하이트진로홀딩스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 8,120원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-19
현재 종가: 8,120원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 8,221.02원
장기 EMA: 8,224.24원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 8,169원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 8,169원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 8,169원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 8,169원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 7,968원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 7,968원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 7,968원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 7,968원
매수가: 8,300원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 7,968원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [하이트진로홀딩스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-08-19
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 000140.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-08-19 (포함)
완료: 1,624개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-08-19
마지막 거래일: 2026-08-19
✅ 요청한 날짜(2026-08-19)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 10,335원 → 8,280원
종가: 10,296원 → 8,120원
최고 종가: 18,915원
최저 종가: 6,318원
평균 종가: 10,004원
평균 거래량: 31,397주
전체 기간 수익률: -21.13%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 27.36초
조합당 평균: 3.89ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 16 38 4% 105.37% 36 12 4,107,347원
2 19 32 4% 105.02% 35 12 4,100,408원
3 20 32 4% 104.34% 35 12 4,086,737원
4 14 39 4% 103.37% 36 12 4,067,434원
5 18 33 4% 102.81% 35 12 4,056,250원
6 17 30 4% 102.80% 37 11 4,056,000원
7 20 31 4% 102.56% 35 12 4,051,204원
8 20 35 6% 102.53% 30 9 4,050,669원
9 18 38 6% 102.48% 30 9 4,049,524원
10 16 36 4% 102.14% 35 12 4,042,744원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 16 19 20 14 18
장기(long) 38 32 32 39 33
손절(stop_loss) 4% 4% 4% 4% 4%
수익률 105.37% 105.02% 104.34% 103.37% 102.81%
거래횟수 36회 35회 35회 36회 35회
손절발동 12회 12회 12회 12회 12회
최종자산 4,107,347원 4,100,408원 4,086,737원 4,067,434원 4,056,250원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 16
장기(long_window): 38
추적 손절(stop_loss): 4%
총 수익률: 105.37%
최종 자산 가치: 4,107,347원
총 거래 횟수: 36회
손절 발동: 12회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=16, long=38, stop_loss=4%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.29년
전략 최종 수익률: 105.37%
Buy & Hold 수익률: -10.25%
초과 수익률: 115.62%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 12.12%
벤치마크 CAGR: -1.71%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.68
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -16.72%
벤치마크 MDD: -61.18%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 18회
수익 거래: 6회
손실 거래: 12회
승률 (Win Rate): 33.33%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 21.68%
평균 손실 (손실 거래): -2.39%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 9.07
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-19
현재 종가: 8,120원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 8,221.02원
장기 EMA: 8,224.24원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 8,169원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 8,169원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 8,169원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 8,169원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 7,968원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 7,968원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 7,968원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 7,968원
매수가: 8,300원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 7,968원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 18건의 완결된 거래 (총 36개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-17 🔴 매수 9,399원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-25 🔵 매도 17,784원 📈 수익 89.21% + 1,777,577원 3,777,577원 ✂️ 손절 (69일 보유)
