S-Oil 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 137,600원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-07
현재 종가: 137,600원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 129,476.76원
장기 EMA: 129,401.39원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 137,294원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 137,294원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 137,294원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 137,294원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [S-Oil] 분석 시작
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분석 일시: 2026-08-09
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 010950.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-08-07 (포함)
완료: 1,617개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-08-07
마지막 거래일: 2026-08-07
✅ 요청한 날짜(2026-08-07)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 83,636원 → 126,000원
종가: 80,822원 → 137,600원
최고 종가: 151,200원
최저 종가: 42,654원
평균 종가: 75,283원
평균 거래량: 396,808주
전체 기간 수익률: 70.25%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 30.24초
조합당 평균: 4.29ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 22 9% 174.59% 87 15 5,491,821원
2 6 39 5% 157.84% 56 21 5,156,841원
3 5 22 7% 155.61% 87 24 5,112,200원
4 5 22 10% 151.39% 87 9 5,027,863원
5 6 40 5% 151.09% 56 21 5,021,815원
6 5 22 6% 150.69% 87 25 5,013,716원
7 5 22 8% 146.55% 87 20 4,931,041원
8 6 42 5% 144.31% 56 20 4,886,179원
9 5 23 9% 143.60% 91 16 4,871,906원
10 6 41 5% 141.84% 58 21 4,836,750원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 6 5 5 6
장기(long) 22 39 22 22 40
손절(stop_loss) 9% 5% 7% 10% 5%
수익률 174.59% 157.84% 155.61% 151.39% 151.09%
거래횟수 87회 56회 87회 87회 56회
손절발동 15회 21회 24회 9회 21회
최종자산 5,491,821원 5,156,841원 5,112,200원 5,027,863원 5,021,815원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 22
추적 손절(stop_loss): 9%
총 수익률: 174.59%
최종 자산 가치: 5,491,821원
총 거래 횟수: 87회
손절 발동: 15회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=22, stop_loss=9%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.33년
전략 최종 수익률: 174.59%
Buy & Hold 수익률: 101.11%
초과 수익률: 73.49%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 17.31%
벤치마크 CAGR: 11.68%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.58
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -39.98%
벤치마크 MDD: -54.88%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 44회
수익 거래: 17회
손실 거래: 27회
승률 (Win Rate): 38.64%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 12.08%
평균 손실 (손실 거래): -2.95%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.09
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-07
현재 종가: 137,600원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 129,476.76원
장기 EMA: 129,401.39원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 137,294원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 137,294원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 137,294원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 137,294원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 44건의 완결된 거래 (총 88개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-03 🔴 매수 55,230원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-14 🔵 매도 56,373원 📈 수익 2.07% + 41,159원 2,041,159원 ✂️ 손절 (41일 보유)
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2 2020-05-19 🔴 매수 63,673원 - - 2,041,159원 🚀 골든크로스
2 2020-06-12 🔵 매도 60,771원 📉 손실 -4.56% -92,870원 1,948,289원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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3 2020-08-12 🔴 매수 56,549원 - - 1,948,289원 🚀 골든크로스
3 2020-08-19 🔵 매도 53,207원 📉 손실 -5.91% -113,626원 1,834,663원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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4 2020-10-08 🔴 매수 49,777원 - - 1,834,663원 🚀 골든크로스
