하이트진로홀딩스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 8,440원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-14
현재 종가: 8,440원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 8,217.16원
장기 EMA: 8,213.47원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 8,346원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 8,346원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 8,346원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 8,346원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [하이트진로홀딩스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-08-14
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 000140.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-08-14 (포함)
완료: 1,622개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-08-14
마지막 거래일: 2026-08-14
✅ 요청한 날짜(2026-08-14)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 10,335원 → 8,210원
종가: 10,296원 → 8,440원
최고 종가: 18,915원
최저 종가: 6,318원
평균 종가: 10,006원
평균 거래량: 31,408주
전체 기간 수익률: -18.02%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 30.15초
조합당 평균: 4.28ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 19 32 4% 113.08% 35 12 4,261,689원
2 20 32 4% 112.38% 35 12 4,247,697원
3 14 39 4% 111.37% 35 12 4,227,434원
4 18 33 4% 110.80% 35 12 4,215,930원
5 17 30 4% 110.78% 37 11 4,215,681원
6 20 31 4% 110.53% 35 12 4,210,565원
7 16 36 4% 110.09% 35 12 4,201,785원
8 15 39 4% 109.92% 35 12 4,198,338원
9 16 38 4% 109.91% 34 12 4,198,247원
10 18 34 4% 109.60% 35 12 4,191,930원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 19 20 14 18 17
장기(long) 32 32 39 33 30
손절(stop_loss) 4% 4% 4% 4% 4%
수익률 113.08% 112.38% 111.37% 110.80% 110.78%
거래횟수 35회 35회 35회 35회 37회
손절발동 12회 12회 12회 12회 11회
최종자산 4,261,689원 4,247,697원 4,227,434원 4,215,930원 4,215,681원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 19
장기(long_window): 32
추적 손절(stop_loss): 4%
총 수익률: 113.08%
최종 자산 가치: 4,261,689원
총 거래 횟수: 35회
손절 발동: 12회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=19, long=32, stop_loss=4%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.31년
전략 최종 수익률: 113.08%
Buy & Hold 수익률: -22.71%
초과 수익률: 135.79%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 12.75%
벤치마크 CAGR: -4.00%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.73
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -15.42%
벤치마크 MDD: -61.18%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 18회
수익 거래: 5회
손실 거래: 13회
승률 (Win Rate): 27.78%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 26.29%
평균 손실 (손실 거래): -2.01%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 13.08
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-14
현재 종가: 8,440원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 8,217.16원
장기 EMA: 8,213.47원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 8,346원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 8,346원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 8,346원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 8,346원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 18건의 완결된 거래 (총 36개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-17 🔴 매수 9,399원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-25 🔵 매도 17,784원 📈 수익 89.21% + 1,777,578원 3,777,578원 ✂️ 손절 (69일 보유)
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2 2021-01-11 🔴 매수 12,297원 - - 3,777,578원 🚀 골든크로스
2 2021-01-18 🔵 매도 12,177원 📉 손실 -0.98% -36,892원 3,740,686원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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3 2021-02-15 🔴 매수 12,498원 - - 3,740,686원 🚀 골든크로스
