한진중공업홀딩스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 4,860원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-14
현재 종가: 4,860원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 4,786.55원
장기 EMA: 4,772.22원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 4,769원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 4,769원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 4,769원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 4,769원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [한진중공업홀딩스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-08-14
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 003480.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-08-14 (포함)
완료: 1,622개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-08-14
마지막 거래일: 2026-08-14
✅ 요청한 날짜(2026-08-14)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 2,268원 → 4,825원
종가: 2,251원 → 4,860원
최고 종가: 6,540원
최저 종가: 1,978원
평균 종가: 3,739원
평균 거래량: 145,520주
전체 기간 수익률: 115.93%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 30.50초
조합당 평균: 4.33ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 9 46 7% 99.25% 45 16 3,984,991원
2 9 44 7% 96.20% 49 15 3,924,098원
3 8 51 6% 94.11% 47 16 3,882,276원
4 9 46 10% 93.59% 45 11 3,871,732원
5 8 51 7% 93.44% 47 16 3,868,725원
6 9 46 6% 93.32% 45 16 3,866,454원
7 8 52 6% 92.59% 47 16 3,851,830원
8 9 48 7% 92.09% 45 16 3,841,792원
9 9 47 7% 92.09% 45 16 3,841,792원
10 9 49 7% 92.09% 45 16 3,841,792원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 9 9 8 9 8
장기(long) 46 44 51 46 51
손절(stop_loss) 7% 7% 6% 10% 7%
수익률 99.25% 96.20% 94.11% 93.59% 93.44%
거래횟수 45회 49회 47회 45회 47회
손절발동 16회 15회 16회 11회 16회
최종자산 3,984,991원 3,924,098원 3,882,276원 3,871,732원 3,868,725원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 9
장기(long_window): 46
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 99.25%
최종 자산 가치: 3,984,991원
총 거래 횟수: 45회
손절 발동: 16회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=9, long=46, stop_loss=7%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.25년
전략 최종 수익률: 99.25%
Buy & Hold 수익률: 113.87%
초과 수익률: -14.62%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 11.66%
벤치마크 CAGR: 12.93%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.42
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -25.02%
벤치마크 MDD: -48.37%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 23회
수익 거래: 9회
손실 거래: 14회
승률 (Win Rate): 39.13%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 15.61%
평균 손실 (손실 거래): -4.04%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.87
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-14
현재 종가: 4,860원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 4,786.55원
장기 EMA: 4,772.22원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 4,769원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 4,769원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 4,769원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 4,769원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 23건의 완결된 거래 (총 46개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-03-30 🔴 매수 2,376원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-22 🔵 매도 3,088원 📈 수익 29.93% + 598,129원 2,598,129원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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2 2020-06-22 🔴 매수 2,927원 - - 2,598,129원 🚀 골든크로스
2 2020-06-29 🔵 매도 2,689원 📉 손실 -8.15% -211,564원 2,386,565원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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3 2020-07-08 🔴 매수 2,823원 - - 2,386,565원 🚀 골든크로스
3 2020-08-10 🔵 매도 2,997원 📈 수익 6.14% + 146,579원 2,533,145원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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4 2020-09-07 🔴 매수 3,218원 - - 2,533,145원 🚀 골든크로스
4 2020-09-16 🔵 매도 3,860원 📈 수익 19.95% + 505,117원 3,038,261원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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5 2020-11-11 🔴 매수 3,890원 - - 3,038,261원 🚀 골든크로스
