동방 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 1,865원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-07
현재 종가: 1,865원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,815.42원
장기 EMA: 1,815.07원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,863원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,863원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,863원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,863원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [동방] 분석 시작
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분석 일시: 2026-08-09
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 004140.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-08-07 (포함)
완료: 1,617개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-08-07
마지막 거래일: 2026-08-07
✅ 요청한 날짜(2026-08-07)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 1,447원 → 1,833원
종가: 1,470원 → 1,865원
최고 종가: 12,047원
최저 종가: 1,284원
평균 종가: 2,867원
평균 거래량: 2,922,061주
전체 기간 수익률: 26.89%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 30.66초
조합당 평균: 4.36ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 7 21 7% 311.12% 75 25 8,222,415원
2 10 21 7% 303.94% 64 26 8,078,761원
3 7 21 8% 301.80% 75 21 8,035,941원
4 9 21 7% 301.03% 64 26 8,020,631원
5 8 21 7% 299.80% 72 26 7,996,074원
6 8 22 7% 291.17% 68 26 7,823,314원
7 8 21 8% 290.25% 72 21 7,805,013원
8 9 22 7% 283.13% 64 26 7,662,561원
9 8 22 8% 281.71% 68 21 7,634,110원
10 7 22 7% 277.39% 76 26 7,547,739원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 7 10 7 9 8
장기(long) 21 21 21 21 21
손절(stop_loss) 7% 7% 8% 7% 7%
수익률 311.12% 303.94% 301.80% 301.03% 299.80%
거래횟수 75회 64회 75회 64회 72회
손절발동 25회 26회 21회 26회 26회
최종자산 8,222,415원 8,078,761원 8,035,941원 8,020,631원 7,996,074원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 7
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 311.12%
최종 자산 가치: 8,222,415원
총 거래 횟수: 75회
손절 발동: 25회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=7, long=21, stop_loss=7%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.33년
전략 최종 수익률: 311.12%
Buy & Hold 수익률: 33.65%
초과 수익률: 277.47%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 25.03%
벤치마크 CAGR: 4.69%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.66
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -43.20%
벤치마크 MDD: -86.31%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 38회
수익 거래: 12회
손실 거래: 26회
승률 (Win Rate): 31.58%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 24.93%
평균 손실 (손실 거래): -3.90%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.38
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-07
현재 종가: 1,865원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,815.42원
장기 EMA: 1,815.07원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,863원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,863원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,863원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,863원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 38건의 완결된 거래 (총 76개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-02-07 🔴 매수 1,567원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-02-25 🔵 매도 2,051원 📈 수익 30.86% + 616,762원 2,616,762원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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2 2020-04-02 🔴 매수 1,721원 - - 2,616,762원 🚀 골든크로스
2 2020-04-10 🔵 매도 1,712원 📉 손실 -0.54% -14,140원 2,602,622원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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3 2020-07-20 🔴 매수 1,800원 - - 2,602,622원 🚀 골든크로스
