한국앤컴퍼니 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 25,450원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-05
현재 종가: 25,450원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 25,005.83원
장기 EMA: 24,958.72원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 25,018원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 25,018원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 25,018원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 25,018원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [한국앤컴퍼니] 분석 시작
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분석 일시: 2026-08-05
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 000240.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-08-05 (포함)
완료: 1,615개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-08-05
마지막 거래일: 2026-08-05
✅ 요청한 날짜(2026-08-05)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 10,996원 → 25,100원
종가: 10,691원 → 25,450원
최고 종가: 33,620원
최저 종가: 5,720원
평균 종가: 14,491원
평균 거래량: 315,754주
전체 기간 수익률: 138.06%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 26.17초
조합당 평균: 3.72ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 13 58 0% 115.86% 39 0 4,317,120원
2 12 53 0% 108.23% 41 0 4,164,638원
3 16 47 0% 107.32% 41 0 4,146,482원
4 10 47 7% 105.21% 49 20 4,104,145원
5 13 59 0% 103.85% 39 0 4,076,966원
6 12 60 0% 103.03% 41 0 4,060,662원
7 16 43 0% 100.94% 41 0 4,018,769원
8 12 52 0% 100.00% 43 0 3,999,976원
9 10 48 7% 99.78% 51 19 3,995,699원
10 12 59 0% 99.71% 41 0 3,994,124원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 13 12 16 10 13
장기(long) 58 53 47 47 59
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 7% 0%
수익률 115.86% 108.23% 107.32% 105.21% 103.85%
거래횟수 39회 41회 41회 49회 39회
손절발동 0회 0회 0회 20회 0회
최종자산 4,317,120원 4,164,638원 4,146,482원 4,104,145원 4,076,966원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 13
장기(long_window): 58
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 115.86%
최종 자산 가치: 4,317,120원
총 거래 횟수: 39회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=13, long=58, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.17년
전략 최종 수익률: 115.86%
Buy & Hold 수익률: 287.99%
초과 수익률: -172.13%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 13.27%
벤치마크 CAGR: 24.55%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.43
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -42.29%
벤치마크 MDD: -49.37%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 20회
수익 거래: 6회
손실 거래: 14회
승률 (Win Rate): 30.00%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 28.67%
평균 손실 (손실 거래): -4.61%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.21
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-05
현재 종가: 25,450원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 25,005.83원
장기 EMA: 24,958.72원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 25,018원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 25,018원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 25,018원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 25,018원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 20건의 완결된 거래 (총 40개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-06-03 🔴 매수 8,438원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-12-15 🔵 매도 11,607원 📈 수익 37.56% + 751,062원 2,751,062원 💀 데드크로스 (195일 보유)
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2 2021-01-20 🔴 매수 12,136원 - - 2,751,062원 🚀 골든크로스
2 2021-07-12 🔵 매도 14,982원 📈 수익 23.45% + 643,238원 3,394,300원 💀 데드크로스 (173일 보유)
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3 2022-03-31 🔴 매수 12,026원 - - 3,394,300원 🚀 골든크로스
3 2022-05-12 🔵 매도 11,247원 📉 손실 -6.48% -219,924원 3,174,376원 💀 데드크로스 (42일 보유)
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4 2022-05-27 🔴 매수 11,739원 - - 3,174,376원 🚀 골든크로스
