삼화콘덴서공업 트레이딩 시그널
삼화콘덴서공업 트레이딩 시그널
삼화콘덴서공업 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 103,300원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-08-13
현재 종가: 103,300원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 88,060.13원
장기 EMA: 87,690.21원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 101,502원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 101,502원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 101,502원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 101,502원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [삼화콘덴서공업] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-08-13
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 001820.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-08-13 (포함)
완료: 1,621개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-08-13
마지막 거래일: 2026-08-13
✅ 요청한 날짜(2026-08-13)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 49,020원 → 92,900원
종가: 48,650원 → 103,300원
최고 종가: 190,100원
최저 종가: 21,390원
평균 종가: 45,506원
평균 거래량: 166,380주
전체 기간 수익률: 112.33%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 29.97초
조합당 평균: 4.26ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 6 24 0% 408.55% 69 0 10,171,037원
2 7 23 0% 407.57% 64 0 10,151,324원
3 6 25 0% 402.66% 64 0 10,053,291원
4 5 22 0% 401.52% 79 0 10,030,322원
5 5 23 0% 396.46% 79 0 9,929,266원
6 5 21 0% 396.22% 83 0 9,924,466원
7 5 27 0% 390.62% 71 0 9,812,446원
8 8 21 0% 390.43% 64 0 9,808,555원
9 7 22 0% 385.64% 66 0 9,712,872원
10 5 26 0% 379.90% 71 0 9,597,906원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 6 7 6 5 5
장기(long) 24 23 25 22 23
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 408.55% 407.57% 402.66% 401.52% 396.46%
거래횟수 69회 64회 64회 79회 79회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 10,171,037원 10,151,324원 10,053,291원 10,030,322원 9,929,266원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 6
장기(long_window): 24
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 408.55%
최종 자산 가치: 10,171,037원
총 거래 횟수: 69회
손절 발동: 0회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=6, long=24, stop_loss=0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 6.33년
전략 최종 수익률: 408.55%
Buy & Hold 수익률: 83.40%
초과 수익률: 325.16%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 29.28%
벤치마크 CAGR: 10.05%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.71
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -40.65%
벤치마크 MDD: -71.05%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 35회
수익 거래: 10회
손실 거래: 25회
승률 (Win Rate): 28.57%
❌ 낮음
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 39.28%
평균 손실 (손실 거래): -3.21%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 12.23
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-08-13
현재 종가: 103,300원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 88,060.13원
장기 EMA: 87,690.21원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 101,502원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 101,502원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 101,502원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 101,502원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 35건의 완결된 거래 (총 70개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-10 🔴 매수 43,794원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-13 🔵 매도 41,990원 📉 손실 -4.12% -81,160원 1,918,840원 💀 데드크로스 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-04-14 🔴 매수 42,592원 - - 1,918,840원 🚀 골든크로스
2 2020-06-18 🔵 매도 49,575원 📈 수익 16.40% + 314,234원 2,233,074원 💀 데드크로스 (65일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2020-06-22 🔴 매수 50,777원 - - 2,233,074원 🚀 골든크로스
3 2020-06-29 🔵 매도 48,835원 📉 손실 -3.83% -83,518원 2,149,556원 💀 데드크로스 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2020-07-08 🔴 매수 51,147원 - - 2,149,556원 🚀 골든크로스
