HJ중공업 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 16,700원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-07
현재 종가: 16,700원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 16,459.45원
장기 EMA: 16,436.67원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 16,606원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 16,606원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 16,606원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 16,606원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [HJ중공업] 분석 시작
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분석 일시: 2026-08-09
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 097230.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-08-07 (포함)
완료: 1,617개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-08-07
마지막 거래일: 2026-08-07
✅ 요청한 날짜(2026-08-07)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 4,995원 → 16,710원
종가: 5,060원 → 16,700원
최고 종가: 33,350원
최저 종가: 2,205원
평균 종가: 8,416원
평균 거래량: 875,525주
전체 기간 수익률: 230.04%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 45.02초
조합당 평균: 6.40ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.3배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 21 6% 465.24% 91 35 11,304,870원
2 5 21 7% 443.09% 91 29 10,861,765원
3 7 30 6% 432.52% 60 24 10,650,490원
4 6 32 6% 418.26% 66 25 10,365,230원
5 6 31 6% 404.05% 68 25 10,080,960원
6 7 31 6% 393.15% 60 24 9,863,010원
7 5 37 6% 390.93% 70 24 9,818,680원
8 5 38 6% 387.45% 66 22 9,748,960원
9 7 30 7% 387.31% 60 22 9,746,265원
10 7 29 6% 378.85% 62 24 9,577,085원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 7 6 6
장기(long) 21 21 30 32 31
손절(stop_loss) 6% 7% 6% 6% 6%
수익률 465.24% 443.09% 432.52% 418.26% 404.05%
거래횟수 91회 91회 60회 66회 68회
손절발동 35회 29회 24회 25회 25회
최종자산 11,304,870원 10,861,765원 10,650,490원 10,365,230원 10,080,960원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 6%
총 수익률: 465.24%
최종 자산 가치: 11,304,870원
총 거래 횟수: 91회
손절 발동: 35회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=21, stop_loss=6%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.33년
전략 최종 수익률: 465.24%
Buy & Hold 수익률: 290.19%
초과 수익률: 175.06%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 31.48%
벤치마크 CAGR: 24.00%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.83
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -35.77%
벤치마크 MDD: -78.38%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 46회
수익 거래: 20회
손실 거래: 26회
승률 (Win Rate): 43.48%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 17.40%
평균 손실 (손실 거래): -4.28%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.07
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-07
현재 종가: 16,700원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 16,459.45원
장기 EMA: 16,436.67원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 16,606원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 16,606원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 16,606원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 16,606원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 46건의 완결된 거래 (총 92개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-02-12 🔴 매수 4,810원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-02-24 🔵 매도 4,495원 📉 손실 -6.55% -130,725원 1,869,275원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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2 2020-03-09 🔴 매수 4,735원 - - 1,869,275원 🚀 골든크로스
2 2020-03-11 🔵 매도 4,385원 📉 손실 -7.39% -137,900원 1,731,375원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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3 2020-04-01 🔴 매수 4,390원 - - 1,731,375원 🚀 골든크로스
3 2020-04-23 🔵 매도 6,550원 📈 수익 49.20% + 851,040원 2,582,415원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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4 2020-05-27 🔴 매수 6,000원 - - 2,582,415원 🚀 골든크로스
4 2020-06-15 🔵 매도 5,960원 📉 손실 -0.67% -17,200원 2,565,215원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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5 2020-07-06 🔴 매수 6,040원 - - 2,565,215원 🚀 골든크로스