3 2020-07-27 🔵 매도 1,781원 📉 손실 -1.03% -26,885원 2,575,737원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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4 2020-08-25 🔴 매수 1,823원 - - 2,575,737원 🚀 골든크로스
4 2020-09-02 🔵 매도 2,074원 📈 수익 13.78% + 354,652원 2,930,389원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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5 2020-11-05 🔴 매수 1,861원 - - 2,930,389원 🚀 골든크로스
5 2020-12-11 🔵 매도 2,070원 📈 수익 11.25% + 329,660원 3,260,049원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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6 2020-12-30 🔴 매수 2,130원 - - 3,260,049원 🚀 골든크로스
6 2021-01-18 🔵 매도 4,130원 📈 수익 93.89% + 3,060,085원 6,320,134원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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7 2021-05-03 🔴 매수 6,689원 - - 6,320,134원 🚀 골든크로스
7 2021-05-13 🔵 매도 5,972원 📉 손실 -10.71% -676,186원 5,643,948원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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8 2021-06-16 🔴 매수 6,372원 - - 5,643,948원 🚀 골든크로스
8 2021-06-23 🔵 매도 5,879원 📉 손실 -7.74% -436,337원 5,207,610원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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9 2021-07-07 🔴 매수 6,316원 - - 5,207,610원 🚀 골든크로스
9 2021-07-19 🔵 매도 6,251원 📉 손실 -1.03% -53,658원 5,153,952원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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10 2021-11-04 🔴 매수 4,426원 - - 5,153,952원 🚀 골든크로스
10 2021-11-10 🔵 매도 4,407원 📉 손실 -0.44% -22,597원 5,131,355원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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11 2021-12-16 🔴 매수 4,111원 - - 5,131,355원 🚀 골든크로스
11 2021-12-22 🔵 매도 3,776원 📉 손실 -8.15% -417,931원 4,713,424원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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12 2022-03-04 🔴 매수 3,509원 - - 4,713,424원 🚀 골든크로스
12 2022-03-10 🔵 매도 3,349원 📉 손실 -4.56% -215,096원 4,498,328원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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13 2022-03-11 🔴 매수 3,465원 - - 4,498,328원 🚀 골든크로스
13 2022-04-12 🔵 매도 3,553원 📈 수익 2.52% + 113,393원 4,611,722원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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14 2022-04-20 🔴 매수 3,640원 - - 4,611,722원 🚀 골든크로스
14 2022-04-22 🔵 매도 3,553원 📉 손실 -2.40% -110,598원 4,501,124원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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15 2022-06-03 🔴 매수 3,417원 - - 4,501,124원 🚀 골든크로스
15 2022-06-10 🔵 매도 3,344원 📉 손실 -2.13% -95,878원 4,405,245원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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16 2022-07-20 🔴 매수 2,829원 - - 4,405,245원 🚀 골든크로스
16 2022-08-19 🔵 매도 2,878원 📈 수익 1.72% + 75,518원 4,480,763원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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17 2022-11-07 🔴 매수 2,194원 - - 4,480,763원 🚀 골든크로스
17 2022-11-28 🔵 매도 2,771원 📈 수익 26.33% + 1,179,352원 5,660,115원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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18 2023-01-30 🔴 매수 2,616원 - - 5,660,115원 🚀 골든크로스
18 2023-02-13 🔵 매도 2,538원 📉 손실 -2.97% -167,965원 5,492,150원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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19 2023-05-23 🔴 매수 2,233원 - - 5,492,150원 🚀 골든크로스