4 2020-08-19 🔵 매도 51,979원 📈 수익 1.63% + 34,961원 2,184,517원 💀 데드크로스 (42일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2020-09-08 🔴 매수 56,326원 - - 2,184,517원 🚀 골든크로스
5 2020-09-21 🔵 매도 52,349원 📉 손실 -7.06% -151,128원 2,033,389원 💀 데드크로스 (13일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2020-11-13 🔴 매수 51,147원 - - 2,033,389원 🚀 골든크로스
6 2021-02-22 🔵 매도 66,732원 📈 수익 30.47% + 607,826원 2,641,215원 💀 데드크로스 (101일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2021-04-02 🔴 매수 64,409원 - - 2,641,215원 🚀 골든크로스
7 2021-04-08 🔵 매도 62,922원 📉 손실 -2.31% -60,970원 2,580,245원 💀 데드크로스 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2021-04-16 🔴 매수 63,944원 - - 2,580,245원 🚀 골든크로스
8 2021-04-26 🔵 매도 63,014원 📉 손실 -1.45% -37,177원 2,543,069원 💀 데드크로스 (10일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2021-07-06 🔴 매수 57,066원 - - 2,543,069원 🚀 골든크로스
9 2021-07-27 🔵 매도 56,416원 📉 손실 -1.14% -28,626원 2,514,443원 💀 데드크로스 (21일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2021-08-10 🔴 매수 58,181원 - - 2,514,443원 🚀 골든크로스
10 2021-08-13 🔵 매도 56,137원 📉 손실 -3.51% -87,923원 2,426,520원 💀 데드크로스 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2021-08-27 🔴 매수 58,274원 - - 2,426,520원 🚀 골든크로스
11 2021-09-24 🔵 매도 57,438원 📉 손실 -1.44% -34,295원 2,392,224원 💀 데드크로스 (28일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2021-09-27 🔴 매수 59,018원 - - 2,392,224원 🚀 골든크로스
12 2021-09-28 🔵 매도 57,438원 📉 손실 -2.68% -63,200원 2,329,024원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2021-11-17 🔴 매수 53,256원 - - 2,329,024원 🚀 골든크로스
13 2021-11-30 🔵 매도 49,259원 📉 손실 -7.50% -171,849원 2,157,175원 💀 데드크로스 (13일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2021-12-23 🔴 매수 53,441원 - - 2,157,175원 🚀 골든크로스
14 2022-02-08 🔵 매도 57,746원 📈 수익 8.05% + 172,166원 2,329,341원 💀 데드크로스 (47일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2022-04-21 🔴 매수 54,371원 - - 2,329,341원 🚀 골든크로스
15 2022-04-27 🔵 매도 51,840원 📉 손실 -4.66% -106,304원 2,223,037원 💀 데드크로스 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2022-07-21 🔴 매수 40,028원 - - 2,223,037원 🚀 골든크로스
16 2022-08-23 🔵 매도 38,622원 📉 손실 -3.51% -77,338원 2,145,699원 💀 데드크로스 (33일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2022-11-09 🔴 매수 32,294원 - - 2,145,699원 🚀 골든크로스
17 2022-12-05 🔵 매도 32,201원 📉 손실 -0.29% -6,187원 2,139,512원 💀 데드크로스 (26일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2023-01-05 🔴 매수 33,435원 - - 2,139,512원 🚀 골든크로스
18 2023-04-10 🔵 매도 43,866원 📈 수익 31.20% + 657,133원 2,796,644원 💀 데드크로스 (95일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2023-05-30 🔴 매수 42,818원 - - 2,796,644원 🚀 골든크로스
19 2023-06-27 🔵 매도 42,199원 📉 손실 -1.45% -40,246원 2,756,398원 💀 데드크로스 (28일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 2023-07-18 🔴 매수 42,961원 - - 2,756,398원 🚀 골든크로스
20 2023-07-21 🔵 매도 40,865원 📉 손실 -4.88% -134,122원 2,622,276원 💀 데드크로스 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 2023-11-14 🔴 매수 34,388원 - - 2,622,276원 🚀 골든크로스
21 2024-01-15 🔵 매도 35,960원 📈 수익 4.57% + 119,452원 2,741,728원 💀 데드크로스 (62일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 2024-03-29 🔴 매수 32,146원 - - 2,741,728원 🚀 골든크로스
22 2024-05-29 🔵 매도 44,165원 📈 수익 37.39% + 1,021,591원 3,763,319원 💀 데드크로스 (61일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 2024-07-08 🔴 매수 43,296원 - - 3,763,319원 🚀 골든크로스
23 2024-07-26 🔵 매도 40,835원 📉 손실 -5.69% -211,703원 3,551,616원 💀 데드크로스 (18일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 2024-10-15 🔴 매수 35,139원 - - 3,551,616원 🚀 골든크로스
24 2024-10-16 🔵 매도 34,077원 📉 손실 -3.02% -107,251원 3,444,365원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 2024-12-30 🔴 매수 27,095원 - - 3,444,365원 🚀 골든크로스
25 2025-02-04 🔵 매도 27,537원 📈 수익 1.63% + 56,205원 3,500,570원 💀 데드크로스 (36일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 2025-02-07 🔴 매수 28,914원 - - 3,500,570원 🚀 골든크로스
