📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-07
현재 종가: 10,340원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 9,783.39원
장기 EMA: 9,735.27원

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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
   상태: ✅ 발생
   행동: 매수
   유효 범위: 가격이 9,935원 이상이면 골든크로스 유지
   → 현재 가격이 9,935원 이상이면 매수 후 보유 유지
   → 현재 가격이 9,935원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
   설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 9,935원 이상이어야 합니다.

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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
  → 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
  → 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능

• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
  → 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
  → 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)

• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
  → 손절가 이상이면 보유 유지
  → 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)

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🎯 [선진] 분석 시작
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분석 일시: 2026-08-09
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📊 데이터 다운로드 중...
   종목: 136490.KS
   기간: 2020-01-01 ~ 2026-08-07 (포함)
   완료: 1,617개 행
   실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-08-07
   마지막 거래일: 2026-08-07
   ✅ 요청한 날짜(2026-08-07)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.

📋 데이터 상세 정보:
   시가: 8,598원 → 10,180원
   종가: 8,846원 → 10,340원
   최고 종가: 20,254원
   최저 종가: 4,584원
   평균 종가: 9,507원
   평균 거래량: 137,757주
   전체 기간 수익률: 16.88%

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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다

백테스팅 진행 중...

✅ 백테스팅 완료!
   소요 시간: 33.62초
   조합당 평균: 4.78ms
   병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.4배
   최종 결과 수: 7,040개

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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위     단기       장기       손절       수익률        거래       손절발동       최종자산           
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1      12       56       7%        259.52%  27       12             7,190,308원
2      13       54       7%        256.70%  27       12             7,134,049원
3      6        42       7%        255.06%  49       16             7,101,268원
4      12       55       7%        249.22%  29       12             6,984,366원
5      13       53       7%        248.42%  29       12             6,968,378원
6      5        43       7%        248.20%  51       16             6,963,933원
7      6        38       7%        246.67%  53       15             6,933,336원
8      11       53       7%        246.40%  37       14             6,928,060원
9      6        41       7%        245.96%  51       15             6,919,245원
10     10       51       7%        244.38%  41       14             6,887,541원

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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목                   1위              2위              3위              4위              5위             
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단기(short)            12              13              6               12              13             
장기(long)             56              54              42              55              53             
손절(stop_loss)        7%              7%              7%              7%              7%             
수익률                  259.52%         256.70%         255.06%         249.22%         248.42%        
거래횟수                 27회             27회             49회             29회             29회            
손절발동                 12회             12회             16회             12회             12회            
최종자산                 7,190,308원      7,134,049원      7,101,268원      6,984,366원      6,968,378원     

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🏆 최고 수익률 파라미터
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   단기(short_window): 12
   장기(long_window): 56
   추적 손절(stop_loss): 7%
   총 수익률: 259.52%
   최종 자산 가치: 7,190,308원
   총 거래 횟수: 27회
   손절 발동: 12회

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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=12, long=56, stop_loss=7%)

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[ 기본 수익률 정보 ]
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   투자 기간: 6.19년
   전략 최종 수익률: 259.52%
   Buy & Hold 수익률: 113.55%
   초과 수익률: 145.97%

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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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   전략 CAGR: 22.96%
   벤치마크 CAGR: 13.04%

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[ 위험 조정 수익률 ]
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   샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.86
   ⚠️ 보통

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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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   전략 MDD: -21.41%
   벤치마크 MDD: -74.90%

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[ 거래 통계 ]
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   총 거래 횟수: 14회
   수익 거래: 8회
   손실 거래: 6회
   승률 (Win Rate): 57.14%
   ⚠️ 보통

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[ 평균 손익 ]
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   평균 수익 (수익 거래): 26.99%
   평균 손실 (손실 거래): -5.12%
   손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.27

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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-07
현재 종가: 10,340원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 9,783.39원
장기 EMA: 9,735.27원

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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
   상태: ✅ 발생
   행동: 매수
   유효 범위: 가격이 9,935원 이상이면 골든크로스 유지
   → 현재 가격이 9,935원 이상이면 매수 후 보유 유지
   → 현재 가격이 9,935원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
   설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 9,935원 이상이어야 합니다.