3 2021-04-05 🔵 매도 13,018원 📈 수익 4.17% + 155,700원 3,896,387원 ✂️ 손절 (49일 보유)
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4 2021-10-25 🔴 매수 12,257원 - - 3,896,387원 🚀 골든크로스
4 2021-11-04 🔵 매도 11,737원 📉 손실 -4.25% -165,074원 3,731,313원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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5 2022-02-11 🔴 매수 10,970원 - - 3,731,313원 🚀 골든크로스
5 2022-02-24 🔵 매도 10,721원 📉 손실 -2.27% -84,767원 3,646,546원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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6 2023-01-19 🔴 매수 8,724원 - - 3,646,546원 🚀 골든크로스
6 2023-03-08 🔵 매도 8,514원 📉 손실 -2.40% -87,691원 3,558,855원 ✂️ 손절 (48일 보유)
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7 2023-05-11 🔴 매수 8,435원 - - 3,558,855원 🚀 골든크로스
7 2023-06-21 🔵 매도 8,147원 📉 손실 -3.42% -121,440원 3,437,415원 ✂️ 손절 (41일 보유)
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8 2023-11-08 🔴 매수 7,614원 - - 3,437,415원 🚀 골든크로스
8 2024-01-24 🔵 매도 7,835원 📈 수익 2.90% + 99,702원 3,537,117원 ✂️ 손절 (77일 보유)
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9 2024-01-31 🔴 매수 7,965원 - - 3,537,117원 🚀 골든크로스
9 2024-02-06 🔵 매도 8,542원 📈 수익 7.24% + 256,141원 3,793,258원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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10 2024-04-29 🔴 매수 8,505원 - - 3,793,258원 🚀 골든크로스
10 2024-07-08 🔵 매도 8,430원 📉 손실 -0.88% -33,199원 3,760,059원 💀 데드크로스 (70일 보유)
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11 2024-07-12 🔴 매수 8,523원 - - 3,760,059원 🚀 골든크로스
11 2024-07-22 🔵 매도 8,402원 📉 손실 -1.42% -53,344원 3,706,714원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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12 2024-08-19 🔴 매수 8,607원 - - 3,706,714원 🚀 골든크로스
12 2024-10-18 🔵 매도 8,505원 📉 손실 -1.19% -44,012원 3,662,703원 💀 데드크로스 (60일 보유)
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13 2024-10-28 🔴 매수 8,756원 - - 3,662,703원 🚀 골든크로스
13 2024-11-12 🔵 매도 8,653원 📉 손실 -1.17% -42,783원 3,619,920원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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14 2024-12-18 🔴 매수 8,886원 - - 3,619,920원 🚀 골든크로스
14 2025-01-08 🔵 매도 8,756원 📉 손실 -1.46% -52,786원 3,567,133원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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15 2025-05-20 🔴 매수 8,225원 - - 3,567,133원 🚀 골든크로스
15 2025-06-13 🔵 매도 10,523원 📈 수익 27.93% + 994,899원 4,562,032원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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16 2025-11-14 🔴 매수 9,751원 - - 4,562,032원 🚀 골든크로스
16 2026-01-08 🔵 매도 9,500원 📉 손실 -2.57% -117,073원 4,444,959원 💀 데드크로스 (55일 보유)
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17 2026-02-23 🔴 매수 9,930원 - - 4,444,959원 🚀 골든크로스
17 2026-03-03 🔵 매도 9,520원 📉 손실 -4.13% -183,270원 4,261,689원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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18 2026-08-14 🔴 매수 8,440원 - - 4,261,689원 🚀 골든크로스
18 2026-08-14 4,261,689원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,261,689원
총 수익금: 2,261,689원
총 수익률: 113.08%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 18건 (매수 18회 + 매도 18회)
최고 수익 거래: 89.21%
최악 손실 거래: -4.25%
평균 보유 기간: 32.4일
최장 보유 기간: 77일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.18%
수익률 표준편차: 21.44%
매도 사유:
✂️ 손절: 12회 (66.7%)
💀 데드크로스: 5회 (27.8%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (5.6%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 13건 ( 72.2%) ████████████████████████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 11.1%) █████
