금호건설 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 11,490원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-11
현재 종가: 11,490원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 10,055.32원
장기 EMA: 9,919.75원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 10,931원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 10,931원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 10,931원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 10,931원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [금호건설] 분석 시작
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분석 일시: 2026-08-11
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 002990.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-08-11 (포함)
완료: 1,619개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-08-11
마지막 거래일: 2026-08-11
✅ 요청한 날짜(2026-08-11)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 9,176원 → 9,030원
종가: 9,176원 → 11,490원
최고 종가: 17,310원
최저 종가: 2,267원
평균 종가: 6,060원
평균 거래량: 400,371주
전체 기간 수익률: 25.22%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 29.95초
조합당 평균: 4.25ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 21 6% 332.30% 77 25 8,646,027원
2 5 22 6% 331.72% 75 24 8,634,366원
3 7 22 6% 312.90% 55 21 8,258,011원
4 5 23 6% 312.42% 75 24 8,248,490원
5 6 21 6% 305.90% 71 24 8,118,076원
6 6 24 6% 295.32% 57 22 7,906,303원
7 5 42 10% 293.68% 47 12 7,873,508원
8 5 40 10% 291.29% 51 12 7,825,816원
9 9 22 6% 290.12% 54 21 7,802,392원
10 5 22 7% 290.05% 75 20 7,800,944원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 7 5 6
장기(long) 21 22 22 23 21
손절(stop_loss) 6% 6% 6% 6% 6%
수익률 332.30% 331.72% 312.90% 312.42% 305.90%
거래횟수 77회 75회 55회 75회 71회
손절발동 25회 24회 21회 24회 24회
최종자산 8,646,027원 8,634,366원 8,258,011원 8,248,490원 8,118,076원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 6%
총 수익률: 332.30%
최종 자산 가치: 8,646,027원
총 거래 횟수: 77회
손절 발동: 25회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=21, stop_loss=6%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.34년
전략 최종 수익률: 332.30%
Buy & Hold 수익률: 52.71%
초과 수익률: 279.59%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 25.99%
벤치마크 CAGR: 6.91%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.76
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -38.47%
벤치마크 MDD: -80.92%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 39회
수익 거래: 17회
손실 거래: 22회
승률 (Win Rate): 43.59%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 17.61%
평균 손실 (손실 거래): -3.83%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.60
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-11
현재 종가: 11,490원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 10,055.32원
장기 EMA: 9,919.75원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 10,931원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 10,931원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 10,931원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 10,931원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 39건의 완결된 거래 (총 78개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-07 🔴 매수 5,290원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-12 🔵 매도 5,928원 📈 수익 12.07% + 241,280원 2,241,280원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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2 2020-06-03 🔴 매수 5,984원 - - 2,241,280원 🚀 골든크로스
2 2020-06-10 🔵 매도 5,785원 📉 손실 -3.33% -74,602원 2,166,678원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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3 2020-07-28 🔴 매수 5,681원 - - 2,166,678원 🚀 골든크로스
3 2020-08-18 🔵 매도 5,465원 📉 손실 -3.79% -82,078원 2,084,600원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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4 2020-08-26 🔴 매수 5,888원 - - 2,084,600원 🚀 골든크로스
4 2020-09-07 🔵 매도 5,370원 📉 손실 -8.81% -183,593원 1,901,007원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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5 2020-10-12 🔴 매수 5,497원 - - 1,901,007원 🚀 골든크로스
5 2020-10-26 🔵 매도 5,649원 📈 수익 2.76% + 52,301원 1,953,308원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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6 2020-12-28 🔴 매수 7,516원 - - 1,953,308원 🚀 골든크로스
6 2021-01-26 🔵 매도 7,735원 📈 수익 2.91% + 56,741원 2,010,049원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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7 2021-03-05 🔴 매수 7,583원 - - 2,010,049원 🚀 골든크로스
