한국가스공사 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 35,750원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-07
현재 종가: 35,750원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 34,093.41원
장기 EMA: 34,076.58원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 35,475원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 35,475원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 35,475원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 35,475원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [한국가스공사] 분석 시작
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분석 일시: 2026-08-09
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 036460.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-08-07 (포함)
완료: 1,617개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-08-07
마지막 거래일: 2026-08-07
✅ 요청한 날짜(2026-08-07)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 32,824원 → 34,550원
종가: 32,390원 → 35,750원
최고 종가: 59,142원
최저 종가: 14,396원
평균 종가: 31,864원
평균 거래량: 658,323주
전체 기간 수익률: 10.37%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 31.74초
조합당 평균: 4.51ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 17 39 7% 95.02% 39 19 3,900,412원
2 11 57 7% 93.74% 44 18 3,874,802원
3 8 41 7% 92.10% 53 19 3,841,954원
4 16 41 7% 91.90% 39 19 3,838,093원
5 8 46 7% 91.79% 43 17 3,835,716원
6 8 45 7% 90.40% 43 17 3,808,012원
7 9 42 7% 90.39% 45 18 3,807,766원
8 10 47 7% 88.13% 43 17 3,762,546원
9 8 44 7% 87.85% 45 17 3,757,074원
10 9 49 7% 87.71% 45 17 3,754,104원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 17 11 8 16 8
장기(long) 39 57 41 41 46
손절(stop_loss) 7% 7% 7% 7% 7%
수익률 95.02% 93.74% 92.10% 91.90% 91.79%
거래횟수 39회 44회 53회 39회 43회
손절발동 19회 18회 19회 19회 17회
최종자산 3,900,412원 3,874,802원 3,841,954원 3,838,093원 3,835,716원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 17
장기(long_window): 39
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 95.02%
최종 자산 가치: 3,900,412원
총 거래 횟수: 39회
손절 발동: 19회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=17, long=39, stop_loss=7%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.26년
전략 최종 수익률: 95.02%
Buy & Hold 수익률: 52.40%
초과 수익률: 42.62%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 11.26%
벤치마크 CAGR: 6.96%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.43
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -33.61%
벤치마크 MDD: -52.60%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 20회
수익 거래: 11회
손실 거래: 9회
승률 (Win Rate): 55.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 10.61%
평균 손실 (손실 거래): -4.23%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.51
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-07
현재 종가: 35,750원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 34,093.41원
장기 EMA: 34,076.58원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 35,475원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 35,475원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 35,475원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 35,475원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 20건의 완결된 거래 (총 40개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-28 🔴 매수 23,198원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-11 🔵 매도 25,366원 📈 수익 9.35% + 186,450원 2,186,450원 ✂️ 손절 (44일 보유)
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2 2020-10-08 🔴 매수 22,201원 - - 2,186,450원 🚀 골든크로스
2 2020-10-26 🔵 매도 25,453원 📈 수익 14.65% + 318,699원 2,505,148원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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3 2021-06-03 🔴 매수 29,919원 - - 2,505,148원 🚀 골든크로스
3 2021-07-01 🔵 매도 31,610원 📈 수익 5.65% + 140,358원 2,645,506원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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4 2021-09-06 🔴 매수 32,694원 - - 2,645,506원 🚀 골든크로스