4 2022-06-13 🔵 매도 11,164원 📉 손실 -4.90% -155,153원 3,019,223원 💀 데드크로스 (17일 보유)
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5 2022-08-16 🔴 매수 10,877원 - - 3,019,223원 🚀 골든크로스
5 2022-09-28 🔵 매도 10,179원 📉 손실 -6.42% -193,285원 2,825,938원 💀 데드크로스 (43일 보유)
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6 2022-11-22 🔴 매수 10,590원 - - 2,825,938원 🚀 골든크로스
6 2023-03-10 🔵 매도 11,258원 📈 수익 6.31% + 177,660원 3,003,598원 💀 데드크로스 (108일 보유)
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7 2023-05-08 🔴 매수 11,129원 - - 3,003,598원 🚀 골든크로스
7 2023-06-01 🔵 매도 10,353원 📉 손실 -6.97% -208,531원 2,795,066원 💀 데드크로스 (24일 보유)
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8 2023-10-26 🔴 매수 9,793원 - - 2,795,066원 🚀 골든크로스
8 2024-03-22 🔵 매도 14,533원 📈 수익 48.40% + 1,350,901원 4,145,967원 💀 데드크로스 (148일 보유)
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9 2024-07-11 🔴 매수 13,931원 - - 4,145,967원 🚀 골든크로스
9 2024-08-07 🔵 매도 13,662원 📉 손실 -1.94% -80,083원 4,065,884원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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10 2024-08-09 🔴 매수 14,623원 - - 4,065,884원 🚀 골든크로스
10 2024-10-30 🔵 매도 14,892원 📈 수익 1.84% + 74,633원 4,140,518원 💀 데드크로스 (82일 보유)
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11 2024-10-31 🔴 매수 15,256원 - - 4,140,518원 🚀 골든크로스
11 2024-12-09 🔵 매도 14,619원 📉 손실 -4.18% -172,782원 3,967,736원 💀 데드크로스 (39일 보유)
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12 2024-12-16 🔴 매수 15,994원 - - 3,967,736원 🚀 골든크로스
12 2025-01-17 🔵 매도 15,129원 📉 손실 -5.41% -214,588원 3,753,148원 💀 데드크로스 (32일 보유)
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13 2025-05-13 🔴 매수 15,455원 - - 3,753,148원 🚀 골든크로스
13 2026-01-07 🔵 매도 23,868원 📈 수익 54.44% + 2,036,150원 5,789,298원 💀 데드크로스 (239일 보유)
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14 2026-01-16 🔴 매수 26,003원 - - 5,789,298원 🚀 골든크로스
14 2026-03-12 🔵 매도 25,081원 📉 손실 -3.54% -204,628원 5,584,670원 💀 데드크로스 (55일 보유)
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15 2026-06-11 🔴 매수 25,850원 - - 5,584,670원 🚀 골든크로스
15 2026-06-24 🔵 매도 22,800원 📉 손실 -11.80% -658,800원 4,925,870원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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16 2026-07-08 🔴 매수 25,600원 - - 4,925,870원 🚀 골든크로스
16 2026-07-14 🔵 매도 24,400원 📉 손실 -4.69% -230,400원 4,695,470원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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17 2026-07-16 🔴 매수 25,250원 - - 4,695,470원 🚀 골든크로스
17 2026-07-20 🔵 매도 24,700원 📉 손실 -2.18% -101,750원 4,593,720원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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18 2026-07-21 🔴 매수 25,150원 - - 4,593,720원 🚀 골든크로스
18 2026-07-22 🔵 매도 24,700원 📉 손실 -1.79% -81,900원 4,511,820원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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19 2026-07-23 🔴 매수 25,450원 - - 4,511,820원 🚀 골든크로스
19 2026-07-29 🔵 매도 24,350원 📉 손실 -4.32% -194,700원 4,317,120원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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20 2026-08-05 🔴 매수 25,450원 - - 4,317,120원 🚀 골든크로스
20 2026-08-05 4,317,120원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,317,120원
총 수익금: 2,317,120원
총 수익률: 115.86%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 20건 (매수 20회 + 매도 20회)
최고 수익 거래: 54.44%
최악 손실 거래: -11.80%
평균 보유 기간: 62.7일
최장 보유 기간: 239일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -2.86%
수익률 표준편차: 18.89%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 19회 (95.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (5.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 5.0%) ██
-10% ~ -5% 4건 ( 20.0%) ██████████
