삼화왕관 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 26,300원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-13
현재 종가: 26,300원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 25,658.78원
장기 EMA: 25,638.53원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 25,972원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 25,972원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 25,972원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 25,972원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [삼화왕관] 분석 시작
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분석 일시: 2026-08-13
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 004450.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-08-13 (포함)
완료: 1,621개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-08-13
마지막 거래일: 2026-08-13
✅ 요청한 날짜(2026-08-13)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 36,475원 → 26,100원
종가: 36,515원 → 26,300원
최고 종가: 48,230원
최저 종가: 23,923원
평균 종가: 31,850원
평균 거래량: 6,708주
전체 기간 수익률: -27.98%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 29.98초
조합당 평균: 4.26ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 18 45 3% 42.37% 43 17 2,847,360원
2 13 59 5% 41.25% 42 14 2,824,943원
3 15 53 1% 41.23% 39 18 2,824,678원
4 16 50 1% 39.94% 41 19 2,798,795원
5 13 57 1% 39.15% 43 21 2,782,941원
6 20 40 3% 39.08% 41 18 2,781,638원
7 13 59 1% 38.90% 42 21 2,778,090원
8 15 52 1% 38.89% 41 20 2,777,729원
9 19 42 3% 38.62% 41 18 2,772,304원
10 15 53 5% 38.01% 39 15 2,760,245원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 18 13 15 16 13
장기(long) 45 59 53 50 57
손절(stop_loss) 3% 5% 1% 1% 1%
수익률 42.37% 41.25% 41.23% 39.94% 39.15%
거래횟수 43회 42회 39회 41회 43회
손절발동 17회 14회 18회 19회 21회
최종자산 2,847,360원 2,824,943원 2,824,678원 2,798,795원 2,782,941원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 18
장기(long_window): 45
추적 손절(stop_loss): 3%
총 수익률: 42.37%
최종 자산 가치: 2,847,360원
총 거래 횟수: 43회
손절 발동: 17회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=18, long=45, stop_loss=3%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.25년
전략 최종 수익률: 42.37%
Buy & Hold 수익률: -20.57%
초과 수익률: 62.94%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 5.81%
벤치마크 CAGR: -3.62%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.23
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -18.70%
벤치마크 MDD: -50.40%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 22회
수익 거래: 8회
손실 거래: 14회
승률 (Win Rate): 36.36%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 8.94%
평균 손실 (손실 거래): -2.15%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.15
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-13
현재 종가: 26,300원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 25,658.78원
장기 EMA: 25,638.53원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 25,972원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 25,972원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 25,972원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 25,972원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 22건의 완결된 거래 (총 44개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-27 🔴 매수 32,471원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-15 🔵 매도 32,111원 📉 손실 -1.11% -21,982원 1,978,018원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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2 2020-11-27 🔴 매수 31,967원 - - 1,978,018원 🚀 골든크로스
2 2020-11-30 🔵 매도 31,724원 📉 손실 -0.76% -14,829원 1,963,190원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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3 2020-12-28 🔴 매수 33,264원 - - 1,963,190원 🚀 골든크로스
3 2021-01-05 🔵 매도 32,191원 📉 손실 -3.23% -63,308원 1,899,881원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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4 2021-01-22 🔴 매수 32,026원 - - 1,899,881원 🚀 골든크로스
4 2021-02-04 🔵 매도 31,654원 📉 손실 -1.16% -21,914원 1,877,967원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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5 2021-04-06 🔴 매수 31,860원 - - 1,877,967원 🚀 골든크로스
5 2021-07-20 🔵 매도 37,632원 📈 수익 18.11% + 334,721원 2,212,688원 ✂️ 손절 (105일 보유)