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2 2021-01-12 🔴 매수 12,458원 - - 3,777,577원 🚀 골든크로스
2 2021-01-18 🔵 매도 12,177원 📉 손실 -2.25% -84,960원 3,692,617원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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3 2021-02-16 🔴 매수 12,618원 - - 3,692,617원 🚀 골든크로스
3 2021-04-05 🔵 매도 13,018원 📈 수익 3.17% + 116,965원 3,809,582원 ✂️ 손절 (48일 보유)
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4 2021-10-25 🔴 매수 12,257원 - - 3,809,582원 🚀 골든크로스
4 2021-11-04 🔵 매도 11,737원 📉 손실 -4.25% -161,429원 3,648,154원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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5 2022-02-11 🔴 매수 10,970원 - - 3,648,154원 🚀 골든크로스
5 2022-02-24 🔵 매도 10,721원 📉 손실 -2.27% -82,772원 3,565,381원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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6 2023-01-19 🔴 매수 8,724원 - - 3,565,381원 🚀 골든크로스
6 2023-03-08 🔵 매도 8,514원 📉 손실 -2.40% -85,593원 3,479,788원 ✂️ 손절 (48일 보유)
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7 2023-05-11 🔴 매수 8,435원 - - 3,479,788원 🚀 골든크로스
7 2023-06-21 🔵 매도 8,147원 📉 손실 -3.42% -118,844원 3,360,944원 ✂️ 손절 (41일 보유)
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8 2023-11-09 🔴 매수 7,648원 - - 3,360,944원 🚀 골든크로스
8 2024-01-24 🔵 매도 7,835원 📈 수익 2.43% + 81,700원 3,442,644원 ✂️ 손절 (76일 보유)
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9 2024-01-31 🔴 매수 7,965원 - - 3,442,644원 🚀 골든크로스
9 2024-02-06 🔵 매도 8,542원 📈 수익 7.24% + 249,218원 3,691,862원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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10 2024-04-25 🔴 매수 8,365원 - - 3,691,862원 🚀 골든크로스
10 2024-07-09 🔵 매도 8,449원 📈 수익 1.00% + 36,930원 3,728,792원 💀 데드크로스 (75일 보유)
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11 2024-07-12 🔴 매수 8,523원 - - 3,728,792원 🚀 골든크로스
11 2024-07-22 🔵 매도 8,402원 📉 손실 -1.42% -52,860원 3,675,932원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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12 2024-08-19 🔴 매수 8,607원 - - 3,675,932원 🚀 골든크로스
12 2024-10-18 🔵 매도 8,505원 📉 손실 -1.19% -43,705원 3,632,227원 💀 데드크로스 (60일 보유)
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13 2024-10-28 🔴 매수 8,756원 - - 3,632,227원 🚀 골든크로스
13 2024-11-12 🔵 매도 8,653원 📉 손실 -1.17% -42,374원 3,589,854원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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14 2024-12-18 🔴 매수 8,886원 - - 3,589,854원 🚀 골든크로스
14 2025-01-08 🔵 매도 8,756원 📉 손실 -1.46% -52,268원 3,537,586원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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15 2025-05-22 🔴 매수 8,283원 - - 3,537,586원 🚀 골든크로스
15 2025-06-13 🔵 매도 10,523원 📈 수익 27.04% + 956,379원 4,493,965원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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16 2025-11-14 🔴 매수 9,751원 - - 4,493,965원 🚀 골든크로스
16 2026-01-08 🔵 매도 9,500원 📉 손실 -2.57% -115,318원 4,378,647원 💀 데드크로스 (55일 보유)
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17 2026-02-23 🔴 매수 9,930원 - - 4,378,647원 🚀 골든크로스
17 2026-03-03 🔵 매도 9,520원 📉 손실 -4.13% -180,400원 4,198,247원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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18 2026-08-18 🔴 매수 8,300원 - - 4,198,247원 🚀 골든크로스
18 2026-08-19 🔵 매도 8,120원 📉 손실 -2.17% -90,900원 4,107,347원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,107,347원
총 수익금: 2,107,347원
총 수익률: 105.37%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 18건 (매수 18회 + 매도 18회)
최고 수익 거래: 89.21%
최악 손실 거래: -4.25%
평균 보유 기간: 32.4일
