대동 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 7,750원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-12
현재 종가: 7,750원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 6,987.09원
장기 EMA: 6,966.11원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 7,066원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 7,066원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 7,066원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 7,066원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [대동] 분석 시작
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분석 일시: 2026-08-12
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 000490.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-08-12 (포함)
완료: 1,620개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-08-12
마지막 거래일: 2026-08-12
✅ 요청한 날짜(2026-08-12)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 5,377원 → 7,810원
종가: 5,424원 → 7,750원
최고 종가: 18,502원
최저 종가: 2,788원
평균 종가: 10,073원
평균 거래량: 591,572주
전체 기간 수익률: 42.87%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 29.84초
조합당 평균: 4.24ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 16 22 2% 85.68% 53 26 3,713,678원
2 17 21 2% 85.68% 53 26 3,713,678원
3 7 27 2% 82.00% 69 32 3,640,004원
4 7 28 2% 77.69% 65 31 3,553,859원
5 5 27 2% 77.06% 87 39 3,541,104원
6 11 21 2% 76.20% 61 28 3,523,943원
7 5 24 2% 75.13% 91 42 3,502,685원
8 8 26 2% 74.80% 65 32 3,496,098원
9 5 30 2% 73.24% 81 39 3,464,885원
10 8 27 2% 73.08% 63 31 3,461,617원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 16 17 7 7 5
장기(long) 22 21 27 28 27
손절(stop_loss) 2% 2% 2% 2% 2%
수익률 85.68% 85.68% 82.00% 77.69% 77.06%
거래횟수 53회 53회 69회 65회 87회
손절발동 26회 26회 32회 31회 39회
최종자산 3,713,678원 3,713,678원 3,640,004원 3,553,859원 3,541,104원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 16
장기(long_window): 22
추적 손절(stop_loss): 2%
총 수익률: 85.68%
최종 자산 가치: 3,713,678원
총 거래 횟수: 53회
손절 발동: 26회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=16, long=22, stop_loss=2%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.34년
전략 최종 수익률: 85.68%
Buy & Hold 수익률: 46.19%
초과 수익률: 39.49%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 10.26%
벤치마크 CAGR: 6.18%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.43
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -16.84%
벤치마크 MDD: -68.17%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 27회
수익 거래: 9회
손실 거래: 18회
승률 (Win Rate): 33.33%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 13.79%
평균 손실 (손실 거래): -2.77%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.98
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-12
현재 종가: 7,750원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 6,987.09원
장기 EMA: 6,966.11원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 7,066원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 7,066원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 7,066원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 7,066원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 27건의 완결된 거래 (총 54개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-02-11 🔴 매수 5,585원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-02-19 🔵 매도 5,585원 📉 손실 0.00% + 0원 2,000,000원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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2 2020-04-20 🔴 매수 4,407원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
2 2020-04-24 🔵 매도 4,298원 📉 손실 -2.47% -49,317원 1,950,683원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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3 2020-09-11 🔴 매수 6,598원 - - 1,950,683원 🚀 골든크로스
3 2020-09-17 🔵 매도 6,352원 📉 손실 -3.73% -72,609원 1,878,074원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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4 2020-10-19 🔴 매수 6,551원 - - 1,878,074원 🚀 골든크로스
4 2020-10-26 🔵 매도 6,343원 📉 손실 -3.18% -59,564원 1,818,510원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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5 2021-01-04 🔴 매수 6,822원 - - 1,818,510원 🚀 골든크로스
5 2021-01-11 🔵 매도 6,679원 📉 손실 -2.11% -38,233원 1,780,277원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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6 2021-07-28 🔴 매수 11,690원 - - 1,780,277원 🚀 골든크로스
6 2021-08-03 🔵 매도 11,499원 📉 손실 -1.64% -29,129원 1,751,148원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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7 2021-12-17 🔴 매수 9,630원 - - 1,751,148원 🚀 골든크로스
7 2022-01-07 🔵 매도 11,254원 📈 수익 16.86% + 293,958원 2,045,106원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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8 2022-03-14 🔴 매수 11,834원 - - 2,045,106원 🚀 골든크로스
