대한제분 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 11,480원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-05
현재 종가: 11,480원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 11,259.65원
장기 EMA: 11,257.79원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 11,465원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 11,465원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 11,465원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 11,465원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [대한제분] 분석 시작
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분석 일시: 2026-08-05
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 001130.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-08-05 (포함)
완료: 1,615개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-08-05
마지막 거래일: 2026-08-05
✅ 요청한 날짜(2026-08-05)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 13,013원 → 11,690원
종가: 13,234원 → 11,480원
최고 종가: 17,680원
최저 종가: 8,100원
평균 종가: 13,405원
평균 거래량: 48,308주
전체 기간 수익률: -13.26%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 26.88초
조합당 평균: 3.82ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 9 26 4% 57.77% 61 20 3,155,406원
2 7 29 4% 56.86% 62 20 3,137,278원
3 9 29 4% 56.19% 58 20 3,123,817원
4 8 29 4% 56.08% 62 20 3,121,626원
5 8 30 4% 55.89% 60 20 3,117,757원
6 8 28 4% 55.60% 62 20 3,112,073원
7 8 33 4% 55.52% 54 19 3,110,344원
8 7 30 4% 54.52% 62 20 3,090,425원
9 8 32 4% 54.50% 58 20 3,089,911원
10 16 21 6% 53.48% 42 14 3,069,577원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 9 7 9 8 8
장기(long) 26 29 29 29 30
손절(stop_loss) 4% 4% 4% 4% 4%
수익률 57.77% 56.86% 56.19% 56.08% 55.89%
거래횟수 61회 62회 58회 62회 60회
손절발동 20회 20회 20회 20회 20회
최종자산 3,155,406원 3,137,278원 3,123,817원 3,121,626원 3,117,757원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 9
장기(long_window): 26
추적 손절(stop_loss): 4%
총 수익률: 57.77%
최종 자산 가치: 3,155,406원
총 거래 횟수: 61회
손절 발동: 20회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=9, long=26, stop_loss=4%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.30년
전략 최종 수익률: 57.77%
Buy & Hold 수익률: -4.99%
초과 수익률: 62.77%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 7.50%
벤치마크 CAGR: -0.81%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.35
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -16.67%
벤치마크 MDD: -39.65%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 31회
수익 거래: 11회
손실 거래: 20회
승률 (Win Rate): 35.48%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 8.93%
평균 손실 (손실 거래): -2.16%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.13
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-05
현재 종가: 11,480원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 11,259.65원
장기 EMA: 11,257.79원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 11,465원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 11,465원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 11,465원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 11,465원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 31건의 완결된 거래 (총 62개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-08 🔴 매수 10,534원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-11 🔵 매도 13,943원 📈 수익 32.35% + 644,147원 2,644,147원 ✂️ 손절 (64일 보유)
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2 2020-07-30 🔴 매수 14,607원 - - 2,644,147원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 🔵 매도 15,005원 📈 수익 2.73% + 72,103원 2,716,250원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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3 2020-11-11 🔴 매수 13,898원 - - 2,716,250원 🚀 골든크로스
3 2020-11-17 🔵 매도 13,411원 📉 손실 -3.50% -94,942원 2,621,308원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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4 2020-12-11 🔴 매수 14,075원 - - 2,621,308원 🚀 골든크로스
