흥국화재 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 3,375원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-19
현재 종가: 3,375원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 3,279.65원
장기 EMA: 3,278.38원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 3,321원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 3,321원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 3,321원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 3,321원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [흥국화재] 분석 시작
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분석 일시: 2026-08-19
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 000540.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-08-19 (포함)
완료: 1,624개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-08-19
마지막 거래일: 2026-08-19
✅ 요청한 날짜(2026-08-19)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 3,060원 → 3,380원
종가: 3,080원 → 3,375원
최고 종가: 6,590원
최저 종가: 1,330원
평균 종가: 3,534원
평균 거래량: 267,513주
전체 기간 수익률: 9.58%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 28.02초
조합당 평균: 3.98ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 20 27 10% 124.96% 39 11 4,499,100원
2 17 32 10% 124.52% 38 11 4,490,305원
3 16 34 10% 124.49% 38 11 4,489,895원
4 18 29 10% 123.72% 39 12 4,474,500원
5 17 30 10% 123.72% 39 12 4,474,500원
6 15 33 10% 123.04% 39 12 4,460,710원
7 16 32 10% 122.58% 39 12 4,451,630원
8 16 33 10% 122.28% 38 11 4,445,620원
9 15 35 10% 121.58% 38 11 4,431,575원
10 17 31 10% 121.36% 39 12 4,427,135원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 20 17 16 18 17
장기(long) 27 32 34 29 30
손절(stop_loss) 10% 10% 10% 10% 10%
수익률 124.96% 124.52% 124.49% 123.72% 123.72%
거래횟수 39회 38회 38회 39회 39회
손절발동 11회 11회 11회 12회 12회
최종자산 4,499,100원 4,490,305원 4,489,895원 4,474,500원 4,474,500원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 20
장기(long_window): 27
추적 손절(stop_loss): 10%
총 수익률: 124.96%
최종 자산 가치: 4,499,100원
총 거래 횟수: 39회
손절 발동: 11회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=20, long=27, stop_loss=10%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.33년
전략 최종 수익률: 124.96%
Buy & Hold 수익률: 15.98%
초과 수익률: 108.98%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 13.66%
벤치마크 CAGR: 2.37%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.45
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -34.37%
벤치마크 MDD: -55.84%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 20회
수익 거래: 6회
손실 거래: 14회
승률 (Win Rate): 30.00%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 32.49%
평균 손실 (손실 거래): -5.31%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.11
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-19
현재 종가: 3,375원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 3,279.65원
장기 EMA: 3,278.38원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 3,321원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 3,321원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 3,321원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 3,321원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 20건의 완결된 거래 (총 40개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-27 🔴 매수 2,425원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-15 🔵 매도 2,250원 📉 손실 -7.22% -144,200원 1,855,800원 ✂️ 손절 (49일 보유)
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2 2020-09-04 🔴 매수 2,400원 - - 1,855,800원 🚀 골든크로스
2 2020-09-21 🔵 매도 2,710원 📈 수익 12.92% + 239,630원 2,095,430원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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3 2021-01-07 🔴 매수 2,995원 - - 2,095,430원 🚀 골든크로스
3 2021-01-20 🔵 매도 3,200원 📈 수익 6.84% + 143,295원 2,238,725원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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4 2022-01-10 🔴 매수 3,900원 - - 2,238,725원 🚀 골든크로스