4 2020-10-30 🔵 매도 47,755원 📉 손실 -4.06% -72,819원 1,761,843원 💀 데드크로스 (22일 보유)
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5 2020-11-05 🔴 매수 50,305원 - - 1,761,843원 🚀 골든크로스
5 2020-12-24 🔵 매도 60,683원 📈 수익 20.63% + 363,216원 2,125,060원 💀 데드크로스 (49일 보유)
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6 2021-01-04 🔴 매수 61,826원 - - 2,125,060원 🚀 골든크로스
6 2021-01-26 🔵 매도 62,178원 📈 수익 0.57% + 11,961원 2,137,020원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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7 2021-02-05 🔴 매수 65,608원 - - 2,137,020원 🚀 골든크로스
7 2021-03-17 🔵 매도 71,940원 📈 수익 9.65% + 202,627원 2,339,647원 ✂️ 손절 (40일 보유)
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8 2021-04-26 🔴 매수 74,138원 - - 2,339,647원 🚀 골든크로스
8 2021-07-16 🔵 매도 87,718원 📈 수익 18.32% + 420,970원 2,760,617원 ✂️ 손절 (81일 보유)
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9 2021-09-08 🔴 매수 87,629원 - - 2,760,617원 🚀 골든크로스
9 2021-10-20 🔵 매도 92,335원 📈 수익 5.37% + 145,871원 2,906,488원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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10 2021-12-29 🔴 매수 80,478원 - - 2,906,488원 🚀 골든크로스
10 2022-01-24 🔵 매도 82,128원 📈 수익 2.05% + 59,396원 2,965,884원 💀 데드크로스 (26일 보유)
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11 2022-02-07 🔴 매수 83,320원 - - 2,965,884원 🚀 골든크로스
11 2022-02-10 🔵 매도 81,120원 📉 손실 -2.64% -76,995원 2,888,889원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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12 2022-03-03 🔴 매수 81,853원 - - 2,888,889원 🚀 골든크로스
12 2022-03-16 🔵 매도 78,370원 📉 손실 -4.26% -121,909원 2,766,980원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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13 2022-03-23 🔴 매수 81,945원 - - 2,766,980원 🚀 골든크로스
13 2022-05-24 🔵 매도 94,410원 📈 수익 15.21% + 411,373원 3,178,353원 💀 데드크로스 (62일 보유)
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14 2022-05-27 🔴 매수 100,827원 - - 3,178,353원 🚀 골든크로스
14 2022-06-21 🔵 매도 100,368원 📉 손실 -0.45% -14,207원 3,164,145원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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15 2022-08-19 🔴 매수 88,203원 - - 3,164,145원 🚀 골든크로스
15 2022-09-13 🔵 매도 90,361원 📈 수익 2.45% + 75,535원 3,239,680원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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16 2022-10-28 🔴 매수 82,760원 - - 3,239,680원 🚀 골든크로스
16 2022-11-17 🔵 매도 81,447원 📉 손실 -1.59% -51,233원 3,188,448원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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17 2022-12-14 🔴 매수 82,573원 - - 3,188,448원 🚀 골든크로스
17 2023-01-02 🔵 매도 80,401원 📉 손실 -2.63% -82,544원 3,105,904원 💀 데드크로스 (19일 보유)
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18 2023-01-16 🔴 매수 82,925원 - - 3,105,904원 🚀 골든크로스
18 2023-02-08 🔵 매도 82,731원 📉 손실 -0.23% -7,186원 3,098,718원 💀 데드크로스 (23일 보유)
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19 2023-02-13 🔴 매수 84,576원 - - 3,098,718원 🚀 골든크로스
19 2023-02-15 🔵 매도 80,983원 📉 손실 -4.25% -129,340원 2,969,378원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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20 2023-04-03 🔴 매수 79,818원 - - 2,969,378원 🚀 골든크로스
20 2023-04-20 🔵 매도 76,419원 📉 손실 -4.26% -125,748원 2,843,631원 💀 데드크로스 (17일 보유)
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21 2023-05-24 🔴 매수 73,409원 - - 2,843,631원 🚀 골든크로스
21 2023-05-26 🔵 매도 72,244원 📉 손실 -1.59% -44,279원 2,799,352원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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22 2023-06-08 🔴 매수 73,312원 - - 2,799,352원 🚀 골든크로스