4 2021-01-05 🔵 매도 14,033원 📉 손실 -0.30% -7,914원 2,613,394원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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5 2021-04-01 🔴 매수 13,271원 - - 2,613,394원 🚀 골든크로스
5 2021-05-17 🔵 매도 16,364원 📈 수익 23.31% + 606,326원 3,219,720원 ✂️ 손절 (46일 보유)
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6 2021-10-29 🔴 매수 14,705원 - - 3,219,720원 🚀 골든크로스
6 2021-11-10 🔵 매도 14,033원 📉 손실 -4.57% -146,605원 3,073,115원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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7 2021-12-28 🔴 매수 13,898원 - - 3,073,115원 🚀 골든크로스
7 2022-01-07 🔵 매도 13,944원 📈 수익 0.33% + 10,071원 3,083,186원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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8 2022-02-04 🔴 매수 15,174원 - - 3,083,186원 🚀 골든크로스
8 2022-02-14 🔵 매도 14,627원 📉 손실 -3.60% -111,004원 2,972,182원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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9 2022-08-09 🔴 매수 13,078원 - - 2,972,182원 🚀 골든크로스
9 2022-08-24 🔵 매도 12,987원 📉 손실 -0.70% -20,688원 2,951,494원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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10 2022-09-14 🔴 매수 13,169원 - - 2,951,494원 🚀 골든크로스
10 2022-09-15 🔵 매도 13,124원 📉 손실 -0.35% -10,207원 2,941,287원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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11 2022-11-14 🔴 매수 12,121원 - - 2,941,287원 🚀 골든크로스
11 2023-01-02 🔵 매도 12,162원 📈 수익 0.34% + 9,995원 2,951,282원 ✂️ 손절 (49일 보유)
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12 2023-01-03 🔴 매수 12,534원 - - 2,951,282원 🚀 골든크로스
12 2023-03-13 🔵 매도 13,759원 📈 수익 9.78% + 288,000원 3,239,282원 ✂️ 손절 (69일 보유)
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13 2023-04-06 🔴 매수 13,759원 - - 3,239,282원 🚀 골든크로스
13 2023-04-10 🔵 매도 13,462원 📉 손실 -2.16% -69,818원 3,169,463원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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14 2023-04-14 🔴 매수 13,704원 - - 3,169,463원 🚀 골든크로스
14 2023-04-24 🔵 매도 13,277원 📉 손실 -3.12% -98,655원 3,070,808원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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15 2023-08-14 🔴 매수 12,385원 - - 3,070,808원 🚀 골든크로스
15 2023-08-17 🔵 매도 12,070원 📉 손실 -2.55% -77,970원 2,992,838원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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16 2023-11-15 🔴 매수 11,986원 - - 2,992,838원 🚀 골든크로스
16 2024-01-19 🔵 매도 11,865원 📉 손실 -1.01% -30,053원 2,962,785원 💀 데드크로스 (65일 보유)
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17 2024-01-31 🔴 매수 12,471원 - - 2,962,785원 🚀 골든크로스
17 2024-03-14 🔵 매도 12,964원 📈 수익 3.95% + 116,703원 3,079,488원 ✂️ 손절 (43일 보유)
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18 2024-04-24 🔴 매수 12,935원 - - 3,079,488원 🚀 골든크로스
18 2024-05-31 🔵 매도 12,774원 📉 손실 -1.24% -38,314원 3,041,174원 ✂️ 손절 (37일 보유)
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19 2024-06-10 🔴 매수 13,257원 - - 3,041,174원 🚀 골든크로스
19 2024-07-04 🔵 매도 13,220원 📉 손실 -0.29% -8,674원 3,032,500원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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20 2024-07-29 🔴 매수 13,418원 - - 3,032,500원 🚀 골든크로스
20 2024-08-02 🔵 매도 13,172원 📉 손실 -1.83% -55,397원 2,977,103원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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21 2024-08-22 🔴 매수 13,352원 - - 2,977,103원 🚀 골든크로스
21 2024-09-04 🔵 매도 13,068원 📉 손실 -2.13% -63,067원 2,914,036원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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22 2024-12-30 🔴 매수 12,305원 - - 2,914,036원 🚀 골든크로스