7 2021-03-08 🔵 매도 7,482원 📉 손실 -1.33% -26,795원 1,983,254원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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8 2021-03-09 🔴 매수 7,541원 - - 1,983,254원 🚀 골든크로스
8 2021-03-10 🔵 매도 7,415원 📉 손실 -1.68% -33,115원 1,950,139원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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9 2021-03-15 🔴 매수 7,937원 - - 1,950,139원 🚀 골든크로스
9 2021-06-10 🔵 매도 11,165원 📈 수익 40.66% + 790,660원 2,740,800원 ✂️ 손절 (87일 보유)
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10 2021-08-30 🔴 매수 10,954원 - - 2,740,800원 🚀 골든크로스
10 2021-10-01 🔵 매도 10,575원 📉 손실 -3.46% -94,793원 2,646,006원 💀 데드크로스 (32일 보유)
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11 2021-12-07 🔴 매수 9,859원 - - 2,646,006원 🚀 골든크로스
11 2022-01-14 🔵 매도 10,376원 📈 수익 5.25% + 138,689원 2,784,695원 ✂️ 손절 (38일 보유)
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12 2022-03-02 🔴 매수 9,835원 - - 2,784,695원 🚀 골든크로스
12 2022-04-06 🔵 매도 9,880원 📈 수익 0.46% + 12,767원 2,797,462원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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13 2022-07-28 🔴 매수 7,362원 - - 2,797,462원 🚀 골든크로스
13 2022-08-29 🔵 매도 7,570원 📈 수익 2.82% + 78,650원 2,876,112원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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14 2022-11-15 🔴 매수 6,153원 - - 2,876,112원 🚀 골든크로스
14 2022-12-07 🔵 매도 6,929원 📈 수익 12.61% + 362,366원 3,238,478원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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15 2023-01-05 🔴 매수 8,259원 - - 3,238,478원 🚀 골든크로스
15 2023-01-06 🔵 매도 7,702원 📉 손실 -6.74% -218,356원 3,020,122원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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16 2023-04-14 🔴 매수 6,262원 - - 3,020,122원 🚀 골든크로스
16 2023-04-24 🔵 매도 5,983원 📉 손실 -4.45% -134,244원 2,885,878원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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17 2023-05-09 🔴 매수 6,108원 - - 2,885,878원 🚀 골든크로스
17 2023-05-15 🔵 매도 5,993원 📉 손실 -1.89% -54,397원 2,831,482원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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18 2023-05-22 🔴 매수 6,137원 - - 2,831,482원 🚀 골든크로스
18 2023-06-02 🔵 매도 6,050원 📉 손실 -1.41% -39,847원 2,791,635원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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19 2023-06-05 🔴 매수 6,118원 - - 2,791,635원 🚀 골든크로스
19 2023-06-14 🔵 매도 6,089원 📉 손실 -0.47% -13,138원 2,778,497원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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20 2023-06-16 🔴 매수 6,175원 - - 2,778,497원 🚀 골든크로스
20 2023-06-23 🔵 매도 6,022원 📉 손실 -2.49% -68,995원 2,709,502원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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21 2023-11-02 🔴 매수 4,984원 - - 2,709,502원 🚀 골든크로스
21 2023-12-27 🔵 매도 5,052원 📈 수익 1.35% + 36,505원 2,746,006원 ✂️ 손절 (55일 보유)
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22 2024-01-31 🔴 매수 5,004원 - - 2,746,006원 🚀 골든크로스
22 2024-02-14 🔵 매도 4,888원 📉 손실 -2.30% -63,156원 2,682,851원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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23 2024-07-18 🔴 매수 3,736원 - - 2,682,851원 🚀 골든크로스
23 2024-07-19 🔵 매도 3,650원 📉 손실 -2.31% -62,061원 2,620,790원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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24 2024-08-21 🔴 매수 3,520원 - - 2,620,790원 🚀 골든크로스
24 2024-08-22 🔵 매도 3,448원 📉 손실 -2.05% -53,590원 2,567,200원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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25 2024-11-22 🔴 매수 2,905원 - - 2,567,200원 🚀 골든크로스
25 2024-11-28 🔵 매도 2,800원 📉 손실 -3.64% -93,283원 2,473,916원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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26 2025-02-13 🔴 매수 2,569원 - - 2,473,916원 🚀 골든크로스
26 2025-03-04 🔵 매도 2,358원 📉 손실 -8.22% -203,258원 2,270,658원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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27 2025-03-20 🔴 매수 2,526원 - - 2,270,658원 🚀 골든크로스
