이화산업 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 13,350원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-03
현재 종가: 13,350원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 12,559.44원
장기 EMA: 12,532.86원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 13,170원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 13,170원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 13,170원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 13,170원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [이화산업] 분석 시작
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분석 일시: 2026-08-03
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 000760.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-08-03 (포함)
완료: 1,613개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-08-03
마지막 거래일: 2026-08-03
✅ 요청한 날짜(2026-08-03)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 15,500원 → 13,700원
종가: 15,500원 → 13,350원
최고 종가: 33,600원
최저 종가: 9,420원
평균 종가: 15,304원
평균 거래량: 12,093주
전체 기간 수익률: -13.87%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 31.02초
조합당 평균: 4.41ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 9 37 3% 265.24% 55 23 7,304,720원
2 10 35 3% 255.90% 55 22 7,117,920원
3 9 36 3% 253.09% 55 23 7,061,820원
4 10 36 3% 251.86% 53 21 7,037,110원
5 8 38 3% 245.67% 57 23 6,913,480원
6 11 37 3% 244.59% 52 21 6,891,890원
7 10 37 3% 241.41% 52 21 6,828,150원
8 8 39 3% 239.64% 57 23 6,792,710원
9 9 38 3% 239.19% 57 23 6,783,740원
10 17 26 3% 236.12% 50 21 6,722,490원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 9 10 9 10 8
장기(long) 37 35 36 36 38
손절(stop_loss) 3% 3% 3% 3% 3%
수익률 265.24% 255.90% 253.09% 251.86% 245.67%
거래횟수 55회 55회 55회 53회 57회
손절발동 23회 22회 23회 21회 23회
최종자산 7,304,720원 7,117,920원 7,061,820원 7,037,110원 6,913,480원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 9
장기(long_window): 37
추적 손절(stop_loss): 3%
총 수익률: 265.24%
최종 자산 가치: 7,304,720원
총 거래 횟수: 55회
손절 발동: 23회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=9, long=37, stop_loss=3%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.25년
전략 최종 수익률: 265.24%
Buy & Hold 수익률: -6.64%
초과 수익률: 271.88%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 23.03%
벤치마크 CAGR: -1.09%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.78
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -21.37%
벤치마크 MDD: -71.96%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 28회
수익 거래: 10회
손실 거래: 18회
승률 (Win Rate): 35.71%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 20.39%
평균 손실 (손실 거래): -2.19%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 9.31
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-03
현재 종가: 13,350원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 12,559.44원
장기 EMA: 12,532.86원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 13,170원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 13,170원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 13,170원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 13,170원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 28건의 완결된 거래 (총 56개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-06 🔴 매수 12,800원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-12 🔵 매도 13,000원 📈 수익 1.56% + 31,200원 2,031,200원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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2 2020-08-27 🔴 매수 14,500원 - - 2,031,200원 🚀 골든크로스
2 2020-09-22 🔵 매도 14,850원 📈 수익 2.41% + 49,000원 2,080,200원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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3 2020-10-20 🔴 매수 15,850원 - - 2,080,200원 🚀 골든크로스
