DL 트레이딩 시그널
DL 트레이딩 시그널
DL 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 50,900원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-08-07
현재 종가: 50,900원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 47,540.00원
장기 EMA: 47,451.52원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 48,869원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 48,869원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 48,869원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 48,869원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [DL] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-08-09
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 000210.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-08-07 (포함)
완료: 1,617개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-08-07
마지막 거래일: 2026-08-07
✅ 요청한 날짜(2026-08-07)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 109,161원 → 49,900원
종가: 105,787원 → 50,900원
최고 종가: 117,354원
최저 종가: 28,150원
평균 종가: 59,359원
평균 거래량: 131,492주
전체 기간 수익률: -51.88%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 32.32초
조합당 평균: 4.59ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.4배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 16 26 4% 39.87% 45 20 2,797,357원
2 17 25 4% 39.87% 45 20 2,797,357원
3 18 24 4% 39.76% 45 20 2,795,178원
4 20 21 4% 39.34% 43 20 2,786,729원
5 18 23 4% 39.34% 43 20 2,786,729원
6 19 22 4% 39.34% 43 20 2,786,729원
7 19 25 4% 36.60% 42 19 2,732,054원
8 20 24 4% 36.60% 42 19 2,732,054원
9 19 24 4% 36.57% 43 19 2,731,489원
10 20 23 4% 36.57% 43 19 2,731,489원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 16 17 18 20 18
장기(long) 26 25 24 21 23
손절(stop_loss) 4% 4% 4% 4% 4%
수익률 39.87% 39.87% 39.76% 39.34% 39.34%
거래횟수 45회 45회 45회 43회 43회
손절발동 20회 20회 20회 20회 20회
최종자산 2,797,357원 2,797,357원 2,795,178원 2,786,729원 2,786,729원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 16
장기(long_window): 26
추적 손절(stop_loss): 4%
총 수익률: 39.87%
최종 자산 가치: 2,797,357원
총 거래 횟수: 45회
손절 발동: 20회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=16, long=26, stop_loss=4%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 6.31년
전략 최종 수익률: 39.87%
Buy & Hold 수익률: -50.36%
초과 수익률: 90.23%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 5.46%
벤치마크 CAGR: -10.51%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.24
❌ 부족
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -18.16%
벤치마크 MDD: -76.01%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 23회
수익 거래: 11회
손실 거래: 12회
승률 (Win Rate): 47.83%
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 6.52%
평균 손실 (손실 거래): -2.65%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.46
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-08-07
현재 종가: 50,900원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 47,540.00원
장기 EMA: 47,451.52원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 48,869원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 48,869원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 48,869원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 48,869원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 23건의 완결된 거래 (총 46개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-07 🔴 매수 90,606원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-24 🔵 매도 98,076원 📈 수익 8.24% + 164,344원 2,164,344원 ✂️ 손절 (17일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-07-16 🔴 매수 107,715원 - - 2,164,344원 🚀 골든크로스
2 2020-07-23 🔵 매도 104,944원 📉 손실 -2.57% -55,424원 2,108,920원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2020-08-11 🔴 매수 105,185원 - - 2,108,920원 🚀 골든크로스
3 2020-08-18 🔵 매도 99,643원 📉 손실 -5.27% -110,848원 1,998,073원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2020-09-01 🔴 매수 113,499원 - - 1,998,073원 🚀 골든크로스
4 2020-09-10 🔵 매도 111,812원 📉 손실 -1.49% -28,676원 1,969,397원 ✂️ 손절 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2020-11-17 🔴 매수 98,920원 - - 1,969,397원 🚀 골든크로스
