74,841원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 74,841원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 74,841원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 74,841원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 71,890원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 71,890원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 71,890원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 71,890원
매수가: 78,200원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 71,890원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 28건의 완결된 거래 (총 56개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-09 🔴 매수 132,954원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-07-22 🔵 매도 150,974원 📈 수익 13.55% + 270,292원 2,270,292원 💀 데드크로스 (104일 보유)
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2 2020-09-02 🔴 매수 154,870원 - - 2,270,292원 🚀 골든크로스
2 2020-10-22 🔵 매도 165,584원 📈 수익 6.92% + 150,000원 2,420,292원 ✂️ 손절 (50일 보유)
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3 2020-12-28 🔴 매수 159,740원 - - 2,420,292원 🚀 골든크로스
3 2021-02-18 🔵 매도 167,045원 📈 수익 4.57% + 109,578원 2,529,870원 ✂️ 손절 (52일 보유)
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4 2021-03-16 🔴 매수 171,428원 - - 2,529,870원 🚀 골든크로스
4 2021-04-29 🔵 매도 169,480원 📉 손실 -1.14% -27,273원 2,502,597원 💀 데드크로스 (44일 보유)
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5 2021-06-17 🔴 매수 172,889원 - - 2,502,597원 🚀 골든크로스
5 2021-08-02 🔵 매도 171,915원 📉 손실 -0.56% -13,637원 2,488,960원 💀 데드크로스 (46일 보유)
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6 2022-02-22 🔴 매수 121,266원 - - 2,488,960원 🚀 골든크로스
6 2022-04-04 🔵 매도 123,701원 📈 수익 2.01% + 48,701원 2,537,662원 💀 데드크로스 (41일 보유)
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7 2022-04-19 🔴 매수 126,623원 - - 2,537,662원 🚀 골든크로스
7 2022-04-21 🔵 매도 123,701원 📉 손실 -2.31% -58,442원 2,479,220원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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8 2022-05-13 🔴 매수 127,597원 - - 2,479,220원 🚀 골든크로스
8 2022-05-25 🔵 매도 122,240원 📉 손실 -4.20% -101,786원 2,377,435원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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9 2022-05-26 🔴 매수 124,188원 - - 2,377,435원 🚀 골든크로스
9 2022-06-08 🔵 매도 119,318원 📉 손실 -3.92% -92,532원 2,284,903원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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10 2022-07-29 🔴 매수 113,474원 - - 2,284,903원 🚀 골든크로스
10 2022-08-01 🔵 매도 111,526원 📉 손실 -1.72% -38,961원 2,245,941원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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11 2022-08-09 🔴 매수 119,318원 - - 2,245,941원 🚀 골든크로스
11 2022-09-01 🔵 매도 114,935원 📉 손실 -3.67% -78,896원 2,167,045원 💀 데드크로스 (23일 보유)
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12 2022-11-16 🔴 매수 88,247원 - - 2,167,045원 🚀 골든크로스
12 2022-12-06 🔵 매도 82,403원 📉 손실 -6.62% -140,260원 2,026,785원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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13 2022-12-14 🔴 매수 89,026원 - - 2,026,785원 🚀 골든크로스
13 2023-01-10 🔵 매도 87,344원 📉 손실 -1.89% -37,008원 1,989,777원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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14 2023-01-13 🔴 매수 90,771원 - - 1,989,777원 🚀 골든크로스
14 2023-02-01 🔵 매도 88,323원 📉 손실 -2.70% -51,407원 1,938,370원 💀 데드크로스 (19일 보유)
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15 2023-05-09 🔴 매수 80,587원 - - 1,938,370원 🚀 골든크로스
15 2023-06-14 🔵 매도 78,923원 📉 손실 -2.07% -39,951원 1,898,419원 💀 데드크로스 (36일 보유)
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16 2023-08-04 🔴 매수 80,783원 - - 1,898,419원 🚀 골든크로스
16 2023-10-13 🔵 매도 76,964원 📉 손실 -4.73% -87,833원 1,810,586원 💀 데드크로스 (70일 보유)