5% ~ 10% 1건 ( 5.6%) ██
> 10% 2건 ( 11.1%) █████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 9,399원 🚀 골든크로스
1 2020-06-25 주식 ➜ 현금 (매도) 17,784원 ✂️ 손절
2 2021-01-11 현금 ➜ 주식 (매수) 12,297원 🚀 골든크로스
2 2021-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 12,177원 ✂️ 손절
3 2021-02-15 현금 ➜ 주식 (매수) 12,498원 🚀 골든크로스
3 2021-04-05 주식 ➜ 현금 (매도) 13,018원 ✂️ 손절
4 2021-10-25 현금 ➜ 주식 (매수) 12,257원 🚀 골든크로스
4 2021-11-04 주식 ➜ 현금 (매도) 11,737원 ✂️ 손절
5 2022-02-11 현금 ➜ 주식 (매수) 10,970원 🚀 골든크로스
5 2022-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 10,721원 ✂️ 손절
6 2023-01-19 현금 ➜ 주식 (매수) 8,724원 🚀 골든크로스
6 2023-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 8,514원 ✂️ 손절
7 2023-05-11 현금 ➜ 주식 (매수) 8,435원 🚀 골든크로스
7 2023-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 8,147원 ✂️ 손절
8 2023-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 7,614원 🚀 골든크로스
8 2024-01-24 주식 ➜ 현금 (매도) 7,835원 ✂️ 손절
9 2024-01-31 현금 ➜ 주식 (매수) 7,965원 🚀 골든크로스
9 2024-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 8,542원 ✂️ 손절
10 2024-04-29 현금 ➜ 주식 (매수) 8,505원 🚀 골든크로스
10 2024-07-08 주식 ➜ 현금 (매도) 8,430원 💀 데드크로스
11 2024-07-12 현금 ➜ 주식 (매수) 8,523원 🚀 골든크로스
11 2024-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 8,402원 💀 데드크로스
12 2024-08-19 현금 ➜ 주식 (매수) 8,607원 🚀 골든크로스
12 2024-10-18 주식 ➜ 현금 (매도) 8,505원 💀 데드크로스
13 2024-10-28 현금 ➜ 주식 (매수) 8,756원 🚀 골든크로스
13 2024-11-12 주식 ➜ 현금 (매도) 8,653원 ✂️ 손절
14 2024-12-18 현금 ➜ 주식 (매수) 8,886원 🚀 골든크로스
14 2025-01-08 주식 ➜ 현금 (매도) 8,756원 💀 데드크로스
15 2025-05-20 현금 ➜ 주식 (매수) 8,225원 🚀 골든크로스
15 2025-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 10,523원 ✂️ 손절
16 2025-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 9,751원 🚀 골든크로스
16 2026-01-08 주식 ➜ 현금 (매도) 9,500원 💀 데드크로스
17 2026-02-23 현금 ➜ 주식 (매수) 9,930원 🚀 골든크로스
17 2026-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 9,520원 ✂️ 손절
18 2026-08-14 현금 ➜ 주식 (매수) 8,440원 🚀 골든크로스
18 2026-08-14 8,440원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 36회의 포지션 변화 (매수 18회 + 매도 18회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 42.91%
중간값(Median): 51.05%
최고 수익률: 113.08%
최저 수익률: -31.00%
수익률 범위: 144.08%
수익률 표준편차: 34.09%
25% 분위수: 9.24%
75% 분위수: 71.17%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,753개 (81.7%)
음수 수익률 조합: 1,287개 (18.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -18.02%
벤치마크 초과: 6,908개
10% 이상 수익: 5,262개
20% 이상 수익: 4,959개
30% 이상 수익: 4,595개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 44.7회
중간 거래 횟수: 40회
최대 거래 횟수: 100회
최소 거래 횟수: 24회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 31.22% (2,200개 조합)
10~14: 평균 43.72% (2,200개 조합)
15~19: 평균 51.90% (2,200개 조합)
20~20: 평균 52.33% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 26.00% (1,584개 조합)
30~39: 평균 46.44% (1,760개 조합)
40~49: 평균 51.29% (1,760개 조합)
50~59: 평균 46.31% (1,760개 조합)
60~60: 평균 41.80% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 90개 ( 1.3%)
-20~-10% 424개 ( 6.0%) ███
-10~0% 773개 ( 11.0%) █████
0~10% 491개 ( 7.0%) ███
10~20% 303개 ( 4.3%) ██
20~30% 364개 ( 5.2%) ██
30~40% 462개 ( 6.6%) ███
40~50% 546개 ( 7.8%) ███
> 50% 3,587개 ( 51.0%) █████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [하이트진로홀딩스] 분석 요약
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회사명: 하이트진로홀딩스
종목코드: 000140
시장: 코스피
Yahoo 티커: 000140.KS
최적 파라미터: 단기=19, 장기=32, 손절=4%
최종 수익률: 113.08%
총 거래 횟수: 35회
최종 자산: 4,261,689원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.