22 2025-02-03 🔵 매도 12,120원 📉 손실 -1.50% -43,651원 2,870,385원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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23 2025-02-05 🔴 매수 12,412원 - - 2,870,385원 🚀 골든크로스
23 2025-03-25 🔵 매도 12,509원 📈 수익 0.78% + 22,488원 2,892,872원 💀 데드크로스 (48일 보유)
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24 2025-04-21 🔴 매수 12,607원 - - 2,892,872원 🚀 골든크로스
24 2025-06-20 🔵 매도 14,573원 📈 수익 15.60% + 450,318원 3,343,190원 ✂️ 손절 (60일 보유)
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25 2025-09-12 🔴 매수 14,778원 - - 3,343,190원 🚀 골든크로스
25 2025-09-24 🔵 매도 14,388원 📉 손실 -2.64% -88,004원 3,255,186원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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26 2025-11-17 🔴 매수 13,921원 - - 3,255,186원 🚀 골든크로스
26 2025-11-24 🔵 매도 13,570원 📉 손실 -2.52% -81,657원 3,173,530원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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27 2025-12-01 🔴 매수 13,921원 - - 3,173,530원 🚀 골든크로스
27 2026-01-02 🔵 매도 14,410원 📈 수익 3.51% + 111,016원 3,284,546원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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28 2026-01-29 🔴 매수 14,500원 - - 3,284,546원 🚀 골든크로스
28 2026-03-03 🔵 매도 15,310원 📈 수익 5.59% + 183,060원 3,467,606원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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29 2026-03-20 🔴 매수 15,300원 - - 3,467,606원 🚀 골든크로스
29 2026-03-30 🔵 매도 14,600원 📉 손실 -4.58% -158,200원 3,309,406원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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30 2026-04-16 🔴 매수 15,000원 - - 3,309,406원 🚀 골든크로스
30 2026-05-18 🔵 매도 14,300원 📉 손실 -4.67% -154,000원 3,155,406원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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31 2026-08-05 🔴 매수 11,480원 - - 3,155,406원 🚀 골든크로스
31 2026-08-05 3,155,406원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,155,406원
총 수익금: 1,155,406원
총 수익률: 57.77%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 31건 (매수 31회 + 매도 31회)
최고 수익 거래: 32.35%
최악 손실 거래: -4.67%
평균 보유 기간: 25.7일
최장 보유 기간: 69일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.70%
수익률 표준편차: 8.10%
매도 사유:
✂️ 손절: 20회 (64.5%)
💀 데드크로스: 10회 (32.3%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.2%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 20건 ( 64.5%) ████████████████████████████████
0% ~ 5% 6건 ( 19.4%) █████████
5% ~ 10% 2건 ( 6.5%) ███
> 10% 3건 ( 9.7%) ████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 10,534원 🚀 골든크로스
1 2020-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 13,943원 ✂️ 손절
2 2020-07-30 현금 ➜ 주식 (매수) 14,607원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 15,005원 ✂️ 손절
3 2020-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 13,898원 🚀 골든크로스
3 2020-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 13,411원 ✂️ 손절
4 2020-12-11 현금 ➜ 주식 (매수) 14,075원 🚀 골든크로스
4 2021-01-05 주식 ➜ 현금 (매도) 14,033원 ✂️ 손절
5 2021-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 13,271원 🚀 골든크로스
5 2021-05-17 주식 ➜ 현금 (매도) 16,364원 ✂️ 손절
6 2021-10-29 현금 ➜ 주식 (매수) 14,705원 🚀 골든크로스
6 2021-11-10 주식 ➜ 현금 (매도) 14,033원 ✂️ 손절
7 2021-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 13,898원 🚀 골든크로스
7 2022-01-07 주식 ➜ 현금 (매도) 13,944원 ✂️ 손절
8 2022-02-04 현금 ➜ 주식 (매수) 15,174원 🚀 골든크로스
8 2022-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 14,627원 ✂️ 손절
9 2022-08-09 현금 ➜ 주식 (매수) 13,078원 🚀 골든크로스
9 2022-08-24 주식 ➜ 현금 (매도) 12,987원 ✂️ 손절
10 2022-09-14 현금 ➜ 주식 (매수) 13,169원 🚀 골든크로스
10 2022-09-15 주식 ➜ 현금 (매도) 13,124원 💀 데드크로스
11 2022-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 12,121원 🚀 골든크로스
11 2023-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 12,162원 ✂️ 손절
12 2023-01-03 현금 ➜ 주식 (매수) 12,534원 🚀 골든크로스
