CJ 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 145,700원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-07
현재 종가: 145,700원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 138,829.41원
장기 EMA: 138,728.12원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 145,190원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 145,190원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 145,190원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 145,190원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [CJ] 분석 시작
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분석 일시: 2026-08-09
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 001040.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-08-07 (포함)
완료: 1,617개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-08-07
마지막 거래일: 2026-08-07
✅ 요청한 날짜(2026-08-07)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 83,641원 → 144,100원
종가: 81,217원 → 145,700원
최고 종가: 228,229원
최저 종가: 45,977원
평균 종가: 101,383원
평균 거래량: 119,340주
전체 기간 수익률: 79.40%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 31.02초
조합당 평균: 4.41ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 6 22 5% 162.81% 75 30 5,256,203원
2 6 23 5% 161.32% 74 30 5,226,407원
3 5 30 4% 159.21% 76 31 5,184,256원
4 5 30 5% 158.96% 76 28 5,179,190원
5 6 22 4% 158.86% 75 33 5,177,151원
6 6 24 5% 158.83% 74 30 5,176,595원
7 6 23 4% 158.00% 74 33 5,159,931원
8 6 22 6% 156.35% 75 26 5,127,031원
9 6 22 3% 156.30% 75 34 5,125,924원
10 6 25 4% 156.20% 76 33 5,123,999원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 6 6 5 5 6
장기(long) 22 23 30 30 22
손절(stop_loss) 5% 5% 4% 5% 4%
수익률 162.81% 161.32% 159.21% 158.96% 158.86%
거래횟수 75회 74회 76회 76회 75회
손절발동 30회 30회 31회 28회 33회
최종자산 5,256,203원 5,226,407원 5,184,256원 5,179,190원 5,177,151원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 6
장기(long_window): 22
추적 손절(stop_loss): 5%
총 수익률: 162.81%
최종 자산 가치: 5,256,203원
총 거래 횟수: 75회
손절 발동: 30회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=6, long=22, stop_loss=5%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.33년
전략 최종 수익률: 162.81%
Buy & Hold 수익률: 95.67%
초과 수익률: 67.14%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 16.50%
벤치마크 CAGR: 11.20%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.66
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -21.68%
벤치마크 MDD: -47.26%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 38회
수익 거래: 17회
손실 거래: 21회
승률 (Win Rate): 44.74%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 10.80%
평균 손실 (손실 거래): -3.20%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.37
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-07
현재 종가: 145,700원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 138,829.41원
장기 EMA: 138,728.12원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 145,190원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 145,190원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 145,190원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 145,190원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 38건의 완결된 거래 (총 76개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-02-13 🔴 매수 82,602원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-02-21 🔵 매도 77,493원 📉 손실 -6.18% -122,604원 1,877,396원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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2 2020-04-08 🔴 매수 62,341원 - - 1,877,396원 🚀 골든크로스