22 2023-06-13 🔵 매도 70,690원 📉 손실 -3.58% -99,627원 2,699,725원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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23 2023-07-19 🔴 매수 67,977원 - - 2,699,725원 🚀 골든크로스
23 2023-08-21 🔵 매도 71,580원 📈 수익 5.30% + 140,531원 2,840,256원 💀 데드크로스 (33일 보유)
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24 2023-09-04 🔴 매수 75,184원 - - 2,840,256원 🚀 골든크로스
24 2023-10-04 🔵 매도 72,554원 📉 손실 -3.50% -97,291원 2,742,965원 💀 데드크로스 (30일 보유)
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25 2023-11-22 🔴 매수 68,269원 - - 2,742,965원 🚀 골든크로스
25 2023-11-30 🔵 매도 66,419원 📉 손실 -2.71% -74,015원 2,668,950원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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26 2023-12-20 🔴 매수 67,977원 - - 2,668,950원 🚀 골든크로스
26 2024-01-10 🔵 매도 66,666원 📉 손실 -1.93% -51,107원 2,617,843원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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27 2024-01-26 🔴 매수 67,661원 - - 2,617,843원 🚀 골든크로스
27 2024-04-17 🔵 매도 74,925원 📈 수익 10.74% + 276,019원 2,893,862원 ✂️ 손절 (82일 보유)
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28 2024-07-17 🔴 매수 67,761원 - - 2,893,862원 🚀 골든크로스
28 2024-07-24 🔵 매도 65,671원 📉 손실 -3.08% -87,761원 2,806,101원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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29 2024-08-01 🔴 매수 67,661원 - - 2,806,101원 🚀 골든크로스
29 2024-08-05 🔵 매도 64,477원 📉 손실 -4.71% -130,547원 2,675,554원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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30 2024-09-25 🔴 매수 62,207원 - - 2,675,554원 🚀 골든크로스
30 2024-09-30 🔵 매도 61,010원 📉 손실 -1.92% -51,440원 2,624,114원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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31 2024-10-04 🔴 매수 62,207원 - - 2,624,114원 🚀 골든크로스
31 2024-10-15 🔵 매도 59,316원 📉 손실 -4.65% -121,423원 2,502,691원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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32 2024-11-21 🔴 매수 59,515원 - - 2,502,691원 🚀 골든크로스
32 2024-11-27 🔵 매도 57,122원 📉 손실 -4.02% -100,488원 2,402,203원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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33 2024-12-16 🔴 매수 57,920원 - - 2,402,203원 🚀 골든크로스
33 2024-12-17 🔵 매도 56,524원 📉 손실 -2.41% -57,222원 2,344,981원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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34 2025-01-06 🔴 매수 58,219원 - - 2,344,981원 🚀 골든크로스
34 2025-02-04 🔵 매도 59,116원 📈 수익 1.54% + 35,888원 2,380,870원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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35 2025-02-18 🔴 매수 60,313원 - - 2,380,870원 🚀 골든크로스
35 2025-02-25 🔵 매도 58,219원 📉 손실 -3.47% -81,646원 2,299,223원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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36 2025-03-11 🔴 매수 60,013원 - - 2,299,223원 🚀 골든크로스
36 2025-03-18 🔵 매도 58,119원 📉 손실 -3.16% -71,976원 2,227,247원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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37 2025-05-27 🔴 매수 56,325원 - - 2,227,247원 🚀 골든크로스
37 2025-06-25 🔵 매도 57,721원 📈 수익 2.48% + 54,431원 2,281,678원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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38 2025-09-26 🔴 매수 61,409원 - - 2,281,678원 🚀 골든크로스
38 2025-11-24 🔵 매도 81,247원 📈 수익 32.31% + 734,018원 3,015,696원 ✂️ 손절 (59일 보유)
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39 2025-12-03 🔴 매수 80,649원 - - 3,015,696원 🚀 골든크로스
39 2026-01-02 🔵 매도 80,051원 📉 손실 -0.74% -22,131원 2,993,565원 💀 데드크로스 (30일 보유)
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40 2026-01-05 🔴 매수 84,338원 - - 2,993,565원 🚀 골든크로스
40 2026-03-04 🔵 매도 126,108원 📈 수익 49.53% + 1,461,956원 4,455,521원 ✂️ 손절 (58일 보유)
