페이퍼코리아 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 2,065원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-19
현재 종가: 2,065원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,980.43원
장기 EMA: 1,976.57원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 2,004원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 2,004원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 2,004원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 2,004원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [페이퍼코리아] 분석 시작
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분석 일시: 2026-08-19
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 001020.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-08-19 (포함)
완료: 1,624개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-08-19
마지막 거래일: 2026-08-19
✅ 요청한 날짜(2026-08-19)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 9,526원 → 2,070원
종가: 9,571원 → 2,065원
최고 종가: 15,125원
최저 종가: 1,733원
평균 종가: 6,365원
평균 거래량: 69,771주
전체 기간 수익률: -78.42%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 29.80초
조합당 평균: 4.23ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 12 21 5% 95.71% 53 24 3,914,140원
2 10 22 5% 89.40% 53 24 3,788,025원
3 10 23 5% 86.84% 51 24 3,736,710원
4 11 22 5% 83.27% 53 24 3,665,430원
5 11 21 5% 83.12% 55 24 3,662,315원
6 10 24 5% 80.98% 51 23 3,619,680원
7 9 24 5% 80.25% 53 23 3,604,915원
8 10 21 5% 80.14% 53 24 3,602,875원
9 9 23 5% 69.64% 57 24 3,392,780원
10 9 25 5% 64.48% 55 24 3,289,545원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 12 10 10 11 11
장기(long) 21 22 23 22 21
손절(stop_loss) 5% 5% 5% 5% 5%
수익률 95.71% 89.40% 86.84% 83.27% 83.12%
거래횟수 53회 53회 51회 53회 55회
손절발동 24회 24회 24회 24회 24회
최종자산 3,914,140원 3,788,025원 3,736,710원 3,665,430원 3,662,315원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 12
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 5%
총 수익률: 95.71%
최종 자산 가치: 3,914,140원
총 거래 횟수: 53회
손절 발동: 24회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=12, long=21, stop_loss=5%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.36년
전략 최종 수익률: 95.71%
Buy & Hold 수익률: -73.78%
초과 수익률: 169.49%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 11.14%
벤치마크 CAGR: -18.99%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.38
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -41.94%
벤치마크 MDD: -88.54%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 27회
수익 거래: 11회
손실 거래: 16회
승률 (Win Rate): 40.74%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 15.46%
평균 손실 (손실 거래): -4.79%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.23
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-19
현재 종가: 2,065원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,980.43원
장기 EMA: 1,976.57원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 2,004원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 2,004원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 2,004원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 2,004원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 27건의 완결된 거래 (총 54개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-10 🔴 매수 7,225원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-14 🔵 매도 6,800원 📉 손실 -5.88% -117,300원 1,882,700원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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2 2020-07-07 🔴 매수 8,175원 - - 1,882,700원 🚀 골든크로스
2 2020-07-08 🔵 매도 7,625원 📉 손실 -6.73% -126,500원 1,756,200원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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3 2020-09-07 🔴 매수 8,400원 - - 1,756,200원 🚀 골든크로스
3 2020-09-21 🔵 매도 8,475원 📈 수익 0.89% + 15,675원 1,771,875원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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4 2020-11-16 🔴 매수 8,725원 - - 1,771,875원 🚀 골든크로스
4 2020-11-17 🔵 매도 8,375원 📉 손실 -4.01% -71,050원 1,700,825원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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5 2020-11-18 🔴 매수 8,550원 - - 1,700,825원 🚀 골든크로스
5 2020-12-01 🔵 매도 13,675원 📈 수익 59.94% + 1,014,750원 2,715,575원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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6 2021-02-16 🔴 매수 12,975원 - - 2,715,575원 🚀 골든크로스
6 2021-02-18 🔵 매도 12,825원 📉 손실 -1.16% -31,350원 2,684,225원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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7 2021-04-12 🔴 매수 11,975원 - - 2,684,225원 🚀 골든크로스
7 2021-04-28 🔵 매도 12,175원 📈 수익 1.67% + 44,800원 2,729,025원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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8 2021-06-09 🔴 매수 11,675원 - - 2,729,025원 🚀 골든크로스
