에스제이엠 트레이딩 시그널
에스제이엠 트레이딩 시그널
에스제이엠 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 3,440원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-08-07
현재 종가: 3,440원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 3,334.35원
장기 EMA: 3,331.80원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 3,351원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 3,351원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 3,351원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 3,351원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [에스제이엠] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-08-09
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 123700.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-08-07 (포함)
완료: 1,617개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-08-07
마지막 거래일: 2026-08-07
✅ 요청한 날짜(2026-08-07)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 3,046원 → 3,380원
종가: 3,093원 → 3,440원
최고 종가: 5,181원
최저 종가: 1,333원
평균 종가: 3,235원
평균 거래량: 154,345주
전체 기간 수익률: 11.21%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 30.29초
조합당 평균: 4.30ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 20 29 0% 101.63% 39 0 4,032,624원
2 19 30 0% 101.63% 39 0 4,032,526원
3 16 39 0% 99.88% 34 0 3,997,620원
4 15 41 0% 99.51% 34 0 3,990,205원
5 17 37 0% 98.01% 34 0 3,960,288원
6 17 36 0% 97.38% 37 0 3,947,675원
7 9 44 0% 92.93% 43 0 3,858,680원
8 10 42 0% 92.63% 41 0 3,852,636원
9 19 34 0% 91.60% 35 0 3,832,057원
10 15 42 0% 91.45% 36 0 3,828,917원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 20 19 16 15 17
장기(long) 29 30 39 41 37
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 101.63% 101.63% 99.88% 99.51% 98.01%
거래횟수 39회 39회 34회 34회 34회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 4,032,624원 4,032,526원 3,997,620원 3,990,205원 3,960,288원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 20
장기(long_window): 29
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 101.63%
최종 자산 가치: 4,032,624원
총 거래 횟수: 39회
손절 발동: 0회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=20, long=29, stop_loss=0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 6.30년
전략 최종 수익률: 101.63%
Buy & Hold 수익률: 26.26%
초과 수익률: 75.37%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 11.78%
벤치마크 CAGR: 3.77%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.41
❌ 부족
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -35.12%
벤치마크 MDD: -51.27%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 20회
수익 거래: 5회
손실 거래: 15회
승률 (Win Rate): 25.00%
❌ 낮음
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 33.25%
평균 손실 (손실 거래): -3.53%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 9.41
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-08-07
현재 종가: 3,440원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 3,334.35원
장기 EMA: 3,331.80원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 3,351원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 3,351원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 3,351원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 3,351원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 20건의 완결된 거래 (총 40개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-05-07 🔴 매수 2,150원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-25 🔵 매도 2,090원 📉 손실 -2.77% -55,324원 1,944,676원 💀 데드크로스 (49일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-08-14 🔴 매수 2,102원 - - 1,944,676원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 🔵 매도 2,015원 📉 손실 -4.15% -80,706원 1,863,970원 💀 데드크로스 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2020-09-16 🔴 매수 2,086원 - - 1,863,970원 🚀 골든크로스