27 2025-03-31 🔵 매도 2,387원 📉 손실 -5.51% -125,053원 2,145,605원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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28 2025-04-14 🔴 매수 2,497원 - - 2,145,605원 🚀 골든크로스
28 2025-05-09 🔵 매도 2,660원 📈 수익 6.54% + 140,247원 2,285,852원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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29 2025-05-21 🔴 매수 2,776원 - - 2,285,852원 🚀 골든크로스
29 2025-07-28 🔵 매도 3,256원 📈 수익 17.30% + 395,203원 2,681,055원 ✂️ 손절 (68일 보유)
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30 2025-08-07 🔴 매수 3,381원 - - 2,681,055원 🚀 골든크로스
30 2025-08-28 🔵 매도 3,702원 📈 수익 9.52% + 255,134원 2,936,189원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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31 2025-09-08 🔴 매수 3,918원 - - 2,936,189원 🚀 골든크로스
31 2025-09-23 🔵 매도 3,659원 📉 손실 -6.62% -194,221원 2,741,968원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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32 2025-11-13 🔴 매수 3,534원 - - 2,741,968원 🚀 골든크로스
32 2025-12-26 🔵 매도 3,885원 📈 수익 9.92% + 271,672원 3,013,640원 ✂️ 손절 (43일 보유)
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33 2026-01-23 🔴 매수 4,130원 - - 3,013,640원 🚀 골든크로스
33 2026-02-02 🔵 매도 3,918원 📉 손실 -5.12% -154,028원 2,859,611원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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34 2026-02-04 🔴 매수 4,168원 - - 2,859,611원 🚀 골든크로스
34 2026-02-27 🔵 매도 4,764원 📈 수익 14.29% + 408,476원 3,268,087원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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35 2026-03-12 🔴 매수 4,706원 - - 3,268,087원 🚀 골든크로스
35 2026-03-23 🔵 매도 5,004원 📈 수익 6.33% + 206,620원 3,474,707원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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36 2026-04-07 🔴 매수 4,765원 - - 3,474,707원 🚀 골든크로스
36 2026-05-06 🔵 매도 5,360원 📈 수익 12.49% + 433,755원 3,908,462원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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37 2026-06-18 🔴 매수 4,410원 - - 3,908,462원 🚀 골든크로스
37 2026-06-22 🔵 매도 4,030원 📉 손실 -8.62% -336,680원 3,571,782원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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38 2026-06-24 🔴 매수 4,845원 - - 3,571,782원 🚀 골든크로스
38 2026-07-02 🔵 매도 11,730원 📈 수익 142.11% + 5,074,245원 8,646,027원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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39 2026-08-11 🔴 매수 11,490원 - - 8,646,027원 🚀 골든크로스
39 2026-08-11 8,646,027원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 8,646,027원
총 수익금: 6,646,027원
총 수익률: 332.30%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 39건 (매수 39회 + 매도 39회)
최고 수익 거래: 142.11%
최악 손실 거래: -8.81%
평균 보유 기간: 19.9일
최장 보유 기간: 87일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.33%
수익률 표준편차: 23.97%
매도 사유:
✂️ 손절: 25회 (64.1%)
💀 데드크로스: 13회 (33.3%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (2.6%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 7건 ( 17.9%) ████████
-5% ~ 0% 15건 ( 38.5%) ███████████████████
0% ~ 5% 5건 ( 12.8%) ██████
5% ~ 10% 5건 ( 12.8%) ██████
> 10% 7건 ( 17.9%) ████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 5,290원 🚀 골든크로스
1 2020-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 5,928원 ✂️ 손절
2 2020-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 5,984원 🚀 골든크로스
2 2020-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 5,785원 ✂️ 손절
3 2020-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 5,681원 🚀 골든크로스
3 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 5,465원 ✂️ 손절
4 2020-08-26 현금 ➜ 주식 (매수) 5,888원 🚀 골든크로스
4 2020-09-07 주식 ➜ 현금 (매도) 5,370원 ✂️ 손절
5 2020-10-12 현금 ➜ 주식 (매수) 5,497원 🚀 골든크로스
5 2020-10-26 주식 ➜ 현금 (매도) 5,649원 ✂️ 손절
6 2020-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 7,516원 🚀 골든크로스
6 2021-01-26 주식 ➜ 현금 (매도) 7,735원 ✂️ 손절
7 2021-03-05 현금 ➜ 주식 (매수) 7,583원 🚀 골든크로스
7 2021-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 7,482원 💀 데드크로스
8 2021-03-09 현금 ➜ 주식 (매수) 7,541원 🚀 골든크로스
8 2021-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 7,415원 💀 데드크로스
9 2021-03-15 현금 ➜ 주식 (매수) 7,937원 🚀 골든크로스
9 2021-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 11,165원 ✂️ 손절
10 2021-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 10,954원 🚀 골든크로스
10 2021-10-01 주식 ➜ 현금 (매도) 10,575원 💀 데드크로스