8 2021-07-06 🔵 매도 11,850원 📈 수익 1.50% + 40,775원 2,769,800원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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9 2021-09-10 🔴 매수 10,725원 - - 2,769,800원 🚀 골든크로스
9 2021-09-15 🔵 매도 12,300원 📈 수익 14.69% + 406,350원 3,176,150원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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10 2021-12-21 🔴 매수 8,550원 - - 3,176,150원 🚀 골든크로스
10 2021-12-27 🔵 매도 8,025원 📉 손실 -6.14% -194,775원 2,981,375원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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11 2022-01-21 🔴 매수 8,475원 - - 2,981,375원 🚀 골든크로스
11 2022-03-22 🔵 매도 10,225원 📈 수익 20.65% + 614,250원 3,595,625원 ✂️ 손절 (60일 보유)
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12 2022-04-19 🔴 매수 10,600원 - - 3,595,625원 🚀 골든크로스
12 2022-04-28 🔵 매도 14,000원 📈 수익 32.08% + 1,152,600원 4,748,225원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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13 2022-08-05 🔴 매수 9,050원 - - 4,748,225원 🚀 골든크로스
13 2022-08-26 🔵 매도 9,350원 📈 수익 3.31% + 157,200원 4,905,425원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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14 2022-11-21 🔴 매수 6,500원 - - 4,905,425원 🚀 골든크로스
14 2022-11-24 🔵 매도 6,500원 📉 손실 0.00% + 0원 4,905,425원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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15 2023-01-11 🔴 매수 6,450원 - - 4,905,425원 🚀 골든크로스
15 2023-01-20 🔵 매도 6,200원 📉 손실 -3.88% -190,000원 4,715,425원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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16 2023-06-01 🔴 매수 5,295원 - - 4,715,425원 🚀 골든크로스
16 2023-07-11 🔵 매도 4,370원 📉 손실 -17.47% -823,250원 3,892,175원 ✂️ 손절 (40일 보유)
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17 2023-09-05 🔴 매수 4,535원 - - 3,892,175원 🚀 골든크로스
17 2023-09-21 🔵 매도 4,350원 📉 손실 -4.08% -158,730원 3,733,445원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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18 2023-11-16 🔴 매수 4,170원 - - 3,733,445원 🚀 골든크로스
18 2024-01-17 🔵 매도 4,600원 📈 수익 10.31% + 384,850원 4,118,295원 ✂️ 손절 (62일 보유)
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19 2024-08-27 🔴 매수 3,945원 - - 4,118,295원 🚀 골든크로스
19 2024-09-03 🔵 매도 3,705원 📉 손실 -6.08% -250,320원 3,867,975원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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20 2024-10-21 🔴 매수 3,865원 - - 3,867,975원 🚀 골든크로스
20 2024-10-25 🔵 매도 3,750원 📉 손실 -2.98% -115,000원 3,752,975원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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21 2025-04-08 🔴 매수 3,975원 - - 3,752,975원 🚀 골든크로스
21 2025-04-24 🔵 매도 3,890원 📉 손실 -2.14% -80,240원 3,672,735원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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22 2025-05-15 🔴 매수 3,990원 - - 3,672,735원 🚀 골든크로스
22 2025-05-22 🔵 매도 3,700원 📉 손실 -7.27% -266,800원 3,405,935원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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23 2025-06-27 🔴 매수 3,825원 - - 3,405,935원 🚀 골든크로스
23 2025-07-08 🔵 매도 3,615원 📉 손실 -5.49% -186,900원 3,219,035원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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24 2025-08-08 🔴 매수 3,765원 - - 3,219,035원 🚀 골든크로스
24 2025-08-29 🔵 매도 3,640원 📉 손실 -3.32% -106,750원 3,112,285원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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25 2026-02-23 🔴 매수 3,300원 - - 3,112,285원 🚀 골든크로스
25 2026-03-03 🔵 매도 4,005원 📈 수익 21.36% + 664,815원 3,777,100원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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26 2026-04-15 🔴 매수 3,305원 - - 3,777,100원 🚀 골든크로스
26 2026-04-17 🔵 매도 3,425원 📈 수익 3.63% + 137,040원 3,914,140원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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27 2026-08-19 🔴 매수 2,065원 - - 3,914,140원 🚀 골든크로스
27 2026-08-19 3,914,140원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,914,140원
총 수익금: 1,914,140원
총 수익률: 95.71%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 27건 (매수 27회 + 매도 27회)
최고 수익 거래: 59.94%
최악 손실 거래: -17.47%
평균 보유 기간: 14.3일
최장 보유 기간: 62일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.16%
수익률 표준편차: 15.09%
매도 사유:
✂️ 손절: 24회 (88.9%)
💀 데드크로스: 2회 (7.4%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.7%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 3.7%) █
-10% ~ -5% 6건 ( 22.2%) ███████████
-5% ~ 0% 9건 ( 33.3%) ████████████████