5 2020-08-04 🔵 매도 6,330원 📈 수익 4.80% + 122,960원 2,688,175원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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6 2020-08-11 🔴 매수 6,440원 - - 2,688,175원 🚀 골든크로스
6 2020-08-19 🔵 매도 6,260원 📉 손실 -2.80% -75,060원 2,613,115원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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7 2020-09-02 🔴 매수 6,490원 - - 2,613,115원 🚀 골든크로스
7 2020-09-28 🔵 매도 8,450원 📈 수익 30.20% + 787,920원 3,401,035원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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8 2020-11-16 🔴 매수 8,780원 - - 3,401,035원 🚀 골든크로스
8 2020-12-01 🔵 매도 8,520원 📉 손실 -2.96% -100,620원 3,300,415원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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9 2020-12-11 🔴 매수 8,990원 - - 3,300,415원 🚀 골든크로스
9 2020-12-15 🔵 매도 8,190원 📉 손실 -8.90% -293,600원 3,006,815원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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10 2021-02-16 🔴 매수 7,320원 - - 3,006,815원 🚀 골든크로스
10 2021-02-23 🔵 매도 7,060원 📉 손실 -3.55% -106,600원 2,900,215원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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11 2021-03-26 🔴 매수 7,190원 - - 2,900,215원 🚀 골든크로스
11 2021-04-19 🔵 매도 7,520원 📈 수익 4.59% + 132,990원 3,033,205원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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12 2021-05-28 🔴 매수 8,260원 - - 3,033,205원 🚀 골든크로스
12 2021-06-23 🔵 매도 8,400원 📈 수익 1.69% + 51,380원 3,084,585원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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13 2021-06-29 🔴 매수 8,620원 - - 3,084,585원 🚀 골든크로스
13 2021-06-30 🔵 매도 8,540원 📉 손실 -0.93% -28,560원 3,056,025원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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14 2021-07-05 🔴 매수 8,730원 - - 3,056,025원 🚀 골든크로스
14 2021-07-09 🔵 매도 8,370원 📉 손실 -4.12% -126,000원 2,930,025원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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15 2021-08-25 🔴 매수 8,670원 - - 2,930,025원 🚀 골든크로스
15 2021-09-27 🔵 매도 9,510원 📈 수익 9.69% + 283,080원 3,213,105원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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16 2022-01-12 🔴 매수 8,300원 - - 3,213,105원 🚀 골든크로스
16 2022-01-18 🔵 매도 7,870원 📉 손실 -5.18% -166,410원 3,046,695원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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17 2022-03-03 🔴 매수 7,850원 - - 3,046,695원 🚀 골든크로스
17 2022-04-28 🔵 매도 7,880원 📈 수익 0.38% + 11,640원 3,058,335원 💀 데드크로스 (56일 보유)
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18 2022-08-05 🔴 매수 6,900원 - - 3,058,335원 🚀 골든크로스
18 2022-08-08 🔵 매도 6,810원 📉 손실 -1.30% -39,870원 3,018,465원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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19 2022-11-17 🔴 매수 4,055원 - - 3,018,465원 🚀 골든크로스
19 2022-11-22 🔵 매도 4,105원 📈 수익 1.23% + 37,200원 3,055,665원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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20 2023-02-02 🔴 매수 4,030원 - - 3,055,665원 🚀 골든크로스
20 2023-02-27 🔵 매도 3,910원 📉 손실 -2.98% -90,960원 2,964,705원 💀 데드크로스 (25일 보유)
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21 2023-04-05 🔴 매수 3,705원 - - 2,964,705원 🚀 골든크로스
21 2023-04-10 🔵 매도 3,455원 📉 손실 -6.75% -200,000원 2,764,705원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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22 2023-04-17 🔴 매수 3,800원 - - 2,764,705원 🚀 골든크로스
22 2023-04-24 🔵 매도 3,810원 📈 수익 0.26% + 7,270원 2,771,975원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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23 2023-05-22 🔴 매수 3,810원 - - 2,771,975원 🚀 골든크로스