2 2020-05-11 🔵 매도 68,229원 📈 수익 9.44% + 176,633원 2,054,029원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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3 2020-07-03 🔴 매수 78,359원 - - 2,054,029원 🚀 골든크로스
3 2020-07-20 🔵 매도 76,195원 📉 손실 -2.76% -56,280원 1,997,749원 💀 데드크로스 (17일 보유)
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4 2020-08-12 🔴 매수 78,879원 - - 1,997,749원 🚀 골든크로스
4 2020-08-18 🔵 매도 74,550원 📉 손실 -5.49% -108,231원 1,889,518원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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5 2020-09-16 🔴 매수 74,463원 - - 1,889,518원 🚀 골든크로스
5 2020-09-23 🔵 매도 70,480원 📉 손실 -5.35% -99,572원 1,789,945원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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6 2020-11-11 🔴 매수 71,433원 - - 1,789,945원 🚀 골든크로스
6 2020-12-01 🔵 매도 68,922원 📉 손실 -3.52% -62,774원 1,727,171원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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7 2020-12-02 🔴 매수 69,787원 - - 1,727,171원 🚀 골든크로스
7 2020-12-04 🔵 매도 68,922원 📉 손실 -1.24% -20,780원 1,706,391원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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8 2020-12-09 🔴 매수 70,393원 - - 1,706,391원 🚀 골든크로스
8 2021-01-18 🔵 매도 96,097원 📈 수익 36.51% + 616,879원 2,323,270원 ✂️ 손절 (40일 보유)
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9 2021-02-03 🔴 매수 89,454원 - - 2,323,270원 🚀 골든크로스
9 2021-02-09 🔵 매도 87,594원 📉 손실 -2.08% -46,498원 2,276,772원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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10 2021-04-13 🔴 매수 84,317원 - - 2,276,772원 🚀 골든크로스
10 2021-06-09 🔵 매도 96,540원 📈 수익 14.50% + 330,006원 2,606,777원 ✂️ 손절 (57일 보유)
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11 2021-08-09 🔴 매수 91,668원 - - 2,606,777원 🚀 골든크로스
11 2021-08-12 🔵 매도 89,011원 📉 손실 -2.90% -74,398원 2,532,380원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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12 2021-08-30 🔴 매수 89,454원 - - 2,532,380원 🚀 골든크로스
12 2021-09-27 🔵 매도 89,011원 📉 손실 -0.50% -12,400원 2,519,980원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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13 2022-02-07 🔴 매수 75,970원 - - 2,519,980원 🚀 골든크로스
13 2022-03-07 🔵 매도 73,241원 📉 손실 -3.59% -90,072원 2,429,908원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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14 2022-03-23 🔴 매수 75,879원 - - 2,429,908원 🚀 골든크로스
14 2022-04-27 🔵 매도 76,152원 📈 수익 0.36% + 8,734원 2,438,642원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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15 2022-06-03 🔴 매수 77,608원 - - 2,438,642원 🚀 골든크로스
15 2022-06-09 🔵 매도 75,515원 📉 손실 -2.70% -64,870원 2,373,772원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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16 2022-07-25 🔴 매수 71,876원 - - 2,373,772원 🚀 골든크로스
16 2022-08-24 🔵 매도 71,239원 📉 손실 -0.89% -21,017원 2,352,755원 💀 데드크로스 (30일 보유)
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17 2022-11-01 🔴 매수 66,781원 - - 2,352,755원 🚀 골든크로스
17 2022-11-28 🔵 매도 68,691원 📈 수익 2.86% + 66,872원 2,419,626원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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18 2023-02-24 🔴 매수 78,321원 - - 2,419,626원 🚀 골든크로스
18 2023-04-21 🔵 매도 101,957원 📈 수익 30.18% + 709,106원 3,128,732원 ✂️ 손절 (56일 보유)
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19 2023-08-07 🔴 매수 66,033원 - - 3,128,732원 🚀 골든크로스
