NI스틸 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 3,325원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-06
현재 종가: 3,325원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 3,135.44원
장기 EMA: 3,132.31원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 3,284원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 3,284원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 3,284원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 3,284원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [NI스틸] 분석 시작
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분석 일시: 2026-08-06
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 008260.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-08-06 (포함)
완료: 1,616개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-08-06
마지막 거래일: 2026-08-06
✅ 요청한 날짜(2026-08-06)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 1,856원 → 3,200원
종가: 1,882원 → 3,325원
최고 종가: 7,277원
최저 종가: 966원
평균 종가: 3,706원
평균 거래량: 402,807주
전체 기간 수익률: 76.69%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 29.61초
조합당 평균: 4.21ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 16 48 0% 394.95% 19 0 9,899,075원
2 15 50 0% 390.08% 21 0 9,801,622원
3 20 35 0% 386.08% 23 0 9,721,560원
4 16 47 0% 382.70% 25 0 9,654,010원
5 16 49 0% 382.23% 19 0 9,644,630원
6 17 47 0% 381.67% 19 0 9,633,426원
7 18 46 0% 380.94% 18 0 9,618,810원
8 16 50 0% 380.30% 18 0 9,606,032원
9 17 48 0% 379.72% 18 0 9,594,419원
10 15 51 0% 379.24% 21 0 9,584,869원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 16 15 20 16 16
장기(long) 48 50 35 47 49
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 394.95% 390.08% 386.08% 382.70% 382.23%
거래횟수 19회 21회 23회 25회 19회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 9,899,075원 9,801,622원 9,721,560원 9,654,010원 9,644,630원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 16
장기(long_window): 48
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 394.95%
최종 자산 가치: 9,899,075원
총 거래 횟수: 19회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=16, long=48, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.22년
전략 최종 수익률: 394.95%
Buy & Hold 수익률: 192.96%
초과 수익률: 202.00%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 29.33%
벤치마크 CAGR: 18.87%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.84
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -30.45%
벤치마크 MDD: -62.53%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 10회
수익 거래: 4회
손실 거래: 6회
승률 (Win Rate): 40.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 69.87%
평균 손실 (손실 거래): -3.33%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 20.98
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-06
현재 종가: 3,325원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 3,135.44원
장기 EMA: 3,132.31원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 3,284원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 3,284원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 3,284원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 3,284원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 10건의 완결된 거래 (총 20개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-28 🔴 매수 1,506원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2021-07-22 🔵 매도 4,382원 📈 수익 190.89% + 3,815,588원 5,815,588원 💀 데드크로스 (450일 보유)
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2 2022-01-13 🔴 매수 3,345원 - - 5,815,588원 🚀 골든크로스
2 2022-06-17 🔵 매도 4,295원 📈 수익 28.42% + 1,652,094원 7,467,683원 💀 데드크로스 (155일 보유)
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3 2022-11-17 🔴 매수 3,829원 - - 7,467,683원 🚀 골든크로스
3 2023-07-28 🔵 매도 5,962원 📈 수익 55.71% + 4,159,340원 11,627,023원 💀 데드크로스 (253일 보유)
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4 2023-12-21 🔴 매수 5,394원 - - 11,627,023원 🚀 골든크로스
4 2024-01-17 🔵 매도 5,160원 📉 손실 -4.35% -505,425원 11,121,597원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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5 2024-10-10 🔴 매수 3,808원 - - 11,121,597원 🚀 골든크로스
5 2024-10-17 🔵 매도 3,743원 📉 손실 -1.69% -187,997원 10,933,600원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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6 2025-05-07 🔴 매수 3,294원 - - 10,933,600원 🚀 골든크로스
