한화솔루션 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 36,550원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-13
현재 종가: 36,550원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 33,076.90원
장기 EMA: 32,500.73원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 32,891원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 32,891원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 32,891원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 32,891원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [한화솔루션] 분석 시작
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분석 일시: 2026-08-13
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 009830.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-08-13 (포함)
완료: 1,621개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-08-13
마지막 거래일: 2026-08-13
✅ 요청한 날짜(2026-08-13)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 19,710원 → 35,800원
종가: 19,395원 → 36,550원
최고 종가: 61,864원
최저 종가: 9,865원
평균 종가: 36,040원
평균 거래량: 2,175,656주
전체 기간 수익률: 88.45%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 26.63초
조합당 평균: 3.78ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 9 46 7% 629.14% 43 18 14,582,770원
2 9 45 7% 626.41% 41 18 14,528,245원
3 9 46 8% 524.41% 43 17 12,488,281원
4 9 45 8% 521.81% 41 17 12,436,176원
5 8 42 7% 505.11% 47 21 12,102,176원
6 7 48 7% 488.36% 45 18 11,767,253원
7 9 46 9% 488.33% 43 16 11,766,591원
8 9 45 9% 485.64% 41 16 11,712,717원
9 8 45 7% 462.28% 43 18 11,245,688원
10 6 50 7% 456.03% 47 18 11,120,535원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 9 9 9 9 8
장기(long) 46 45 46 45 42
손절(stop_loss) 7% 7% 8% 8% 7%
수익률 629.14% 626.41% 524.41% 521.81% 505.11%
거래횟수 43회 41회 43회 41회 47회
손절발동 18회 18회 17회 17회 21회
최종자산 14,582,770원 14,528,245원 12,488,281원 12,436,176원 12,102,176원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 9
장기(long_window): 46
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 629.14%
최종 자산 가치: 14,582,770원
총 거래 횟수: 43회
손절 발동: 18회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=9, long=46, stop_loss=7%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.25년
전략 최종 수익률: 629.14%
Buy & Hold 수익률: 114.54%
초과 수익률: 514.60%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 37.45%
벤치마크 CAGR: 13.00%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.04
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -33.26%
벤치마크 MDD: -76.37%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 22회
수익 거래: 11회
손실 거래: 11회
승률 (Win Rate): 50.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 34.81%
평균 손실 (손실 거래): -5.49%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.35
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-13
현재 종가: 36,550원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 33,076.90원
장기 EMA: 32,500.73원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 32,891원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 32,891원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 32,891원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 32,891원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 22건의 완결된 거래 (총 44개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-13 🔴 매수 16,198원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-09-14 🔵 매도 46,863원 📈 수익 189.32% + 3,771,839원 5,771,839원 ✂️ 손절 (124일 보유)
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2 2020-12-29 🔴 매수 49,798원 - - 5,771,839원 🚀 골든크로스
2 2021-01-28 🔵 매도 55,699원 📈 수익 11.85% + 678,608원 6,450,447원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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3 2021-03-31 🔴 매수 54,185원 - - 6,450,447원 🚀 골든크로스
3 2021-04-28 🔵 매도 50,724원 📉 손실 -6.39% -411,851원 6,038,596원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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4 2021-09-10 🔴 매수 45,533원 - - 6,038,596원 🚀 골든크로스
4 2021-09-24 🔵 매도 44,073원 📉 손실 -3.21% -192,730원 5,845,866원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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5 2022-01-12 🔴 매수 42,396원 - - 5,845,866원 🚀 골든크로스