19 2023-08-16 🔵 매도 69,128원 📈 수익 4.69% + 145,479원 3,274,212원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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20 2023-09-01 🔴 매수 68,659원 - - 3,274,212원 🚀 골든크로스
20 2023-10-04 🔵 매도 75,225원 📈 수익 9.56% + 308,593원 3,582,804원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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21 2023-10-31 🔴 매수 78,883원 - - 3,582,804원 🚀 골든크로스
21 2023-11-15 🔵 매도 82,072원 📈 수익 4.04% + 143,510원 3,726,314원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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22 2024-01-08 🔴 매수 89,482원 - - 3,726,314원 🚀 골든크로스
22 2024-01-12 🔵 매도 87,044원 📉 손실 -2.73% -99,987원 3,626,327원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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23 2024-02-01 🔴 매수 94,641원 - - 3,626,327원 🚀 골든크로스
23 2024-02-14 🔵 매도 93,328원 📉 손실 -1.39% -49,900원 3,576,427원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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24 2024-03-15 🔴 매수 102,426원 - - 3,576,427원 🚀 골든크로스
24 2024-03-25 🔵 매도 106,460원 📈 수익 3.94% + 137,131원 3,713,558원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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25 2024-07-24 🔴 매수 121,289원 - - 3,713,558원 🚀 골든크로스
25 2024-08-02 🔵 매도 121,481원 📈 수익 0.16% + 5,762원 3,719,320원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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26 2024-08-16 🔴 매수 124,170원 - - 3,719,320원 🚀 골든크로스
26 2024-08-27 🔵 매도 115,239원 📉 손실 -7.19% -258,999원 3,460,322원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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27 2024-09-11 🔴 매수 116,583원 - - 3,460,322원 🚀 골든크로스
27 2024-09-25 🔵 매도 112,070원 📉 손실 -3.87% -130,892원 3,329,430원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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28 2024-12-16 🔴 매수 99,873원 - - 3,329,430원 🚀 골든크로스
28 2024-12-19 🔵 매도 100,450원 📈 수익 0.58% + 19,014원 3,348,444원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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29 2025-02-17 🔴 매수 94,688원 - - 3,348,444원 🚀 골든크로스
29 2025-02-28 🔵 매도 98,817원 📈 수익 4.36% + 144,529원 3,492,973원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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30 2025-04-24 🔴 매수 119,230원 - - 3,492,973원 🚀 골든크로스
30 2025-05-19 🔵 매도 118,541원 📉 손실 -0.58% -19,970원 3,473,003원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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31 2025-05-22 🔴 매수 124,345원 - - 3,473,003원 🚀 골든크로스
31 2025-06-13 🔵 매도 143,627원 📈 수익 15.51% + 520,598원 3,993,600원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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32 2025-08-08 🔴 매수 163,105원 - - 3,993,600원 🚀 골든크로스
32 2025-08-12 🔵 매도 152,480원 📉 손실 -6.51% -254,986원 3,738,614원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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33 2025-08-28 🔴 매수 158,186원 - - 3,738,614원 🚀 골든크로스
33 2025-09-24 🔵 매도 188,387원 📈 수익 19.09% + 694,622원 4,433,235원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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34 2025-11-18 🔴 매수 175,205원 - - 4,433,235원 🚀 골든크로스
34 2025-11-25 🔵 매도 171,663원 📉 손실 -2.02% -88,537원 4,344,698원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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35 2026-01-09 🔴 매수 176,287원 - - 4,344,698원 🚀 골든크로스
