LG생활건강 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 283,500원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-03
현재 종가: 283,500원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 261,663.52원
장기 EMA: 250,979.25원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 167,635원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 167,635원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 167,635원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 167,635원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 286,160원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 286,160원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 286,160원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 286,160원
매수가: 255,500원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 286,160원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [LG생활건강] 분석 시작
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분석 일시: 2026-08-03
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 051900.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-08-03 (포함)
완료: 1,613개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-08-03
마지막 거래일: 2026-08-03
✅ 요청한 날짜(2026-08-03)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 1,191,494원 → 287,000원
종가: 1,202,896원 → 283,500원
최고 종가: 1,693,144원
최저 종가: 215,000원
평균 종가: 728,107원
평균 거래량: 59,238주
전체 기간 수익률: -76.43%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 34.87초
조합당 평균: 4.95ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 15 60 2% 18.74% 32 15 2,374,750원
2 17 58 1% 17.06% 28 14 2,341,294원
3 15 58 2% 16.42% 32 15 2,328,325원
4 17 60 1% 16.40% 28 14 2,327,954원
5 18 57 1% 16.33% 30 14 2,326,621원
6 15 59 2% 16.12% 32 15 2,322,424원
7 20 38 3% 16.10% 27 13 2,322,089원
8 19 41 3% 15.64% 29 13 2,312,747원
9 20 40 3% 15.50% 29 13 2,310,037원
10 20 39 3% 15.50% 29 13 2,310,037원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 15 17 15 17 18
장기(long) 60 58 58 60 57
손절(stop_loss) 2% 1% 2% 1% 1%
수익률 18.74% 17.06% 16.42% 16.40% 16.33%
거래횟수 32회 28회 32회 28회 30회
손절발동 15회 14회 15회 14회 14회
최종자산 2,374,750원 2,341,294원 2,328,325원 2,327,954원 2,326,621원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 15
장기(long_window): 60
추적 손절(stop_loss): 2%
총 수익률: 18.74%
최종 자산 가치: 2,374,750원
총 거래 횟수: 32회
손절 발동: 15회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=15, long=60, stop_loss=2%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.16년
전략 최종 수익률: 18.74%
Buy & Hold 수익률: -73.36%
초과 수익률: 92.10%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 2.83%
벤치마크 CAGR: -19.33%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.02
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -9.49%
벤치마크 MDD: -87.30%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 16회
수익 거래: 9회
손실 거래: 7회
승률 (Win Rate): 56.25%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 4.65%
평균 손실 (손실 거래): -3.37%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 1.38
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-03
현재 종가: 283,500원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 261,663.52원
장기 EMA: 250,979.25원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 167,635원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 167,635원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 167,635원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 167,635원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 286,160원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 286,160원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 286,160원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 286,160원
매수가: 255,500원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 286,160원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 16건의 완결된 거래 (총 32개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-22 🔴 매수 1,270,357원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-27 🔵 매도 1,325,466원 📈 수익 4.34% + 55,109원 2,055,109원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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2 2020-07-02 🔴 매수 1,310,264원 - - 2,055,109원 🚀 골든크로스
2 2020-07-07 🔵 매도 1,280,809원 📉 손실 -2.25% -29,455원 2,025,654원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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3 2020-07-16 🔴 매수 1,272,257원 - - 2,025,654원 🚀 골든크로스
3 2020-07-23 🔵 매도 1,274,157원 📈 수익 0.15% + 1,900원 2,027,554원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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4 2021-04-20 🔴 매수 1,502,785원 - - 2,027,554원 🚀 골든크로스
4 2021-04-21 🔵 매도 1,476,958원 📉 손실 -1.72% -25,828원 2,001,726원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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5 2021-04-26 🔴 매수 1,523,830원 - - 2,001,726원 🚀 골든크로스
5 2021-04-28 🔵 매도 1,482,697원 📉 손실 -2.70% -41,133원 1,960,594원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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6 2021-05-06 🔴 매수 1,512,351원 - - 1,960,594원 🚀 골든크로스
6 2021-05-11 🔵 매도 1,493,219원 📉 손실 -1.27% -19,132원 1,941,462원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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7 2021-06-16 🔴 매수 1,602,269원 - - 1,941,462원 🚀 골든크로스
7 2021-07-02 🔵 매도 1,653,924원 📈 수익 3.22% + 51,655원 1,993,117원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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8 2022-08-02 🔴 매수 741,557원 - - 1,993,117원 🚀 골든크로스
8 2022-08-09 🔵 매도 715,453원 📉 손실 -3.52% -52,209원 1,940,908원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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9 2022-12-01 🔴 매수 624,571원 - - 1,940,908원 🚀 골든크로스