3 2020-10-23 🔵 매도 15,100원 📉 손실 -4.73% -98,250원 1,981,950원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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4 2021-01-20 🔴 매수 15,600원 - - 1,981,950원 🚀 골든크로스
4 2021-01-27 🔵 매도 16,350원 📈 수익 4.81% + 95,250원 2,077,200원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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5 2021-03-17 🔴 매수 16,700원 - - 2,077,200원 🚀 골든크로스
5 2021-04-01 🔵 매도 22,450원 📈 수익 34.43% + 713,000원 2,790,200원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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6 2022-01-07 🔴 매수 15,950원 - - 2,790,200원 🚀 골든크로스
6 2022-01-25 🔵 매도 15,950원 📉 손실 0.00% + 0원 2,790,200원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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7 2022-03-03 🔴 매수 16,300원 - - 2,790,200원 🚀 골든크로스
7 2022-03-07 🔵 매도 15,900원 📉 손실 -2.45% -68,400원 2,721,800원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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8 2022-03-14 🔴 매수 16,550원 - - 2,721,800원 🚀 골든크로스
8 2022-04-25 🔵 매도 18,300원 📈 수익 10.57% + 287,000원 3,008,800원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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9 2022-06-03 🔴 매수 17,950원 - - 3,008,800원 🚀 골든크로스
9 2022-06-08 🔵 매도 17,300원 📉 손실 -3.62% -108,550원 2,900,250원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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10 2022-08-02 🔴 매수 16,000원 - - 2,900,250원 🚀 골든크로스
10 2022-08-16 🔵 매도 16,000원 📉 손실 0.00% + 0원 2,900,250원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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11 2022-09-01 🔴 매수 16,100원 - - 2,900,250원 🚀 골든크로스
11 2022-09-06 🔵 매도 15,800원 📉 손실 -1.86% -54,000원 2,846,250원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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12 2022-09-13 🔴 매수 16,350원 - - 2,846,250원 🚀 골든크로스
12 2022-09-26 🔵 매도 15,300원 📉 손실 -6.42% -182,700원 2,663,550원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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13 2022-11-09 🔴 매수 16,150원 - - 2,663,550원 🚀 골든크로스
13 2022-11-22 🔵 매도 15,850원 📉 손실 -1.86% -49,200원 2,614,350원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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14 2023-01-19 🔴 매수 16,200원 - - 2,614,350원 🚀 골든크로스
14 2023-01-30 🔵 매도 15,820원 📉 손실 -2.35% -61,180원 2,553,170원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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15 2023-02-08 🔴 매수 16,320원 - - 2,553,170원 🚀 골든크로스
15 2023-02-13 🔵 매도 16,000원 📉 손실 -1.96% -49,920원 2,503,250원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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16 2023-02-21 🔴 매수 16,600원 - - 2,503,250원 🚀 골든크로스
16 2023-02-27 🔵 매도 16,200원 📉 손실 -2.41% -60,000원 2,443,250원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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17 2023-04-18 🔴 매수 19,890원 - - 2,443,250원 🚀 골든크로스
17 2023-04-21 🔵 매도 32,350원 📈 수익 62.64% + 1,520,120원 3,963,370원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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18 2023-11-22 🔴 매수 15,820원 - - 3,963,370원 🚀 골든크로스
18 2023-11-28 🔵 매도 15,630원 📉 손실 -1.20% -47,500원 3,915,870원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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19 2024-02-13 🔴 매수 14,960원 - - 3,915,870원 🚀 골든크로스