11 2021-12-07 현금 ➜ 주식 (매수) 9,859원 🚀 골든크로스
11 2022-01-14 주식 ➜ 현금 (매도) 10,376원 ✂️ 손절
12 2022-03-02 현금 ➜ 주식 (매수) 9,835원 🚀 골든크로스
12 2022-04-06 주식 ➜ 현금 (매도) 9,880원 💀 데드크로스
13 2022-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 7,362원 🚀 골든크로스
13 2022-08-29 주식 ➜ 현금 (매도) 7,570원 ✂️ 손절
14 2022-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 6,153원 🚀 골든크로스
14 2022-12-07 주식 ➜ 현금 (매도) 6,929원 ✂️ 손절
15 2023-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 8,259원 🚀 골든크로스
15 2023-01-06 주식 ➜ 현금 (매도) 7,702원 ✂️ 손절
16 2023-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 6,262원 🚀 골든크로스
16 2023-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 5,983원 💀 데드크로스
17 2023-05-09 현금 ➜ 주식 (매수) 6,108원 🚀 골든크로스
17 2023-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 5,993원 💀 데드크로스
18 2023-05-22 현금 ➜ 주식 (매수) 6,137원 🚀 골든크로스
18 2023-06-02 주식 ➜ 현금 (매도) 6,050원 💀 데드크로스
19 2023-06-05 현금 ➜ 주식 (매수) 6,118원 🚀 골든크로스
19 2023-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 6,089원 💀 데드크로스
20 2023-06-16 현금 ➜ 주식 (매수) 6,175원 🚀 골든크로스
20 2023-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 6,022원 💀 데드크로스
21 2023-11-02 현금 ➜ 주식 (매수) 4,984원 🚀 골든크로스
21 2023-12-27 주식 ➜ 현금 (매도) 5,052원 ✂️ 손절
22 2024-01-31 현금 ➜ 주식 (매수) 5,004원 🚀 골든크로스
22 2024-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 4,888원 💀 데드크로스
23 2024-07-18 현금 ➜ 주식 (매수) 3,736원 🚀 골든크로스
23 2024-07-19 주식 ➜ 현금 (매도) 3,650원 💀 데드크로스
24 2024-08-21 현금 ➜ 주식 (매수) 3,520원 🚀 골든크로스
24 2024-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,448원 💀 데드크로스
25 2024-11-22 현금 ➜ 주식 (매수) 2,905원 🚀 골든크로스
25 2024-11-28 주식 ➜ 현금 (매도) 2,800원 ✂️ 손절
26 2025-02-13 현금 ➜ 주식 (매수) 2,569원 🚀 골든크로스
26 2025-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 2,358원 ✂️ 손절
27 2025-03-20 현금 ➜ 주식 (매수) 2,526원 🚀 골든크로스
27 2025-03-31 주식 ➜ 현금 (매도) 2,387원 ✂️ 손절
28 2025-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,497원 🚀 골든크로스
28 2025-05-09 주식 ➜ 현금 (매도) 2,660원 ✂️ 손절
29 2025-05-21 현금 ➜ 주식 (매수) 2,776원 🚀 골든크로스
29 2025-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 3,256원 ✂️ 손절
30 2025-08-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,381원 🚀 골든크로스
30 2025-08-28 주식 ➜ 현금 (매도) 3,702원 ✂️ 손절
31 2025-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 3,918원 🚀 골든크로스
31 2025-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 3,659원 ✂️ 손절
32 2025-11-13 현금 ➜ 주식 (매수) 3,534원 🚀 골든크로스
32 2025-12-26 주식 ➜ 현금 (매도) 3,885원 ✂️ 손절
33 2026-01-23 현금 ➜ 주식 (매수) 4,130원 🚀 골든크로스
33 2026-02-02 주식 ➜ 현금 (매도) 3,918원 💀 데드크로스
34 2026-02-04 현금 ➜ 주식 (매수) 4,168원 🚀 골든크로스
34 2026-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 4,764원 ✂️ 손절
35 2026-03-12 현금 ➜ 주식 (매수) 4,706원 🚀 골든크로스
35 2026-03-23 주식 ➜ 현금 (매도) 5,004원 ✂️ 손절
36 2026-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 4,765원 🚀 골든크로스
36 2026-05-06 주식 ➜ 현금 (매도) 5,360원 ✂️ 손절
37 2026-06-18 현금 ➜ 주식 (매수) 4,410원 🚀 골든크로스
37 2026-06-22 주식 ➜ 현금 (매도) 4,030원 ✂️ 손절
38 2026-06-24 현금 ➜ 주식 (매수) 4,845원 🚀 골든크로스
38 2026-07-02 주식 ➜ 현금 (매도) 11,730원 ✂️ 손절
39 2026-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 11,490원 🚀 골든크로스
39 2026-08-11 11,490원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 78회의 포지션 변화 (매수 39회 + 매도 39회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 83.58%
중간값(Median): 72.63%
최고 수익률: 332.30%
최저 수익률: -31.86%
수익률 범위: 364.17%
수익률 표준편차: 62.83%
25% 분위수: 32.22%
75% 분위수: 126.60%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,715개 (95.4%)
음수 수익률 조합: 325개 (4.6%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 25.22%
벤치마크 초과: 5,617개
10% 이상 수익: 6,336개
20% 이상 수익: 5,913개
30% 이상 수익: 5,369개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 36.4회
중간 거래 횟수: 36회
최대 거래 횟수: 77회
최소 거래 횟수: 19회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 122.82% (2,200개 조합)
10~14: 평균 79.68% (2,200개 조합)
15~19: 평균 57.12% (2,200개 조합)
20~20: 평균 39.15% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 144.13% (1,584개 조합)
30~39: 평균 96.39% (1,760개 조합)
40~49: 평균 59.31% (1,760개 조합)
50~59: 평균 44.63% (1,760개 조합)
60~60: 평균 42.58% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 23개 ( 0.3%)
-20~-10% 112개 ( 1.6%)
-10~0% 190개 ( 2.7%) █
0~10% 379개 ( 5.4%) ██
10~20% 423개 ( 6.0%) ███
20~30% 544개 ( 7.7%) ███
30~40% 417개 ( 5.9%) ██
40~50% 375개 ( 5.3%) ██
> 50% 4,577개 ( 65.0%) ████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [금호건설] 분석 요약
