경방 트레이딩 시그널
경방 트레이딩 시그널
경방 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 8,320원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-08-19
현재 종가: 8,320원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 8,556.98원
장기 EMA: 8,562.72원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 8,394원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 8,394원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 8,394원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 8,394원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 8,010원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 8,010원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 8,010원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 8,010원
매수가: 8,900원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 8,010원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [경방] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-08-19
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 000050.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-08-19 (포함)
완료: 1,624개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-08-19
마지막 거래일: 2026-08-19
✅ 요청한 날짜(2026-08-19)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 8,512원 → 8,530원
종가: 8,787원 → 8,320원
최고 종가: 15,900원
최저 종가: 5,547원
평균 종가: 9,647원
평균 거래량: 84,072주
전체 기간 수익률: -5.31%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 26.16초
조합당 평균: 3.72ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 17 59 10% 139.93% 22 7 4,798,678원
2 17 58 10% 139.93% 22 7 4,798,678원
3 16 60 10% 138.25% 24 7 4,764,979원
4 16 59 10% 137.83% 23 7 4,756,667원
5 20 37 10% 136.40% 23 7 4,728,038원
6 20 38 10% 135.06% 23 7 4,701,182원
7 18 56 10% 134.63% 22 7 4,692,676원
8 19 38 10% 133.39% 23 7 4,667,730원
9 20 36 10% 132.19% 23 7 4,643,702원
10 19 37 10% 132.04% 23 7 4,640,827원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 17 17 16 16 20
장기(long) 59 58 60 59 37
손절(stop_loss) 10% 10% 10% 10% 10%
수익률 139.93% 139.93% 138.25% 137.83% 136.40%
거래횟수 22회 22회 24회 23회 23회
손절발동 7회 7회 7회 7회 7회
최종자산 4,798,678원 4,798,678원 4,764,979원 4,756,667원 4,728,038원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 17
장기(long_window): 59
추적 손절(stop_loss): 10%
총 수익률: 139.93%
최종 자산 가치: 4,798,678원
총 거래 횟수: 22회
손절 발동: 7회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=17, long=59, stop_loss=10%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 6.21년
전략 최종 수익률: 139.93%
Buy & Hold 수익률: 19.99%
초과 수익률: 119.95%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 15.14%
벤치마크 CAGR: 2.98%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.54
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -21.20%
벤치마크 MDD: -65.12%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 11회
수익 거래: 7회
손실 거래: 4회
승률 (Win Rate): 63.64%
✅ 높음
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 17.00%
평균 손실 (손실 거래): -4.39%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.87
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-08-19
현재 종가: 8,320원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 8,556.98원
장기 EMA: 8,562.72원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 8,394원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 8,394원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 8,394원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 8,394원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 8,010원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 8,010원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 8,010원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 8,010원
매수가: 8,900원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 8,010원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 11건의 완결된 거래 (총 22개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-16 🔴 매수 8,732원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-03 🔵 매도 11,327원 📈 수익 29.73% + 594,408원 2,594,408원 ✂️ 손절 (48일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-11-12 🔴 매수 10,502원 - - 2,594,408원 🚀 골든크로스
2 2021-02-17 🔵 매도 11,214원 📈 수익 6.78% + 175,870원 2,770,277원 ✂️ 손절 (97일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2021-03-03 🔴 매수 11,724원 - - 2,770,277원 🚀 골든크로스
3 2021-07-01 🔵 매도 12,836원 📈 수익 9.49% + 262,462원 3,032,739원 ✂️ 손절 (120일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2021-11-12 🔴 매수 12,789원 - - 3,032,739원 🚀 골든크로스