23 2023-05-31 🔵 매도 3,695원 📉 손실 -3.02% -83,605원 2,688,370원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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24 2023-06-05 🔴 매수 3,870원 - - 2,688,370원 🚀 골든크로스
24 2023-07-10 🔵 매도 4,435원 📈 수익 14.60% + 392,110원 3,080,480원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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25 2023-11-10 🔴 매수 3,505원 - - 3,080,480원 🚀 골든크로스
25 2023-12-05 🔵 매도 3,825원 📈 수익 9.13% + 280,960원 3,361,440원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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26 2023-12-15 🔴 매수 3,955원 - - 3,361,440원 🚀 골든크로스
26 2024-01-02 🔵 매도 4,040원 📈 수익 2.15% + 72,165원 3,433,605원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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27 2024-05-13 🔴 매수 3,260원 - - 3,433,605원 🚀 골든크로스
27 2024-06-05 🔵 매도 3,115원 📉 손실 -4.45% -152,685원 3,280,920원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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28 2024-06-18 🔴 매수 3,385원 - - 3,280,920원 🚀 골든크로스
28 2024-07-05 🔵 매도 3,310원 📉 손실 -2.22% -72,675원 3,208,245원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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29 2024-11-07 🔴 매수 2,605원 - - 3,208,245원 🚀 골든크로스
29 2024-11-26 🔵 매도 4,070원 📈 수익 56.24% + 1,803,415원 5,011,660원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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30 2024-12-11 🔴 매수 3,825원 - - 5,011,660원 🚀 골든크로스
30 2024-12-27 🔵 매도 6,060원 📈 수익 58.43% + 2,927,850원 7,939,510원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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31 2025-02-04 🔴 매수 6,620원 - - 7,939,510원 🚀 골든크로스
31 2025-02-06 🔵 매도 6,200원 📉 손실 -6.34% -503,580원 7,435,930원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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32 2025-03-04 🔴 매수 7,930원 - - 7,435,930원 🚀 골든크로스
32 2025-03-12 🔵 매도 7,820원 📉 손실 -1.39% -103,070원 7,332,860원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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33 2025-04-11 🔴 매수 8,250원 - - 7,332,860원 🚀 골든크로스
33 2025-04-16 🔵 매도 7,550원 📉 손실 -8.48% -621,600원 6,711,260원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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34 2025-05-14 🔴 매수 7,900원 - - 6,711,260원 🚀 골든크로스
34 2025-05-16 🔵 매도 7,340원 📉 손실 -7.09% -475,440원 6,235,820원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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35 2025-06-16 🔴 매수 7,470원 - - 6,235,820원 🚀 골든크로스
35 2025-06-19 🔵 매도 7,240원 📉 손실 -3.08% -191,820원 6,044,000원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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36 2025-06-20 🔴 매수 7,430원 - - 6,044,000원 🚀 골든크로스
36 2025-07-02 🔵 매도 7,610원 📈 수익 2.42% + 146,340원 6,190,340원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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37 2025-07-10 🔴 매수 7,700원 - - 6,190,340원 🚀 골든크로스
37 2025-07-18 🔵 매도 7,360원 📉 손실 -4.42% -273,020원 5,917,320원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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38 2025-07-22 🔴 매수 8,150원 - - 5,917,320원 🚀 골든크로스
38 2025-08-18 🔵 매도 14,350원 📈 수익 76.07% + 4,501,200원 10,418,520원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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39 2025-10-21 🔴 매수 27,900원 - - 10,418,520원 🚀 골든크로스
39 2025-10-30 🔵 매도 29,050원 📈 수익 4.12% + 428,950원 10,847,470원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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40 2025-12-12 🔴 매수 24,200원 - - 10,847,470원 🚀 골든크로스
40 2025-12-16 🔵 매도 22,300원 📉 손실 -7.85% -851,200원 9,996,270원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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41 2026-01-07 🔴 매수 24,300원 - - 9,996,270원 🚀 골든크로스
41 2026-01-20 🔵 매도 25,250원 📈 수익 3.91% + 390,450원 10,386,720원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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42 2026-02-19 🔴 매수 25,500원 - - 10,386,720원 🚀 골든크로스