35 2026-02-25 🔵 매도 216,424원 📈 수익 22.77% + 963,282원 5,307,980원 ✂️ 손절 (47일 보유)
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36 2026-03-24 🔴 매수 200,684원 - - 5,307,980원 🚀 골든크로스
36 2026-03-31 🔵 매도 189,000원 📉 손실 -5.82% -303,778원 5,004,203원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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37 2026-04-10 🔴 매수 205,000원 - - 5,004,203원 🚀 골든크로스
37 2026-05-06 🔵 매도 215,500원 📈 수익 5.12% + 252,000원 5,256,203원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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38 2026-08-07 🔴 매수 145,700원 - - 5,256,203원 🚀 골든크로스
38 2026-08-07 5,256,203원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,256,203원
총 수익금: 3,256,203원
총 수익률: 162.81%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 38건 (매수 38회 + 매도 38회)
최고 수익 거래: 36.51%
최악 손실 거래: -7.19%
평균 보유 기간: 18.6일
최장 보유 기간: 57일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.54%
수익률 표준편차: 10.02%
매도 사유:
✂️ 손절: 30회 (78.9%)
💀 데드크로스: 7회 (18.4%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (2.6%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 6건 ( 15.8%) ███████
-5% ~ 0% 15건 ( 39.5%) ███████████████████
0% ~ 5% 8건 ( 21.1%) ██████████
5% ~ 10% 3건 ( 7.9%) ███
> 10% 6건 ( 15.8%) ███████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-02-13 현금 ➜ 주식 (매수) 82,602원 🚀 골든크로스
1 2020-02-21 주식 ➜ 현금 (매도) 77,493원 ✂️ 손절
2 2020-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 62,341원 🚀 골든크로스
2 2020-05-11 주식 ➜ 현금 (매도) 68,229원 ✂️ 손절
3 2020-07-03 현금 ➜ 주식 (매수) 78,359원 🚀 골든크로스
3 2020-07-20 주식 ➜ 현금 (매도) 76,195원 💀 데드크로스
4 2020-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 78,879원 🚀 골든크로스
4 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 74,550원 ✂️ 손절
5 2020-09-16 현금 ➜ 주식 (매수) 74,463원 🚀 골든크로스
5 2020-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 70,480원 ✂️ 손절
6 2020-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 71,433원 🚀 골든크로스
6 2020-12-01 주식 ➜ 현금 (매도) 68,922원 💀 데드크로스
7 2020-12-02 현금 ➜ 주식 (매수) 69,787원 🚀 골든크로스
7 2020-12-04 주식 ➜ 현금 (매도) 68,922원 💀 데드크로스
8 2020-12-09 현금 ➜ 주식 (매수) 70,393원 🚀 골든크로스
8 2021-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 96,097원 ✂️ 손절
9 2021-02-03 현금 ➜ 주식 (매수) 89,454원 🚀 골든크로스
9 2021-02-09 주식 ➜ 현금 (매도) 87,594원 💀 데드크로스
10 2021-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 84,317원 🚀 골든크로스
10 2021-06-09 주식 ➜ 현금 (매도) 96,540원 ✂️ 손절
11 2021-08-09 현금 ➜ 주식 (매수) 91,668원 🚀 골든크로스
11 2021-08-12 주식 ➜ 현금 (매도) 89,011원 💀 데드크로스
12 2021-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 89,454원 🚀 골든크로스
12 2021-09-27 주식 ➜ 현금 (매도) 89,011원 ✂️ 손절
13 2022-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 75,970원 🚀 골든크로스
13 2022-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 73,241원 ✂️ 손절
14 2022-03-23 현금 ➜ 주식 (매수) 75,879원 🚀 골든크로스
14 2022-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 76,152원 ✂️ 손절
15 2022-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 77,608원 🚀 골든크로스
15 2022-06-09 주식 ➜ 현금 (매도) 75,515원 💀 데드크로스
16 2022-07-25 현금 ➜ 주식 (매수) 71,876원 🚀 골든크로스
16 2022-08-24 주식 ➜ 현금 (매도) 71,239원 💀 데드크로스
17 2022-11-01 현금 ➜ 주식 (매수) 66,781원 🚀 골든크로스
17 2022-11-28 주식 ➜ 현금 (매도) 68,691원 ✂️ 손절
18 2023-02-24 현금 ➜ 주식 (매수) 78,321원 🚀 골든크로스
18 2023-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 101,957원 ✂️ 손절
19 2023-08-07 현금 ➜ 주식 (매수) 66,033원 🚀 골든크로스
19 2023-08-16 주식 ➜ 현금 (매도) 69,128원 ✂️ 손절