26 2025-02-28 🔵 매도 28,078원 📉 손실 -2.89% -101,150원 3,399,420원 💀 데드크로스 (21일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 2025-04-29 🔴 매수 25,079원 - - 3,399,420원 🚀 골든크로스
27 2025-04-30 🔵 매도 24,390원 📉 손실 -2.75% -92,938원 3,306,482원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 2025-05-12 🔴 매수 25,275원 - - 3,306,482원 🚀 골든크로스
28 2025-05-19 🔵 매도 23,751원 📉 손실 -6.03% -198,170원 3,108,313원 💀 데드크로스 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 2025-06-05 🔴 매수 25,423원 - - 3,108,313원 🚀 골든크로스
29 2025-07-07 🔵 매도 25,226원 📉 손실 -0.77% -23,997원 3,084,316원 💀 데드크로스 (32일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 2025-07-14 🔴 매수 25,767원 - - 3,084,316원 🚀 골든크로스
30 2025-07-29 🔵 매도 25,472원 📉 손실 -1.15% -35,110원 3,049,206원 💀 데드크로스 (15일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 2025-07-30 🔴 매수 26,603원 - - 3,049,206원 🚀 골든크로스
31 2025-08-19 🔵 매도 25,570원 📉 손실 -3.88% -117,721원 2,931,484원 💀 데드크로스 (20일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32 2025-09-03 🔴 매수 31,127원 - - 2,931,484원 🚀 골든크로스
32 2025-11-06 🔵 매도 31,569원 📈 수익 1.42% + 41,601원 2,973,085원 💀 데드크로스 (64일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 2025-12-03 🔴 매수 31,766원 - - 2,973,085원 🚀 골든크로스
33 2025-12-19 🔵 매도 30,389원 📉 손실 -4.33% -128,048원 2,845,037원 💀 데드크로스 (16일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34 2026-01-22 🔴 매수 31,300원 - - 2,845,037원 🚀 골든크로스
34 2026-07-06 🔵 매도 112,700원 📈 수익 260.06% + 7,326,000원 10,171,037원 💀 데드크로스 (165일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35 2026-08-13 🔴 매수 103,300원 - - 10,171,037원 🚀 골든크로스
35 2026-08-13 10,171,037원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 10,171,037원
총 수익금: 8,171,037원
총 수익률: 408.55%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 35건 (매수 35회 + 매도 35회)
최고 수익 거래: 260.06%
최악 손실 거래: -7.50%
평균 보유 기간: 30.6일
최장 보유 기간: 165일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.45%
수익률 표준편차: 44.36%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 34회 (97.1%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (2.9%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 4건 ( 11.4%) █████
-5% ~ 0% 21건 ( 60.0%) ██████████████████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 11.4%) █████
5% ~ 10% 1건 ( 2.9%) █
> 10% 5건 ( 14.3%) ███████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-10 현금 ➜ 주식 (매수) 43,794원 🚀 골든크로스
1 2020-04-13 주식 ➜ 현금 (매도) 41,990원 💀 데드크로스
2 2020-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 42,592원 🚀 골든크로스
2 2020-06-18 주식 ➜ 현금 (매도) 49,575원 💀 데드크로스
3 2020-06-22 현금 ➜ 주식 (매수) 50,777원 🚀 골든크로스
3 2020-06-29 주식 ➜ 현금 (매도) 48,835원 💀 데드크로스
4 2020-07-08 현금 ➜ 주식 (매수) 51,147원 🚀 골든크로스
4 2020-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 51,979원 💀 데드크로스
5 2020-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 56,326원 🚀 골든크로스
5 2020-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 52,349원 💀 데드크로스
6 2020-11-13 현금 ➜ 주식 (매수) 51,147원 🚀 골든크로스
6 2021-02-22 주식 ➜ 현금 (매도) 66,732원 💀 데드크로스
7 2021-04-02 현금 ➜ 주식 (매수) 64,409원 🚀 골든크로스
7 2021-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 62,922원 💀 데드크로스
8 2021-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 63,944원 🚀 골든크로스
8 2021-04-26 주식 ➜ 현금 (매도) 63,014원 💀 데드크로스
9 2021-07-06 현금 ➜ 주식 (매수) 57,066원 🚀 골든크로스
9 2021-07-27 주식 ➜ 현금 (매도) 56,416원 💀 데드크로스
10 2021-08-10 현금 ➜ 주식 (매수) 58,181원 🚀 골든크로스
10 2021-08-13 주식 ➜ 현금 (매도) 56,137원 💀 데드크로스
11 2021-08-27 현금 ➜ 주식 (매수) 58,274원 🚀 골든크로스
11 2021-09-24 주식 ➜ 현금 (매도) 57,438원 💀 데드크로스
12 2021-09-27 현금 ➜ 주식 (매수) 59,018원 🚀 골든크로스
12 2021-09-28 주식 ➜ 현금 (매도) 57,438원 💀 데드크로스
13 2021-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 53,256원 🚀 골든크로스
13 2021-11-30 주식 ➜ 현금 (매도) 49,259원 💀 데드크로스
14 2021-12-23 현금 ➜ 주식 (매수) 53,441원 🚀 골든크로스