4 2022-02-24 🔵 매도 3,585원 📉 손실 -8.08% -180,810원 2,057,915원 💀 데드크로스 (45일 보유)
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5 2022-03-17 🔴 매수 3,865원 - - 2,057,915원 🚀 골든크로스
5 2022-05-10 🔵 매도 3,775원 📉 손실 -2.33% -47,880원 2,010,035원 ✂️ 손절 (54일 보유)
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6 2022-08-11 🔴 매수 3,445원 - - 2,010,035원 🚀 골든크로스
6 2022-09-02 🔵 매도 3,295원 📉 손실 -4.35% -87,450원 1,922,585원 💀 데드크로스 (22일 보유)
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7 2022-09-16 🔴 매수 3,460원 - - 1,922,585원 🚀 골든크로스
7 2022-09-27 🔵 매도 3,230원 📉 손실 -6.65% -127,650원 1,794,935원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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8 2022-11-28 🔴 매수 3,185원 - - 1,794,935원 🚀 골든크로스
8 2023-03-14 🔵 매도 3,370원 📈 수익 5.81% + 104,155원 1,899,090원 ✂️ 손절 (106일 보유)
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9 2023-05-10 🔴 매수 3,535원 - - 1,899,090원 🚀 골든크로스
9 2023-05-23 🔵 매도 3,290원 📉 손실 -6.93% -131,565원 1,767,525원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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10 2023-09-15 🔴 매수 3,130원 - - 1,767,525원 🚀 골든크로스
10 2023-09-26 🔵 매도 2,995원 📉 손실 -4.31% -76,140원 1,691,385원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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11 2023-12-28 🔴 매수 3,070원 - - 1,691,385원 🚀 골든크로스
11 2024-01-08 🔵 매도 3,005원 📉 손실 -2.12% -35,750원 1,655,635원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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12 2024-01-30 🔴 매수 3,280원 - - 1,655,635원 🚀 골든크로스
12 2024-02-21 🔵 매도 5,410원 📈 수익 64.94% + 1,073,520원 2,729,155원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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13 2024-05-14 🔴 매수 4,425원 - - 2,729,155원 🚀 골든크로스
13 2024-05-22 🔵 매도 3,935원 📉 손실 -11.07% -301,840원 2,427,315원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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14 2024-07-03 🔴 매수 4,250원 - - 2,427,315원 🚀 골든크로스
14 2024-07-22 🔵 매도 4,240원 📉 손실 -0.24% -5,710원 2,421,605원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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15 2025-01-02 🔴 매수 3,520원 - - 2,421,605원 🚀 골든크로스
15 2025-01-24 🔵 매도 3,290원 📉 손실 -6.53% -158,010원 2,263,595원 💀 데드크로스 (22일 보유)
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16 2025-03-28 🔴 매수 3,520원 - - 2,263,595원 🚀 골든크로스
16 2025-04-03 🔵 매도 3,170원 📉 손실 -9.94% -225,050원 2,038,545원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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17 2025-04-22 🔴 매수 3,355원 - - 2,038,545원 🚀 골든크로스
17 2025-07-17 🔵 매도 5,200원 📈 수익 54.99% + 1,119,915원 3,158,460원 ✂️ 손절 (86일 보유)
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18 2026-02-04 🔴 매수 3,895원 - - 3,158,460원 🚀 골든크로스
18 2026-02-24 🔵 매도 5,820원 📈 수익 49.42% + 1,559,250원 4,717,710원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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19 2026-04-28 🔴 매수 4,530원 - - 4,717,710원 🚀 골든크로스
19 2026-05-07 🔵 매도 4,320원 📉 손실 -4.64% -218,610원 4,499,100원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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20 2026-08-19 🔴 매수 3,375원 - - 4,499,100원 🚀 골든크로스
20 2026-08-19 4,499,100원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,499,100원
총 수익금: 2,499,100원
총 수익률: 124.96%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 20건 (매수 20회 + 매도 20회)
최고 수익 거래: 64.94%
최악 손실 거래: -11.07%
평균 보유 기간: 27.2일
최장 보유 기간: 106일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -3.32%
수익률 표준편차: 22.08%
매도 사유:
✂️ 손절: 11회 (55.0%)
💀 데드크로스: 8회 (40.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (5.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 5.0%) ██
-10% ~ -5% 6건 ( 30.0%) ███████████████
-5% ~ 0% 7건 ( 35.0%) █████████████████
0% ~ 5% 0건 ( 0.0%)