3 2020-09-25 🔵 매도 1,971원 📉 손실 -5.51% -102,704원 1,761,266원 💀 데드크로스 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2020-10-05 🔴 매수 2,054원 - - 1,761,266원 🚀 골든크로스
4 2021-07-19 🔵 매도 4,407원 📈 수익 114.54% + 2,016,518원 3,777,783원 💀 데드크로스 (287일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2021-10-26 🔴 매수 4,045원 - - 3,777,783원 🚀 골든크로스
5 2021-11-08 🔵 매도 3,706원 📉 손실 -8.37% -315,732원 3,462,052원 💀 데드크로스 (13일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2021-12-20 🔴 매수 3,755원 - - 3,462,052원 🚀 골든크로스
6 2022-01-24 🔵 매도 3,555원 📉 손실 -5.33% -184,437원 3,277,615원 💀 데드크로스 (35일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2022-03-21 🔴 매수 3,700원 - - 3,277,615원 🚀 골든크로스
7 2022-05-04 🔵 매도 3,692원 📉 손실 -0.22% -7,359원 3,270,256원 💀 데드크로스 (44일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2022-09-16 🔴 매수 3,039원 - - 3,270,256원 🚀 골든크로스
8 2022-09-30 🔵 매도 2,877원 📉 손실 -5.34% -174,464원 3,095,792원 💀 데드크로스 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2022-11-10 🔴 매수 3,031원 - - 3,095,792원 🚀 골든크로스
9 2023-03-16 🔵 매도 3,553원 📈 수익 17.22% + 532,954원 3,628,746원 💀 데드크로스 (126일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2023-05-15 🔴 매수 3,532원 - - 3,628,746원 🚀 골든크로스
10 2023-07-12 🔵 매도 3,889원 📈 수익 10.12% + 367,056원 3,995,803원 💀 데드크로스 (58일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2023-12-27 🔴 매수 3,230원 - - 3,995,803원 🚀 골든크로스
11 2024-01-25 🔵 매도 3,074원 📉 손실 -4.84% -193,281원 3,802,522원 💀 데드크로스 (29일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2024-02-02 🔴 매수 3,257원 - - 3,802,522원 🚀 골든크로스
12 2024-03-15 🔵 매도 3,257원 📉 손실 0.00% + 0원 3,802,522원 💀 데드크로스 (42일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2024-05-21 🔴 매수 3,221원 - - 3,802,522원 🚀 골든크로스
13 2024-05-27 🔵 매도 3,136원 📉 손실 -2.64% -100,170원 3,702,352원 💀 데드크로스 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2024-06-18 🔴 매수 3,266원 - - 3,702,352원 🚀 골든크로스
14 2024-07-02 🔵 매도 3,101원 📉 손실 -5.06% -187,299원 3,515,053원 💀 데드크로스 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2024-09-30 🔴 매수 3,016원 - - 3,515,053원 🚀 골든크로스
15 2024-10-23 🔵 매도 2,922원 📉 손실 -3.11% -109,307원 3,405,747원 💀 데드크로스 (23일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2025-01-14 🔴 매수 2,763원 - - 3,405,747원 🚀 골든크로스
16 2025-01-22 🔵 매도 2,725원 📉 손실 -1.37% -46,716원 3,359,030원 💀 데드크로스 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2025-02-21 🔴 매수 2,754원 - - 3,359,030원 🚀 골든크로스
17 2025-08-20 🔵 매도 3,266원 📈 수익 18.59% + 624,010원 3,983,041원 💀 데드크로스 (180일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2025-09-08 🔴 매수 3,394원 - - 3,983,041원 🚀 골든크로스
18 2026-03-06 🔵 매도 3,590원 📈 수익 5.78% + 230,224원 4,213,264원 💀 데드크로스 (179일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2026-04-17 🔴 매수 3,730원 - - 4,213,264원 🚀 골든크로스
19 2026-05-27 🔵 매도 3,570원 📉 손실 -4.29% -180,640원 4,032,624원 💀 데드크로스 (40일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 2026-08-07 🔴 매수 3,440원 - - 4,032,624원 🚀 골든크로스
20 2026-08-07 4,032,624원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,032,624원
총 수익금: 2,032,624원
총 수익률: 101.63%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 20건 (매수 20회 + 매도 20회)
최고 수익 거래: 114.54%
최악 손실 거래: -8.37%
평균 보유 기간: 58.0일
최장 보유 기간: 287일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -2.70%
수익률 표준편차: 26.00%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 19회 (95.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (5.0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 5건 ( 25.0%) ████████████
-5% ~ 0% 10건 ( 50.0%) █████████████████████████
0% ~ 5% 0건 ( 0.0%)
5% ~ 10% 1건 ( 5.0%) ██