19 2024-02-28 🔵 매도 15,000원 📈 수익 0.27% + 10,440원 3,926,310원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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20 2024-05-21 🔴 매수 14,780원 - - 3,926,310원 🚀 골든크로스
20 2024-05-24 🔵 매도 14,320원 📉 손실 -3.11% -121,900원 3,804,410원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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21 2024-06-10 🔴 매수 14,740원 - - 3,804,410원 🚀 골든크로스
21 2024-06-13 🔵 매도 14,400원 📉 손실 -2.31% -87,720원 3,716,690원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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22 2025-01-16 🔴 매수 10,740원 - - 3,716,690원 🚀 골든크로스
22 2025-01-31 🔵 매도 10,550원 📉 손실 -1.77% -65,740원 3,650,950원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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23 2025-04-17 🔴 매수 10,560원 - - 3,650,950원 🚀 골든크로스
23 2025-06-27 🔵 매도 12,770원 📈 수익 20.93% + 762,450원 4,413,400원 ✂️ 손절 (71일 보유)
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24 2025-09-15 🔴 매수 12,580원 - - 4,413,400원 🚀 골든크로스
24 2025-10-14 🔵 매도 12,270원 📉 손실 -2.46% -108,500원 4,304,900원 💀 데드크로스 (29일 보유)
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25 2025-11-24 🔴 매수 12,320원 - - 4,304,900원 🚀 골든크로스
25 2025-12-03 🔵 매도 19,400원 📈 수익 57.47% + 2,470,920원 6,775,820원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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26 2026-01-29 🔴 매수 14,750원 - - 6,775,820원 🚀 골든크로스
26 2026-02-06 🔵 매도 16,050원 📈 수익 8.81% + 596,700원 7,372,520원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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27 2026-04-14 🔴 매수 16,290원 - - 7,372,520원 🚀 골든크로스
27 2026-04-21 🔵 매도 16,140원 📉 손실 -0.92% -67,800원 7,304,720원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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28 2026-08-03 🔴 매수 13,350원 - - 7,304,720원 🚀 골든크로스
28 2026-08-03 7,304,720원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 7,304,720원
총 수익금: 5,304,720원
총 수익률: 265.24%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 28건 (매수 28회 + 매도 28회)
최고 수익 거래: 62.64%
최악 손실 거래: -6.42%
평균 보유 기간: 12.9일
최장 보유 기간: 71일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.06%
수익률 표준편차: 17.15%
매도 사유:
✂️ 손절: 23회 (82.1%)
💀 데드크로스: 4회 (14.3%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.6%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 3.6%) █
-5% ~ 0% 17건 ( 60.7%) ██████████████████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 14.3%) ███████
5% ~ 10% 1건 ( 3.6%) █
> 10% 5건 ( 17.9%) ████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-06 현금 ➜ 주식 (매수) 12,800원 🚀 골든크로스
1 2020-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 13,000원 ✂️ 손절
2 2020-08-27 현금 ➜ 주식 (매수) 14,500원 🚀 골든크로스
2 2020-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 14,850원 ✂️ 손절
3 2020-10-20 현금 ➜ 주식 (매수) 15,850원 🚀 골든크로스
3 2020-10-23 주식 ➜ 현금 (매도) 15,100원 ✂️ 손절
4 2021-01-20 현금 ➜ 주식 (매수) 15,600원 🚀 골든크로스
4 2021-01-27 주식 ➜ 현금 (매도) 16,350원 ✂️ 손절
5 2021-03-17 현금 ➜ 주식 (매수) 16,700원 🚀 골든크로스
5 2021-04-01 주식 ➜ 현금 (매도) 22,450원 ✂️ 손절
6 2022-01-07 현금 ➜ 주식 (매수) 15,950원 🚀 골든크로스
6 2022-01-25 주식 ➜ 현금 (매도) 15,950원 ✂️ 손절
7 2022-03-03 현금 ➜ 주식 (매수) 16,300원 🚀 골든크로스
7 2022-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 15,900원 💀 데드크로스
8 2022-03-14 현금 ➜ 주식 (매수) 16,550원 🚀 골든크로스
8 2022-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 18,300원 ✂️ 손절
9 2022-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 17,950원 🚀 골든크로스
9 2022-06-08 주식 ➜ 현금 (매도) 17,300원 ✂️ 손절