8 2022-03-23 🔵 매도 14,442원 📈 수익 22.04% + 448,618원 2,493,724원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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9 2022-07-29 🔴 매수 12,413원 - - 2,493,724원 🚀 골든크로스
9 2022-08-01 🔵 매도 11,882원 📉 손실 -4.28% -106,262원 2,387,462원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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10 2022-08-09 🔴 매수 11,737원 - - 2,387,462원 🚀 골든크로스
10 2022-08-19 🔵 매도 12,413원 📈 수익 5.76% + 137,271원 2,524,733원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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11 2022-11-02 🔴 매수 10,771원 - - 2,524,733원 🚀 골든크로스
11 2022-11-15 🔵 매도 10,578원 📉 손실 -1.79% -45,210원 2,479,524원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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12 2022-11-25 🔴 매수 12,172원 - - 2,479,524원 🚀 골든크로스
12 2022-12-02 🔵 매도 11,834원 📉 손실 -2.78% -68,636원 2,410,888원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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13 2023-02-21 🔴 매수 12,367원 - - 2,410,888원 🚀 골든크로스
13 2023-02-28 🔵 매도 12,134원 📉 손실 -1.89% -45,340원 2,365,548원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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14 2023-05-18 🔴 매수 11,140원 - - 2,365,548원 🚀 골든크로스
14 2023-06-12 🔵 매도 11,520원 📈 수익 3.41% + 80,514원 2,446,062원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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15 2023-09-04 🔴 매수 13,614원 - - 2,446,062원 🚀 골든크로스
15 2023-09-12 🔵 매도 17,821원 📈 수익 30.90% + 753,025원 3,199,087원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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16 2023-11-27 🔴 매수 14,792원 - - 3,199,087원 🚀 골든크로스
16 2023-11-28 🔵 매도 14,471원 📉 손실 -2.17% -69,413원 3,129,674원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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17 2023-12-21 🔴 매수 17,606원 - - 3,129,674원 🚀 골든크로스
17 2023-12-22 🔵 매도 16,691원 📉 손실 -5.20% -162,022원 2,967,652원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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18 2024-11-12 🔴 매수 8,924원 - - 2,967,652원 🚀 골든크로스
18 2024-11-13 🔵 매도 8,316원 📉 손실 -6.81% -201,631원 2,766,022원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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19 2024-11-15 🔴 매수 8,414원 - - 2,766,022원 🚀 골든크로스
19 2024-11-22 🔵 매도 10,246원 📈 수익 21.77% + 600,816원 3,366,837원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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20 2025-01-06 🔴 매수 10,116원 - - 3,366,837원 🚀 골든크로스
20 2025-01-21 🔵 매도 11,957원 📈 수익 18.20% + 611,238원 3,978,075원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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21 2025-05-14 🔴 매수 10,779원 - - 3,978,075원 🚀 골든크로스
21 2025-05-15 🔵 매도 10,482원 📉 손실 -2.75% -109,574원 3,868,501원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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22 2025-08-12 🔴 매수 10,740원 - - 3,868,501원 🚀 골든크로스
22 2025-08-20 🔵 매도 10,344원 📉 손실 -3.69% -142,535원 3,725,966원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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23 2025-10-23 🔴 매수 9,869원 - - 3,725,966원 🚀 골든크로스
23 2025-10-30 🔵 매도 9,641원 📉 손실 -2.31% -85,828원 3,640,138원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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24 2025-12-08 🔴 매수 9,483원 - - 3,640,138원 🚀 골든크로스
24 2025-12-16 🔵 매도 9,740원 📈 수익 2.71% + 98,567원 3,738,706원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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25 2026-01-15 🔴 매수 9,720원 - - 3,738,706원 🚀 골든크로스
25 2026-01-21 🔵 매도 9,958원 📈 수익 2.44% + 91,222원 3,829,928원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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26 2026-04-17 🔴 매수 10,190원 - - 3,829,928원 🚀 골든크로스
26 2026-04-23 🔵 매도 9,880원 📉 손실 -3.04% -116,250원 3,713,678원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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27 2026-08-12 🔴 매수 7,750원 - - 3,713,678원 🚀 골든크로스
27 2026-08-12 3,713,678원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,713,678원
총 수익금: 1,713,678원
총 수익률: 85.68%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 27건 (매수 27회 + 매도 27회)
최고 수익 거래: 30.90%
최악 손실 거래: -6.81%
평균 보유 기간: 7.5일
최장 보유 기간: 25일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.89%
수익률 표준편차: 9.75%
매도 사유:
✂️ 손절: 26회 (96.3%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.7%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 7.4%) ███
-5% ~ 0% 16건 ( 59.3%) █████████████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 11.1%) █████
5% ~ 10% 1건 ( 3.7%) █