19 2023-06-01 🔵 매도 2,199원 📉 손실 -1.52% -83,575원 5,408,575원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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20 2023-06-08 🔴 매수 2,252원 - - 5,408,575원 🚀 골든크로스
20 2023-07-05 🔵 매도 2,179원 📉 손실 -3.23% -174,793원 5,233,782원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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21 2023-08-31 🔴 매수 2,034원 - - 5,233,782원 🚀 골든크로스
21 2023-09-07 🔵 매도 1,927원 📉 손실 -5.25% -274,728원 4,959,055원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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22 2023-09-18 🔴 매수 2,053원 - - 4,959,055원 🚀 골든크로스
22 2023-09-21 🔵 매도 1,936원 📉 손실 -5.67% -281,299원 4,677,755원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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23 2023-11-15 🔴 매수 1,862원 - - 4,677,755원 🚀 골든크로스
23 2024-01-16 🔵 매도 2,794원 📈 수익 50.05% + 2,340,810원 7,018,565원 ✂️ 손절 (62일 보유)
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24 2024-03-27 🔴 매수 2,205원 - - 7,018,565원 🚀 골든크로스
24 2024-04-05 🔵 매도 2,142원 📉 손실 -2.89% -202,737원 6,815,828원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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25 2024-05-14 🔴 매수 2,205원 - - 6,815,828원 🚀 골든크로스
25 2024-05-16 🔵 매도 2,161원 📉 손실 -2.00% -136,298원 6,679,530원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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26 2024-05-17 🔴 매수 2,259원 - - 6,679,530원 🚀 골든크로스
26 2024-06-07 🔵 매도 2,745원 📈 수익 21.48% + 1,434,259원 8,113,789원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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27 2024-07-24 🔴 매수 3,107원 - - 8,113,789원 🚀 골든크로스
27 2024-07-30 🔵 매도 3,254원 📈 수익 4.73% + 383,899원 8,497,688원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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28 2024-09-27 🔴 매수 2,779원 - - 8,497,688원 🚀 골든크로스
28 2024-10-04 🔵 매도 2,568원 📉 손실 -7.58% -644,246원 7,853,441원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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29 2025-01-06 🔴 매수 2,201원 - - 7,853,441원 🚀 골든크로스
29 2025-01-31 🔵 매도 2,112원 📉 손실 -4.01% -314,765원 7,538,676원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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30 2025-02-24 🔴 매수 2,240원 - - 7,538,676원 🚀 골든크로스
30 2025-03-21 🔵 매도 2,176원 📉 손실 -2.84% -214,396원 7,324,280원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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31 2025-04-11 🔴 매수 2,226원 - - 7,324,280원 🚀 골든크로스
31 2025-04-28 🔵 매도 2,369원 📈 수익 6.44% + 471,948원 7,796,228원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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32 2025-06-04 🔴 매수 2,508원 - - 7,796,228원 🚀 골든크로스
32 2025-07-22 🔵 매도 3,413원 📈 수익 36.09% + 2,813,405원 10,609,633원 ✂️ 손절 (48일 보유)
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33 2025-09-09 🔴 매수 3,235원 - - 10,609,633원 🚀 골든크로스
33 2025-09-22 🔵 매도 3,027원 📉 손실 -6.42% -681,226원 9,928,407원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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34 2025-10-28 🔴 매수 3,047원 - - 9,928,407원 🚀 골든크로스
34 2025-10-30 🔵 매도 2,899원 📉 손실 -4.87% -483,473원 9,444,934원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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35 2025-12-15 🔴 매수 2,735원 - - 9,444,934원 🚀 골든크로스