5 2020-11-30 🔵 매도 96,389원 📉 손실 -2.56% -48,074원 1,921,323원 ✂️ 손절 (13일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2021-03-30 🔴 매수 79,355원 - - 1,921,323원 🚀 골든크로스
6 2021-04-28 🔵 매도 90,614원 📈 수익 14.19% + 270,208원 2,191,531원 ✂️ 손절 (29일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2022-01-04 🔴 매수 59,729원 - - 2,191,531원 🚀 골든크로스
7 2022-01-18 🔵 매도 58,418원 📉 손실 -2.19% -47,184원 2,144,347원 ✂️ 손절 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2022-03-04 🔴 매수 57,295원 - - 2,144,347원 🚀 골든크로스
8 2022-03-07 🔵 매도 53,737원 📉 손실 -6.21% -131,629원 2,012,718원 ✂️ 손절 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2022-03-31 🔴 매수 57,295원 - - 2,012,718원 🚀 골든크로스
9 2022-04-12 🔵 매도 55,329원 📉 손실 -3.43% -68,810원 1,943,908원 ✂️ 손절 (12일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2022-04-29 🔴 매수 57,950원 - - 1,943,908원 🚀 골든크로스
10 2022-05-12 🔵 매도 58,606원 📈 수익 1.13% + 21,626원 1,965,534원 ✂️ 손절 (13일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2022-08-03 🔴 매수 62,725원 - - 1,965,534원 🚀 골든크로스
11 2022-08-17 🔵 매도 63,006원 📈 수익 0.45% + 8,707원 1,974,241원 ✂️ 손절 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2022-09-16 🔴 매수 63,287원 - - 1,974,241원 🚀 골든크로스
12 2022-09-19 🔵 매도 61,508원 📉 손실 -2.81% -55,142원 1,919,099원 💀 데드크로스 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2022-09-21 🔴 매수 62,631원 - - 1,919,099원 🚀 골든크로스
13 2022-09-22 🔵 매도 62,070원 📉 손실 -0.90% -16,851원 1,902,248원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2022-11-08 🔴 매수 59,542원 - - 1,902,248원 🚀 골든크로스
14 2022-12-02 🔵 매도 63,099원 📈 수익 5.97% + 110,283원 2,012,531원 ✂️ 손절 (24일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2023-09-14 🔴 매수 39,486원 - - 2,012,531원 🚀 골든크로스
15 2023-10-04 🔵 매도 38,820원 📉 손실 -1.69% -33,301원 1,979,230원 ✂️ 손절 (20일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2024-03-25 🔴 매수 50,935원 - - 1,979,230원 🚀 골든크로스
16 2024-04-05 🔵 매도 51,129원 📈 수익 0.38% + 7,373원 1,986,603원 ✂️ 손절 (11일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2024-04-30 🔴 매수 51,808원 - - 1,986,603원 🚀 골든크로스
17 2024-05-09 🔵 매도 52,876원 📈 수익 2.06% + 40,554원 2,027,157원 ✂️ 손절 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2025-02-14 🔴 매수 33,100원 - - 2,027,157원 🚀 골든크로스
18 2025-02-28 🔵 매도 33,450원 📈 수익 1.06% + 21,350원 2,048,507원 ✂️ 손절 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2025-05-08 🔴 매수 33,850원 - - 2,048,507원 🚀 골든크로스
19 2025-05-30 🔵 매도 44,250원 📈 수익 30.72% + 624,000원 2,672,507원 ✂️ 손절 (22일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 2025-10-28 🔴 매수 40,900원 - - 2,672,507원 🚀 골든크로스
20 2025-10-30 🔵 매도 39,800원 📉 손실 -2.69% -71,500원 2,601,007원 ✂️ 손절 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 2025-11-10 🔴 매수 39,500원 - - 2,601,007원 🚀 골든크로스
21 2025-11-17 🔵 매도 40,650원 📈 수익 2.91% + 74,750원 2,675,757원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 2026-01-28 🔴 매수 41,200원 - - 2,675,757원 🚀 골든크로스
22 2026-02-06 🔵 매도 43,100원 📈 수익 4.61% + 121,600원 2,797,357원 ✂️ 손절 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 2026-08-07 🔴 매수 50,900원 - - 2,797,357원 🚀 골든크로스
23 2026-08-07 2,797,357원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,797,357원
총 수익금: 797,357원
총 수익률: 39.87%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 23건 (매수 23회 + 매도 23회)
최고 수익 거래: 30.72%
최악 손실 거래: -6.21%
평균 보유 기간: 11.3일
최장 보유 기간: 29일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 0.00%
수익률 표준편차: 7.61%
매도 사유:
✂️ 손절: 20회 (87.0%)
💀 데드크로스: 2회 (8.7%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.3%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 8.7%) ████
-5% ~ 0% 10건 ( 43.5%) █████████████████████
0% ~ 5% 7건 ( 30.4%) ███████████████
5% ~ 10% 2건 ( 8.7%) ████
> 10% 2건 ( 8.7%) ████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 90,606원 🚀 골든크로스
1 2020-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 98,076원 ✂️ 손절
2 2020-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 107,715원 🚀 골든크로스
2 2020-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 104,944원 ✂️ 손절
3 2020-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 105,185원 🚀 골든크로스