10 2022-08-02 현금 ➜ 주식 (매수) 16,000원 🚀 골든크로스
10 2022-08-16 주식 ➜ 현금 (매도) 16,000원 ✂️ 손절
11 2022-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 16,100원 🚀 골든크로스
11 2022-09-06 주식 ➜ 현금 (매도) 15,800원 💀 데드크로스
12 2022-09-13 현금 ➜ 주식 (매수) 16,350원 🚀 골든크로스
12 2022-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 15,300원 ✂️ 손절
13 2022-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 16,150원 🚀 골든크로스
13 2022-11-22 주식 ➜ 현금 (매도) 15,850원 ✂️ 손절
14 2023-01-19 현금 ➜ 주식 (매수) 16,200원 🚀 골든크로스
14 2023-01-30 주식 ➜ 현금 (매도) 15,820원 💀 데드크로스
15 2023-02-08 현금 ➜ 주식 (매수) 16,320원 🚀 골든크로스
15 2023-02-13 주식 ➜ 현금 (매도) 16,000원 ✂️ 손절
16 2023-02-21 현금 ➜ 주식 (매수) 16,600원 🚀 골든크로스
16 2023-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 16,200원 ✂️ 손절
17 2023-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 19,890원 🚀 골든크로스
17 2023-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 32,350원 ✂️ 손절
18 2023-11-22 현금 ➜ 주식 (매수) 15,820원 🚀 골든크로스
18 2023-11-28 주식 ➜ 현금 (매도) 15,630원 ✂️ 손절
19 2024-02-13 현금 ➜ 주식 (매수) 14,960원 🚀 골든크로스
19 2024-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 15,000원 ✂️ 손절
20 2024-05-21 현금 ➜ 주식 (매수) 14,780원 🚀 골든크로스
20 2024-05-24 주식 ➜ 현금 (매도) 14,320원 ✂️ 손절
21 2024-06-10 현금 ➜ 주식 (매수) 14,740원 🚀 골든크로스
21 2024-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 14,400원 ✂️ 손절
22 2025-01-16 현금 ➜ 주식 (매수) 10,740원 🚀 골든크로스
22 2025-01-31 주식 ➜ 현금 (매도) 10,550원 ✂️ 손절
23 2025-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 10,560원 🚀 골든크로스
23 2025-06-27 주식 ➜ 현금 (매도) 12,770원 ✂️ 손절
24 2025-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 12,580원 🚀 골든크로스
24 2025-10-14 주식 ➜ 현금 (매도) 12,270원 💀 데드크로스
25 2025-11-24 현금 ➜ 주식 (매수) 12,320원 🚀 골든크로스
25 2025-12-03 주식 ➜ 현금 (매도) 19,400원 ✂️ 손절
26 2026-01-29 현금 ➜ 주식 (매수) 14,750원 🚀 골든크로스
26 2026-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 16,050원 ✂️ 손절
27 2026-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 16,290원 🚀 골든크로스
27 2026-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 16,140원 ✂️ 손절
28 2026-08-03 현금 ➜ 주식 (매수) 13,350원 🚀 골든크로스
28 2026-08-03 13,350원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 56회의 포지션 변화 (매수 28회 + 매도 28회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 61.78%
중간값(Median): 57.10%
최고 수익률: 265.24%
최저 수익률: -55.74%
수익률 범위: 320.98%
수익률 표준편차: 50.17%
25% 분위수: 27.80%
75% 분위수: 88.80%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,405개 (91.0%)
음수 수익률 조합: 635개 (9.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -13.87%
벤치마크 초과: 6,766개
10% 이상 수익: 6,048개
20% 이상 수익: 5,655개
30% 이상 수익: 5,188개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 54.8회
중간 거래 횟수: 52회
최대 거래 횟수: 120회
최소 거래 횟수: 24회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 46.73% (2,200개 조합)
10~14: 평균 63.00% (2,200개 조합)
15~19: 평균 73.01% (2,200개 조합)
20~20: 평균 74.81% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 56.56% (1,584개 조합)
30~39: 평균 66.85% (1,760개 조합)
40~49: 평균 68.82% (1,760개 조합)
50~59: 평균 55.04% (1,760개 조합)
60~60: 평균 55.26% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 174개 ( 2.5%) █
-20~-10% 180개 ( 2.6%) █
-10~0% 281개 ( 4.0%) █
0~10% 357개 ( 5.1%) ██
10~20% 393개 ( 5.6%) ██
20~30% 467개 ( 6.6%) ███
30~40% 601개 ( 8.5%) ████
40~50% 649개 ( 9.2%) ████
> 50% 3,938개 ( 55.9%) ███████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [이화산업] 분석 요약
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회사명: 이화산업
종목코드: 000760
시장: 코스피
Yahoo 티커: 000760.KS
최적 파라미터: 단기=9, 장기=37, 손절=3%
최종 수익률: 265.24%
총 거래 횟수: 55회
최종 자산: 7,304,720원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.