그린케미칼 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 4,960원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-07
현재 종가: 4,960원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 4,582.45원
장기 EMA: 4,578.80원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 4,860원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 4,860원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 4,860원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 4,860원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [그린케미칼] 분석 시작
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분석 일시: 2026-08-09
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 083420.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-08-07 (포함)
완료: 1,617개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-08-07
마지막 거래일: 2026-08-07
✅ 요청한 날짜(2026-08-07)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 2,821원 → 4,855원
종가: 2,776원 → 4,960원
최고 종가: 16,007원
최저 종가: 1,927원
평균 종가: 6,976원
평균 거래량: 584,753주
전체 기간 수익률: 78.68%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 32.27초
조합당 평균: 4.58ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 20 33 9% 99.39% 31 13 3,987,801원
2 18 42 9% 98.32% 28 13 3,966,491원
3 18 40 9% 96.87% 28 13 3,937,499원
4 19 40 9% 96.61% 28 13 3,932,278원
5 18 41 9% 96.61% 28 13 3,932,278원
6 19 39 9% 96.61% 28 13 3,932,278원
7 19 37 9% 95.18% 30 13 3,903,651원
8 20 35 9% 92.21% 30 13 3,844,136원
9 20 32 9% 90.98% 31 13 3,819,662원
10 20 37 9% 90.82% 28 13 3,816,395원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 20 18 18 19 18
장기(long) 33 42 40 40 41
손절(stop_loss) 9% 9% 9% 9% 9%
수익률 99.39% 98.32% 96.87% 96.61% 96.61%
거래횟수 31회 28회 28회 28회 28회
손절발동 13회 13회 13회 13회 13회
최종자산 3,987,801원 3,966,491원 3,937,499원 3,932,278원 3,932,278원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 20
장기(long_window): 33
추적 손절(stop_loss): 9%
총 수익률: 99.39%
최종 자산 가치: 3,987,801원
총 거래 횟수: 31회
손절 발동: 13회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=20, long=33, stop_loss=9%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.28년
전략 최종 수익률: 99.39%
Buy & Hold 수익률: 78.42%
초과 수익률: 20.97%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 11.61%
벤치마크 CAGR: 9.65%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.41
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -28.08%
벤치마크 MDD: -75.29%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 16회
수익 거래: 10회
손실 거래: 6회
승률 (Win Rate): 62.50%
✅ 높음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 10.84%
평균 손실 (손실 거래): -4.25%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.55
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-07
현재 종가: 4,960원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 4,582.45원
장기 EMA: 4,578.80원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 4,860원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 4,860원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 4,860원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 4,860원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 16건의 완결된 거래 (총 32개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-17 🔴 매수 2,613원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-07-14 🔵 매도 2,835원 📈 수익 8.50% + 169,970원 2,169,970원 💀 데드크로스 (88일 보유)
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2 2020-08-11 🔴 매수 3,001원 - - 2,169,970원 🚀 골든크로스