42 2026-02-24 🔵 매도 24,950원 📉 손실 -2.16% -223,850원 10,162,870원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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43 2026-03-12 🔴 매수 25,900원 - - 10,162,870원 🚀 골든크로스
43 2026-03-23 🔵 매도 26,400원 📈 수익 1.93% + 196,000원 10,358,870원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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44 2026-04-10 🔴 매수 25,900원 - - 10,358,870원 🚀 골든크로스
44 2026-04-28 🔵 매도 30,300원 📈 수익 16.99% + 1,755,600원 12,114,470원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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45 2026-06-17 🔴 매수 23,900원 - - 12,114,470원 🚀 골든크로스
45 2026-06-19 🔵 매도 22,300원 📉 손실 -6.69% -809,600원 11,304,870원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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46 2026-08-07 🔴 매수 16,700원 - - 11,304,870원 🚀 골든크로스
46 2026-08-07 11,304,870원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 11,304,870원
총 수익금: 9,304,870원
총 수익률: 465.24%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 46건 (매수 46회 + 매도 46회)
최고 수익 거래: 76.07%
최악 손실 거래: -8.90%
평균 보유 기간: 13.7일
최장 보유 기간: 56일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.12%
수익률 표준편차: 18.59%
매도 사유:
✂️ 손절: 35회 (76.1%)
💀 데드크로스: 10회 (21.7%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (2.2%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 10건 ( 21.7%) ██████████
-5% ~ 0% 16건 ( 34.8%) █████████████████
0% ~ 5% 11건 ( 23.9%) ███████████
5% ~ 10% 2건 ( 4.3%) ██
> 10% 7건 ( 15.2%) ███████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-02-12 현금 ➜ 주식 (매수) 4,810원 🚀 골든크로스
1 2020-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 4,495원 ✂️ 손절
2 2020-03-09 현금 ➜ 주식 (매수) 4,735원 🚀 골든크로스
2 2020-03-11 주식 ➜ 현금 (매도) 4,385원 ✂️ 손절
3 2020-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 4,390원 🚀 골든크로스
3 2020-04-23 주식 ➜ 현금 (매도) 6,550원 ✂️ 손절
4 2020-05-27 현금 ➜ 주식 (매수) 6,000원 🚀 골든크로스
4 2020-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 5,960원 ✂️ 손절
5 2020-07-06 현금 ➜ 주식 (매수) 6,040원 🚀 골든크로스
5 2020-08-04 주식 ➜ 현금 (매도) 6,330원 ✂️ 손절
6 2020-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 6,440원 🚀 골든크로스
6 2020-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 6,260원 ✂️ 손절
7 2020-09-02 현금 ➜ 주식 (매수) 6,490원 🚀 골든크로스
7 2020-09-28 주식 ➜ 현금 (매도) 8,450원 ✂️ 손절
8 2020-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 8,780원 🚀 골든크로스
8 2020-12-01 주식 ➜ 현금 (매도) 8,520원 ✂️ 손절
9 2020-12-11 현금 ➜ 주식 (매수) 8,990원 🚀 골든크로스
9 2020-12-15 주식 ➜ 현금 (매도) 8,190원 ✂️ 손절
10 2021-02-16 현금 ➜ 주식 (매수) 7,320원 🚀 골든크로스
10 2021-02-23 주식 ➜ 현금 (매도) 7,060원 💀 데드크로스
11 2021-03-26 현금 ➜ 주식 (매수) 7,190원 🚀 골든크로스
11 2021-04-19 주식 ➜ 현금 (매도) 7,520원 ✂️ 손절
12 2021-05-28 현금 ➜ 주식 (매수) 8,260원 🚀 골든크로스
12 2021-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 8,400원 ✂️ 손절
13 2021-06-29 현금 ➜ 주식 (매수) 8,620원 🚀 골든크로스
13 2021-06-30 주식 ➜ 현금 (매도) 8,540원 💀 데드크로스
14 2021-07-05 현금 ➜ 주식 (매수) 8,730원 🚀 골든크로스
14 2021-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 8,370원 💀 데드크로스
15 2021-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 8,670원 🚀 골든크로스
15 2021-09-27 주식 ➜ 현금 (매도) 9,510원 ✂️ 손절
16 2022-01-12 현금 ➜ 주식 (매수) 8,300원 🚀 골든크로스
16 2022-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 7,870원 💀 데드크로스
17 2022-03-03 현금 ➜ 주식 (매수) 7,850원 🚀 골든크로스
17 2022-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 7,880원 💀 데드크로스
18 2022-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 6,900원 🚀 골든크로스
18 2022-08-08 주식 ➜ 현금 (매도) 6,810원 💀 데드크로스
19 2022-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 4,055원 🚀 골든크로스
19 2022-11-22 주식 ➜ 현금 (매도) 4,105원 ✂️ 손절
20 2023-02-02 현금 ➜ 주식 (매수) 4,030원 🚀 골든크로스
20 2023-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 3,910원 💀 데드크로스
21 2023-04-05 현금 ➜ 주식 (매수) 3,705원 🚀 골든크로스
21 2023-04-10 주식 ➜ 현금 (매도) 3,455원 ✂️ 손절
22 2023-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,800원 🚀 골든크로스