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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
  → 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
  → 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능

• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
  → 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
  → 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)

• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
  → 손절가 이상이면 보유 유지
  → 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)

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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 14건의 완결된 거래 (총 28개의 매수/매도 이벤트)

번호     날짜           거래구분       종가           수익률        자산변화            총자산             사유/비고
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1      2020-04-27   🔴 매수            7,604원 -          -                   2,000,000원 🚀 골든크로스
1      2020-06-08   🔵 매도            8,681원 📈 수익 14.16% +     283,259원      2,283,259원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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2      2020-10-15   🔴 매수            9,132원 -          -                   2,283,259원 🚀 골든크로스
2      2020-11-23   🔵 매도            9,159원 📈 수익  0.30% +       6,904원      2,290,163원 ✂️ 손절 (39일 보유)
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3      2020-12-03   🔴 매수            9,436원 -          -                   2,290,163원 🚀 골든크로스
3      2021-01-11   🔵 매도           11,753원 📈 수익 24.56% +     560,741원      2,850,904원 ✂️ 손절 (39일 보유)
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4      2022-03-23   🔴 매수           11,435원 -          -                   2,850,904원 🚀 골든크로스
4      2022-04-27   🔵 매도           13,216원 📈 수익 15.57% +     443,446원      3,294,349원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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5      2022-12-13   🔴 매수            8,277원 -          -                   3,294,349원 🚀 골든크로스
5      2023-03-02   🔵 매도            8,860원 📈 수익  7.05% +     232,150원      3,526,499원 ✂️ 손절 (79일 보유)
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6      2023-05-23   🔴 매수            8,519원 -          -                   3,526,499원 🚀 골든크로스
6      2023-06-29   🔵 매도            8,045원 📉 손실 -5.56%      -195,674원      3,330,825원 ✂️ 손절 (37일 보유)
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7      2024-02-07   🔴 매수            6,851원 -          -                   3,330,825원 🚀 골든크로스
7      2024-04-16   🔵 매도            6,534원 📉 손실 -4.63%      -154,324원      3,176,501원 ✂️ 손절 (69일 보유)
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8      2024-04-22   🔴 매수            7,159원 -          -                   3,176,501원 🚀 골든크로스
8      2024-06-24   🔵 매도            7,178원 📈 수익  0.27% +       8,526원      3,185,027원 ✂️ 손절 (63일 보유)
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9      2024-08-29   🔴 매수            6,947원 -          -                   3,185,027원 🚀 골든크로스
9      2024-09-09   🔵 매도            6,630원 📉 손실 -4.57%      -145,434원      3,039,593원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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10     2025-04-22   🔴 매수            5,759원 -          -                   3,039,593원 🚀 골든크로스
10     2025-07-22   🔵 매도           13,527원 📈 수익 134.86% +   4,093,384원      7,132,978원 ✂️ 손절 (91일 보유)
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11     2026-01-26   🔴 매수           10,600원 -          -                   7,132,978원 🚀 골든크로스
11     2026-02-06   🔵 매도           12,630원 📈 수익 19.15% +   1,364,160원      8,497,138원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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12     2026-04-27   🔴 매수           11,010원 -          -                   8,497,138원 🚀 골든크로스
12     2026-05-11   🔵 매도           10,380원 📉 손실 -5.72%      -485,730원      8,011,408원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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13     2026-05-14   🔴 매수           11,600원 -          -                   8,011,408원 🚀 골든크로스
13     2026-05-20   🔵 매도           10,410원 📉 손실 -10.26%      -821,100원      7,190,308원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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14     2026-08-07   🔴 매수           10,340원 -          -                   7,190,308원 🚀 골든크로스
14     2026-08-07                                                           7,190,308원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)

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[ 최종 자산 요약 ]
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   초기 자본:       2,000,000원
   최종 자산:       7,190,308원
   총 수익금:       5,190,308원
   총 수익률:         259.52%

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[ 거래 통계 요약 ]
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   총 거래 횟수: 14건 (매수 14회 + 매도 14회)
   최고 수익 거래: 134.86%
   최악 손실 거래: -10.26%
   평균 보유 기간: 38.3일
   최장 보유 기간: 91일
   최단 보유 기간: 0일
   중간 수익률 (Median): 0.29%
   수익률 표준편차: 35.27%

   매도 사유:
      ✂️ 손절: 12회 (85.7%)
      💀 데드크로스: 1회 (7.1%)
      ⏸️ 보유중(종료): 1회 (7.1%)

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[ 수익률 구간별 분포 ]
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   < -10%            1건 (  7.1%) ███
   -10% ~ -5%        2건 ( 14.3%) ███████
   -5% ~ 0%          3건 ( 21.4%) ██████████
   0% ~ 5%           2건 ( 14.3%) ███████
   5% ~ 10%          1건 (  7.1%) ███
   > 10%             5건 ( 35.7%) █████████████████