2 2020-11-13 🔵 매도 4,596원 📈 수익 53.12% + 1,152,673원 3,322,643원 ✂️ 손절 (94일 보유)
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3 2021-03-26 🔴 매수 11,192원 - - 3,322,643원 🚀 골든크로스
3 2021-04-15 🔵 매도 12,628원 📈 수익 12.83% + 425,057원 3,747,699원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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4 2021-08-09 🔴 매수 10,535원 - - 3,747,699원 🚀 골든크로스
4 2021-08-11 🔵 매도 10,195원 📉 손실 -3.23% -120,644원 3,627,055원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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5 2022-01-26 🔴 매수 9,284원 - - 3,627,055원 🚀 골든크로스
5 2022-01-28 🔵 매도 7,989원 📉 손실 -13.95% -505,218원 3,121,837원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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6 2022-03-22 🔴 매수 8,489원 - - 3,121,837원 🚀 골든크로스
6 2022-04-18 🔵 매도 8,308원 📉 손실 -2.14% -66,559원 3,055,278원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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7 2022-08-02 🔴 매수 7,396원 - - 3,055,278원 🚀 골든크로스
7 2022-08-29 🔵 매도 7,309원 📉 손실 -1.18% -36,064원 3,019,214원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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8 2022-10-04 🔴 매수 9,431원 - - 3,019,214원 🚀 골든크로스
8 2022-10-20 🔵 매도 9,649원 📈 수익 2.31% + 69,857원 3,089,071원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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9 2023-03-15 🔴 매수 9,032원 - - 3,089,071원 🚀 골든크로스
9 2023-04-26 🔵 매도 9,697원 📈 수익 7.36% + 227,357원 3,316,428원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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10 2023-11-22 🔴 매수 6,447원 - - 3,316,428원 🚀 골든크로스
10 2024-01-22 🔵 매도 6,651원 📈 수익 3.15% + 104,455원 3,420,883원 ✂️ 손절 (61일 보유)
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11 2024-03-13 🔴 매수 6,797원 - - 3,420,883원 🚀 골든크로스
11 2024-03-27 🔵 매도 7,245원 📈 수익 6.59% + 225,472원 3,646,355원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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12 2024-05-08 🔴 매수 6,998원 - - 3,646,355원 🚀 골든크로스
12 2024-05-31 🔵 매도 7,099원 📈 수익 1.44% + 52,428원 3,698,783원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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13 2024-12-20 🔴 매수 5,922원 - - 3,698,783원 🚀 골든크로스
13 2025-01-21 🔵 매도 6,255원 📈 수익 5.62% + 207,847원 3,906,630원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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14 2025-04-14 🔴 매수 7,373원 - - 3,906,630원 🚀 골든크로스
14 2025-04-23 🔵 매도 7,922원 📈 수익 7.46% + 290,756원 4,197,386원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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15 2026-04-14 🔴 매수 5,904원 - - 4,197,386원 🚀 골든크로스
15 2026-05-11 🔵 매도 5,609원 📉 손실 -5.00% -209,585원 3,987,801원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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16 2026-08-07 🔴 매수 4,960원 - - 3,987,801원 🚀 골든크로스
16 2026-08-07 3,987,801원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,987,801원
총 수익금: 1,987,801원
총 수익률: 99.39%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 16건 (매수 16회 + 매도 16회)
최고 수익 거래: 53.12%
최악 손실 거래: -13.95%
평균 보유 기간: 30.2일
최장 보유 기간: 94일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 2.73%
수익률 표준편차: 13.85%
매도 사유:
✂️ 손절: 13회 (81.2%)
