DRB동일 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 4,385원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-05
현재 종가: 4,385원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 4,328.28원
장기 EMA: 4,326.99원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 4,379원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 4,379원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 4,379원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 4,379원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [DRB동일] 분석 시작
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분석 일시: 2026-08-05
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 004840.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-08-05 (포함)
완료: 1,615개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-08-05
마지막 거래일: 2026-08-05
✅ 요청한 날짜(2026-08-05)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 4,852원 → 4,340원
종가: 4,852원 → 4,385원
최고 종가: 8,108원
최저 종가: 2,795원
평균 종가: 5,131원
평균 거래량: 117,151주
전체 기간 수익률: -9.62%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 29.65초
조합당 평균: 4.21ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 6 30 6% 166.61% 57 21 5,332,256원
2 6 30 5% 166.05% 57 23 5,321,041원
3 6 30 4% 164.62% 57 25 5,292,333원
4 6 29 6% 163.21% 59 21 5,264,206원
5 6 29 5% 162.70% 59 23 5,253,909원
6 6 29 4% 161.20% 59 25 5,224,076원
7 5 21 5% 160.91% 73 24 5,218,110원
8 6 28 6% 159.32% 61 21 5,186,357원
9 6 28 5% 158.80% 61 23 5,176,009원
10 6 28 4% 157.44% 61 25 5,148,844원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 6 6 6 6 6
장기(long) 30 30 30 29 29
손절(stop_loss) 6% 5% 4% 6% 5%
수익률 166.61% 166.05% 164.62% 163.21% 162.70%
거래횟수 57회 57회 57회 59회 59회
손절발동 21회 23회 25회 21회 23회
최종자산 5,332,256원 5,321,041원 5,292,333원 5,264,206원 5,253,909원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 6
장기(long_window): 30
추적 손절(stop_loss): 6%
총 수익률: 166.61%
최종 자산 가치: 5,332,256원
총 거래 횟수: 57회
손절 발동: 21회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=6, long=30, stop_loss=6%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.29년
전략 최종 수익률: 166.61%
Buy & Hold 수익률: -8.75%
초과 수익률: 175.37%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 16.88%
벤치마크 CAGR: -1.45%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.62
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -17.30%
벤치마크 MDD: -56.23%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 29회
수익 거래: 14회
손실 거래: 15회
승률 (Win Rate): 48.28%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 11.43%
평균 손실 (손실 거래): -3.15%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.63
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-05
현재 종가: 4,385원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 4,328.28원
장기 EMA: 4,326.99원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 4,379원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 4,379원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 4,379원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 4,379원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 29건의 완결된 거래 (총 58개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-16 🔴 매수 3,639원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-28 🔵 매도 4,981원 📈 수익 36.88% + 736,797원 2,736,797원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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2 2020-07-10 🔴 매수 6,226원 - - 2,736,797원 🚀 골든크로스
2 2020-07-24 🔵 매도 6,106원 📉 손실 -1.93% -52,641원 2,684,157원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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3 2020-08-07 🔴 매수 6,272원 - - 2,684,157원 🚀 골든크로스