> 10% 4건 ( 20.0%) ██████████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-05-07 현금 ➜ 주식 (매수) 2,150원 🚀 골든크로스
1 2020-06-25 주식 ➜ 현금 (매도) 2,090원 💀 데드크로스
2 2020-08-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,102원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 2,015원 💀 데드크로스
3 2020-09-16 현금 ➜ 주식 (매수) 2,086원 🚀 골든크로스
3 2020-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 1,971원 💀 데드크로스
4 2020-10-05 현금 ➜ 주식 (매수) 2,054원 🚀 골든크로스
4 2021-07-19 주식 ➜ 현금 (매도) 4,407원 💀 데드크로스
5 2021-10-26 현금 ➜ 주식 (매수) 4,045원 🚀 골든크로스
5 2021-11-08 주식 ➜ 현금 (매도) 3,706원 💀 데드크로스
6 2021-12-20 현금 ➜ 주식 (매수) 3,755원 🚀 골든크로스
6 2022-01-24 주식 ➜ 현금 (매도) 3,555원 💀 데드크로스
7 2022-03-21 현금 ➜ 주식 (매수) 3,700원 🚀 골든크로스
7 2022-05-04 주식 ➜ 현금 (매도) 3,692원 💀 데드크로스
8 2022-09-16 현금 ➜ 주식 (매수) 3,039원 🚀 골든크로스
8 2022-09-30 주식 ➜ 현금 (매도) 2,877원 💀 데드크로스
9 2022-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 3,031원 🚀 골든크로스
9 2023-03-16 주식 ➜ 현금 (매도) 3,553원 💀 데드크로스
10 2023-05-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,532원 🚀 골든크로스
10 2023-07-12 주식 ➜ 현금 (매도) 3,889원 💀 데드크로스
11 2023-12-27 현금 ➜ 주식 (매수) 3,230원 🚀 골든크로스
11 2024-01-25 주식 ➜ 현금 (매도) 3,074원 💀 데드크로스
12 2024-02-02 현금 ➜ 주식 (매수) 3,257원 🚀 골든크로스
12 2024-03-15 주식 ➜ 현금 (매도) 3,257원 💀 데드크로스
13 2024-05-21 현금 ➜ 주식 (매수) 3,221원 🚀 골든크로스
13 2024-05-27 주식 ➜ 현금 (매도) 3,136원 💀 데드크로스
14 2024-06-18 현금 ➜ 주식 (매수) 3,266원 🚀 골든크로스
14 2024-07-02 주식 ➜ 현금 (매도) 3,101원 💀 데드크로스
15 2024-09-30 현금 ➜ 주식 (매수) 3,016원 🚀 골든크로스
15 2024-10-23 주식 ➜ 현금 (매도) 2,922원 💀 데드크로스
16 2025-01-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,763원 🚀 골든크로스
16 2025-01-22 주식 ➜ 현금 (매도) 2,725원 💀 데드크로스
17 2025-02-21 현금 ➜ 주식 (매수) 2,754원 🚀 골든크로스
17 2025-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 3,266원 💀 데드크로스
18 2025-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 3,394원 🚀 골든크로스
18 2026-03-06 주식 ➜ 현금 (매도) 3,590원 💀 데드크로스
19 2026-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,730원 🚀 골든크로스
19 2026-05-27 주식 ➜ 현금 (매도) 3,570원 💀 데드크로스
20 2026-08-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,440원 🚀 골든크로스
20 2026-08-07 3,440원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 40회의 포지션 변화 (매수 20회 + 매도 20회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 15.26%
중간값(Median): 11.53%
최고 수익률: 101.63%
최저 수익률: -39.80%
수익률 범위: 141.43%
수익률 표준편차: 23.17%
25% 분위수: -1.65%
75% 분위수: 28.26%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 5,080개 (72.2%)
음수 수익률 조합: 1,960개 (27.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 11.21%
벤치마크 초과: 3,570개
10% 이상 수익: 3,722개
20% 이상 수익: 2,529개
30% 이상 수익: 1,600개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 47.5회
중간 거래 횟수: 43회
최대 거래 횟수: 89회
최소 거래 횟수: 22회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 8.84% (2,200개 조합)
10~14: 평균 18.24% (2,200개 조합)
15~19: 평균 18.45% (2,200개 조합)
20~20: 평균 16.51% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 16.44% (1,584개 조합)
30~39: 평균 24.21% (1,760개 조합)
40~49: 평균 12.96% (1,760개 조합)
50~59: 평균 8.05% (1,760개 조합)
60~60: 평균 10.29% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 146개 ( 2.1%) █
-20~-10% 687개 ( 9.8%) ████
-10~0% 1,127개 ( 16.0%) ████████
0~10% 1,358개 ( 19.3%) █████████
10~20% 1,193개 ( 16.9%) ████████
20~30% 929개 ( 13.2%) ██████
30~40% 566개 ( 8.0%) ████
40~50% 407개 ( 5.8%) ██
> 50% 627개 ( 8.9%) ████
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [에스제이엠] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 에스제이엠
종목코드: 123700
시장: 코스피
Yahoo 티커: 123700.KS
최적 파라미터: 단기=20, 장기=29, 손절=0%
최종 수익률: 101.63%
총 거래 횟수: 39회
최종 자산: 4,032,624원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.