💀 데드크로스: 2회 (12.5%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (6.2%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 6.2%) ███
-10% ~ -5% 1건 ( 6.2%) ███
-5% ~ 0% 4건 ( 25.0%) ████████████
0% ~ 5% 3건 ( 18.8%) █████████
5% ~ 10% 5건 ( 31.2%) ███████████████
> 10% 2건 ( 12.5%) ██████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 2,613원 🚀 골든크로스
1 2020-07-14 주식 ➜ 현금 (매도) 2,835원 💀 데드크로스
2 2020-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 3,001원 🚀 골든크로스
2 2020-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 4,596원 ✂️ 손절
3 2021-03-26 현금 ➜ 주식 (매수) 11,192원 🚀 골든크로스
3 2021-04-15 주식 ➜ 현금 (매도) 12,628원 ✂️ 손절
4 2021-08-09 현금 ➜ 주식 (매수) 10,535원 🚀 골든크로스
4 2021-08-11 주식 ➜ 현금 (매도) 10,195원 💀 데드크로스
5 2022-01-26 현금 ➜ 주식 (매수) 9,284원 🚀 골든크로스
5 2022-01-28 주식 ➜ 현금 (매도) 7,989원 ✂️ 손절
6 2022-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 8,489원 🚀 골든크로스
6 2022-04-18 주식 ➜ 현금 (매도) 8,308원 ✂️ 손절
7 2022-08-02 현금 ➜ 주식 (매수) 7,396원 🚀 골든크로스
7 2022-08-29 주식 ➜ 현금 (매도) 7,309원 ✂️ 손절
8 2022-10-04 현금 ➜ 주식 (매수) 9,431원 🚀 골든크로스
8 2022-10-20 주식 ➜ 현금 (매도) 9,649원 ✂️ 손절
9 2023-03-15 현금 ➜ 주식 (매수) 9,032원 🚀 골든크로스
9 2023-04-26 주식 ➜ 현금 (매도) 9,697원 ✂️ 손절
10 2023-11-22 현금 ➜ 주식 (매수) 6,447원 🚀 골든크로스
10 2024-01-22 주식 ➜ 현금 (매도) 6,651원 ✂️ 손절
11 2024-03-13 현금 ➜ 주식 (매수) 6,797원 🚀 골든크로스
11 2024-03-27 주식 ➜ 현금 (매도) 7,245원 ✂️ 손절
12 2024-05-08 현금 ➜ 주식 (매수) 6,998원 🚀 골든크로스
12 2024-05-31 주식 ➜ 현금 (매도) 7,099원 ✂️ 손절
13 2024-12-20 현금 ➜ 주식 (매수) 5,922원 🚀 골든크로스
13 2025-01-21 주식 ➜ 현금 (매도) 6,255원 ✂️ 손절
14 2025-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 7,373원 🚀 골든크로스
14 2025-04-23 주식 ➜ 현금 (매도) 7,922원 ✂️ 손절
15 2026-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 5,904원 🚀 골든크로스
15 2026-05-11 주식 ➜ 현금 (매도) 5,609원 ✂️ 손절
16 2026-08-07 현금 ➜ 주식 (매수) 4,960원 🚀 골든크로스
16 2026-08-07 4,960원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 32회의 포지션 변화 (매수 16회 + 매도 16회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 7.42%
중간값(Median): 3.69%
최고 수익률: 99.39%
최저 수익률: -46.49%
수익률 범위: 145.88%
수익률 표준편차: 23.54%
25% 분위수: -9.58%
75% 분위수: 21.71%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 4,020개 (57.1%)
음수 수익률 조합: 3,020개 (42.9%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 78.68%
벤치마크 초과: 70개
10% 이상 수익: 2,779개
20% 이상 수익: 1,889개
30% 이상 수익: 1,187개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 45.4회
중간 거래 횟수: 43회
최대 거래 횟수: 103회
최소 거래 횟수: 24회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 0.66% (2,200개 조합)
10~14: 평균 8.69% (2,200개 조합)
15~19: 평균 11.54% (2,200개 조합)
20~20: 평균 14.28% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 1.56% (1,584개 조합)
30~39: 평균 14.24% (1,760개 조합)
40~49: 평균 11.53% (1,760개 조합)
50~59: 평균 2.53% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -0.21% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 627개 ( 8.9%) ████
-20~-10% 1,082개 ( 15.4%) ███████
-10~0% 1,311개 ( 18.6%) █████████
0~10% 1,241개 ( 17.6%) ████████
10~20% 890개 ( 12.6%) ██████
20~30% 702개 ( 10.0%) ████
30~40% 546개 ( 7.8%) ███
40~50% 285개 ( 4.0%) ██
> 50% 356개 ( 5.1%) ██
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✅ 분석 완료!
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📝 [그린케미칼] 분석 요약
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회사명: 그린케미칼
종목코드: 083420
시장: 코스피
Yahoo 티커: 083420.KS
최적 파라미터: 단기=20, 장기=33, 손절=9%
최종 수익률: 99.39%
총 거래 횟수: 31회
최종 자산: 3,987,801원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.