3 2020-08-18 🔵 매도 6,872원 📈 수익 9.56% + 256,008원 2,940,164원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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4 2020-11-12 🔴 매수 6,300원 - - 2,940,164원 🚀 골든크로스
4 2020-12-07 🔵 매도 6,189원 📉 손실 -1.76% -51,580원 2,888,585원 💀 데드크로스 (25일 보유)
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5 2020-12-18 🔴 매수 6,392원 - - 2,888,585원 🚀 골든크로스
5 2021-01-29 🔵 매도 6,449원 📈 수익 0.90% + 25,867원 2,914,452원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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6 2021-04-20 🔴 매수 6,403원 - - 2,914,452원 🚀 골든크로스
6 2021-06-15 🔵 매도 7,435원 📈 수익 16.11% + 469,353원 3,383,805원 ✂️ 손절 (56일 보유)
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7 2022-01-06 🔴 매수 4,889원 - - 3,383,805원 🚀 골든크로스
7 2022-01-19 🔵 매도 4,824원 📉 손실 -1.34% -45,281원 3,338,524원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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8 2022-02-14 🔴 매수 4,777원 - - 3,338,524원 🚀 골든크로스
8 2022-02-24 🔵 매도 4,613원 📉 손실 -3.42% -114,184원 3,224,340원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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9 2022-03-23 🔴 매수 4,908원 - - 3,224,340원 🚀 골든크로스
9 2022-05-10 🔵 매도 5,282원 📈 수익 7.62% + 245,662원 3,470,002원 ✂️ 손절 (48일 보유)
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10 2022-08-16 🔴 매수 4,379원 - - 3,470,002원 🚀 골든크로스
10 2022-08-23 🔵 매도 4,263원 📉 손실 -2.67% -92,544원 3,377,458원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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11 2022-09-16 🔴 매수 4,342원 - - 3,377,458원 🚀 골든크로스
11 2022-09-22 🔵 매도 4,239원 📉 손실 -2.37% -79,897원 3,297,561원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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12 2022-11-09 🔴 매수 3,978원 - - 3,297,561원 🚀 골든크로스
12 2022-12-09 🔵 매도 3,931원 📉 손실 -1.18% -38,747원 3,258,814원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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13 2023-01-27 🔴 매수 3,860원 - - 3,258,814원 🚀 골든크로스
13 2023-03-16 🔵 매도 4,148원 📈 수익 7.46% + 242,941원 3,501,755원 ✂️ 손절 (48일 보유)
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14 2023-04-13 🔴 매수 4,379원 - - 3,501,755원 🚀 골든크로스
14 2023-04-24 🔵 매도 4,072원 📉 손실 -7.00% -245,069원 3,256,686원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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15 2023-04-26 🔴 매수 4,360원 - - 3,256,686원 🚀 골든크로스
15 2023-05-02 🔵 매도 4,171원 📉 손실 -4.33% -140,808원 3,115,878원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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16 2023-05-04 🔴 매수 4,223원 - - 3,115,878원 🚀 골든크로스
16 2023-06-30 🔵 매도 5,049원 📈 수익 19.55% + 608,604원 3,724,481원 ✂️ 손절 (57일 보유)
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17 2023-08-30 🔴 매수 5,087원 - - 3,724,481원 🚀 골든크로스
17 2023-09-13 🔵 매도 5,766원 📈 수익 13.36% + 497,396원 4,221,877원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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18 2023-11-07 🔴 매수 5,191원 - - 4,221,877원 🚀 골든크로스
18 2023-12-01 🔵 매도 5,276원 📈 수익 1.64% + 69,054원 4,290,932원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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19 2023-12-12 🔴 매수 5,408원 - - 4,290,932원 🚀 골든크로스
19 2024-01-08 🔵 매도 5,309원 📉 손실 -1.83% -78,324원 4,212,608원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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20 2024-02-01 🔴 매수 5,626원 - - 4,212,608원 🚀 골든크로스
20 2024-02-22 🔵 매도 5,712원 📈 수익 1.54% + 64,629원 4,277,236원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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21 2024-11-01 🔴 매수 4,637원 - - 4,277,236원 🚀 골든크로스