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17 2023-11-09 🔴 매수 77,943원 - - 1,810,586원 🚀 골든크로스
17 2024-02-13 🔵 매도 132,093원 📈 수익 69.47% + 1,245,431원 3,056,017원 ✂️ 손절 (96일 보유)
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18 2024-04-24 🔴 매수 122,912원 - - 3,056,017원 🚀 골든크로스
18 2024-05-13 🔵 매도 115,832원 📉 손실 -5.76% -169,914원 2,886,104원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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19 2024-07-31 🔴 매수 96,855원 - - 2,886,104원 🚀 골든크로스
19 2024-08-19 🔵 매도 93,020원 📉 손실 -3.96% -111,211원 2,774,893원 💀 데드크로스 (19일 보유)
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20 2024-09-06 🔴 매수 99,116원 - - 2,774,893원 🚀 골든크로스
20 2024-09-30 🔵 매도 91,545원 📉 손실 -7.64% -204,428원 2,570,465원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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21 2024-12-16 🔴 매수 82,597원 - - 2,570,465원 🚀 골든크로스
21 2024-12-17 🔵 매도 81,220원 📉 손실 -1.67% -42,675원 2,527,790원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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22 2024-12-18 🔴 매수 82,794원 - - 2,527,790원 🚀 골든크로스
22 2024-12-19 🔵 매도 80,237원 📉 손실 -3.09% -76,697원 2,451,093원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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23 2024-12-27 🔴 매수 84,269원 - - 2,451,093원 🚀 골든크로스
23 2025-01-15 🔵 매도 80,237원 📉 손실 -4.78% -116,914원 2,334,179원 💀 데드크로스 (19일 보유)
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24 2025-02-11 🔴 매수 87,415원 - - 2,334,179원 🚀 골든크로스
24 2025-03-18 🔵 매도 87,120원 📉 손실 -0.34% -7,670원 2,326,509원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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25 2025-06-05 🔴 매수 83,875원 - - 2,326,509원 🚀 골든크로스
25 2025-07-31 🔵 매도 88,342원 📈 수익 5.33% + 120,602원 2,447,111원 💀 데드크로스 (56일 보유)
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26 2025-09-17 🔴 매수 84,471원 - - 2,447,111원 🚀 골든크로스
26 2025-09-22 🔵 매도 82,783원 📉 손실 -2.00% -47,248원 2,399,863원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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27 2025-11-10 🔴 매수 90,426원 - - 2,399,863원 🚀 골든크로스
27 2026-02-27 🔵 매도 131,024원 📈 수익 44.90% + 1,055,538원 3,455,401원 ✂️ 손절 (109일 보유)
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28 2026-08-06 🔴 매수 78,200원 - - 3,455,401원 🚀 골든크로스
28 2026-08-19 🔵 매도 73,000원 📉 손실 -6.65% -228,800원 3,226,601원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,226,601원
총 수익금: 1,226,601원
총 수익률: 61.33%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 28건 (매수 28회 + 매도 28회)
최고 수익 거래: 69.47%
최악 손실 거래: -7.64%
평균 보유 기간: 34.2일
최장 보유 기간: 109일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -2.03%
수익률 표준편차: 16.09%
매도 사유:
✂️ 손절: 7회 (25.0%)
💀 데드크로스: 21회 (75.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 4건 ( 14.3%) ███████
-5% ~ 0% 17건 ( 60.7%) ██████████████████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 7.1%) ███
5% ~ 10% 2건 ( 7.1%) ███
> 10% 3건 ( 10.7%) █████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 132,954원 🚀 골든크로스
1 2020-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 150,974원 💀 데드크로스
2 2020-09-02 현금 ➜ 주식 (매수) 154,870원 🚀 골든크로스
2 2020-10-22 주식 ➜ 현금 (매도) 165,584원 ✂️ 손절
3 2020-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 159,740원 🚀 골든크로스
3 2021-02-18 주식 ➜ 현금 (매도) 167,045원 ✂️ 손절
4 2021-03-16 현금 ➜ 주식 (매수) 171,428원 🚀 골든크로스
4 2021-04-29 주식 ➜ 현금 (매도) 169,480원 💀 데드크로스
5 2021-06-17 현금 ➜ 주식 (매수) 172,889원 🚀 골든크로스
5 2021-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 171,915원 💀 데드크로스
6 2022-02-22 현금 ➜ 주식 (매수) 121,266원 🚀 골든크로스
6 2022-04-04 주식 ➜ 현금 (매도) 123,701원 💀 데드크로스
7 2022-04-19 현금 ➜ 주식 (매수) 126,623원 🚀 골든크로스
7 2022-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 123,701원 💀 데드크로스
8 2022-05-13 현금 ➜ 주식 (매수) 127,597원 🚀 골든크로스
8 2022-05-25 주식 ➜ 현금 (매도) 122,240원 💀 데드크로스