5 2020-11-19 🔵 매도 3,534원 📉 손실 -9.14% -277,729원 2,760,533원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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6 2021-04-05 🔴 매수 3,647원 - - 2,760,533원 🚀 골든크로스
6 2021-06-01 🔵 매도 4,597원 📈 수익 26.04% + 717,995원 3,478,527원 ✂️ 손절 (57일 보유)
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7 2022-01-12 🔴 매수 3,663원 - - 3,478,527원 🚀 골든크로스
7 2022-01-18 🔵 매도 3,534원 📉 손실 -3.52% -122,481원 3,356,046원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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8 2022-02-25 🔴 매수 3,516원 - - 3,356,046원 🚀 골든크로스
8 2022-03-14 🔵 매도 3,734원 📈 수익 6.20% + 208,043원 3,564,088원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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9 2022-11-07 🔴 매수 3,387원 - - 3,564,088원 🚀 골든크로스
9 2022-12-21 🔵 매도 3,418원 📈 수익 0.92% + 32,773원 3,596,861원 ✂️ 손절 (44일 보유)
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10 2023-01-26 🔴 매수 3,574원 - - 3,596,861원 🚀 골든크로스
10 2023-03-09 🔵 매도 3,478원 📉 손실 -2.69% -96,555원 3,500,306원 💀 데드크로스 (42일 보유)
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11 2023-04-07 🔴 매수 3,624원 - - 3,500,306원 🚀 골든크로스
11 2023-05-18 🔵 매도 3,410원 📉 손실 -5.93% -207,292원 3,293,014원 ✂️ 손절 (41일 보유)
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12 2023-10-18 🔴 매수 3,208원 - - 3,293,014원 🚀 골든크로스
12 2023-10-27 🔵 매도 3,044원 📉 손실 -5.13% -168,814원 3,124,200원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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13 2024-02-07 🔴 매수 3,057원 - - 3,124,200원 🚀 골든크로스
13 2024-03-22 🔵 매도 3,057원 📉 손실 0.00% + 0원 3,124,200원 💀 데드크로스 (44일 보유)
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14 2024-03-26 🔴 매수 3,080원 - - 3,124,200원 🚀 골든크로스
14 2024-03-27 🔵 매도 3,042원 📉 손실 -1.23% -38,264원 3,085,937원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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15 2024-04-15 🔴 매수 3,085원 - - 3,085,937원 🚀 골든크로스
15 2024-07-12 🔵 매도 3,406원 📈 수익 10.40% + 320,751원 3,406,688원 💀 데드크로스 (88일 보유)
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16 2024-11-08 🔴 매수 3,344원 - - 3,406,688원 🚀 골든크로스
16 2024-12-09 🔵 매도 3,226원 📉 손실 -3.53% -120,046원 3,286,642원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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17 2025-03-05 🔴 매수 3,564원 - - 3,286,642원 🚀 골든크로스
17 2025-05-02 🔵 매도 4,495원 📈 수익 26.13% + 858,543원 4,145,185원 ✂️ 손절 (58일 보유)
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18 2025-09-10 🔴 매수 5,655원 - - 4,145,185원 🚀 골든크로스
18 2025-09-16 🔵 매도 5,655원 📉 손실 0.00% + 0원 4,145,185원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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19 2025-12-15 🔴 매수 4,944원 - - 4,145,185원 🚀 골든크로스
19 2025-12-26 🔵 매도 4,690원 📉 손실 -5.13% -212,444원 3,932,741원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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20 2026-01-23 🔴 매수 4,840원 - - 3,932,741원 🚀 골든크로스
20 2026-03-04 🔵 매도 4,485원 📉 손실 -7.33% -288,260원 3,644,481원 ✂️ 손절 (40일 보유)
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21 2026-03-23 🔴 매수 4,960원 - - 3,644,481원 🚀 골든크로스
21 2026-03-30 🔵 매도 4,725원 📉 손실 -4.74% -172,490원 3,471,991원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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22 2026-04-15 🔴 매수 5,140원 - - 3,471,991원 🚀 골든크로스
22 2026-05-11 🔵 매도 5,900원 📈 수익 14.79% + 513,000원 3,984,991원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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23 2026-08-14 🔴 매수 4,860원 - - 3,984,991원 🚀 골든크로스
23 2026-08-14 3,984,991원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,984,991원
총 수익금: 1,984,991원
총 수익률: 99.25%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 23건 (매수 23회 + 매도 23회)
최고 수익 거래: 29.93%
최악 손실 거래: -9.14%
평균 보유 기간: 26.4일
최장 보유 기간: 88일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 0.00%
수익률 표준편차: 11.61%
매도 사유:
✂️ 손절: 16회 (69.6%)
💀 데드크로스: 6회 (26.1%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.3%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 6건 ( 26.1%) █████████████
-5% ~ 0% 8건 ( 34.8%) █████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 4.3%) ██
5% ~ 10% 2건 ( 8.7%) ████