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회사명: 금호건설
종목코드: 002990
시장: 코스피
Yahoo 티커: 002990.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=21, 손절=6%
최종 수익률: 332.30%
총 거래 횟수: 77회
최종 자산: 8,646,027원
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🎯 [금호건설] 분석 시작
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분석 일시: 2026-08-11
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 002990.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-08-11 (포함)
완료: 1,619개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-08-11
마지막 거래일: 2026-08-11
✅ 요청한 날짜(2026-08-11)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 9,176원 → 9,030원
종가: 9,176원 → 11,490원
최고 종가: 17,310원
최저 종가: 2,267원
평균 종가: 6,060원
평균 거래량: 400,371주
전체 기간 수익률: 25.22%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 30.02초
조합당 평균: 4.26ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 21 6% 332.30% 77 25 8,646,027원
2 5 22 6% 331.72% 75 24 8,634,366원
3 7 22 6% 312.90% 55 21 8,258,011원
4 5 23 6% 312.42% 75 24 8,248,490원
5 6 21 6% 305.90% 71 24 8,118,076원
6 6 24 6% 295.32% 57 22 7,906,303원
7 5 42 10% 293.68% 47 12 7,873,508원
8 5 40 10% 291.29% 51 12 7,825,816원
9 9 22 6% 290.12% 54 21 7,802,392원
10 5 22 7% 290.05% 75 20 7,800,944원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 7 5 6
장기(long) 21 22 22 23 21
손절(stop_loss) 6% 6% 6% 6% 6%
수익률 332.30% 331.72% 312.90% 312.42% 305.90%
거래횟수 77회 75회 55회 75회 71회
손절발동 25회 24회 21회 24회 24회
최종자산 8,646,027원 8,634,366원 8,258,011원 8,248,490원 8,118,076원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 6%
총 수익률: 332.30%
최종 자산 가치: 8,646,027원
총 거래 횟수: 77회
손절 발동: 25회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=21, stop_loss=6%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.34년
전략 최종 수익률: 332.30%
Buy & Hold 수익률: 52.71%
초과 수익률: 279.59%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 25.99%
벤치마크 CAGR: 6.91%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.76
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -38.47%
벤치마크 MDD: -80.92%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 39회
수익 거래: 17회
손실 거래: 22회
승률 (Win Rate): 43.59%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 17.61%
평균 손실 (손실 거래): -3.83%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.60
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-11
현재 종가: 11,490원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 10,055.32원
장기 EMA: 9,919.75원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 10,931원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 10,931원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 10,931원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 10,931원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 39건의 완결된 거래 (총 78개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-07 🔴 매수 5,290원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-12 🔵 매도 5,928원 📈 수익 12.07% + 241,280원 2,241,280원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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2 2020-06-03 🔴 매수 5,984원 - - 2,241,280원 🚀 골든크로스
2 2020-06-10 🔵 매도 5,785원 📉 손실 -3.33% -74,602원 2,166,678원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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3 2020-07-28 🔴 매수 5,681원 - - 2,166,678원 🚀 골든크로스
3 2020-08-18 🔵 매도 5,465원 📉 손실 -3.79% -82,078원 2,084,600원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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4 2020-08-26 🔴 매수 5,888원 - - 2,084,600원 🚀 골든크로스
4 2020-09-07 🔵 매도 5,370원 📉 손실 -8.81% -183,593원 1,901,007원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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5 2020-10-12 🔴 매수 5,497원 - - 1,901,007원 🚀 골든크로스
5 2020-10-26 🔵 매도 5,649원 📈 수익 2.76% + 52,301원 1,953,308원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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6 2020-12-28 🔴 매수 7,516원 - - 1,953,308원 🚀 골든크로스
6 2021-01-26 🔵 매도 7,735원 📈 수익 2.91% + 56,741원 2,010,049원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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7 2021-03-05 🔴 매수 7,583원 - - 2,010,049원 🚀 골든크로스
7 2021-03-08 🔵 매도 7,482원 📉 손실 -1.33% -26,795원 1,983,254원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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8 2021-03-09 🔴 매수 7,541원 - - 1,983,254원 🚀 골든크로스