4 2021-10-22 🔵 매도 38,114원 📈 수익 16.58% + 433,604원 3,079,109원 ✂️ 손절 (46일 보유)
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5 2022-01-10 🔴 매수 34,600원 - - 3,079,109원 🚀 골든크로스
5 2022-01-18 🔵 매도 33,343원 📉 손실 -3.63% -110,646원 2,968,463원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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6 2022-02-25 🔴 매수 35,532원 - - 2,968,463원 🚀 골든크로스
6 2022-03-11 🔵 매도 39,211원 📈 수익 10.35% + 305,349원 3,273,812원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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7 2022-04-15 🔴 매수 37,488원 - - 3,273,812원 🚀 골든크로스
7 2022-06-15 🔵 매도 41,027원 📈 수익 9.44% + 307,911원 3,581,723원 ✂️ 손절 (61일 보유)
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8 2022-08-18 🔴 매수 38,838원 - - 3,581,723원 🚀 골든크로스
8 2022-09-01 🔵 매도 39,211원 📈 수익 0.96% + 34,274원 3,615,997원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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9 2022-12-20 🔴 매수 34,042원 - - 3,615,997원 🚀 골든크로스
9 2022-12-29 🔵 매도 33,716원 📉 손실 -0.96% -34,554원 3,581,443원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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10 2023-11-27 🔴 매수 22,912원 - - 3,581,443원 🚀 골든크로스
10 2024-01-11 🔵 매도 22,260원 📉 손실 -2.85% -101,705원 3,479,738원 ✂️ 손절 (45일 보유)
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11 2024-01-31 🔴 매수 24,635원 - - 3,479,738원 🚀 골든크로스
11 2024-02-28 🔵 매도 26,311원 📈 수익 6.81% + 236,382원 3,716,119원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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12 2024-05-08 🔴 매수 25,706원 - - 3,716,119원 🚀 골든크로스
12 2024-06-07 🔵 매도 35,578원 📈 수익 38.41% + 1,421,641원 5,137,760원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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13 2024-08-13 🔴 매수 43,774원 - - 5,137,760원 🚀 골든크로스
13 2024-08-19 🔵 매도 43,681원 📉 손실 -0.21% -10,897원 5,126,864원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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14 2024-11-22 🔴 매수 43,169원 - - 5,126,864원 🚀 골든크로스
14 2024-12-02 🔵 매도 37,301원 📉 손실 -13.59% -692,379원 4,434,485원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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15 2025-03-04 🔴 매수 34,542원 - - 4,434,485원 🚀 골든크로스
15 2025-03-11 🔵 매도 35,805원 📈 수익 3.66% + 161,682원 4,596,166원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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16 2025-04-21 🔴 매수 36,145원 - - 4,596,166원 🚀 골든크로스
16 2025-05-14 🔵 매도 34,834원 📉 손실 -3.63% -166,589원 4,429,578원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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17 2025-10-23 🔴 매수 41,198원 - - 4,429,578원 🚀 골든크로스
17 2025-11-24 🔵 매도 38,769원 📉 손실 -5.90% -259,915원 4,169,662원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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18 2026-01-23 🔴 매수 40,850원 - - 4,169,662원 🚀 골든크로스
18 2026-02-27 🔵 매도 41,200원 📈 수익 0.86% + 35,700원 4,205,362원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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19 2026-04-29 🔴 매수 39,200원 - - 4,205,362원 🚀 골든크로스
19 2026-05-27 🔵 매도 36,350원 📉 손실 -7.27% -304,950원 3,900,412원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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20 2026-08-07 🔴 매수 35,750원 - - 3,900,412원 🚀 골든크로스
20 2026-08-07 3,900,412원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,900,412원
총 수익금: 1,900,412원
총 수익률: 95.02%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 20건 (매수 20회 + 매도 20회)
최고 수익 거래: 38.41%
최악 손실 거래: -13.59%
평균 보유 기간: 24.3일
최장 보유 기간: 61일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 0.91%
수익률 표준편차: 10.82%
매도 사유:
✂️ 손절: 19회 (95.0%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (5.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 5.0%) ██