6 2025-08-07 🔵 매도 3,440원 📈 수익 4.45% + 486,875원 11,420,475원 💀 데드크로스 (92일 보유)
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7 2025-09-11 🔴 매수 3,615원 - - 11,420,475원 🚀 골든크로스
7 2025-10-02 🔵 매도 3,383원 📉 손실 -6.41% -732,248원 10,688,227원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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8 2025-12-17 🔴 매수 3,417원 - - 10,688,227원 🚀 골든크로스
8 2026-01-13 🔵 매도 3,301원 📉 손실 -3.39% -362,070원 10,326,157원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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9 2026-01-26 🔴 매수 3,413원 - - 10,326,157원 🚀 골든크로스
9 2026-05-21 🔵 매도 3,272원 📉 손실 -4.14% -427,083원 9,899,075원 💀 데드크로스 (115일 보유)
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10 2026-08-06 🔴 매수 3,325원 - - 9,899,075원 🚀 골든크로스
10 2026-08-06 9,899,075원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 9,899,075원
총 수익금: 7,899,075원
총 수익률: 394.95%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 10건 (매수 10회 + 매도 10회)
최고 수익 거래: 190.89%
최악 손실 거래: -6.41%
평균 보유 기간: 114.7일
최장 보유 기간: 450일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.85%
수익률 표준편차: 58.08%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 9회 (90.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (10.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 10.0%) █████
-5% ~ 0% 5건 ( 50.0%) █████████████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 10.0%) █████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 3건 ( 30.0%) ███████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 1,506원 🚀 골든크로스
1 2021-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 4,382원 💀 데드크로스
2 2022-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 3,345원 🚀 골든크로스
2 2022-06-17 주식 ➜ 현금 (매도) 4,295원 💀 데드크로스
3 2022-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,829원 🚀 골든크로스
3 2023-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 5,962원 💀 데드크로스
4 2023-12-21 현금 ➜ 주식 (매수) 5,394원 🚀 골든크로스
4 2024-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 5,160원 💀 데드크로스
5 2024-10-10 현금 ➜ 주식 (매수) 3,808원 🚀 골든크로스
5 2024-10-17 주식 ➜ 현금 (매도) 3,743원 💀 데드크로스
6 2025-05-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,294원 🚀 골든크로스
6 2025-08-07 주식 ➜ 현금 (매도) 3,440원 💀 데드크로스
7 2025-09-11 현금 ➜ 주식 (매수) 3,615원 🚀 골든크로스
7 2025-10-02 주식 ➜ 현금 (매도) 3,383원 💀 데드크로스
8 2025-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,417원 🚀 골든크로스
8 2026-01-13 주식 ➜ 현금 (매도) 3,301원 💀 데드크로스
9 2026-01-26 현금 ➜ 주식 (매수) 3,413원 🚀 골든크로스
9 2026-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 3,272원 💀 데드크로스
10 2026-08-06 현금 ➜ 주식 (매수) 3,325원 🚀 골든크로스
10 2026-08-06 3,325원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 20회의 포지션 변화 (매수 10회 + 매도 10회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 31.05%
중간값(Median): 8.34%
최고 수익률: 394.95%
최저 수익률: -30.34%
수익률 범위: 425.29%
수익률 표준편차: 74.82%
25% 분위수: -3.90%
75% 분위수: 25.79%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 4,692개 (66.6%)
음수 수익률 조합: 2,348개 (33.4%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 76.69%
벤치마크 초과: 658개
10% 이상 수익: 3,301개
20% 이상 수익: 2,169개
30% 이상 수익: 1,495개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 38.2회
중간 거래 횟수: 35회
최대 거래 횟수: 90회
최소 거래 횟수: 16회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 33.05% (2,200개 조합)
10~14: 평균 33.61% (2,200개 조합)
15~19: 평균 27.52% (2,200개 조합)
20~20: 평균 25.93% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 26.44% (1,584개 조합)
30~39: 평균 28.63% (1,760개 조합)
40~49: 평균 35.53% (1,760개 조합)
50~59: 평균 33.23% (1,760개 조합)
60~60: 평균 30.21% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 68개 ( 1.0%)
-20~-10% 805개 ( 11.4%) █████
-10~0% 1,475개 ( 21.0%) ██████████
0~10% 1,391개 ( 19.8%) █████████
10~20% 1,132개 ( 16.1%) ████████
20~30% 674개 ( 9.6%) ████
30~40% 433개 ( 6.2%) ███
40~50% 231개 ( 3.3%) █
> 50% 831개 ( 11.8%) █████
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✅ 분석 완료!
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📝 [NI스틸] 분석 요약
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회사명: NI스틸
종목코드: 008260
시장: 코스피
Yahoo 티커: 008260.KS
최적 파라미터: 단기=16, 장기=48, 손절=0%
최종 수익률: 394.95%
총 거래 횟수: 19회
최종 자산: 9,899,075원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.