8 2021-03-10 🔵 매도 7,415원 📉 손실 -1.68% -33,115원 1,950,139원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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9 2021-03-15 🔴 매수 7,937원 - - 1,950,139원 🚀 골든크로스
9 2021-06-10 🔵 매도 11,165원 📈 수익 40.66% + 790,660원 2,740,800원 ✂️ 손절 (87일 보유)
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10 2021-08-30 🔴 매수 10,954원 - - 2,740,800원 🚀 골든크로스
10 2021-10-01 🔵 매도 10,575원 📉 손실 -3.46% -94,793원 2,646,006원 💀 데드크로스 (32일 보유)
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11 2021-12-07 🔴 매수 9,859원 - - 2,646,006원 🚀 골든크로스
11 2022-01-14 🔵 매도 10,376원 📈 수익 5.25% + 138,689원 2,784,695원 ✂️ 손절 (38일 보유)
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12 2022-03-02 🔴 매수 9,835원 - - 2,784,695원 🚀 골든크로스
12 2022-04-06 🔵 매도 9,880원 📈 수익 0.46% + 12,767원 2,797,462원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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13 2022-07-28 🔴 매수 7,362원 - - 2,797,462원 🚀 골든크로스
13 2022-08-29 🔵 매도 7,570원 📈 수익 2.82% + 78,650원 2,876,112원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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14 2022-11-15 🔴 매수 6,153원 - - 2,876,112원 🚀 골든크로스
14 2022-12-07 🔵 매도 6,929원 📈 수익 12.61% + 362,366원 3,238,478원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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15 2023-01-05 🔴 매수 8,259원 - - 3,238,478원 🚀 골든크로스
15 2023-01-06 🔵 매도 7,702원 📉 손실 -6.74% -218,356원 3,020,122원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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16 2023-04-14 🔴 매수 6,262원 - - 3,020,122원 🚀 골든크로스
16 2023-04-24 🔵 매도 5,983원 📉 손실 -4.45% -134,244원 2,885,878원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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17 2023-05-09 🔴 매수 6,108원 - - 2,885,878원 🚀 골든크로스
17 2023-05-15 🔵 매도 5,993원 📉 손실 -1.89% -54,397원 2,831,482원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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18 2023-05-22 🔴 매수 6,137원 - - 2,831,482원 🚀 골든크로스
18 2023-06-02 🔵 매도 6,050원 📉 손실 -1.41% -39,847원 2,791,635원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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19 2023-06-05 🔴 매수 6,118원 - - 2,791,635원 🚀 골든크로스
19 2023-06-14 🔵 매도 6,089원 📉 손실 -0.47% -13,138원 2,778,497원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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20 2023-06-16 🔴 매수 6,175원 - - 2,778,497원 🚀 골든크로스
20 2023-06-23 🔵 매도 6,022원 📉 손실 -2.49% -68,995원 2,709,502원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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21 2023-11-02 🔴 매수 4,984원 - - 2,709,502원 🚀 골든크로스
21 2023-12-27 🔵 매도 5,052원 📈 수익 1.35% + 36,505원 2,746,006원 ✂️ 손절 (55일 보유)
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22 2024-01-31 🔴 매수 5,004원 - - 2,746,006원 🚀 골든크로스
22 2024-02-14 🔵 매도 4,888원 📉 손실 -2.30% -63,156원 2,682,851원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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23 2024-07-18 🔴 매수 3,736원 - - 2,682,851원 🚀 골든크로스
23 2024-07-19 🔵 매도 3,650원 📉 손실 -2.31% -62,061원 2,620,790원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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24 2024-08-21 🔴 매수 3,520원 - - 2,620,790원 🚀 골든크로스
24 2024-08-22 🔵 매도 3,448원 📉 손실 -2.05% -53,590원 2,567,200원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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25 2024-11-22 🔴 매수 2,905원 - - 2,567,200원 🚀 골든크로스
25 2024-11-28 🔵 매도 2,800원 📉 손실 -3.64% -93,283원 2,473,916원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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26 2025-02-13 🔴 매수 2,569원 - - 2,473,916원 🚀 골든크로스
26 2025-03-04 🔵 매도 2,358원 📉 손실 -8.22% -203,258원 2,270,658원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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27 2025-03-20 🔴 매수 2,526원 - - 2,270,658원 🚀 골든크로스
27 2025-03-31 🔵 매도 2,387원 📉 손실 -5.51% -125,053원 2,145,605원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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28 2025-04-14 🔴 매수 2,497원 - - 2,145,605원 🚀 골든크로스
28 2025-05-09 🔵 매도 2,660원 📈 수익 6.54% + 140,247원 2,285,852원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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29 2025-05-21 🔴 매수 2,776원 - - 2,285,852원 🚀 골든크로스