5 2022-01-24 🔵 매도 38,449원 📉 손실 -9.31% -540,825원 5,305,041원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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6 2022-03-11 🔴 매수 38,287원 - - 5,305,041원 🚀 골든크로스
6 2022-03-17 🔵 매도 37,313원 📉 손실 -2.54% -134,327원 5,170,714원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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7 2022-03-18 🔴 매수 38,881원 - - 5,170,714원 🚀 골든크로스
7 2022-04-07 🔵 매도 35,907원 📉 손실 -7.65% -392,599원 4,778,115원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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8 2022-05-27 🔴 매수 38,611원 - - 4,778,115원 🚀 골든크로스
8 2022-06-20 🔵 매도 40,612원 📈 수익 5.18% + 246,105원 5,024,220원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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9 2022-07-28 🔴 매수 45,695원 - - 5,024,220원 🚀 골든크로스
9 2022-09-19 🔵 매도 54,618원 📈 수익 19.53% + 972,576원 5,996,796원 ✂️ 손절 (53일 보유)
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10 2023-02-09 🔴 매수 51,644원 - - 5,996,796원 🚀 골든크로스
10 2023-02-14 🔵 매도 49,318원 📉 손실 -4.50% -269,737원 5,727,059원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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11 2023-04-03 🔴 매수 49,332원 - - 5,727,059원 🚀 골든크로스
11 2023-04-27 🔵 매도 50,016원 📈 수익 1.39% + 79,323원 5,806,382원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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12 2023-11-17 🔴 매수 31,016원 - - 5,806,382원 🚀 골든크로스
12 2023-12-01 🔵 매도 31,114원 📈 수익 0.31% + 18,268원 5,824,650원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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13 2023-12-15 🔴 매수 34,142원 - - 5,824,650원 🚀 골든크로스
13 2024-01-04 🔵 매도 35,999원 📈 수익 5.44% + 315,723원 6,140,372원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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14 2024-05-10 🔴 매수 28,327원 - - 6,140,372원 🚀 골든크로스
14 2024-05-21 🔵 매도 27,589원 📉 손실 -2.60% -159,340원 5,981,032원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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15 2024-08-20 🔴 매수 27,294원 - - 5,981,032원 🚀 골든크로스
15 2024-08-21 🔵 매도 25,721원 📉 손실 -5.77% -344,647원 5,636,385원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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16 2025-01-14 🔴 매수 18,150원 - - 5,636,385원 🚀 골든크로스
16 2025-01-21 🔵 매도 19,350원 📈 수익 6.61% + 372,000원 6,008,385원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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17 2025-04-17 🔴 매수 22,100원 - - 6,008,385원 🚀 골든크로스
17 2025-05-22 🔵 매도 33,300원 📈 수익 50.68% + 3,035,200원 9,043,585원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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18 2025-10-24 🔴 매수 32,100원 - - 9,043,585원 🚀 골든크로스
18 2025-11-05 🔵 매도 28,750원 📉 손실 -10.44% -941,350원 8,102,235원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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19 2026-01-15 🔴 매수 29,600원 - - 8,102,235원 🚀 골든크로스
19 2026-01-21 🔵 매도 27,250원 📉 손실 -7.94% -641,550원 7,460,685원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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20 2026-02-03 🔴 매수 28,050원 - - 7,460,685원 🚀 골든크로스
20 2026-02-20 🔵 매도 53,000원 📈 수익 88.95% + 6,611,750원 14,072,435원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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21 2026-04-17 🔴 매수 44,050원 - - 14,072,435원 🚀 골든크로스
21 2026-05-06 🔵 매도 45,650원 📈 수익 3.63% + 510,335원 14,582,770원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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22 2026-08-13 🔴 매수 36,550원 - - 14,582,770원 🚀 골든크로스
22 2026-08-13 14,582,770원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 14,582,770원
총 수익금: 12,582,770원
총 수익률: 629.14%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 22건 (매수 22회 + 매도 22회)
최고 수익 거래: 189.32%
최악 손실 거래: -10.44%
평균 보유 기간: 21.9일
최장 보유 기간: 124일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 0.16%
수익률 표준편차: 44.04%
매도 사유:
✂️ 손절: 18회 (81.8%)