5% ~ 10% 2건 ( 10.0%) █████
> 10% 4건 ( 20.0%) ██████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-27 현금 ➜ 주식 (매수) 2,425원 🚀 골든크로스
1 2020-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 2,250원 ✂️ 손절
2 2020-09-04 현금 ➜ 주식 (매수) 2,400원 🚀 골든크로스
2 2020-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 2,710원 ✂️ 손절
3 2021-01-07 현금 ➜ 주식 (매수) 2,995원 🚀 골든크로스
3 2021-01-20 주식 ➜ 현금 (매도) 3,200원 ✂️ 손절
4 2022-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 3,900원 🚀 골든크로스
4 2022-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 3,585원 💀 데드크로스
5 2022-03-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,865원 🚀 골든크로스
5 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 3,775원 ✂️ 손절
6 2022-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 3,445원 🚀 골든크로스
6 2022-09-02 주식 ➜ 현금 (매도) 3,295원 💀 데드크로스
7 2022-09-16 현금 ➜ 주식 (매수) 3,460원 🚀 골든크로스
7 2022-09-27 주식 ➜ 현금 (매도) 3,230원 💀 데드크로스
8 2022-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 3,185원 🚀 골든크로스
8 2023-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 3,370원 ✂️ 손절
9 2023-05-10 현금 ➜ 주식 (매수) 3,535원 🚀 골든크로스
9 2023-05-23 주식 ➜ 현금 (매도) 3,290원 💀 데드크로스
10 2023-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,130원 🚀 골든크로스
10 2023-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 2,995원 ✂️ 손절
11 2023-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 3,070원 🚀 골든크로스
11 2024-01-08 주식 ➜ 현금 (매도) 3,005원 💀 데드크로스
12 2024-01-30 현금 ➜ 주식 (매수) 3,280원 🚀 골든크로스
12 2024-02-21 주식 ➜ 현금 (매도) 5,410원 ✂️ 손절
13 2024-05-14 현금 ➜ 주식 (매수) 4,425원 🚀 골든크로스
13 2024-05-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,935원 ✂️ 손절
14 2024-07-03 현금 ➜ 주식 (매수) 4,250원 🚀 골든크로스
14 2024-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 4,240원 ✂️ 손절
15 2025-01-02 현금 ➜ 주식 (매수) 3,520원 🚀 골든크로스
15 2025-01-24 주식 ➜ 현금 (매도) 3,290원 💀 데드크로스
16 2025-03-28 현금 ➜ 주식 (매수) 3,520원 🚀 골든크로스
16 2025-04-03 주식 ➜ 현금 (매도) 3,170원 💀 데드크로스
17 2025-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 3,355원 🚀 골든크로스
17 2025-07-17 주식 ➜ 현금 (매도) 5,200원 ✂️ 손절
18 2026-02-04 현금 ➜ 주식 (매수) 3,895원 🚀 골든크로스
18 2026-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 5,820원 ✂️ 손절
19 2026-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 4,530원 🚀 골든크로스
19 2026-05-07 주식 ➜ 현금 (매도) 4,320원 💀 데드크로스
20 2026-08-19 현금 ➜ 주식 (매수) 3,375원 🚀 골든크로스
20 2026-08-19 3,375원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 40회의 포지션 변화 (매수 20회 + 매도 20회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 34.87%
중간값(Median): 35.10%
최고 수익률: 124.96%
최저 수익률: -32.70%
수익률 범위: 157.66%
수익률 표준편차: 30.30%
25% 분위수: 9.86%
75% 분위수: 56.65%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,000개 (85.2%)
음수 수익률 조합: 1,040개 (14.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 9.58%
벤치마크 초과: 5,291개
10% 이상 수익: 5,273개
20% 이상 수익: 4,682개
30% 이상 수익: 3,943개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 48.1회
중간 거래 횟수: 46회
최대 거래 횟수: 100회
최소 거래 횟수: 26회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 25.58% (2,200개 조합)
10~14: 평균 35.19% (2,200개 조합)
15~19: 평균 41.78% (2,200개 조합)
20~20: 평균 45.26% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 39.93% (1,584개 조합)
30~39: 평균 37.81% (1,760개 조합)
40~49: 평균 30.32% (1,760개 조합)
50~59: 평균 31.44% (1,760개 조합)
60~60: 평균 39.77% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 84개 ( 1.2%)
-20~-10% 403개 ( 5.7%) ██
-10~0% 553개 ( 7.9%) ███
0~10% 727개 ( 10.3%) █████
10~20% 591개 ( 8.4%) ████
20~30% 739개 ( 10.5%) █████
30~40% 849개 ( 12.1%) ██████
40~50% 842개 ( 12.0%) █████
> 50% 2,252개 ( 32.0%) ███████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [흥국화재] 분석 요약
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회사명: 흥국화재
종목코드: 000540
시장: 코스피
Yahoo 티커: 000540.KS
최적 파라미터: 단기=20, 장기=27, 손절=10%
최종 수익률: 124.96%
총 거래 횟수: 39회
최종 자산: 4,499,100원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.