12 2023-03-13 주식 ➜ 현금 (매도) 13,759원 ✂️ 손절
13 2023-04-06 현금 ➜ 주식 (매수) 13,759원 🚀 골든크로스
13 2023-04-10 주식 ➜ 현금 (매도) 13,462원 💀 데드크로스
14 2023-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 13,704원 🚀 골든크로스
14 2023-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 13,277원 💀 데드크로스
15 2023-08-14 현금 ➜ 주식 (매수) 12,385원 🚀 골든크로스
15 2023-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 12,070원 💀 데드크로스
16 2023-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 11,986원 🚀 골든크로스
16 2024-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 11,865원 💀 데드크로스
17 2024-01-31 현금 ➜ 주식 (매수) 12,471원 🚀 골든크로스
17 2024-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 12,964원 ✂️ 손절
18 2024-04-24 현금 ➜ 주식 (매수) 12,935원 🚀 골든크로스
18 2024-05-31 주식 ➜ 현금 (매도) 12,774원 ✂️ 손절
19 2024-06-10 현금 ➜ 주식 (매수) 13,257원 🚀 골든크로스
19 2024-07-04 주식 ➜ 현금 (매도) 13,220원 ✂️ 손절
20 2024-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 13,418원 🚀 골든크로스
20 2024-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 13,172원 💀 데드크로스
21 2024-08-22 현금 ➜ 주식 (매수) 13,352원 🚀 골든크로스
21 2024-09-04 주식 ➜ 현금 (매도) 13,068원 💀 데드크로스
22 2024-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 12,305원 🚀 골든크로스
22 2025-02-03 주식 ➜ 현금 (매도) 12,120원 💀 데드크로스
23 2025-02-05 현금 ➜ 주식 (매수) 12,412원 🚀 골든크로스
23 2025-03-25 주식 ➜ 현금 (매도) 12,509원 💀 데드크로스
24 2025-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 12,607원 🚀 골든크로스
24 2025-06-20 주식 ➜ 현금 (매도) 14,573원 ✂️ 손절
25 2025-09-12 현금 ➜ 주식 (매수) 14,778원 🚀 골든크로스
25 2025-09-24 주식 ➜ 현금 (매도) 14,388원 ✂️ 손절
26 2025-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 13,921원 🚀 골든크로스
26 2025-11-24 주식 ➜ 현금 (매도) 13,570원 💀 데드크로스
27 2025-12-01 현금 ➜ 주식 (매수) 13,921원 🚀 골든크로스
27 2026-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 14,410원 ✂️ 손절
28 2026-01-29 현금 ➜ 주식 (매수) 14,500원 🚀 골든크로스
28 2026-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 15,310원 ✂️ 손절
29 2026-03-20 현금 ➜ 주식 (매수) 15,300원 🚀 골든크로스
29 2026-03-30 주식 ➜ 현금 (매도) 14,600원 ✂️ 손절
30 2026-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 15,000원 🚀 골든크로스
30 2026-05-18 주식 ➜ 현금 (매도) 14,300원 ✂️ 손절
31 2026-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 11,480원 🚀 골든크로스
31 2026-08-05 11,480원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 62회의 포지션 변화 (매수 31회 + 매도 31회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 2.72%
중간값(Median): 1.60%
최고 수익률: 57.77%
최저 수익률: -39.38%
수익률 범위: 97.15%
수익률 표준편차: 18.55%
25% 분위수: -12.88%
75% 분위수: 16.94%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 3,735개 (53.1%)
음수 수익률 조합: 3,305개 (46.9%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -13.26%
벤치마크 초과: 5,330개
10% 이상 수익: 2,470개
20% 이상 수익: 1,547개
30% 이상 수익: 577개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 46.2회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 111회
최소 거래 횟수: 28회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -1.04% (2,200개 조합)
10~14: 평균 2.62% (2,200개 조합)
15~19: 평균 5.77% (2,200개 조합)
20~20: 평균 6.76% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 4.48% (1,584개 조합)
30~39: 평균 2.42% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -0.58% (1,760개 조합)
50~59: 평균 4.20% (1,760개 조합)
60~60: 평균 8.21% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 762개 ( 10.8%) █████
-20~-10% 1,427개 ( 20.3%) ██████████
-10~0% 1,116개 ( 15.9%) ███████
0~10% 1,265개 ( 18.0%) ████████
10~20% 923개 ( 13.1%) ██████
20~30% 970개 ( 13.8%) ██████
30~40% 466개 ( 6.6%) ███
40~50% 82개 ( 1.2%)
> 50% 29개 ( 0.4%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [대한제분] 분석 요약
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회사명: 대한제분
종목코드: 001130
시장: 코스피
Yahoo 티커: 001130.KS
최적 파라미터: 단기=9, 장기=26, 손절=4%
최종 수익률: 57.77%
총 거래 횟수: 61회
최종 자산: 3,155,406원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.