최장 보유 기간: 76일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.44%
수익률 표준편차: 21.43%
매도 사유:
✂️ 손절: 12회 (66.7%)
💀 데드크로스: 6회 (33.3%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 12건 ( 66.7%) █████████████████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 16.7%) ████████
5% ~ 10% 1건 ( 5.6%) ██
> 10% 2건 ( 11.1%) █████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 9,399원 🚀 골든크로스
1 2020-06-25 주식 ➜ 현금 (매도) 17,784원 ✂️ 손절
2 2021-01-12 현금 ➜ 주식 (매수) 12,458원 🚀 골든크로스
2 2021-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 12,177원 ✂️ 손절
3 2021-02-16 현금 ➜ 주식 (매수) 12,618원 🚀 골든크로스
3 2021-04-05 주식 ➜ 현금 (매도) 13,018원 ✂️ 손절
4 2021-10-25 현금 ➜ 주식 (매수) 12,257원 🚀 골든크로스
4 2021-11-04 주식 ➜ 현금 (매도) 11,737원 ✂️ 손절
5 2022-02-11 현금 ➜ 주식 (매수) 10,970원 🚀 골든크로스
5 2022-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 10,721원 ✂️ 손절
6 2023-01-19 현금 ➜ 주식 (매수) 8,724원 🚀 골든크로스
6 2023-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 8,514원 ✂️ 손절
7 2023-05-11 현금 ➜ 주식 (매수) 8,435원 🚀 골든크로스
7 2023-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 8,147원 ✂️ 손절
8 2023-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 7,648원 🚀 골든크로스
8 2024-01-24 주식 ➜ 현금 (매도) 7,835원 ✂️ 손절
9 2024-01-31 현금 ➜ 주식 (매수) 7,965원 🚀 골든크로스
9 2024-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 8,542원 ✂️ 손절
10 2024-04-25 현금 ➜ 주식 (매수) 8,365원 🚀 골든크로스
10 2024-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 8,449원 💀 데드크로스
11 2024-07-12 현금 ➜ 주식 (매수) 8,523원 🚀 골든크로스
11 2024-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 8,402원 💀 데드크로스
12 2024-08-19 현금 ➜ 주식 (매수) 8,607원 🚀 골든크로스
12 2024-10-18 주식 ➜ 현금 (매도) 8,505원 💀 데드크로스
13 2024-10-28 현금 ➜ 주식 (매수) 8,756원 🚀 골든크로스
13 2024-11-12 주식 ➜ 현금 (매도) 8,653원 ✂️ 손절
14 2024-12-18 현금 ➜ 주식 (매수) 8,886원 🚀 골든크로스
14 2025-01-08 주식 ➜ 현금 (매도) 8,756원 💀 데드크로스
15 2025-05-22 현금 ➜ 주식 (매수) 8,283원 🚀 골든크로스
15 2025-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 10,523원 ✂️ 손절
16 2025-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 9,751원 🚀 골든크로스
16 2026-01-08 주식 ➜ 현금 (매도) 9,500원 💀 데드크로스
17 2026-02-23 현금 ➜ 주식 (매수) 9,930원 🚀 골든크로스
17 2026-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 9,520원 ✂️ 손절
18 2026-08-18 현금 ➜ 주식 (매수) 8,300원 🚀 골든크로스
18 2026-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 8,120원 💀 데드크로스
총 36회의 포지션 변화 (매수 18회 + 매도 18회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 39.99%
중간값(Median): 46.83%
최고 수익률: 105.37%
최저 수익률: -31.00%
수익률 범위: 136.37%
수익률 표준편차: 33.51%
25% 분위수: 7.54%
75% 분위수: 68.69%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,645개 (80.2%)
음수 수익률 조합: 1,395개 (19.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -21.13%
벤치마크 초과: 6,952개
10% 이상 수익: 5,205개
20% 이상 수익: 4,876개
30% 이상 수익: 4,461개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 44.9회
중간 거래 횟수: 40회
최대 거래 횟수: 100회
최소 거래 횟수: 24회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 27.48% (2,200개 조합)
10~14: 평균 40.79% (2,200개 조합)
15~19: 평균 49.60% (2,200개 조합)
20~20: 평균 50.48% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 21.79% (1,584개 조합)
30~39: 평균 41.85% (1,760개 조합)
40~49: 평균 48.76% (1,760개 조합)
50~59: 평균 45.57% (1,760개 조합)
60~60: 평균 41.80% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 122개 ( 1.7%)
-20~-10% 541개 ( 7.7%) ███
-10~0% 732개 ( 10.4%) █████
0~10% 440개 ( 6.2%) ███
10~20% 329개 ( 4.7%) ██
20~30% 415개 ( 5.9%) ██
30~40% 552개 ( 7.8%) ███
40~50% 582개 ( 8.3%) ████
> 50% 3,327개 ( 47.3%) ███████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [하이트진로홀딩스] 분석 요약
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회사명: 하이트진로홀딩스
종목코드: 000140
시장: 코스피
Yahoo 티커: 000140.KS
최적 파라미터: 단기=16, 장기=38, 손절=4%
최종 수익률: 105.37%
총 거래 횟수: 36회
최종 자산: 4,107,347원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.