29 2025-07-28 🔵 매도 3,256원 📈 수익 17.30% + 395,203원 2,681,055원 ✂️ 손절 (68일 보유)
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30 2025-08-07 🔴 매수 3,381원 - - 2,681,055원 🚀 골든크로스
30 2025-08-28 🔵 매도 3,702원 📈 수익 9.52% + 255,134원 2,936,189원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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31 2025-09-08 🔴 매수 3,918원 - - 2,936,189원 🚀 골든크로스
31 2025-09-23 🔵 매도 3,659원 📉 손실 -6.62% -194,221원 2,741,968원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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32 2025-11-13 🔴 매수 3,534원 - - 2,741,968원 🚀 골든크로스
32 2025-12-26 🔵 매도 3,885원 📈 수익 9.92% + 271,672원 3,013,640원 ✂️ 손절 (43일 보유)
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33 2026-01-23 🔴 매수 4,130원 - - 3,013,640원 🚀 골든크로스
33 2026-02-02 🔵 매도 3,918원 📉 손실 -5.12% -154,028원 2,859,611원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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34 2026-02-04 🔴 매수 4,168원 - - 2,859,611원 🚀 골든크로스
34 2026-02-27 🔵 매도 4,764원 📈 수익 14.29% + 408,476원 3,268,087원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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35 2026-03-12 🔴 매수 4,706원 - - 3,268,087원 🚀 골든크로스
35 2026-03-23 🔵 매도 5,004원 📈 수익 6.33% + 206,620원 3,474,707원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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36 2026-04-07 🔴 매수 4,765원 - - 3,474,707원 🚀 골든크로스
36 2026-05-06 🔵 매도 5,360원 📈 수익 12.49% + 433,755원 3,908,462원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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37 2026-06-18 🔴 매수 4,410원 - - 3,908,462원 🚀 골든크로스
37 2026-06-22 🔵 매도 4,030원 📉 손실 -8.62% -336,680원 3,571,782원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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38 2026-06-24 🔴 매수 4,845원 - - 3,571,782원 🚀 골든크로스
38 2026-07-02 🔵 매도 11,730원 📈 수익 142.11% + 5,074,245원 8,646,027원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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39 2026-08-11 🔴 매수 11,490원 - - 8,646,027원 🚀 골든크로스
39 2026-08-11 8,646,027원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 8,646,027원
총 수익금: 6,646,027원
총 수익률: 332.30%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 39건 (매수 39회 + 매도 39회)
최고 수익 거래: 142.11%
최악 손실 거래: -8.81%
평균 보유 기간: 19.9일
최장 보유 기간: 87일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.33%
수익률 표준편차: 23.97%
매도 사유:
✂️ 손절: 25회 (64.1%)
💀 데드크로스: 13회 (33.3%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (2.6%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 7건 ( 17.9%) ████████
-5% ~ 0% 15건 ( 38.5%) ███████████████████
0% ~ 5% 5건 ( 12.8%) ██████
5% ~ 10% 5건 ( 12.8%) ██████
> 10% 7건 ( 17.9%) ████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 5,290원 🚀 골든크로스
1 2020-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 5,928원 ✂️ 손절
2 2020-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 5,984원 🚀 골든크로스
2 2020-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 5,785원 ✂️ 손절
3 2020-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 5,681원 🚀 골든크로스
3 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 5,465원 ✂️ 손절
4 2020-08-26 현금 ➜ 주식 (매수) 5,888원 🚀 골든크로스
4 2020-09-07 주식 ➜ 현금 (매도) 5,370원 ✂️ 손절
5 2020-10-12 현금 ➜ 주식 (매수) 5,497원 🚀 골든크로스
5 2020-10-26 주식 ➜ 현금 (매도) 5,649원 ✂️ 손절
6 2020-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 7,516원 🚀 골든크로스
6 2021-01-26 주식 ➜ 현금 (매도) 7,735원 ✂️ 손절
7 2021-03-05 현금 ➜ 주식 (매수) 7,583원 🚀 골든크로스
7 2021-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 7,482원 💀 데드크로스
8 2021-03-09 현금 ➜ 주식 (매수) 7,541원 🚀 골든크로스
8 2021-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 7,415원 💀 데드크로스
9 2021-03-15 현금 ➜ 주식 (매수) 7,937원 🚀 골든크로스
9 2021-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 11,165원 ✂️ 손절
10 2021-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 10,954원 🚀 골든크로스
10 2021-10-01 주식 ➜ 현금 (매도) 10,575원 💀 데드크로스
11 2021-12-07 현금 ➜ 주식 (매수) 9,859원 🚀 골든크로스
11 2022-01-14 주식 ➜ 현금 (매도) 10,376원 ✂️ 손절
12 2022-03-02 현금 ➜ 주식 (매수) 9,835원 🚀 골든크로스
12 2022-04-06 주식 ➜ 현금 (매도) 9,880원 💀 데드크로스
13 2022-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 7,362원 🚀 골든크로스
13 2022-08-29 주식 ➜ 현금 (매도) 7,570원 ✂️ 손절