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6 2021-12-29 🔴 매수 36,767원 - - 2,212,688원 🚀 골든크로스
6 2022-01-14 🔵 매도 35,748원 📉 손실 -2.77% -61,137원 2,151,551원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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7 2022-04-08 🔴 매수 36,810원 - - 2,151,551원 🚀 골든크로스
7 2022-04-11 🔵 매도 36,555원 📉 손실 -0.69% -14,775원 2,136,776원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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8 2022-04-12 🔴 매수 36,640원 - - 2,136,776원 🚀 골든크로스
8 2022-05-11 🔵 매도 37,149원 📈 수익 1.39% + 29,550원 2,166,326원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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9 2022-05-31 🔴 매수 37,277원 - - 2,166,326원 🚀 골든크로스
9 2022-06-09 🔵 매도 45,683원 📈 수익 22.55% + 487,569원 2,653,895원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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10 2022-08-04 🔴 매수 34,542원 - - 2,653,895원 🚀 골든크로스
10 2022-08-12 🔵 매도 37,424원 📈 수익 8.34% + 219,040원 2,872,935원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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11 2022-11-29 🔴 매수 32,348원 - - 2,872,935원 🚀 골든크로스
11 2022-12-07 🔵 매도 32,693원 📈 수익 1.06% + 30,284원 2,903,218원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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12 2023-07-04 🔴 매수 31,877원 - - 2,903,218원 🚀 골든크로스
12 2023-07-11 🔵 매도 32,410원 📈 수익 1.67% + 48,481원 2,951,700원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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13 2023-11-24 🔴 매수 29,213원 - - 2,951,700원 🚀 골든크로스
13 2023-11-28 🔵 매도 28,592원 📉 손실 -2.13% -62,778원 2,888,921원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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14 2023-12-28 🔴 매수 28,960원 - - 2,888,921원 🚀 골든크로스
14 2024-02-06 🔵 매도 29,595원 📈 수익 2.19% + 62,913원 2,951,835원 ✂️ 손절 (40일 보유)
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15 2024-04-22 🔴 매수 29,686원 - - 2,951,835원 🚀 골든크로스
15 2024-05-20 🔵 매도 29,505원 📉 손실 -0.61% -17,975원 2,933,860원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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16 2024-08-26 🔴 매수 29,379원 - - 2,933,860원 🚀 골든크로스
16 2024-09-04 🔵 매도 29,102원 📉 손실 -0.94% -27,396원 2,906,464원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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17 2025-01-03 🔴 매수 29,445원 - - 2,906,464원 🚀 골든크로스
17 2025-01-13 🔵 매도 28,407원 📉 손실 -3.53% -101,737원 2,804,727원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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18 2025-04-18 🔴 매수 30,059원 - - 2,804,727원 🚀 골든크로스
18 2025-04-25 🔵 매도 34,919원 📈 수익 16.17% + 452,011원 3,256,738원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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19 2025-07-02 🔴 매수 37,202원 - - 3,256,738원 🚀 골든크로스
19 2025-07-04 🔵 매도 35,383원 📉 손실 -4.89% -158,290원 3,098,448원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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20 2026-02-26 🔴 매수 30,099원 - - 3,098,448원 🚀 골든크로스
20 2026-03-03 🔵 매도 28,727원 📉 손실 -4.56% -140,005원 2,958,443원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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21 2026-04-28 🔴 매수 28,678원 - - 2,958,443원 🚀 골든크로스
21 2026-05-07 🔵 매도 27,599원 📉 손실 -3.76% -111,083원 2,847,360원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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22 2026-08-13 🔴 매수 26,300원 - - 2,847,360원 🚀 골든크로스
22 2026-08-13 2,847,360원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,847,360원
총 수익금: 847,360원
총 수익률: 42.37%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 22건 (매수 22회 + 매도 22회)
최고 수익 거래: 22.55%
최악 손실 거래: -4.89%
평균 보유 기간: 15.5일
최장 보유 기간: 105일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.73%
수익률 표준편차: 7.38%
매도 사유:
✂️ 손절: 17회 (77.3%)
💀 데드크로스: 4회 (18.2%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.5%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 14건 ( 63.6%) ███████████████████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 18.2%) █████████