20 2023-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 68,659원 🚀 골든크로스
20 2023-10-04 주식 ➜ 현금 (매도) 75,225원 ✂️ 손절
21 2023-10-31 현금 ➜ 주식 (매수) 78,883원 🚀 골든크로스
21 2023-11-15 주식 ➜ 현금 (매도) 82,072원 ✂️ 손절
22 2024-01-08 현금 ➜ 주식 (매수) 89,482원 🚀 골든크로스
22 2024-01-12 주식 ➜ 현금 (매도) 87,044원 ✂️ 손절
23 2024-02-01 현금 ➜ 주식 (매수) 94,641원 🚀 골든크로스
23 2024-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 93,328원 ✂️ 손절
24 2024-03-15 현금 ➜ 주식 (매수) 102,426원 🚀 골든크로스
24 2024-03-25 주식 ➜ 현금 (매도) 106,460원 ✂️ 손절
25 2024-07-24 현금 ➜ 주식 (매수) 121,289원 🚀 골든크로스
25 2024-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 121,481원 ✂️ 손절
26 2024-08-16 현금 ➜ 주식 (매수) 124,170원 🚀 골든크로스
26 2024-08-27 주식 ➜ 현금 (매도) 115,239원 ✂️ 손절
27 2024-09-11 현금 ➜ 주식 (매수) 116,583원 🚀 골든크로스
27 2024-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 112,070원 ✂️ 손절
28 2024-12-16 현금 ➜ 주식 (매수) 99,873원 🚀 골든크로스
28 2024-12-19 주식 ➜ 현금 (매도) 100,450원 ✂️ 손절
29 2025-02-17 현금 ➜ 주식 (매수) 94,688원 🚀 골든크로스
29 2025-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 98,817원 ✂️ 손절
30 2025-04-24 현금 ➜ 주식 (매수) 119,230원 🚀 골든크로스
30 2025-05-19 주식 ➜ 현금 (매도) 118,541원 ✂️ 손절
31 2025-05-22 현금 ➜ 주식 (매수) 124,345원 🚀 골든크로스
31 2025-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 143,627원 ✂️ 손절
32 2025-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 163,105원 🚀 골든크로스
32 2025-08-12 주식 ➜ 현금 (매도) 152,480원 ✂️ 손절
33 2025-08-28 현금 ➜ 주식 (매수) 158,186원 🚀 골든크로스
33 2025-09-24 주식 ➜ 현금 (매도) 188,387원 ✂️ 손절
34 2025-11-18 현금 ➜ 주식 (매수) 175,205원 🚀 골든크로스
34 2025-11-25 주식 ➜ 현금 (매도) 171,663원 ✂️ 손절
35 2026-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 176,287원 🚀 골든크로스
35 2026-02-25 주식 ➜ 현금 (매도) 216,424원 ✂️ 손절
36 2026-03-24 현금 ➜ 주식 (매수) 200,684원 🚀 골든크로스
36 2026-03-31 주식 ➜ 현금 (매도) 189,000원 ✂️ 손절
37 2026-04-10 현금 ➜ 주식 (매수) 205,000원 🚀 골든크로스
37 2026-05-06 주식 ➜ 현금 (매도) 215,500원 ✂️ 손절
38 2026-08-07 현금 ➜ 주식 (매수) 145,700원 🚀 골든크로스
38 2026-08-07 145,700원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 76회의 포지션 변화 (매수 38회 + 매도 38회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 24.55%
중간값(Median): 17.50%
최고 수익률: 162.81%
최저 수익률: -35.15%
수익률 범위: 197.96%
수익률 표준편차: 33.00%
25% 분위수: 1.31%
75% 분위수: 40.58%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,408개 (76.8%)
음수 수익률 조합: 1,632개 (23.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 79.40%
벤치마크 초과: 530개
10% 이상 수익: 4,395개
20% 이상 수익: 3,263개
30% 이상 수익: 2,410개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 52.7회
중간 거래 횟수: 54회
최대 거래 횟수: 91회
최소 거래 횟수: 22회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 38.01% (2,200개 조합)
10~14: 평균 24.22% (2,200개 조합)
15~19: 평균 13.86% (2,200개 조합)
20~20: 평균 12.37% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 41.00% (1,584개 조합)
30~39: 평균 27.85% (1,760개 조합)
40~49: 평균 15.09% (1,760개 조합)
50~59: 평균 16.72% (1,760개 조합)
60~60: 평균 16.55% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 257개 ( 3.7%) █
-20~-10% 508개 ( 7.2%) ███
-10~0% 867개 ( 12.3%) ██████
0~10% 1,013개 ( 14.4%) ███████
10~20% 1,132개 ( 16.1%) ████████
20~30% 853개 ( 12.1%) ██████
30~40% 623개 ( 8.8%) ████
40~50% 452개 ( 6.4%) ███
> 50% 1,335개 ( 19.0%) █████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [CJ] 분석 요약
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회사명: CJ
종목코드: 001040
시장: 코스피
Yahoo 티커: 001040.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=22, 손절=5%
최종 수익률: 162.81%
총 거래 횟수: 75회
최종 자산: 5,256,203원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.