22 2023-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 3,810원 ✂️ 손절
23 2023-05-22 현금 ➜ 주식 (매수) 3,810원 🚀 골든크로스
23 2023-05-31 주식 ➜ 현금 (매도) 3,695원 💀 데드크로스
24 2023-06-05 현금 ➜ 주식 (매수) 3,870원 🚀 골든크로스
24 2023-07-10 주식 ➜ 현금 (매도) 4,435원 ✂️ 손절
25 2023-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 3,505원 🚀 골든크로스
25 2023-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 3,825원 ✂️ 손절
26 2023-12-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,955원 🚀 골든크로스
26 2024-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 4,040원 ✂️ 손절
27 2024-05-13 현금 ➜ 주식 (매수) 3,260원 🚀 골든크로스
27 2024-06-05 주식 ➜ 현금 (매도) 3,115원 ✂️ 손절
28 2024-06-18 현금 ➜ 주식 (매수) 3,385원 🚀 골든크로스
28 2024-07-05 주식 ➜ 현금 (매도) 3,310원 ✂️ 손절
29 2024-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 2,605원 🚀 골든크로스
29 2024-11-26 주식 ➜ 현금 (매도) 4,070원 ✂️ 손절
30 2024-12-11 현금 ➜ 주식 (매수) 3,825원 🚀 골든크로스
30 2024-12-27 주식 ➜ 현금 (매도) 6,060원 ✂️ 손절
31 2025-02-04 현금 ➜ 주식 (매수) 6,620원 🚀 골든크로스
31 2025-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 6,200원 ✂️ 손절
32 2025-03-04 현금 ➜ 주식 (매수) 7,930원 🚀 골든크로스
32 2025-03-12 주식 ➜ 현금 (매도) 7,820원 ✂️ 손절
33 2025-04-11 현금 ➜ 주식 (매수) 8,250원 🚀 골든크로스
33 2025-04-16 주식 ➜ 현금 (매도) 7,550원 ✂️ 손절
34 2025-05-14 현금 ➜ 주식 (매수) 7,900원 🚀 골든크로스
34 2025-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 7,340원 ✂️ 손절
35 2025-06-16 현금 ➜ 주식 (매수) 7,470원 🚀 골든크로스
35 2025-06-19 주식 ➜ 현금 (매도) 7,240원 💀 데드크로스
36 2025-06-20 현금 ➜ 주식 (매수) 7,430원 🚀 골든크로스
36 2025-07-02 주식 ➜ 현금 (매도) 7,610원 ✂️ 손절
37 2025-07-10 현금 ➜ 주식 (매수) 7,700원 🚀 골든크로스
37 2025-07-18 주식 ➜ 현금 (매도) 7,360원 💀 데드크로스
38 2025-07-22 현금 ➜ 주식 (매수) 8,150원 🚀 골든크로스
38 2025-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 14,350원 ✂️ 손절
39 2025-10-21 현금 ➜ 주식 (매수) 27,900원 🚀 골든크로스
39 2025-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 29,050원 ✂️ 손절
40 2025-12-12 현금 ➜ 주식 (매수) 24,200원 🚀 골든크로스
40 2025-12-16 주식 ➜ 현금 (매도) 22,300원 ✂️ 손절
41 2026-01-07 현금 ➜ 주식 (매수) 24,300원 🚀 골든크로스
41 2026-01-20 주식 ➜ 현금 (매도) 25,250원 ✂️ 손절
42 2026-02-19 현금 ➜ 주식 (매수) 25,500원 🚀 골든크로스
42 2026-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 24,950원 ✂️ 손절
43 2026-03-12 현금 ➜ 주식 (매수) 25,900원 🚀 골든크로스
43 2026-03-23 주식 ➜ 현금 (매도) 26,400원 ✂️ 손절
44 2026-04-10 현금 ➜ 주식 (매수) 25,900원 🚀 골든크로스
44 2026-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 30,300원 ✂️ 손절
45 2026-06-17 현금 ➜ 주식 (매수) 23,900원 🚀 골든크로스
45 2026-06-19 주식 ➜ 현금 (매도) 22,300원 ✂️ 손절
46 2026-08-07 현금 ➜ 주식 (매수) 16,700원 🚀 골든크로스
46 2026-08-07 16,700원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 92회의 포지션 변화 (매수 46회 + 매도 46회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 65.52%
중간값(Median): 45.87%
최고 수익률: 465.24%
최저 수익률: -31.55%
수익률 범위: 496.79%
수익률 표준편차: 73.00%
25% 분위수: 14.22%
75% 분위수: 91.17%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,086개 (86.4%)
음수 수익률 조합: 954개 (13.6%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 230.04%
벤치마크 초과: 278개
10% 이상 수익: 5,534개
20% 이상 수익: 5,030개
30% 이상 수익: 4,420개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 41.9회
중간 거래 횟수: 38회
최대 거래 횟수: 91회
최소 거래 횟수: 24회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 83.35% (2,200개 조합)
10~14: 평균 58.65% (2,200개 조합)
15~19: 평균 56.63% (2,200개 조합)
20~20: 평균 55.21% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 73.60% (1,584개 조합)
30~39: 평균 74.32% (1,760개 조합)
40~49: 평균 59.61% (1,760개 조합)
50~59: 평균 55.65% (1,760개 조합)
60~60: 평균 62.62% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 211개 ( 3.0%) █
-20~-10% 281개 ( 4.0%) █
-10~0% 462개 ( 6.6%) ███
0~10% 552개 ( 7.8%) ███
10~20% 504개 ( 7.2%) ███
20~30% 610개 ( 8.7%) ████
30~40% 545개 ( 7.7%) ███
40~50% 627개 ( 8.9%) ████
> 50% 3,248개 ( 46.1%) ███████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [HJ중공업] 분석 요약
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회사명: HJ중공업
종목코드: 097230
시장: 코스피
Yahoo 티커: 097230.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=21, 손절=6%
최종 수익률: 465.24%
총 거래 횟수: 91회
최종 자산: 11,304,870원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.