9 2022-12-06 🔵 매도 665,178원 📈 수익 6.50% + 121,820원 2,062,729원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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10 2024-03-12 🔴 매수 341,750원 - - 2,062,729원 🚀 골든크로스
10 2024-03-26 🔵 매도 373,176원 📈 수익 9.20% + 188,552원 2,251,280원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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11 2024-09-27 🔴 매수 376,613원 - - 2,251,280원 🚀 골든크로스
11 2024-10-08 🔵 매도 347,151원 📉 손실 -7.82% -147,306원 2,103,974원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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12 2025-02-27 🔴 매수 314,744원 - - 2,103,974원 🚀 골든크로스
12 2025-03-25 🔵 매도 317,199원 📈 수익 0.78% + 14,730원 2,118,705원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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13 2025-04-24 🔴 매수 319,617원 - - 2,118,705원 🚀 골든크로스
13 2025-05-07 🔵 매도 327,062원 📈 수익 2.33% + 44,667원 2,163,372원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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14 2025-05-26 🔴 매수 318,128원 - - 2,163,372원 🚀 골든크로스
14 2025-06-13 🔵 매도 332,025원 📈 수익 4.37% + 83,378원 2,246,750원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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15 2026-05-04 🔴 매수 279,500원 - - 2,246,750원 🚀 골든크로스
15 2026-05-06 🔵 매도 267,500원 📉 손실 -4.29% -96,000원 2,150,750원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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16 2026-07-28 🔴 매수 255,500원 - - 2,150,750원 🚀 골든크로스
16 2026-08-03 🔵 매도 283,500원 📈 수익 10.96% + 224,000원 2,374,750원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,374,750원
총 수익금: 374,750원
총 수익률: 18.74%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 16건 (매수 16회 + 매도 16회)
최고 수익 거래: 10.96%
최악 손실 거래: -7.82%
평균 보유 기간: 8.9일
최장 보유 기간: 26일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): 0.46%
수익률 표준편차: 4.93%
매도 사유:
✂️ 손절: 15회 (93.8%)
💀 데드크로스: 1회 (6.2%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 6.2%) ███
-5% ~ 0% 6건 ( 37.5%) ██████████████████
0% ~ 5% 6건 ( 37.5%) ██████████████████
5% ~ 10% 2건 ( 12.5%) ██████
> 10% 1건 ( 6.2%) ███
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 1,270,357원 🚀 골든크로스
1 2020-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 1,325,466원 ✂️ 손절
2 2020-07-02 현금 ➜ 주식 (매수) 1,310,264원 🚀 골든크로스
2 2020-07-07 주식 ➜ 현금 (매도) 1,280,809원 ✂️ 손절
3 2020-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 1,272,257원 🚀 골든크로스
3 2020-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 1,274,157원 ✂️ 손절
4 2021-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 1,502,785원 🚀 골든크로스
4 2021-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 1,476,958원 💀 데드크로스
5 2021-04-26 현금 ➜ 주식 (매수) 1,523,830원 🚀 골든크로스
5 2021-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 1,482,697원 ✂️ 손절
6 2021-05-06 현금 ➜ 주식 (매수) 1,512,351원 🚀 골든크로스
6 2021-05-11 주식 ➜ 현금 (매도) 1,493,219원 ✂️ 손절
7 2021-06-16 현금 ➜ 주식 (매수) 1,602,269원 🚀 골든크로스
7 2021-07-02 주식 ➜ 현금 (매도) 1,653,924원 ✂️ 손절
8 2022-08-02 현금 ➜ 주식 (매수) 741,557원 🚀 골든크로스
8 2022-08-09 주식 ➜ 현금 (매도) 715,453원 ✂️ 손절
9 2022-12-01 현금 ➜ 주식 (매수) 624,571원 🚀 골든크로스
9 2022-12-06 주식 ➜ 현금 (매도) 665,178원 ✂️ 손절
10 2024-03-12 현금 ➜ 주식 (매수) 341,750원 🚀 골든크로스
10 2024-03-26 주식 ➜ 현금 (매도) 373,176원 ✂️ 손절
11 2024-09-27 현금 ➜ 주식 (매수) 376,613원 🚀 골든크로스
11 2024-10-08 주식 ➜ 현금 (매도) 347,151원 ✂️ 손절
12 2025-02-27 현금 ➜ 주식 (매수) 314,744원 🚀 골든크로스
12 2025-03-25 주식 ➜ 현금 (매도) 317,199원 ✂️ 손절
13 2025-04-24 현금 ➜ 주식 (매수) 319,617원 🚀 골든크로스
13 2025-05-07 주식 ➜ 현금 (매도) 327,062원 ✂️ 손절
14 2025-05-26 현금 ➜ 주식 (매수) 318,128원 🚀 골든크로스
14 2025-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 332,025원 ✂️ 손절
15 2026-05-04 현금 ➜ 주식 (매수) 279,500원 🚀 골든크로스
15 2026-05-06 주식 ➜ 현금 (매도) 267,500원 ✂️ 손절
16 2026-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 255,500원 🚀 골든크로스
16 2026-08-03 주식 ➜ 현금 (매도) 283,500원 ✂️ 손절
총 32회의 포지션 변화 (매수 16회 + 매도 16회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -26.09%
중간값(Median): -27.93%
최고 수익률: 18.74%
최저 수익률: -60.37%
수익률 범위: 79.11%
수익률 표준편차: 16.63%
25% 분위수: -39.02%
75% 분위수: -12.32%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 562개 (8.0%)
음수 수익률 조합: 6,478개 (92.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -76.43%
벤치마크 초과: 7,040개
10% 이상 수익: 44개
20% 이상 수익: 0개
30% 이상 수익: 0개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 51.2회
중간 거래 횟수: 49회
최대 거래 횟수: 96회
최소 거래 횟수: 27회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -33.06% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -27.65% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -19.36% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -17.13% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -34.57% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -30.67% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -22.61% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -18.36% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -16.19% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 4,593개 ( 65.2%) ████████████████████████████████
-20~-10% 931개 ( 13.2%) ██████
-10~0% 954개 ( 13.6%) ██████
0~10% 518개 ( 7.4%) ███
10~20% 44개 ( 0.6%)
20~30% 0개 ( 0.0%)
30~40% 0개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [LG생활건강] 분석 요약
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회사명: LG생활건강
종목코드: 051900
시장: 코스피
Yahoo 티커: 051900.KS
최적 파라미터: 단기=15, 장기=60, 손절=2%
최종 수익률: 18.74%
총 거래 횟수: 32회
최종 자산: 2,374,750원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.