9 2022-05-26 현금 ➜ 주식 (매수) 124,188원 🚀 골든크로스
9 2022-06-08 주식 ➜ 현금 (매도) 119,318원 💀 데드크로스
10 2022-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 113,474원 🚀 골든크로스
10 2022-08-01 주식 ➜ 현금 (매도) 111,526원 💀 데드크로스
11 2022-08-09 현금 ➜ 주식 (매수) 119,318원 🚀 골든크로스
11 2022-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 114,935원 💀 데드크로스
12 2022-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 88,247원 🚀 골든크로스
12 2022-12-06 주식 ➜ 현금 (매도) 82,403원 💀 데드크로스
13 2022-12-14 현금 ➜ 주식 (매수) 89,026원 🚀 골든크로스
13 2023-01-10 주식 ➜ 현금 (매도) 87,344원 💀 데드크로스
14 2023-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 90,771원 🚀 골든크로스
14 2023-02-01 주식 ➜ 현금 (매도) 88,323원 💀 데드크로스
15 2023-05-09 현금 ➜ 주식 (매수) 80,587원 🚀 골든크로스
15 2023-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 78,923원 💀 데드크로스
16 2023-08-04 현금 ➜ 주식 (매수) 80,783원 🚀 골든크로스
16 2023-10-13 주식 ➜ 현금 (매도) 76,964원 💀 데드크로스
17 2023-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 77,943원 🚀 골든크로스
17 2024-02-13 주식 ➜ 현금 (매도) 132,093원 ✂️ 손절
18 2024-04-24 현금 ➜ 주식 (매수) 122,912원 🚀 골든크로스
18 2024-05-13 주식 ➜ 현금 (매도) 115,832원 ✂️ 손절
19 2024-07-31 현금 ➜ 주식 (매수) 96,855원 🚀 골든크로스
19 2024-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 93,020원 💀 데드크로스
20 2024-09-06 현금 ➜ 주식 (매수) 99,116원 🚀 골든크로스
20 2024-09-30 주식 ➜ 현금 (매도) 91,545원 ✂️ 손절
21 2024-12-16 현금 ➜ 주식 (매수) 82,597원 🚀 골든크로스
21 2024-12-17 주식 ➜ 현금 (매도) 81,220원 💀 데드크로스
22 2024-12-18 현금 ➜ 주식 (매수) 82,794원 🚀 골든크로스
22 2024-12-19 주식 ➜ 현금 (매도) 80,237원 💀 데드크로스
23 2024-12-27 현금 ➜ 주식 (매수) 84,269원 🚀 골든크로스
23 2025-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 80,237원 💀 데드크로스
24 2025-02-11 현금 ➜ 주식 (매수) 87,415원 🚀 골든크로스
24 2025-03-18 주식 ➜ 현금 (매도) 87,120원 ✂️ 손절
25 2025-06-05 현금 ➜ 주식 (매수) 83,875원 🚀 골든크로스
25 2025-07-31 주식 ➜ 현금 (매도) 88,342원 💀 데드크로스
26 2025-09-17 현금 ➜ 주식 (매수) 84,471원 🚀 골든크로스
26 2025-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 82,783원 💀 데드크로스
27 2025-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 90,426원 🚀 골든크로스
27 2026-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 131,024원 ✂️ 손절
28 2026-08-06 현금 ➜ 주식 (매수) 78,200원 🚀 골든크로스
28 2026-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 73,000원 💀 데드크로스
총 56회의 포지션 변화 (매수 28회 + 매도 28회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -0.69%
중간값(Median): -1.13%
최고 수익률: 61.33%
최저 수익률: -39.95%
수익률 범위: 101.28%
수익률 표준편차: 15.16%
25% 분위수: -10.65%
75% 분위수: 8.72%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 3,292개 (46.8%)
음수 수익률 조합: 3,748개 (53.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -50.85%
벤치마크 초과: 7,040개
10% 이상 수익: 1,578개
20% 이상 수익: 570개
30% 이상 수익: 201개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 46.8회
중간 거래 횟수: 44회
최대 거래 횟수: 104회
최소 거래 횟수: 28회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -3.30% (2,200개 조합)
10~14: 평균 3.82% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -2.44% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -1.44% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 6.34% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -2.49% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -4.60% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -1.80% (1,760개 조합)
60~60: 평균 4.07% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 698개 ( 9.9%) ████
-20~-10% 1,193개 ( 16.9%) ████████
-10~0% 1,857개 ( 26.4%) █████████████
0~10% 1,714개 ( 24.3%) ████████████
10~20% 1,008개 ( 14.3%) ███████
20~30% 369개 ( 5.2%) ██
30~40% 130개 ( 1.8%)
40~50% 52개 ( 0.7%)
> 50% 19개 ( 0.3%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [CJ대한통운] 분석 요약
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회사명: CJ대한통운
종목코드: 000120
시장: 코스피
Yahoo 티커: 000120.KS
최적 파라미터: 단기=9, 장기=25, 손절=9%
최종 수익률: 61.33%
총 거래 횟수: 56회
최종 자산: 3,226,601원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.