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41 2026-04-06 🔴 매수 118,100원 - - 4,455,521원 🚀 골든크로스
41 2026-05-06 🔵 매도 122,000원 📈 수익 3.30% + 144,300원 4,599,821원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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42 2026-06-15 🔴 매수 113,700원 - - 4,599,821원 🚀 골든크로스
42 2026-06-17 🔵 매도 109,800원 📉 손실 -3.43% -156,000원 4,443,821원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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43 2026-07-03 🔴 매수 110,200원 - - 4,443,821원 🚀 골든크로스
43 2026-07-27 🔵 매도 136,400원 📈 수익 23.77% + 1,048,000원 5,491,821원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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44 2026-08-07 🔴 매수 137,600원 - - 5,491,821원 🚀 골든크로스
44 2026-08-07 5,491,821원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,491,821원
총 수익금: 3,491,821원
총 수익률: 174.59%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 44건 (매수 44회 + 매도 44회)
최고 수익 거래: 49.53%
최악 손실 거래: -5.91%
평균 보유 기간: 23.9일
최장 보유 기간: 82일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.59%
수익률 표준편차: 10.97%
매도 사유:
✂️ 손절: 15회 (34.1%)
💀 데드크로스: 28회 (63.6%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (2.3%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 2.3%) █
-5% ~ 0% 26건 ( 59.1%) █████████████████████████████
0% ~ 5% 7건 ( 15.9%) ███████
5% ~ 10% 3건 ( 6.8%) ███
> 10% 7건 ( 15.9%) ███████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 55,230원 🚀 골든크로스
1 2020-05-14 주식 ➜ 현금 (매도) 56,373원 ✂️ 손절
2 2020-05-19 현금 ➜ 주식 (매수) 63,673원 🚀 골든크로스
2 2020-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 60,771원 ✂️ 손절
3 2020-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 56,549원 🚀 골든크로스
3 2020-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 53,207원 💀 데드크로스
4 2020-10-08 현금 ➜ 주식 (매수) 49,777원 🚀 골든크로스
4 2020-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 47,755원 💀 데드크로스
5 2020-11-05 현금 ➜ 주식 (매수) 50,305원 🚀 골든크로스
5 2020-12-24 주식 ➜ 현금 (매도) 60,683원 💀 데드크로스
6 2021-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 61,826원 🚀 골든크로스
6 2021-01-26 주식 ➜ 현금 (매도) 62,178원 ✂️ 손절
7 2021-02-05 현금 ➜ 주식 (매수) 65,608원 🚀 골든크로스
7 2021-03-17 주식 ➜ 현금 (매도) 71,940원 ✂️ 손절
8 2021-04-26 현금 ➜ 주식 (매수) 74,138원 🚀 골든크로스
8 2021-07-16 주식 ➜ 현금 (매도) 87,718원 ✂️ 손절
9 2021-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 87,629원 🚀 골든크로스
9 2021-10-20 주식 ➜ 현금 (매도) 92,335원 ✂️ 손절
10 2021-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 80,478원 🚀 골든크로스
10 2022-01-24 주식 ➜ 현금 (매도) 82,128원 💀 데드크로스
11 2022-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 83,320원 🚀 골든크로스
11 2022-02-10 주식 ➜ 현금 (매도) 81,120원 💀 데드크로스
12 2022-03-03 현금 ➜ 주식 (매수) 81,853원 🚀 골든크로스
12 2022-03-16 주식 ➜ 현금 (매도) 78,370원 💀 데드크로스
13 2022-03-23 현금 ➜ 주식 (매수) 81,945원 🚀 골든크로스
13 2022-05-24 주식 ➜ 현금 (매도) 94,410원 💀 데드크로스
14 2022-05-27 현금 ➜ 주식 (매수) 100,827원 🚀 골든크로스
14 2022-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 100,368원 ✂️ 손절
15 2022-08-19 현금 ➜ 주식 (매수) 88,203원 🚀 골든크로스
15 2022-09-13 주식 ➜ 현금 (매도) 90,361원 ✂️ 손절
16 2022-10-28 현금 ➜ 주식 (매수) 82,760원 🚀 골든크로스
16 2022-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 81,447원 💀 데드크로스
17 2022-12-14 현금 ➜ 주식 (매수) 82,573원 🚀 골든크로스
17 2023-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 80,401원 💀 데드크로스
18 2023-01-16 현금 ➜ 주식 (매수) 82,925원 🚀 골든크로스
18 2023-02-08 주식 ➜ 현금 (매도) 82,731원 💀 데드크로스
19 2023-02-13 현금 ➜ 주식 (매수) 84,576원 🚀 골든크로스
19 2023-02-15 주식 ➜ 현금 (매도) 80,983원 💀 데드크로스
20 2023-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 79,818원 🚀 골든크로스
20 2023-04-20 주식 ➜ 현금 (매도) 76,419원 💀 데드크로스
21 2023-05-24 현금 ➜ 주식 (매수) 73,409원 🚀 골든크로스
21 2023-05-26 주식 ➜ 현금 (매도) 72,244원 💀 데드크로스
22 2023-06-08 현금 ➜ 주식 (매수) 73,312원 🚀 골든크로스