4 2021-11-26 🔵 매도 12,419원 📉 손실 -2.90% -87,858원 2,944,881원 💀 데드크로스 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2021-12-23 🔴 매수 12,789원 - - 2,944,881원 🚀 골든크로스
5 2022-05-12 🔵 매도 14,170원 📈 수익 10.79% + 317,498원 3,262,379원 ✂️ 손절 (140일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2023-03-03 🔴 매수 10,397원 - - 3,262,379원 🚀 골든크로스
6 2023-03-16 🔵 매도 9,981원 📉 손실 -4.00% -130,291원 3,132,088원 💀 데드크로스 (13일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2023-12-07 🔴 매수 8,250원 - - 3,132,088원 🚀 골든크로스
7 2024-03-14 🔵 매도 8,263원 📈 수익 0.16% + 4,889원 3,136,978원 💀 데드크로스 (98일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2024-12-24 🔴 매수 6,027원 - - 3,136,978원 🚀 골든크로스
8 2025-04-29 🔵 매도 7,324원 📈 수익 21.53% + 674,815원 3,811,793원 ✂️ 손절 (126일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2025-12-03 🔴 매수 7,373원 - - 3,811,793원 🚀 골든크로스
9 2025-12-17 🔵 매도 10,362원 📈 수익 40.53% + 1,542,165원 5,353,958원 ✂️ 손절 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2026-04-14 🔴 매수 9,670원 - - 5,353,958원 🚀 골든크로스
10 2026-05-12 🔵 매도 9,270원 📉 손실 -4.14% -221,200원 5,132,758원 ✂️ 손절 (28일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2026-08-14 🔴 매수 8,900원 - - 5,132,758원 🚀 골든크로스
11 2026-08-19 🔵 매도 8,320원 📉 손실 -6.52% -334,080원 4,798,678원 💀 데드크로스 (5일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,798,678원
총 수익금: 2,798,678원
총 수익률: 139.93%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 11건 (매수 11회 + 매도 11회)
최고 수익 거래: 40.53%
최악 손실 거래: -6.52%
평균 보유 기간: 63.9일
최장 보유 기간: 140일
최단 보유 기간: 5일
중간 수익률 (Median): 6.78%
수익률 표준편차: 14.74%
매도 사유:
✂️ 손절: 7회 (63.6%)
💀 데드크로스: 4회 (36.4%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 9.1%) ████
-5% ~ 0% 3건 ( 27.3%) █████████████
0% ~ 5% 1건 ( 9.1%) ████
5% ~ 10% 2건 ( 18.2%) █████████
> 10% 4건 ( 36.4%) ██████████████████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 8,732원 🚀 골든크로스
1 2020-06-03 주식 ➜ 현금 (매도) 11,327원 ✂️ 손절
2 2020-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 10,502원 🚀 골든크로스
2 2021-02-17 주식 ➜ 현금 (매도) 11,214원 ✂️ 손절
3 2021-03-03 현금 ➜ 주식 (매수) 11,724원 🚀 골든크로스
3 2021-07-01 주식 ➜ 현금 (매도) 12,836원 ✂️ 손절
4 2021-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 12,789원 🚀 골든크로스
4 2021-11-26 주식 ➜ 현금 (매도) 12,419원 💀 데드크로스
5 2021-12-23 현금 ➜ 주식 (매수) 12,789원 🚀 골든크로스
5 2022-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 14,170원 ✂️ 손절
6 2023-03-03 현금 ➜ 주식 (매수) 10,397원 🚀 골든크로스
6 2023-03-16 주식 ➜ 현금 (매도) 9,981원 💀 데드크로스
7 2023-12-07 현금 ➜ 주식 (매수) 8,250원 🚀 골든크로스
7 2024-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 8,263원 💀 데드크로스
8 2024-12-24 현금 ➜ 주식 (매수) 6,027원 🚀 골든크로스
8 2025-04-29 주식 ➜ 현금 (매도) 7,324원 ✂️ 손절
9 2025-12-03 현금 ➜ 주식 (매수) 7,373원 🚀 골든크로스
9 2025-12-17 주식 ➜ 현금 (매도) 10,362원 ✂️ 손절
10 2026-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 9,670원 🚀 골든크로스
10 2026-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 9,270원 ✂️ 손절
11 2026-08-14 현금 ➜ 주식 (매수) 8,900원 🚀 골든크로스
11 2026-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 8,320원 💀 데드크로스
총 22회의 포지션 변화 (매수 11회 + 매도 11회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 5.28%
중간값(Median): -3.78%
최고 수익률: 139.93%
최저 수익률: -54.90%
수익률 범위: 194.83%
수익률 표준편차: 35.26%
25% 분위수: -19.80%
75% 분위수: 22.60%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 3,085개 (43.8%)
음수 수익률 조합: 3,955개 (56.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -5.31%
벤치마크 초과: 3,745개
10% 이상 수익: 2,330개
20% 이상 수익: 1,869개
30% 이상 수익: 1,498개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 44.1회
중간 거래 횟수: 36회
최대 거래 횟수: 106회
최소 거래 횟수: 16회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -15.73% (2,200개 조합)
10~14: 평균 3.89% (2,200개 조합)
15~19: 평균 23.20% (2,200개 조합)
20~20: 평균 27.61% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -13.79% (1,584개 조합)
30~39: 평균 6.18% (1,760개 조합)
40~49: 평균 11.16% (1,760개 조합)
50~59: 평균 14.35% (1,760개 조합)
60~60: 평균 18.14% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 1,746개 ( 24.8%) ████████████
-20~-10% 1,029개 ( 14.6%) ███████
-10~0% 1,180개 ( 16.8%) ████████
0~10% 755개 ( 10.7%) █████
10~20% 461개 ( 6.5%) ███
20~30% 371개 ( 5.3%) ██
30~40% 303개 ( 4.3%) ██
40~50% 368개 ( 5.2%) ██
> 50% 827개 ( 11.7%) █████
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [경방] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 경방
종목코드: 000050
시장: 코스피
Yahoo 티커: 000050.KS
최적 파라미터: 단기=17, 장기=59, 손절=10%
최종 수익률: 139.93%
총 거래 횟수: 22회
최종 자산: 4,798,678원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.