5% ~ 10% 1건 ( 4.5%) ██
> 10% 3건 ( 13.6%) ██████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-27 현금 ➜ 주식 (매수) 32,471원 🚀 골든크로스
1 2020-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 32,111원 ✂️ 손절
2 2020-11-27 현금 ➜ 주식 (매수) 31,967원 🚀 골든크로스
2 2020-11-30 주식 ➜ 현금 (매도) 31,724원 💀 데드크로스
3 2020-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 33,264원 🚀 골든크로스
3 2021-01-05 주식 ➜ 현금 (매도) 32,191원 ✂️ 손절
4 2021-01-22 현금 ➜ 주식 (매수) 32,026원 🚀 골든크로스
4 2021-02-04 주식 ➜ 현금 (매도) 31,654원 💀 데드크로스
5 2021-04-06 현금 ➜ 주식 (매수) 31,860원 🚀 골든크로스
5 2021-07-20 주식 ➜ 현금 (매도) 37,632원 ✂️ 손절
6 2021-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 36,767원 🚀 골든크로스
6 2022-01-14 주식 ➜ 현금 (매도) 35,748원 ✂️ 손절
7 2022-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 36,810원 🚀 골든크로스
7 2022-04-11 주식 ➜ 현금 (매도) 36,555원 💀 데드크로스
8 2022-04-12 현금 ➜ 주식 (매수) 36,640원 🚀 골든크로스
8 2022-05-11 주식 ➜ 현금 (매도) 37,149원 ✂️ 손절
9 2022-05-31 현금 ➜ 주식 (매수) 37,277원 🚀 골든크로스
9 2022-06-09 주식 ➜ 현금 (매도) 45,683원 ✂️ 손절
10 2022-08-04 현금 ➜ 주식 (매수) 34,542원 🚀 골든크로스
10 2022-08-12 주식 ➜ 현금 (매도) 37,424원 ✂️ 손절
11 2022-11-29 현금 ➜ 주식 (매수) 32,348원 🚀 골든크로스
11 2022-12-07 주식 ➜ 현금 (매도) 32,693원 ✂️ 손절
12 2023-07-04 현금 ➜ 주식 (매수) 31,877원 🚀 골든크로스
12 2023-07-11 주식 ➜ 현금 (매도) 32,410원 ✂️ 손절
13 2023-11-24 현금 ➜ 주식 (매수) 29,213원 🚀 골든크로스
13 2023-11-28 주식 ➜ 현금 (매도) 28,592원 💀 데드크로스
14 2023-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 28,960원 🚀 골든크로스
14 2024-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 29,595원 ✂️ 손절
15 2024-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 29,686원 🚀 골든크로스
15 2024-05-20 주식 ➜ 현금 (매도) 29,505원 ✂️ 손절
16 2024-08-26 현금 ➜ 주식 (매수) 29,379원 🚀 골든크로스
16 2024-09-04 주식 ➜ 현금 (매도) 29,102원 ✂️ 손절
17 2025-01-03 현금 ➜ 주식 (매수) 29,445원 🚀 골든크로스
17 2025-01-13 주식 ➜ 현금 (매도) 28,407원 ✂️ 손절
18 2025-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 30,059원 🚀 골든크로스
18 2025-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 34,919원 ✂️ 손절
19 2025-07-02 현금 ➜ 주식 (매수) 37,202원 🚀 골든크로스
19 2025-07-04 주식 ➜ 현금 (매도) 35,383원 ✂️ 손절
20 2026-02-26 현금 ➜ 주식 (매수) 30,099원 🚀 골든크로스
20 2026-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 28,727원 ✂️ 손절
21 2026-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 28,678원 🚀 골든크로스
21 2026-05-07 주식 ➜ 현금 (매도) 27,599원 ✂️ 손절
22 2026-08-13 현금 ➜ 주식 (매수) 26,300원 🚀 골든크로스
22 2026-08-13 26,300원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 44회의 포지션 변화 (매수 22회 + 매도 22회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -18.69%
중간값(Median): -16.21%
최고 수익률: 42.37%
최저 수익률: -60.47%
수익률 범위: 102.83%
수익률 표준편차: 22.58%
25% 분위수: -39.45%
75% 분위수: -2.82%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 1,433개 (20.4%)
음수 수익률 조합: 5,607개 (79.6%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -27.98%
벤치마크 초과: 4,107개
10% 이상 수익: 881개
20% 이상 수익: 352개
30% 이상 수익: 59개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 59.9회
중간 거래 횟수: 57회
최대 거래 횟수: 117회
최소 거래 횟수: 30회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -25.43% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -20.37% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -12.15% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -9.24% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -27.81% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -25.52% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -18.33% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -5.44% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -4.22% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 3,264개 ( 46.4%) ███████████████████████
-20~-10% 906개 ( 12.9%) ██████
-10~0% 1,437개 ( 20.4%) ██████████
0~10% 552개 ( 7.8%) ███
10~20% 529개 ( 7.5%) ███
20~30% 293개 ( 4.2%) ██
30~40% 56개 ( 0.8%)
40~50% 3개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [삼화왕관] 분석 요약
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회사명: 삼화왕관
종목코드: 004450
시장: 코스피
Yahoo 티커: 004450.KS
최적 파라미터: 단기=18, 장기=45, 손절=3%
최종 수익률: 42.37%
총 거래 횟수: 43회
최종 자산: 2,847,360원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.