22 2023-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 70,690원 💀 데드크로스
23 2023-07-19 현금 ➜ 주식 (매수) 67,977원 🚀 골든크로스
23 2023-08-21 주식 ➜ 현금 (매도) 71,580원 💀 데드크로스
24 2023-09-04 현금 ➜ 주식 (매수) 75,184원 🚀 골든크로스
24 2023-10-04 주식 ➜ 현금 (매도) 72,554원 💀 데드크로스
25 2023-11-22 현금 ➜ 주식 (매수) 68,269원 🚀 골든크로스
25 2023-11-30 주식 ➜ 현금 (매도) 66,419원 💀 데드크로스
26 2023-12-20 현금 ➜ 주식 (매수) 67,977원 🚀 골든크로스
26 2024-01-10 주식 ➜ 현금 (매도) 66,666원 💀 데드크로스
27 2024-01-26 현금 ➜ 주식 (매수) 67,661원 🚀 골든크로스
27 2024-04-17 주식 ➜ 현금 (매도) 74,925원 ✂️ 손절
28 2024-07-17 현금 ➜ 주식 (매수) 67,761원 🚀 골든크로스
28 2024-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 65,671원 💀 데드크로스
29 2024-08-01 현금 ➜ 주식 (매수) 67,661원 🚀 골든크로스
29 2024-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 64,477원 💀 데드크로스
30 2024-09-25 현금 ➜ 주식 (매수) 62,207원 🚀 골든크로스
30 2024-09-30 주식 ➜ 현금 (매도) 61,010원 💀 데드크로스
31 2024-10-04 현금 ➜ 주식 (매수) 62,207원 🚀 골든크로스
31 2024-10-15 주식 ➜ 현금 (매도) 59,316원 💀 데드크로스
32 2024-11-21 현금 ➜ 주식 (매수) 59,515원 🚀 골든크로스
32 2024-11-27 주식 ➜ 현금 (매도) 57,122원 💀 데드크로스
33 2024-12-16 현금 ➜ 주식 (매수) 57,920원 🚀 골든크로스
33 2024-12-17 주식 ➜ 현금 (매도) 56,524원 💀 데드크로스
34 2025-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 58,219원 🚀 골든크로스
34 2025-02-04 주식 ➜ 현금 (매도) 59,116원 ✂️ 손절
35 2025-02-18 현금 ➜ 주식 (매수) 60,313원 🚀 골든크로스
35 2025-02-25 주식 ➜ 현금 (매도) 58,219원 💀 데드크로스
36 2025-03-11 현금 ➜ 주식 (매수) 60,013원 🚀 골든크로스
36 2025-03-18 주식 ➜ 현금 (매도) 58,119원 💀 데드크로스
37 2025-05-27 현금 ➜ 주식 (매수) 56,325원 🚀 골든크로스
37 2025-06-25 주식 ➜ 현금 (매도) 57,721원 ✂️ 손절
38 2025-09-26 현금 ➜ 주식 (매수) 61,409원 🚀 골든크로스
38 2025-11-24 주식 ➜ 현금 (매도) 81,247원 ✂️ 손절
39 2025-12-03 현금 ➜ 주식 (매수) 80,649원 🚀 골든크로스
39 2026-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 80,051원 💀 데드크로스
40 2026-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 84,338원 🚀 골든크로스
40 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 126,108원 ✂️ 손절
41 2026-04-06 현금 ➜ 주식 (매수) 118,100원 🚀 골든크로스
41 2026-05-06 주식 ➜ 현금 (매도) 122,000원 ✂️ 손절
42 2026-06-15 현금 ➜ 주식 (매수) 113,700원 🚀 골든크로스
42 2026-06-17 주식 ➜ 현금 (매도) 109,800원 💀 데드크로스
43 2026-07-03 현금 ➜ 주식 (매수) 110,200원 🚀 골든크로스
43 2026-07-27 주식 ➜ 현금 (매도) 136,400원 ✂️ 손절
44 2026-08-07 현금 ➜ 주식 (매수) 137,600원 🚀 골든크로스
44 2026-08-07 137,600원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 88회의 포지션 변화 (매수 44회 + 매도 44회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 31.94%
중간값(Median): 27.44%
최고 수익률: 174.59%
최저 수익률: -29.11%
수익률 범위: 203.70%
수익률 표준편차: 27.83%
25% 분위수: 11.42%
75% 분위수: 46.81%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,314개 (89.7%)
음수 수익률 조합: 726개 (10.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 70.25%
벤치마크 초과: 736개
10% 이상 수익: 5,484개
20% 이상 수익: 4,366개
30% 이상 수익: 3,213개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 47.6회
중간 거래 횟수: 44회
최대 거래 횟수: 91회
최소 거래 횟수: 25회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 44.51% (2,200개 조합)
10~14: 평균 31.05% (2,200개 조합)
15~19: 평균 22.72% (2,200개 조합)
20~20: 평균 19.57% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 46.95% (1,584개 조합)
30~39: 평균 40.59% (1,760개 조합)
40~49: 평균 26.01% (1,760개 조합)
50~59: 평균 17.18% (1,760개 조합)
60~60: 평균 17.06% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 17개 ( 0.2%)
-20~-10% 115개 ( 1.6%)
-10~0% 594개 ( 8.4%) ████
0~10% 830개 ( 11.8%) █████
10~20% 1,118개 ( 15.9%) ███████
20~30% 1,153개 ( 16.4%) ████████
30~40% 933개 ( 13.3%) ██████
40~50% 706개 ( 10.0%) █████
> 50% 1,574개 ( 22.4%) ███████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [S-Oil] 분석 요약
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회사명: S-Oil
종목코드: 010950
시장: 코스피
Yahoo 티커: 010950.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=22, 손절=9%
최종 수익률: 174.59%
총 거래 횟수: 87회
최종 자산: 5,491,821원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.