3 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 99,643원 ✂️ 손절
4 2020-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 113,499원 🚀 골든크로스
4 2020-09-10 주식 ➜ 현금 (매도) 111,812원 ✂️ 손절
5 2020-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 98,920원 🚀 골든크로스
5 2020-11-30 주식 ➜ 현금 (매도) 96,389원 ✂️ 손절
6 2021-03-30 현금 ➜ 주식 (매수) 79,355원 🚀 골든크로스
6 2021-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 90,614원 ✂️ 손절
7 2022-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 59,729원 🚀 골든크로스
7 2022-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 58,418원 ✂️ 손절
8 2022-03-04 현금 ➜ 주식 (매수) 57,295원 🚀 골든크로스
8 2022-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 53,737원 ✂️ 손절
9 2022-03-31 현금 ➜ 주식 (매수) 57,295원 🚀 골든크로스
9 2022-04-12 주식 ➜ 현금 (매도) 55,329원 ✂️ 손절
10 2022-04-29 현금 ➜ 주식 (매수) 57,950원 🚀 골든크로스
10 2022-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 58,606원 ✂️ 손절
11 2022-08-03 현금 ➜ 주식 (매수) 62,725원 🚀 골든크로스
11 2022-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 63,006원 ✂️ 손절
12 2022-09-16 현금 ➜ 주식 (매수) 63,287원 🚀 골든크로스
12 2022-09-19 주식 ➜ 현금 (매도) 61,508원 💀 데드크로스
13 2022-09-21 현금 ➜ 주식 (매수) 62,631원 🚀 골든크로스
13 2022-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 62,070원 💀 데드크로스
14 2022-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 59,542원 🚀 골든크로스
14 2022-12-02 주식 ➜ 현금 (매도) 63,099원 ✂️ 손절
15 2023-09-14 현금 ➜ 주식 (매수) 39,486원 🚀 골든크로스
15 2023-10-04 주식 ➜ 현금 (매도) 38,820원 ✂️ 손절
16 2024-03-25 현금 ➜ 주식 (매수) 50,935원 🚀 골든크로스
16 2024-04-05 주식 ➜ 현금 (매도) 51,129원 ✂️ 손절
17 2024-04-30 현금 ➜ 주식 (매수) 51,808원 🚀 골든크로스
17 2024-05-09 주식 ➜ 현금 (매도) 52,876원 ✂️ 손절
18 2025-02-14 현금 ➜ 주식 (매수) 33,100원 🚀 골든크로스
18 2025-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 33,450원 ✂️ 손절
19 2025-05-08 현금 ➜ 주식 (매수) 33,850원 🚀 골든크로스
19 2025-05-30 주식 ➜ 현금 (매도) 44,250원 ✂️ 손절
20 2025-10-28 현금 ➜ 주식 (매수) 40,900원 🚀 골든크로스
20 2025-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 39,800원 ✂️ 손절
21 2025-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 39,500원 🚀 골든크로스
21 2025-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 40,650원 ✂️ 손절
22 2026-01-28 현금 ➜ 주식 (매수) 41,200원 🚀 골든크로스
22 2026-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 43,100원 ✂️ 손절
23 2026-08-07 현금 ➜ 주식 (매수) 50,900원 🚀 골든크로스
23 2026-08-07 50,900원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 46회의 포지션 변화 (매수 23회 + 매도 23회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: -17.32%
중간값(Median): -17.19%
최고 수익률: 39.87%
최저 수익률: -70.10%
수익률 범위: 109.97%
수익률 표준편차: 19.01%
25% 분위수: -28.25%
75% 분위수: -5.56%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 1,265개 (18.0%)
음수 수익률 조합: 5,775개 (82.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -51.88%
벤치마크 초과: 6,716개
10% 이상 수익: 556개
20% 이상 수익: 191개
30% 이상 수익: 36개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 50.6회
중간 거래 횟수: 45회
최대 거래 횟수: 96회
최소 거래 횟수: 30회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -27.49% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -13.67% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -11.75% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -12.50% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -16.56% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -11.52% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -16.07% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -24.23% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -25.54% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 2,988개 ( 42.4%) █████████████████████
-20~-10% 1,821개 ( 25.9%) ████████████
-10~0% 966개 ( 13.7%) ██████
0~10% 709개 ( 10.1%) █████
10~20% 365개 ( 5.2%) ██
20~30% 155개 ( 2.2%) █
30~40% 36개 ( 0.5%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [DL] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: DL
종목코드: 000210
시장: 코스피
Yahoo 티커: 000210.KS
최적 파라미터: 단기=16, 장기=26, 손절=4%
최종 수익률: 39.87%
총 거래 횟수: 45회
최종 자산: 2,797,357원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.