> 10% 5건 ( 18.5%) █████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-02-11 현금 ➜ 주식 (매수) 5,585원 🚀 골든크로스
1 2020-02-19 주식 ➜ 현금 (매도) 5,585원 ✂️ 손절
2 2020-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 4,407원 🚀 골든크로스
2 2020-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 4,298원 ✂️ 손절
3 2020-09-11 현금 ➜ 주식 (매수) 6,598원 🚀 골든크로스
3 2020-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 6,352원 ✂️ 손절
4 2020-10-19 현금 ➜ 주식 (매수) 6,551원 🚀 골든크로스
4 2020-10-26 주식 ➜ 현금 (매도) 6,343원 ✂️ 손절
5 2021-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 6,822원 🚀 골든크로스
5 2021-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 6,679원 ✂️ 손절
6 2021-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 11,690원 🚀 골든크로스
6 2021-08-03 주식 ➜ 현금 (매도) 11,499원 ✂️ 손절
7 2021-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 9,630원 🚀 골든크로스
7 2022-01-07 주식 ➜ 현금 (매도) 11,254원 ✂️ 손절
8 2022-03-14 현금 ➜ 주식 (매수) 11,834원 🚀 골든크로스
8 2022-03-23 주식 ➜ 현금 (매도) 14,442원 ✂️ 손절
9 2022-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 12,413원 🚀 골든크로스
9 2022-08-01 주식 ➜ 현금 (매도) 11,882원 ✂️ 손절
10 2022-08-09 현금 ➜ 주식 (매수) 11,737원 🚀 골든크로스
10 2022-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 12,413원 ✂️ 손절
11 2022-11-02 현금 ➜ 주식 (매수) 10,771원 🚀 골든크로스
11 2022-11-15 주식 ➜ 현금 (매도) 10,578원 ✂️ 손절
12 2022-11-25 현금 ➜ 주식 (매수) 12,172원 🚀 골든크로스
12 2022-12-02 주식 ➜ 현금 (매도) 11,834원 ✂️ 손절
13 2023-02-21 현금 ➜ 주식 (매수) 12,367원 🚀 골든크로스
13 2023-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 12,134원 ✂️ 손절
14 2023-05-18 현금 ➜ 주식 (매수) 11,140원 🚀 골든크로스
14 2023-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 11,520원 ✂️ 손절
15 2023-09-04 현금 ➜ 주식 (매수) 13,614원 🚀 골든크로스
15 2023-09-12 주식 ➜ 현금 (매도) 17,821원 ✂️ 손절
16 2023-11-27 현금 ➜ 주식 (매수) 14,792원 🚀 골든크로스
16 2023-11-28 주식 ➜ 현금 (매도) 14,471원 ✂️ 손절
17 2023-12-21 현금 ➜ 주식 (매수) 17,606원 🚀 골든크로스
17 2023-12-22 주식 ➜ 현금 (매도) 16,691원 ✂️ 손절
18 2024-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 8,924원 🚀 골든크로스
18 2024-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 8,316원 ✂️ 손절
19 2024-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 8,414원 🚀 골든크로스
19 2024-11-22 주식 ➜ 현금 (매도) 10,246원 ✂️ 손절
20 2025-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 10,116원 🚀 골든크로스
20 2025-01-21 주식 ➜ 현금 (매도) 11,957원 ✂️ 손절
21 2025-05-14 현금 ➜ 주식 (매수) 10,779원 🚀 골든크로스
21 2025-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 10,482원 ✂️ 손절
22 2025-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 10,740원 🚀 골든크로스
22 2025-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 10,344원 ✂️ 손절
23 2025-10-23 현금 ➜ 주식 (매수) 9,869원 🚀 골든크로스
23 2025-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 9,641원 ✂️ 손절
24 2025-12-08 현금 ➜ 주식 (매수) 9,483원 🚀 골든크로스
24 2025-12-16 주식 ➜ 현금 (매도) 9,740원 ✂️ 손절
25 2026-01-15 현금 ➜ 주식 (매수) 9,720원 🚀 골든크로스
25 2026-01-21 주식 ➜ 현금 (매도) 9,958원 ✂️ 손절
26 2026-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 10,190원 🚀 골든크로스
26 2026-04-23 주식 ➜ 현금 (매도) 9,880원 ✂️ 손절
27 2026-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 7,750원 🚀 골든크로스
27 2026-08-12 7,750원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 54회의 포지션 변화 (매수 27회 + 매도 27회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -8.44%
중간값(Median): -11.31%
최고 수익률: 85.68%
최저 수익률: -49.31%
수익률 범위: 134.99%
수익률 표준편차: 22.08%
25% 분위수: -25.23%
75% 분위수: 4.59%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2,196개 (31.2%)
음수 수익률 조합: 4,844개 (68.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 42.87%
벤치마크 초과: 189개
10% 이상 수익: 1,375개
20% 이상 수익: 794개
30% 이상 수익: 399개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 47.8회
중간 거래 횟수: 46회
최대 거래 횟수: 95회
최소 거래 횟수: 26회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -1.53% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -6.94% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -15.00% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -17.71% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 5.77% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -6.72% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -11.74% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -18.37% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -21.19% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 2,427개 ( 34.5%) █████████████████
-20~-10% 1,274개 ( 18.1%) █████████
-10~0% 1,143개 ( 16.2%) ████████
0~10% 821개 ( 11.7%) █████
10~20% 581개 ( 8.3%) ████
20~30% 395개 ( 5.6%) ██
30~40% 188개 ( 2.7%) █
40~50% 90개 ( 1.3%)
> 50% 121개 ( 1.7%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [대동] 분석 요약
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회사명: 대동
종목코드: 000490
시장: 코스피
Yahoo 티커: 000490.KS
최적 파라미터: 단기=16, 장기=22, 손절=2%
최종 수익률: 85.68%
총 거래 횟수: 53회
최종 자산: 3,713,678원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.