21 2024-11-08 🔵 매도 4,786원 📈 수익 3.21% + 137,197원 4,414,434원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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22 2025-01-07 🔴 매수 4,215원 - - 4,414,434원 🚀 골든크로스
22 2025-02-03 🔵 매도 4,018원 📉 손실 -4.67% -205,957원 4,208,477원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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23 2025-02-10 🔴 매수 4,234원 - - 4,208,477원 🚀 골든크로스
23 2025-03-04 🔵 매도 4,082원 📉 손실 -3.60% -151,384원 4,057,093원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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24 2025-04-16 🔴 매수 4,106원 - - 4,057,093원 🚀 골든크로스
24 2025-05-08 🔵 매도 4,249원 📈 수익 3.47% + 140,904원 4,197,998원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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25 2025-05-29 🔴 매수 4,416원 - - 4,197,998원 🚀 골든크로스
25 2025-07-30 🔵 매도 5,154원 📈 수익 16.70% + 700,784원 4,898,781원 ✂️ 손절 (62일 보유)
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26 2025-08-11 🔴 매수 5,370원 - - 4,898,781원 🚀 골든크로스
26 2025-08-18 🔵 매도 4,996원 📉 손실 -6.96% -340,861원 4,557,921원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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27 2025-11-21 🔴 매수 4,701원 - - 4,557,921원 🚀 골든크로스
27 2026-02-02 🔵 매도 5,740원 📈 수익 22.09% + 1,006,405원 5,564,326원 ✂️ 손절 (73일 보유)
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28 2026-04-20 🔴 매수 5,510원 - - 5,564,326원 🚀 골든크로스
28 2026-05-04 🔵 매도 5,280원 📉 손실 -4.17% -232,070원 5,332,256원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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29 2026-08-05 🔴 매수 4,385원 - - 5,332,256원 🚀 골든크로스
29 2026-08-05 5,332,256원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,332,256원
총 수익금: 3,332,256원
총 수익률: 166.61%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 29건 (매수 29회 + 매도 29회)
최고 수익 거래: 36.88%
최악 손실 거래: -7.00%
평균 보유 기간: 24.7일
최장 보유 기간: 73일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 0.00%
수익률 표준편차: 10.08%
매도 사유:
✂️ 손절: 21회 (72.4%)
💀 데드크로스: 7회 (24.1%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.4%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 6.9%) ███
-5% ~ 0% 13건 ( 44.8%) ██████████████████████
0% ~ 5% 5건 ( 17.2%) ████████
5% ~ 10% 3건 ( 10.3%) █████
> 10% 6건 ( 20.7%) ██████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 3,639원 🚀 골든크로스
1 2020-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 4,981원 ✂️ 손절
2 2020-07-10 현금 ➜ 주식 (매수) 6,226원 🚀 골든크로스
2 2020-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 6,106원 ✂️ 손절
3 2020-08-07 현금 ➜ 주식 (매수) 6,272원 🚀 골든크로스
3 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 6,872원 ✂️ 손절
4 2020-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 6,300원 🚀 골든크로스
4 2020-12-07 주식 ➜ 현금 (매도) 6,189원 💀 데드크로스
5 2020-12-18 현금 ➜ 주식 (매수) 6,392원 🚀 골든크로스
5 2021-01-29 주식 ➜ 현금 (매도) 6,449원 ✂️ 손절
6 2021-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 6,403원 🚀 골든크로스
6 2021-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 7,435원 ✂️ 손절
7 2022-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 4,889원 🚀 골든크로스
7 2022-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 4,824원 💀 데드크로스
8 2022-02-14 현금 ➜ 주식 (매수) 4,777원 🚀 골든크로스
8 2022-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 4,613원 ✂️ 손절
9 2022-03-23 현금 ➜ 주식 (매수) 4,908원 🚀 골든크로스
9 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 5,282원 ✂️ 손절
10 2022-08-16 현금 ➜ 주식 (매수) 4,379원 🚀 골든크로스
10 2022-08-23 주식 ➜ 현금 (매도) 4,263원 💀 데드크로스
11 2022-09-16 현금 ➜ 주식 (매수) 4,342원 🚀 골든크로스
11 2022-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 4,239원 💀 데드크로스
12 2022-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,978원 🚀 골든크로스