14 2022-02-08 주식 ➜ 현금 (매도) 57,746원 💀 데드크로스
15 2022-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 54,371원 🚀 골든크로스
15 2022-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 51,840원 💀 데드크로스
16 2022-07-21 현금 ➜ 주식 (매수) 40,028원 🚀 골든크로스
16 2022-08-23 주식 ➜ 현금 (매도) 38,622원 💀 데드크로스
17 2022-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 32,294원 🚀 골든크로스
17 2022-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 32,201원 💀 데드크로스
18 2023-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 33,435원 🚀 골든크로스
18 2023-04-10 주식 ➜ 현금 (매도) 43,866원 💀 데드크로스
19 2023-05-30 현금 ➜ 주식 (매수) 42,818원 🚀 골든크로스
19 2023-06-27 주식 ➜ 현금 (매도) 42,199원 💀 데드크로스
20 2023-07-18 현금 ➜ 주식 (매수) 42,961원 🚀 골든크로스
20 2023-07-21 주식 ➜ 현금 (매도) 40,865원 💀 데드크로스
21 2023-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 34,388원 🚀 골든크로스
21 2024-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 35,960원 💀 데드크로스
22 2024-03-29 현금 ➜ 주식 (매수) 32,146원 🚀 골든크로스
22 2024-05-29 주식 ➜ 현금 (매도) 44,165원 💀 데드크로스
23 2024-07-08 현금 ➜ 주식 (매수) 43,296원 🚀 골든크로스
23 2024-07-26 주식 ➜ 현금 (매도) 40,835원 💀 데드크로스
24 2024-10-15 현금 ➜ 주식 (매수) 35,139원 🚀 골든크로스
24 2024-10-16 주식 ➜ 현금 (매도) 34,077원 💀 데드크로스
25 2024-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 27,095원 🚀 골든크로스
25 2025-02-04 주식 ➜ 현금 (매도) 27,537원 💀 데드크로스
26 2025-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 28,914원 🚀 골든크로스
26 2025-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 28,078원 💀 데드크로스
27 2025-04-29 현금 ➜ 주식 (매수) 25,079원 🚀 골든크로스
27 2025-04-30 주식 ➜ 현금 (매도) 24,390원 💀 데드크로스
28 2025-05-12 현금 ➜ 주식 (매수) 25,275원 🚀 골든크로스
28 2025-05-19 주식 ➜ 현금 (매도) 23,751원 💀 데드크로스
29 2025-06-05 현금 ➜ 주식 (매수) 25,423원 🚀 골든크로스
29 2025-07-07 주식 ➜ 현금 (매도) 25,226원 💀 데드크로스
30 2025-07-14 현금 ➜ 주식 (매수) 25,767원 🚀 골든크로스
30 2025-07-29 주식 ➜ 현금 (매도) 25,472원 💀 데드크로스
31 2025-07-30 현금 ➜ 주식 (매수) 26,603원 🚀 골든크로스
31 2025-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 25,570원 💀 데드크로스
32 2025-09-03 현금 ➜ 주식 (매수) 31,127원 🚀 골든크로스
32 2025-11-06 주식 ➜ 현금 (매도) 31,569원 💀 데드크로스
33 2025-12-03 현금 ➜ 주식 (매수) 31,766원 🚀 골든크로스
33 2025-12-19 주식 ➜ 현금 (매도) 30,389원 💀 데드크로스
34 2026-01-22 현금 ➜ 주식 (매수) 31,300원 🚀 골든크로스
34 2026-07-06 주식 ➜ 현금 (매도) 112,700원 💀 데드크로스
35 2026-08-13 현금 ➜ 주식 (매수) 103,300원 🚀 골든크로스
35 2026-08-13 103,300원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 70회의 포지션 변화 (매수 35회 + 매도 35회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 15.99%
중간값(Median): 3.60%
최고 수익률: 408.55%
최저 수익률: -41.66%
수익률 범위: 450.22%
수익률 표준편차: 43.60%
25% 분위수: -13.09%
75% 분위수: 34.38%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 3,889개 (55.2%)
음수 수익률 조합: 3,151개 (44.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 112.33%
벤치마크 초과: 242개
10% 이상 수익: 3,001개
20% 이상 수익: 2,400개
30% 이상 수익: 1,975개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 45.2회
중간 거래 횟수: 44회
최대 거래 횟수: 83회
최소 거래 횟수: 32회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 25.63% (2,200개 조합)
10~14: 평균 14.71% (2,200개 조합)
15~19: 평균 9.09% (2,200개 조합)
20~20: 평균 8.66% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 35.61% (1,584개 조합)
30~39: 평균 16.11% (1,760개 조합)
40~49: 평균 12.78% (1,760개 조합)
50~59: 평균 2.94% (1,760개 조합)
60~60: 평균 0.67% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 694개 ( 9.9%) ████
-20~-10% 1,470개 ( 20.9%) ██████████
-10~0% 987개 ( 14.0%) ███████
0~10% 888개 ( 12.6%) ██████
10~20% 601개 ( 8.5%) ████
20~30% 425개 ( 6.0%) ███
30~40% 505개 ( 7.2%) ███
40~50% 446개 ( 6.3%) ███
> 50% 1,024개 ( 14.5%) ███████
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [삼화콘덴서공업] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 삼화콘덴서공업
종목코드: 001820
시장: 코스피
Yahoo 티커: 001820.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=24, 손절=0%
최종 수익률: 408.55%
총 거래 횟수: 69회
최종 자산: 10,171,037원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.