35 2025-12-16 🔵 매도 2,651원 📉 손실 -3.07% -290,282원 9,154,652원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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36 2026-01-30 🔴 매수 2,617원 - - 9,154,652원 🚀 골든크로스
36 2026-02-02 🔵 매도 2,449원 📉 손실 -6.43% -588,299원 8,566,352원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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37 2026-02-04 🔴 매수 2,587원 - - 8,566,352원 🚀 골든크로스
37 2026-03-04 🔵 매도 2,483원 📉 손실 -4.02% -343,937원 8,222,415원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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38 2026-08-07 🔴 매수 1,865원 - - 8,222,415원 🚀 골든크로스
38 2026-08-07 8,222,415원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 8,222,415원
총 수익금: 6,222,415원
총 수익률: 311.12%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 38건 (매수 38회 + 매도 38회)
최고 수익 거래: 93.89%
최악 손실 거래: -10.71%
평균 보유 기간: 14.8일
최장 보유 기간: 62일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -2.07%
수익률 표준편차: 19.65%
매도 사유:
✂️ 손절: 25회 (65.8%)
💀 데드크로스: 12회 (31.6%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (2.6%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 2.6%) █
-10% ~ -5% 7건 ( 18.4%) █████████
-5% ~ 0% 18건 ( 47.4%) ███████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 7.9%) ███
5% ~ 10% 1건 ( 2.6%) █
> 10% 8건 ( 21.1%) ██████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 1,567원 🚀 골든크로스
1 2020-02-25 주식 ➜ 현금 (매도) 2,051원 ✂️ 손절
2 2020-04-02 현금 ➜ 주식 (매수) 1,721원 🚀 골든크로스
2 2020-04-10 주식 ➜ 현금 (매도) 1,712원 ✂️ 손절
3 2020-07-20 현금 ➜ 주식 (매수) 1,800원 🚀 골든크로스
3 2020-07-27 주식 ➜ 현금 (매도) 1,781원 💀 데드크로스
4 2020-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 1,823원 🚀 골든크로스
4 2020-09-02 주식 ➜ 현금 (매도) 2,074원 ✂️ 손절
5 2020-11-05 현금 ➜ 주식 (매수) 1,861원 🚀 골든크로스
5 2020-12-11 주식 ➜ 현금 (매도) 2,070원 ✂️ 손절
6 2020-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 2,130원 🚀 골든크로스
6 2021-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 4,130원 ✂️ 손절
7 2021-05-03 현금 ➜ 주식 (매수) 6,689원 🚀 골든크로스
7 2021-05-13 주식 ➜ 현금 (매도) 5,972원 ✂️ 손절
8 2021-06-16 현금 ➜ 주식 (매수) 6,372원 🚀 골든크로스
8 2021-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 5,879원 ✂️ 손절
9 2021-07-07 현금 ➜ 주식 (매수) 6,316원 🚀 골든크로스
9 2021-07-19 주식 ➜ 현금 (매도) 6,251원 ✂️ 손절
10 2021-11-04 현금 ➜ 주식 (매수) 4,426원 🚀 골든크로스
10 2021-11-10 주식 ➜ 현금 (매도) 4,407원 ✂️ 손절
11 2021-12-16 현금 ➜ 주식 (매수) 4,111원 🚀 골든크로스
11 2021-12-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,776원 ✂️ 손절
12 2022-03-04 현금 ➜ 주식 (매수) 3,509원 🚀 골든크로스
12 2022-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 3,349원 💀 데드크로스
13 2022-03-11 현금 ➜ 주식 (매수) 3,465원 🚀 골든크로스
13 2022-04-12 주식 ➜ 현금 (매도) 3,553원 ✂️ 손절
14 2022-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 3,640원 🚀 골든크로스
14 2022-04-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,553원 💀 데드크로스
15 2022-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 3,417원 🚀 골든크로스
15 2022-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 3,344원 ✂️ 손절
16 2022-07-20 현금 ➜ 주식 (매수) 2,829원 🚀 골든크로스
16 2022-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 2,878원 ✂️ 손절
17 2022-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 2,194원 🚀 골든크로스
17 2022-11-28 주식 ➜ 현금 (매도) 2,771원 ✂️ 손절
18 2023-01-30 현금 ➜ 주식 (매수) 2,616원 🚀 골든크로스
18 2023-02-13 주식 ➜ 현금 (매도) 2,538원 💀 데드크로스
19 2023-05-23 현금 ➜ 주식 (매수) 2,233원 🚀 골든크로스
19 2023-06-01 주식 ➜ 현금 (매도) 2,199원 💀 데드크로스
20 2023-06-08 현금 ➜ 주식 (매수) 2,252원 🚀 골든크로스
20 2023-07-05 주식 ➜ 현금 (매도) 2,179원 💀 데드크로스
21 2023-08-31 현금 ➜ 주식 (매수) 2,034원 🚀 골든크로스
21 2023-09-07 주식 ➜ 현금 (매도) 1,927원 💀 데드크로스
22 2023-09-18 현금 ➜ 주식 (매수) 2,053원 🚀 골든크로스