12 2022-12-09 주식 ➜ 현금 (매도) 3,931원 ✂️ 손절
13 2023-01-27 현금 ➜ 주식 (매수) 3,860원 🚀 골든크로스
13 2023-03-16 주식 ➜ 현금 (매도) 4,148원 ✂️ 손절
14 2023-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 4,379원 🚀 골든크로스
14 2023-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 4,072원 ✂️ 손절
15 2023-04-26 현금 ➜ 주식 (매수) 4,360원 🚀 골든크로스
15 2023-05-02 주식 ➜ 현금 (매도) 4,171원 💀 데드크로스
16 2023-05-04 현금 ➜ 주식 (매수) 4,223원 🚀 골든크로스
16 2023-06-30 주식 ➜ 현금 (매도) 5,049원 ✂️ 손절
17 2023-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 5,087원 🚀 골든크로스
17 2023-09-13 주식 ➜ 현금 (매도) 5,766원 ✂️ 손절
18 2023-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 5,191원 🚀 골든크로스
18 2023-12-01 주식 ➜ 현금 (매도) 5,276원 ✂️ 손절
19 2023-12-12 현금 ➜ 주식 (매수) 5,408원 🚀 골든크로스
19 2024-01-08 주식 ➜ 현금 (매도) 5,309원 💀 데드크로스
20 2024-02-01 현금 ➜ 주식 (매수) 5,626원 🚀 골든크로스
20 2024-02-22 주식 ➜ 현금 (매도) 5,712원 ✂️ 손절
21 2024-11-01 현금 ➜ 주식 (매수) 4,637원 🚀 골든크로스
21 2024-11-08 주식 ➜ 현금 (매도) 4,786원 ✂️ 손절
22 2025-01-07 현금 ➜ 주식 (매수) 4,215원 🚀 골든크로스
22 2025-02-03 주식 ➜ 현금 (매도) 4,018원 ✂️ 손절
23 2025-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 4,234원 🚀 골든크로스
23 2025-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 4,082원 ✂️ 손절
24 2025-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 4,106원 🚀 골든크로스
24 2025-05-08 주식 ➜ 현금 (매도) 4,249원 ✂️ 손절
25 2025-05-29 현금 ➜ 주식 (매수) 4,416원 🚀 골든크로스
25 2025-07-30 주식 ➜ 현금 (매도) 5,154원 ✂️ 손절
26 2025-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 5,370원 🚀 골든크로스
26 2025-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 4,996원 ✂️ 손절
27 2025-11-21 현금 ➜ 주식 (매수) 4,701원 🚀 골든크로스
27 2026-02-02 주식 ➜ 현금 (매도) 5,740원 ✂️ 손절
28 2026-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 5,510원 🚀 골든크로스
28 2026-05-04 주식 ➜ 현금 (매도) 5,280원 💀 데드크로스
29 2026-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 4,385원 🚀 골든크로스
29 2026-08-05 4,385원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 58회의 포지션 변화 (매수 29회 + 매도 29회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 5.84%
중간값(Median): 0.11%
최고 수익률: 166.61%
최저 수익률: -40.52%
수익률 범위: 207.13%
수익률 표준편차: 30.08%
25% 분위수: -14.16%
75% 분위수: 15.63%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 3,546개 (50.4%)
음수 수익률 조합: 3,494개 (49.6%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -9.62%
벤치마크 초과: 4,741개
10% 이상 수익: 2,239개
20% 이상 수익: 1,486개
30% 이상 수익: 971개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 44.9회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 73회
최소 거래 횟수: 28회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 23.08% (2,200개 조합)
10~14: 평균 2.25% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -5.79% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -4.25% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 30.68% (1,584개 조합)
30~39: 평균 8.45% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -5.03% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -7.21% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -4.64% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 978개 ( 13.9%) ██████
-20~-10% 1,280개 ( 18.2%) █████████
-10~0% 1,236개 ( 17.6%) ████████
0~10% 1,307개 ( 18.6%) █████████
10~20% 753개 ( 10.7%) █████
20~30% 515개 ( 7.3%) ███
30~40% 275개 ( 3.9%) █
40~50% 164개 ( 2.3%) █
> 50% 532개 ( 7.6%) ███
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✅ 분석 완료!
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📝 [DRB동일] 분석 요약
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회사명: DRB동일
종목코드: 004840
시장: 코스피
Yahoo 티커: 004840.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=30, 손절=6%
최종 수익률: 166.61%
총 거래 횟수: 57회
최종 자산: 5,332,256원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.