0% ~ 5% 5건 ( 18.5%) █████████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 6건 ( 22.2%) ███████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-10 현금 ➜ 주식 (매수) 7,225원 🚀 골든크로스
1 2020-04-14 주식 ➜ 현금 (매도) 6,800원 ✂️ 손절
2 2020-07-07 현금 ➜ 주식 (매수) 8,175원 🚀 골든크로스
2 2020-07-08 주식 ➜ 현금 (매도) 7,625원 ✂️ 손절
3 2020-09-07 현금 ➜ 주식 (매수) 8,400원 🚀 골든크로스
3 2020-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 8,475원 ✂️ 손절
4 2020-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 8,725원 🚀 골든크로스
4 2020-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 8,375원 💀 데드크로스
5 2020-11-18 현금 ➜ 주식 (매수) 8,550원 🚀 골든크로스
5 2020-12-01 주식 ➜ 현금 (매도) 13,675원 ✂️ 손절
6 2021-02-16 현금 ➜ 주식 (매수) 12,975원 🚀 골든크로스
6 2021-02-18 주식 ➜ 현금 (매도) 12,825원 ✂️ 손절
7 2021-04-12 현금 ➜ 주식 (매수) 11,975원 🚀 골든크로스
7 2021-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 12,175원 ✂️ 손절
8 2021-06-09 현금 ➜ 주식 (매수) 11,675원 🚀 골든크로스
8 2021-07-06 주식 ➜ 현금 (매도) 11,850원 ✂️ 손절
9 2021-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 10,725원 🚀 골든크로스
9 2021-09-15 주식 ➜ 현금 (매도) 12,300원 ✂️ 손절
10 2021-12-21 현금 ➜ 주식 (매수) 8,550원 🚀 골든크로스
10 2021-12-27 주식 ➜ 현금 (매도) 8,025원 ✂️ 손절
11 2022-01-21 현금 ➜ 주식 (매수) 8,475원 🚀 골든크로스
11 2022-03-22 주식 ➜ 현금 (매도) 10,225원 ✂️ 손절
12 2022-04-19 현금 ➜ 주식 (매수) 10,600원 🚀 골든크로스
12 2022-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 14,000원 ✂️ 손절
13 2022-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 9,050원 🚀 골든크로스
13 2022-08-26 주식 ➜ 현금 (매도) 9,350원 ✂️ 손절
14 2022-11-21 현금 ➜ 주식 (매수) 6,500원 🚀 골든크로스
14 2022-11-24 주식 ➜ 현금 (매도) 6,500원 ✂️ 손절
15 2023-01-11 현금 ➜ 주식 (매수) 6,450원 🚀 골든크로스
15 2023-01-20 주식 ➜ 현금 (매도) 6,200원 ✂️ 손절
16 2023-06-01 현금 ➜ 주식 (매수) 5,295원 🚀 골든크로스
16 2023-07-11 주식 ➜ 현금 (매도) 4,370원 ✂️ 손절
17 2023-09-05 현금 ➜ 주식 (매수) 4,535원 🚀 골든크로스
17 2023-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 4,350원 ✂️ 손절
18 2023-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 4,170원 🚀 골든크로스
18 2024-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 4,600원 ✂️ 손절
19 2024-08-27 현금 ➜ 주식 (매수) 3,945원 🚀 골든크로스
19 2024-09-03 주식 ➜ 현금 (매도) 3,705원 ✂️ 손절
20 2024-10-21 현금 ➜ 주식 (매수) 3,865원 🚀 골든크로스
20 2024-10-25 주식 ➜ 현금 (매도) 3,750원 ✂️ 손절
21 2025-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 3,975원 🚀 골든크로스
21 2025-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 3,890원 ✂️ 손절
22 2025-05-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,990원 🚀 골든크로스
22 2025-05-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,700원 ✂️ 손절
23 2025-06-27 현금 ➜ 주식 (매수) 3,825원 🚀 골든크로스
23 2025-07-08 주식 ➜ 현금 (매도) 3,615원 ✂️ 손절
24 2025-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 3,765원 🚀 골든크로스
24 2025-08-29 주식 ➜ 현금 (매도) 3,640원 💀 데드크로스
25 2026-02-23 현금 ➜ 주식 (매수) 3,300원 🚀 골든크로스
25 2026-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 4,005원 ✂️ 손절
26 2026-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,305원 🚀 골든크로스
26 2026-04-17 주식 ➜ 현금 (매도) 3,425원 ✂️ 손절
27 2026-08-19 현금 ➜ 주식 (매수) 2,065원 🚀 골든크로스
27 2026-08-19 2,065원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 54회의 포지션 변화 (매수 27회 + 매도 27회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -40.77%
중간값(Median): -41.26%
최고 수익률: 95.71%
최저 수익률: -86.88%
수익률 범위: 182.58%
수익률 표준편차: 23.26%
25% 분위수: -58.28%
75% 분위수: -28.92%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 359개 (5.1%)
음수 수익률 조합: 6,681개 (94.9%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -78.42%
벤치마크 초과: 6,933개
10% 이상 수익: 209개
20% 이상 수익: 134개
30% 이상 수익: 92개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 47.5회
중간 거래 횟수: 44회
최대 거래 횟수: 86회
최소 거래 횟수: 30회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -35.42% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -42.49% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -44.03% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -42.60% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -29.66% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -38.34% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -43.67% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -49.22% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -51.57% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 6,023개 ( 85.6%) ██████████████████████████████████████████
-20~-10% 426개 ( 6.1%) ███
-10~0% 232개 ( 3.3%) █
0~10% 150개 ( 2.1%) █
10~20% 75개 ( 1.1%)
20~30% 42개 ( 0.6%)
30~40% 48개 ( 0.7%)
40~50% 27개 ( 0.4%)
> 50% 17개 ( 0.2%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [페이퍼코리아] 분석 요약
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회사명: 페이퍼코리아
종목코드: 001020
시장: 코스피
Yahoo 티커: 001020.KS
최적 파라미터: 단기=12, 장기=21, 손절=5%
최종 수익률: 95.71%
총 거래 횟수: 53회
최종 자산: 3,914,140원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.