22 2023-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 1,936원 💀 데드크로스
23 2023-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 1,862원 🚀 골든크로스
23 2024-01-16 주식 ➜ 현금 (매도) 2,794원 ✂️ 손절
24 2024-03-27 현금 ➜ 주식 (매수) 2,205원 🚀 골든크로스
24 2024-04-05 주식 ➜ 현금 (매도) 2,142원 ✂️ 손절
25 2024-05-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,205원 🚀 골든크로스
25 2024-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 2,161원 💀 데드크로스
26 2024-05-17 현금 ➜ 주식 (매수) 2,259원 🚀 골든크로스
26 2024-06-07 주식 ➜ 현금 (매도) 2,745원 ✂️ 손절
27 2024-07-24 현금 ➜ 주식 (매수) 3,107원 🚀 골든크로스
27 2024-07-30 주식 ➜ 현금 (매도) 3,254원 ✂️ 손절
28 2024-09-27 현금 ➜ 주식 (매수) 2,779원 🚀 골든크로스
28 2024-10-04 주식 ➜ 현금 (매도) 2,568원 ✂️ 손절
29 2025-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 2,201원 🚀 골든크로스
29 2025-01-31 주식 ➜ 현금 (매도) 2,112원 ✂️ 손절
30 2025-02-24 현금 ➜ 주식 (매수) 2,240원 🚀 골든크로스
30 2025-03-21 주식 ➜ 현금 (매도) 2,176원 ✂️ 손절
31 2025-04-11 현금 ➜ 주식 (매수) 2,226원 🚀 골든크로스
31 2025-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 2,369원 ✂️ 손절
32 2025-06-04 현금 ➜ 주식 (매수) 2,508원 🚀 골든크로스
32 2025-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,413원 ✂️ 손절
33 2025-09-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,235원 🚀 골든크로스
33 2025-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,027원 ✂️ 손절
34 2025-10-28 현금 ➜ 주식 (매수) 3,047원 🚀 골든크로스
34 2025-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 2,899원 💀 데드크로스
35 2025-12-15 현금 ➜ 주식 (매수) 2,735원 🚀 골든크로스
35 2025-12-16 주식 ➜ 현금 (매도) 2,651원 💀 데드크로스
36 2026-01-30 현금 ➜ 주식 (매수) 2,617원 🚀 골든크로스
36 2026-02-02 주식 ➜ 현금 (매도) 2,449원 💀 데드크로스
37 2026-02-04 현금 ➜ 주식 (매수) 2,587원 🚀 골든크로스
37 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 2,483원 ✂️ 손절
38 2026-08-07 현금 ➜ 주식 (매수) 1,865원 🚀 골든크로스
38 2026-08-07 1,865원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 76회의 포지션 변화 (매수 38회 + 매도 38회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 2.64%
중간값(Median): -15.32%
최고 수익률: 311.12%
최저 수익률: -58.36%
수익률 범위: 369.48%
수익률 표준편차: 50.99%
25% 분위수: -29.16%
75% 분위수: 11.38%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2,328개 (33.1%)
음수 수익률 조합: 4,712개 (66.9%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 26.89%
벤치마크 초과: 1,426개
10% 이상 수익: 1,803개
20% 이상 수익: 1,535개
30% 이상 수익: 1,386개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 45.2회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 103회
최소 거래 횟수: 24회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 28.26% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -4.46% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -12.42% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -14.74% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 41.54% (1,584개 조합)
30~39: 평균 5.45% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -12.74% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -17.54% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -20.07% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 2,932개 ( 41.6%) ████████████████████
-20~-10% 1,072개 ( 15.2%) ███████
-10~0% 708개 ( 10.1%) █████
0~10% 525개 ( 7.5%) ███
10~20% 268개 ( 3.8%) █
20~30% 149개 ( 2.1%) █
30~40% 117개 ( 1.7%)
40~50% 159개 ( 2.3%) █
> 50% 1,110개 ( 15.8%) ███████
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✅ 분석 완료!
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📝 [동방] 분석 요약
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회사명: 동방
종목코드: 004140
시장: 코스피
Yahoo 티커: 004140.KS
최적 파라미터: 단기=7, 장기=21, 손절=7%
최종 수익률: 311.12%
총 거래 횟수: 75회
최종 자산: 8,222,415원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.