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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호     날짜              포지션 변화               종가              비고
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1      2020-04-27      현금 ➜ 주식 (매수)                7,604원  🚀 골든크로스
1      2020-06-08      주식 ➜ 현금 (매도)                8,681원  ✂️ 손절
2      2020-10-15      현금 ➜ 주식 (매수)                9,132원  🚀 골든크로스
2      2020-11-23      주식 ➜ 현금 (매도)                9,159원  ✂️ 손절
3      2020-12-03      현금 ➜ 주식 (매수)                9,436원  🚀 골든크로스
3      2021-01-11      주식 ➜ 현금 (매도)               11,753원  ✂️ 손절
4      2022-03-23      현금 ➜ 주식 (매수)               11,435원  🚀 골든크로스
4      2022-04-27      주식 ➜ 현금 (매도)               13,216원  ✂️ 손절
5      2022-12-13      현금 ➜ 주식 (매수)                8,277원  🚀 골든크로스
5      2023-03-02      주식 ➜ 현금 (매도)                8,860원  ✂️ 손절
6      2023-05-23      현금 ➜ 주식 (매수)                8,519원  🚀 골든크로스
6      2023-06-29      주식 ➜ 현금 (매도)                8,045원  ✂️ 손절
7      2024-02-07      현금 ➜ 주식 (매수)                6,851원  🚀 골든크로스
7      2024-04-16      주식 ➜ 현금 (매도)                6,534원  ✂️ 손절
8      2024-04-22      현금 ➜ 주식 (매수)                7,159원  🚀 골든크로스
8      2024-06-24      주식 ➜ 현금 (매도)                7,178원  ✂️ 손절
9      2024-08-29      현금 ➜ 주식 (매수)                6,947원  🚀 골든크로스
9      2024-09-09      주식 ➜ 현금 (매도)                6,630원  💀 데드크로스
10     2025-04-22      현금 ➜ 주식 (매수)                5,759원  🚀 골든크로스
10     2025-07-22      주식 ➜ 현금 (매도)               13,527원  ✂️ 손절
11     2026-01-26      현금 ➜ 주식 (매수)               10,600원  🚀 골든크로스
11     2026-02-06      주식 ➜ 현금 (매도)               12,630원  ✂️ 손절
12     2026-04-27      현금 ➜ 주식 (매수)               11,010원  🚀 골든크로스
12     2026-05-11      주식 ➜ 현금 (매도)               10,380원  ✂️ 손절
13     2026-05-14      현금 ➜ 주식 (매수)               11,600원  🚀 골든크로스
13     2026-05-20      주식 ➜ 현금 (매도)               10,410원  ✂️ 손절
14     2026-08-07      현금 ➜ 주식 (매수)               10,340원  🚀 골든크로스
14     2026-08-07                                    10,340원  ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)

총 28회의 포지션 변화 (매수 14회 + 매도 14회)

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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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   평균 수익률: 95.96%
   중간값(Median): 96.93%
   최고 수익률: 259.52%
   최저 수익률: -22.40%
   수익률 범위: 281.92%
   수익률 표준편차: 60.38%
   25% 분위수: 42.77%
   75% 분위수: 143.44%

[ 성과 분포 ]
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   양수 수익률 조합: 6,644개 (94.4%)
   음수 수익률 조합: 396개 (5.6%)
   벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 16.88%
   벤치마크 초과: 6,383개
   10% 이상 수익: 6,432개
   20% 이상 수익: 6,331개
   30% 이상 수익: 6,004개

[ 거래 횟수 통계 ]
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   평균 거래 횟수: 42.9회
   중간 거래 횟수: 43회
   최대 거래 횟수: 85회
   최소 거래 횟수: 20회

[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
   5~9: 평균 101.19% (2,200개 조합)
   10~14: 평균 102.05% (2,200개 조합)
   15~19: 평균 87.37% (2,200개 조합)
   20~20: 평균 82.27% (440개 조합)

장기(long_window) 구간별:
   21~29: 평균 86.66% (1,584개 조합)
   30~39: 평균 98.31% (1,760개 조합)
   40~49: 평균 101.11% (1,760개 조합)
   50~59: 평균 97.40% (1,760개 조합)
   60~60: 평균 90.06% (176개 조합)

[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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   < -20%          6개 (  0.1%) 
   -20~-10%       85개 (  1.2%) 
   -10~0%        305개 (  4.3%) ██
   0~10%         212개 (  3.0%) █
   10~20%        101개 (  1.4%) 
   20~30%        327개 (  4.6%) ██
   30~40%        562개 (  8.0%) ███
   40~50%        498개 (  7.1%) ███
   > 50%        4,944개 ( 70.2%) ███████████████████████████████████

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✅ 분석 완료!
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📝 [선진] 분석 요약
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   회사명: 선진
   종목코드: 136490
   시장: 코스피
   Yahoo 티커: 136490.KS
   최적 파라미터: 단기=12, 장기=56, 손절=7%
   최종 수익률: 259.52%
   총 거래 횟수: 27회
   최종 자산: 7,190,308원
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