14 2022-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 6,153원 🚀 골든크로스
14 2022-12-07 주식 ➜ 현금 (매도) 6,929원 ✂️ 손절
15 2023-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 8,259원 🚀 골든크로스
15 2023-01-06 주식 ➜ 현금 (매도) 7,702원 ✂️ 손절
16 2023-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 6,262원 🚀 골든크로스
16 2023-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 5,983원 💀 데드크로스
17 2023-05-09 현금 ➜ 주식 (매수) 6,108원 🚀 골든크로스
17 2023-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 5,993원 💀 데드크로스
18 2023-05-22 현금 ➜ 주식 (매수) 6,137원 🚀 골든크로스
18 2023-06-02 주식 ➜ 현금 (매도) 6,050원 💀 데드크로스
19 2023-06-05 현금 ➜ 주식 (매수) 6,118원 🚀 골든크로스
19 2023-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 6,089원 💀 데드크로스
20 2023-06-16 현금 ➜ 주식 (매수) 6,175원 🚀 골든크로스
20 2023-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 6,022원 💀 데드크로스
21 2023-11-02 현금 ➜ 주식 (매수) 4,984원 🚀 골든크로스
21 2023-12-27 주식 ➜ 현금 (매도) 5,052원 ✂️ 손절
22 2024-01-31 현금 ➜ 주식 (매수) 5,004원 🚀 골든크로스
22 2024-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 4,888원 💀 데드크로스
23 2024-07-18 현금 ➜ 주식 (매수) 3,736원 🚀 골든크로스
23 2024-07-19 주식 ➜ 현금 (매도) 3,650원 💀 데드크로스
24 2024-08-21 현금 ➜ 주식 (매수) 3,520원 🚀 골든크로스
24 2024-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,448원 💀 데드크로스
25 2024-11-22 현금 ➜ 주식 (매수) 2,905원 🚀 골든크로스
25 2024-11-28 주식 ➜ 현금 (매도) 2,800원 ✂️ 손절
26 2025-02-13 현금 ➜ 주식 (매수) 2,569원 🚀 골든크로스
26 2025-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 2,358원 ✂️ 손절
27 2025-03-20 현금 ➜ 주식 (매수) 2,526원 🚀 골든크로스
27 2025-03-31 주식 ➜ 현금 (매도) 2,387원 ✂️ 손절
28 2025-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,497원 🚀 골든크로스
28 2025-05-09 주식 ➜ 현금 (매도) 2,660원 ✂️ 손절
29 2025-05-21 현금 ➜ 주식 (매수) 2,776원 🚀 골든크로스
29 2025-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 3,256원 ✂️ 손절
30 2025-08-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,381원 🚀 골든크로스
30 2025-08-28 주식 ➜ 현금 (매도) 3,702원 ✂️ 손절
31 2025-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 3,918원 🚀 골든크로스
31 2025-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 3,659원 ✂️ 손절
32 2025-11-13 현금 ➜ 주식 (매수) 3,534원 🚀 골든크로스
32 2025-12-26 주식 ➜ 현금 (매도) 3,885원 ✂️ 손절
33 2026-01-23 현금 ➜ 주식 (매수) 4,130원 🚀 골든크로스
33 2026-02-02 주식 ➜ 현금 (매도) 3,918원 💀 데드크로스
34 2026-02-04 현금 ➜ 주식 (매수) 4,168원 🚀 골든크로스
34 2026-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 4,764원 ✂️ 손절
35 2026-03-12 현금 ➜ 주식 (매수) 4,706원 🚀 골든크로스
35 2026-03-23 주식 ➜ 현금 (매도) 5,004원 ✂️ 손절
36 2026-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 4,765원 🚀 골든크로스
36 2026-05-06 주식 ➜ 현금 (매도) 5,360원 ✂️ 손절
37 2026-06-18 현금 ➜ 주식 (매수) 4,410원 🚀 골든크로스
37 2026-06-22 주식 ➜ 현금 (매도) 4,030원 ✂️ 손절
38 2026-06-24 현금 ➜ 주식 (매수) 4,845원 🚀 골든크로스
38 2026-07-02 주식 ➜ 현금 (매도) 11,730원 ✂️ 손절
39 2026-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 11,490원 🚀 골든크로스
39 2026-08-11 11,490원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 78회의 포지션 변화 (매수 39회 + 매도 39회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 83.58%
중간값(Median): 72.63%
최고 수익률: 332.30%
최저 수익률: -31.86%
수익률 범위: 364.17%
수익률 표준편차: 62.83%
25% 분위수: 32.22%
75% 분위수: 126.60%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,715개 (95.4%)
음수 수익률 조합: 325개 (4.6%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 25.22%
벤치마크 초과: 5,617개
10% 이상 수익: 6,336개
20% 이상 수익: 5,913개
30% 이상 수익: 5,369개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 36.4회
중간 거래 횟수: 36회
최대 거래 횟수: 77회
최소 거래 횟수: 19회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 122.82% (2,200개 조합)
10~14: 평균 79.68% (2,200개 조합)
15~19: 평균 57.12% (2,200개 조합)
20~20: 평균 39.15% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 144.13% (1,584개 조합)
30~39: 평균 96.39% (1,760개 조합)
40~49: 평균 59.31% (1,760개 조합)
50~59: 평균 44.63% (1,760개 조합)
60~60: 평균 42.58% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 23개 ( 0.3%)
-20~-10% 112개 ( 1.6%)
-10~0% 190개 ( 2.7%) █
0~10% 379개 ( 5.4%) ██
10~20% 423개 ( 6.0%) ███
20~30% 544개 ( 7.7%) ███
30~40% 417개 ( 5.9%) ██
40~50% 375개 ( 5.3%) ██
> 50% 4,577개 ( 65.0%) ████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [금호건설] 분석 요약
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회사명: 금호건설
종목코드: 002990
시장: 코스피
Yahoo 티커: 002990.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=21, 손절=6%
최종 수익률: 332.30%
총 거래 횟수: 77회
최종 자산: 8,646,027원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.