💀 데드크로스: 3회 (13.6%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.5%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 4.5%) ██
-10% ~ -5% 5건 ( 22.7%) ███████████
-5% ~ 0% 5건 ( 22.7%) ███████████
0% ~ 5% 3건 ( 13.6%) ██████
5% ~ 10% 3건 ( 13.6%) ██████
> 10% 5건 ( 22.7%) ███████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-13 현금 ➜ 주식 (매수) 16,198원 🚀 골든크로스
1 2020-09-14 주식 ➜ 현금 (매도) 46,863원 ✂️ 손절
2 2020-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 49,798원 🚀 골든크로스
2 2021-01-28 주식 ➜ 현금 (매도) 55,699원 ✂️ 손절
3 2021-03-31 현금 ➜ 주식 (매수) 54,185원 🚀 골든크로스
3 2021-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 50,724원 ✂️ 손절
4 2021-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 45,533원 🚀 골든크로스
4 2021-09-24 주식 ➜ 현금 (매도) 44,073원 ✂️ 손절
5 2022-01-12 현금 ➜ 주식 (매수) 42,396원 🚀 골든크로스
5 2022-01-24 주식 ➜ 현금 (매도) 38,449원 ✂️ 손절
6 2022-03-11 현금 ➜ 주식 (매수) 38,287원 🚀 골든크로스
6 2022-03-17 주식 ➜ 현금 (매도) 37,313원 💀 데드크로스
7 2022-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 38,881원 🚀 골든크로스
7 2022-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 35,907원 ✂️ 손절
8 2022-05-27 현금 ➜ 주식 (매수) 38,611원 🚀 골든크로스
8 2022-06-20 주식 ➜ 현금 (매도) 40,612원 ✂️ 손절
9 2022-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 45,695원 🚀 골든크로스
9 2022-09-19 주식 ➜ 현금 (매도) 54,618원 ✂️ 손절
10 2023-02-09 현금 ➜ 주식 (매수) 51,644원 🚀 골든크로스
10 2023-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 49,318원 💀 데드크로스
11 2023-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 49,332원 🚀 골든크로스
11 2023-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 50,016원 ✂️ 손절
12 2023-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 31,016원 🚀 골든크로스
12 2023-12-01 주식 ➜ 현금 (매도) 31,114원 ✂️ 손절
13 2023-12-15 현금 ➜ 주식 (매수) 34,142원 🚀 골든크로스
13 2024-01-04 주식 ➜ 현금 (매도) 35,999원 ✂️ 손절
14 2024-05-10 현금 ➜ 주식 (매수) 28,327원 🚀 골든크로스
14 2024-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 27,589원 ✂️ 손절
15 2024-08-20 현금 ➜ 주식 (매수) 27,294원 🚀 골든크로스
15 2024-08-21 주식 ➜ 현금 (매도) 25,721원 💀 데드크로스
16 2025-01-14 현금 ➜ 주식 (매수) 18,150원 🚀 골든크로스
16 2025-01-21 주식 ➜ 현금 (매도) 19,350원 ✂️ 손절
17 2025-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 22,100원 🚀 골든크로스
17 2025-05-22 주식 ➜ 현금 (매도) 33,300원 ✂️ 손절
18 2025-10-24 현금 ➜ 주식 (매수) 32,100원 🚀 골든크로스
18 2025-11-05 주식 ➜ 현금 (매도) 28,750원 ✂️ 손절
19 2026-01-15 현금 ➜ 주식 (매수) 29,600원 🚀 골든크로스
19 2026-01-21 주식 ➜ 현금 (매도) 27,250원 ✂️ 손절
20 2026-02-03 현금 ➜ 주식 (매수) 28,050원 🚀 골든크로스
20 2026-02-20 주식 ➜ 현금 (매도) 53,000원 ✂️ 손절
21 2026-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 44,050원 🚀 골든크로스
21 2026-05-06 주식 ➜ 현금 (매도) 45,650원 ✂️ 손절
22 2026-08-13 현금 ➜ 주식 (매수) 36,550원 🚀 골든크로스
22 2026-08-13 36,550원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 44회의 포지션 변화 (매수 22회 + 매도 22회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 92.90%
중간값(Median): 65.27%
최고 수익률: 629.14%
최저 수익률: -36.03%
수익률 범위: 665.17%
수익률 표준편차: 86.17%
25% 분위수: 29.88%
75% 분위수: 134.27%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,748개 (95.9%)
음수 수익률 조합: 292개 (4.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 88.45%
벤치마크 초과: 2,705개
10% 이상 수익: 6,345개
20% 이상 수익: 5,800개
30% 이상 수익: 5,273개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 45.7회
중간 거래 횟수: 41회
최대 거래 횟수: 98회
최소 거래 횟수: 22회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 111.19% (2,200개 조합)
10~14: 평균 94.17% (2,200개 조합)
15~19: 평균 78.62% (2,200개 조합)
20~20: 평균 66.53% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 56.87% (1,584개 조합)
30~39: 평균 80.67% (1,760개 조합)
40~49: 평균 106.34% (1,760개 조합)
50~59: 평균 121.38% (1,760개 조합)
60~60: 평균 120.29% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 8개 ( 0.1%)
-20~-10% 80개 ( 1.1%)
-10~0% 204개 ( 2.9%) █
0~10% 403개 ( 5.7%) ██
10~20% 545개 ( 7.7%) ███
20~30% 527개 ( 7.5%) ███
30~40% 513개 ( 7.3%) ███
40~50% 519개 ( 7.4%) ███
> 50% 4,241개 ( 60.2%) ██████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [한화솔루션] 분석 요약
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회사명: 한화솔루션
종목코드: 009830
시장: 코스피
Yahoo 티커: 009830.KS
최적 파라미터: 단기=9, 장기=46, 손절=7%
최종 수익률: 629.14%
총 거래 횟수: 43회
최종 자산: 14,582,770원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.