-5% ~ 0% 9건 ( 45.0%) ██████████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 5.0%) ██
5% ~ 10% 1건 ( 5.0%) ██
> 10% 4건 ( 20.0%) ██████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 8,438원 🚀 골든크로스
1 2020-12-15 주식 ➜ 현금 (매도) 11,607원 💀 데드크로스
2 2021-01-20 현금 ➜ 주식 (매수) 12,136원 🚀 골든크로스
2 2021-07-12 주식 ➜ 현금 (매도) 14,982원 💀 데드크로스
3 2022-03-31 현금 ➜ 주식 (매수) 12,026원 🚀 골든크로스
3 2022-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 11,247원 💀 데드크로스
4 2022-05-27 현금 ➜ 주식 (매수) 11,739원 🚀 골든크로스
4 2022-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 11,164원 💀 데드크로스
5 2022-08-16 현금 ➜ 주식 (매수) 10,877원 🚀 골든크로스
5 2022-09-28 주식 ➜ 현금 (매도) 10,179원 💀 데드크로스
6 2022-11-22 현금 ➜ 주식 (매수) 10,590원 🚀 골든크로스
6 2023-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 11,258원 💀 데드크로스
7 2023-05-08 현금 ➜ 주식 (매수) 11,129원 🚀 골든크로스
7 2023-06-01 주식 ➜ 현금 (매도) 10,353원 💀 데드크로스
8 2023-10-26 현금 ➜ 주식 (매수) 9,793원 🚀 골든크로스
8 2024-03-22 주식 ➜ 현금 (매도) 14,533원 💀 데드크로스
9 2024-07-11 현금 ➜ 주식 (매수) 13,931원 🚀 골든크로스
9 2024-08-07 주식 ➜ 현금 (매도) 13,662원 💀 데드크로스
10 2024-08-09 현금 ➜ 주식 (매수) 14,623원 🚀 골든크로스
10 2024-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 14,892원 💀 데드크로스
11 2024-10-31 현금 ➜ 주식 (매수) 15,256원 🚀 골든크로스
11 2024-12-09 주식 ➜ 현금 (매도) 14,619원 💀 데드크로스
12 2024-12-16 현금 ➜ 주식 (매수) 15,994원 🚀 골든크로스
12 2025-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 15,129원 💀 데드크로스
13 2025-05-13 현금 ➜ 주식 (매수) 15,455원 🚀 골든크로스
13 2026-01-07 주식 ➜ 현금 (매도) 23,868원 💀 데드크로스
14 2026-01-16 현금 ➜ 주식 (매수) 26,003원 🚀 골든크로스
14 2026-03-12 주식 ➜ 현금 (매도) 25,081원 💀 데드크로스
15 2026-06-11 현금 ➜ 주식 (매수) 25,850원 🚀 골든크로스
15 2026-06-24 주식 ➜ 현금 (매도) 22,800원 💀 데드크로스
16 2026-07-08 현금 ➜ 주식 (매수) 25,600원 🚀 골든크로스
16 2026-07-14 주식 ➜ 현금 (매도) 24,400원 💀 데드크로스
17 2026-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 25,250원 🚀 골든크로스
17 2026-07-20 주식 ➜ 현금 (매도) 24,700원 💀 데드크로스
18 2026-07-21 현금 ➜ 주식 (매수) 25,150원 🚀 골든크로스
18 2026-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 24,700원 💀 데드크로스
19 2026-07-23 현금 ➜ 주식 (매수) 25,450원 🚀 골든크로스
19 2026-07-29 주식 ➜ 현금 (매도) 24,350원 💀 데드크로스
20 2026-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 25,450원 🚀 골든크로스
20 2026-08-05 25,450원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 40회의 포지션 변화 (매수 20회 + 매도 20회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 14.27%
중간값(Median): 11.10%
최고 수익률: 115.86%
최저 수익률: -37.94%
수익률 범위: 153.80%
수익률 표준편차: 24.15%
25% 분위수: -2.32%
75% 분위수: 26.66%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 4,992개 (70.9%)
음수 수익률 조합: 2,048개 (29.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 138.06%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 3,655개
20% 이상 수익: 2,397개
30% 이상 수익: 1,507개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 52.3회
중간 거래 횟수: 49회
최대 거래 횟수: 101회
최소 거래 횟수: 33회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 9.66% (2,200개 조합)
10~14: 평균 20.85% (2,200개 조합)
15~19: 평균 12.82% (2,200개 조합)
20~20: 평균 11.66% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -5.13% (1,584개 조합)
30~39: 평균 10.22% (1,760개 조합)
40~49: 평균 28.28% (1,760개 조합)
50~59: 평균 21.44% (1,760개 조합)
60~60: 평균 17.35% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 306개 ( 4.3%) ██
-20~-10% 704개 ( 10.0%) █████
-10~0% 1,038개 ( 14.7%) ███████
0~10% 1,337개 ( 19.0%) █████████
10~20% 1,258개 ( 17.9%) ████████
20~30% 890개 ( 12.6%) ██████
30~40% 553개 ( 7.9%) ███
40~50% 355개 ( 5.0%) ██
> 50% 599개 ( 8.5%) ████
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✅ 분석 완료!
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📝 [한국앤컴퍼니] 분석 요약
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회사명: 한국앤컴퍼니
종목코드: 000240
시장: 코스피
Yahoo 티커: 000240.KS
최적 파라미터: 단기=13, 장기=58, 손절=0%
최종 수익률: 115.86%
총 거래 횟수: 39회
최종 자산: 4,317,120원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.