> 10% 6건 ( 26.1%) █████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-03-30 현금 ➜ 주식 (매수) 2,376원 🚀 골든크로스
1 2020-04-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,088원 ✂️ 손절
2 2020-06-22 현금 ➜ 주식 (매수) 2,927원 🚀 골든크로스
2 2020-06-29 주식 ➜ 현금 (매도) 2,689원 ✂️ 손절
3 2020-07-08 현금 ➜ 주식 (매수) 2,823원 🚀 골든크로스
3 2020-08-10 주식 ➜ 현금 (매도) 2,997원 ✂️ 손절
4 2020-09-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,218원 🚀 골든크로스
4 2020-09-16 주식 ➜ 현금 (매도) 3,860원 ✂️ 손절
5 2020-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 3,890원 🚀 골든크로스
5 2020-11-19 주식 ➜ 현금 (매도) 3,534원 ✂️ 손절
6 2021-04-05 현금 ➜ 주식 (매수) 3,647원 🚀 골든크로스
6 2021-06-01 주식 ➜ 현금 (매도) 4,597원 ✂️ 손절
7 2022-01-12 현금 ➜ 주식 (매수) 3,663원 🚀 골든크로스
7 2022-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,534원 💀 데드크로스
8 2022-02-25 현금 ➜ 주식 (매수) 3,516원 🚀 골든크로스
8 2022-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 3,734원 ✂️ 손절
9 2022-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,387원 🚀 골든크로스
9 2022-12-21 주식 ➜ 현금 (매도) 3,418원 ✂️ 손절
10 2023-01-26 현금 ➜ 주식 (매수) 3,574원 🚀 골든크로스
10 2023-03-09 주식 ➜ 현금 (매도) 3,478원 💀 데드크로스
11 2023-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,624원 🚀 골든크로스
11 2023-05-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,410원 ✂️ 손절
12 2023-10-18 현금 ➜ 주식 (매수) 3,208원 🚀 골든크로스
12 2023-10-27 주식 ➜ 현금 (매도) 3,044원 ✂️ 손절
13 2024-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,057원 🚀 골든크로스
13 2024-03-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,057원 💀 데드크로스
14 2024-03-26 현금 ➜ 주식 (매수) 3,080원 🚀 골든크로스
14 2024-03-27 주식 ➜ 현금 (매도) 3,042원 💀 데드크로스
15 2024-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,085원 🚀 골든크로스
15 2024-07-12 주식 ➜ 현금 (매도) 3,406원 💀 데드크로스
16 2024-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 3,344원 🚀 골든크로스
16 2024-12-09 주식 ➜ 현금 (매도) 3,226원 ✂️ 손절
17 2025-03-05 현금 ➜ 주식 (매수) 3,564원 🚀 골든크로스
17 2025-05-02 주식 ➜ 현금 (매도) 4,495원 ✂️ 손절
18 2025-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 5,655원 🚀 골든크로스
18 2025-09-16 주식 ➜ 현금 (매도) 5,655원 ✂️ 손절
19 2025-12-15 현금 ➜ 주식 (매수) 4,944원 🚀 골든크로스
19 2025-12-26 주식 ➜ 현금 (매도) 4,690원 💀 데드크로스
20 2026-01-23 현금 ➜ 주식 (매수) 4,840원 🚀 골든크로스
20 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 4,485원 ✂️ 손절
21 2026-03-23 현금 ➜ 주식 (매수) 4,960원 🚀 골든크로스
21 2026-03-30 주식 ➜ 현금 (매도) 4,725원 ✂️ 손절
22 2026-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 5,140원 🚀 골든크로스
22 2026-05-11 주식 ➜ 현금 (매도) 5,900원 ✂️ 손절
23 2026-08-14 현금 ➜ 주식 (매수) 4,860원 🚀 골든크로스
23 2026-08-14 4,860원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 46회의 포지션 변화 (매수 23회 + 매도 23회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 11.72%
중간값(Median): 8.68%
최고 수익률: 99.25%
최저 수익률: -45.40%
수익률 범위: 144.65%
수익률 표준편차: 25.86%
25% 분위수: -6.97%
75% 분위수: 27.23%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 4,551개 (64.6%)
음수 수익률 조합: 2,489개 (35.4%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 115.93%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 3,383개
20% 이상 수익: 2,396개
30% 이상 수익: 1,547개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 49.4회
중간 거래 횟수: 47회
최대 거래 횟수: 94회
최소 거래 횟수: 28회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 31.16% (2,200개 조합)
10~14: 평균 7.21% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -0.63% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -1.21% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 10.64% (1,584개 조합)
30~39: 평균 1.20% (1,760개 조합)
40~49: 평균 13.48% (1,760개 조합)
50~59: 평균 21.34% (1,760개 조합)
60~60: 평균 12.72% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 604개 ( 8.6%) ████
-20~-10% 885개 ( 12.6%) ██████
-10~0% 1,000개 ( 14.2%) ███████
0~10% 1,168개 ( 16.6%) ████████
10~20% 987개 ( 14.0%) ███████
20~30% 849개 ( 12.1%) ██████
30~40% 631개 ( 9.0%) ████
40~50% 304개 ( 4.3%) ██
> 50% 612개 ( 8.7%) ████
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✅ 분석 완료!
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📝 [한진중공업홀딩스] 분석 요약
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회사명: 한진중공업홀딩스
종목코드: 003480
시장: 코스피
Yahoo 티커: 003480.KS
최적 파라미터: 단기=9, 장기=46, 손절=7%
최종 수익률: 99.25%
총 거래 횟수: 45회
최종 자산: 3,984,991원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.