-10% ~ -5% 2건 ( 10.0%) █████
-5% ~ 0% 6건 ( 30.0%) ███████████████
0% ~ 5% 3건 ( 15.0%) ███████
5% ~ 10% 4건 ( 20.0%) ██████████
> 10% 4건 ( 20.0%) ██████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 23,198원 🚀 골든크로스
1 2020-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 25,366원 ✂️ 손절
2 2020-10-08 현금 ➜ 주식 (매수) 22,201원 🚀 골든크로스
2 2020-10-26 주식 ➜ 현금 (매도) 25,453원 ✂️ 손절
3 2021-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 29,919원 🚀 골든크로스
3 2021-07-01 주식 ➜ 현금 (매도) 31,610원 ✂️ 손절
4 2021-09-06 현금 ➜ 주식 (매수) 32,694원 🚀 골든크로스
4 2021-10-22 주식 ➜ 현금 (매도) 38,114원 ✂️ 손절
5 2022-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 34,600원 🚀 골든크로스
5 2022-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 33,343원 ✂️ 손절
6 2022-02-25 현금 ➜ 주식 (매수) 35,532원 🚀 골든크로스
6 2022-03-11 주식 ➜ 현금 (매도) 39,211원 ✂️ 손절
7 2022-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 37,488원 🚀 골든크로스
7 2022-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 41,027원 ✂️ 손절
8 2022-08-18 현금 ➜ 주식 (매수) 38,838원 🚀 골든크로스
8 2022-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 39,211원 ✂️ 손절
9 2022-12-20 현금 ➜ 주식 (매수) 34,042원 🚀 골든크로스
9 2022-12-29 주식 ➜ 현금 (매도) 33,716원 ✂️ 손절
10 2023-11-27 현금 ➜ 주식 (매수) 22,912원 🚀 골든크로스
10 2024-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 22,260원 ✂️ 손절
11 2024-01-31 현금 ➜ 주식 (매수) 24,635원 🚀 골든크로스
11 2024-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 26,311원 ✂️ 손절
12 2024-05-08 현금 ➜ 주식 (매수) 25,706원 🚀 골든크로스
12 2024-06-07 주식 ➜ 현금 (매도) 35,578원 ✂️ 손절
13 2024-08-13 현금 ➜ 주식 (매수) 43,774원 🚀 골든크로스
13 2024-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 43,681원 ✂️ 손절
14 2024-11-22 현금 ➜ 주식 (매수) 43,169원 🚀 골든크로스
14 2024-12-02 주식 ➜ 현금 (매도) 37,301원 ✂️ 손절
15 2025-03-04 현금 ➜ 주식 (매수) 34,542원 🚀 골든크로스
15 2025-03-11 주식 ➜ 현금 (매도) 35,805원 ✂️ 손절
16 2025-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 36,145원 🚀 골든크로스
16 2025-05-14 주식 ➜ 현금 (매도) 34,834원 ✂️ 손절
17 2025-10-23 현금 ➜ 주식 (매수) 41,198원 🚀 골든크로스
17 2025-11-24 주식 ➜ 현금 (매도) 38,769원 ✂️ 손절
18 2026-01-23 현금 ➜ 주식 (매수) 40,850원 🚀 골든크로스
18 2026-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 41,200원 ✂️ 손절
19 2026-04-29 현금 ➜ 주식 (매수) 39,200원 🚀 골든크로스
19 2026-05-27 주식 ➜ 현금 (매도) 36,350원 ✂️ 손절
20 2026-08-07 현금 ➜ 주식 (매수) 35,750원 🚀 골든크로스
20 2026-08-07 35,750원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 40회의 포지션 변화 (매수 20회 + 매도 20회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 16.27%
중간값(Median): 20.26%
최고 수익률: 95.02%
최저 수익률: -52.85%
수익률 범위: 147.87%
수익률 표준편차: 28.69%
25% 분위수: -6.14%
75% 분위수: 36.56%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 4,974개 (70.7%)
음수 수익률 조합: 2,066개 (29.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 10.37%
벤치마크 초과: 4,349개
10% 이상 수익: 4,376개
20% 이상 수익: 3,533개
30% 이상 수익: 2,450개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 51.3회
중간 거래 횟수: 47회
최대 거래 횟수: 104회
최소 거래 횟수: 30회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 12.25% (2,200개 조합)
10~14: 평균 16.76% (2,200개 조합)
15~19: 평균 19.18% (2,200개 조합)
20~20: 평균 19.44% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -3.13% (1,584개 조합)
30~39: 평균 15.59% (1,760개 조합)
40~49: 평균 25.78% (1,760개 조합)
50~59: 평균 23.90% (1,760개 조합)
60~60: 평균 26.38% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 895개 ( 12.7%) ██████
-20~-10% 653개 ( 9.3%) ████
-10~0% 518개 ( 7.4%) ███
0~10% 598개 ( 8.5%) ████
10~20% 843개 ( 12.0%) █████
20~30% 1,083개 ( 15.4%) ███████
30~40% 1,004개 ( 14.3%) ███████
40~50% 672개 ( 9.5%) ████
> 50% 774개 ( 11.0%) █████
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✅ 분석 완료!
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📝 [한국가스공사] 분석 요약
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회사명: 한국가스공사
종목코드: 036460
시장: 코스피
Yahoo 티커: 036460.KS
최적 파라미터: 단기=17, 장기=39, 손절=7%
최종 수익률: 95.02%
총 거래 횟수: 39회
최종 자산: 3,900,412원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.