에넥스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 1,723원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-03
현재 종가: 1,723원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 1,643.10원
장기 EMA: 1,497.66원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 1,123원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 1,123원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 1,123원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 1,123원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 1,918원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 1,918원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 1,918원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 1,918원
매수가: 1,490원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 1,918원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [에넥스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-08-03
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 011090.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-08-03 (포함)
완료: 1,613개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-08-03
마지막 거래일: 2026-08-03
✅ 요청한 날짜(2026-08-03)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 5,625원 → 2,515원
종가: 5,775원 → 1,723원
최고 종가: 17,275원
최저 종가: 930원
평균 종가: 5,477원
평균 거래량: 393,155주
전체 기간 수익률: -70.16%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 34.10초
조합당 평균: 4.84ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 21 1% 222.47% 76 38 6,449,330원
2 5 21 9% 219.89% 76 17 6,397,773원
3 5 22 9% 201.32% 74 16 6,026,346원
4 5 21 2% 198.89% 76 36 5,977,874원
5 6 22 9% 195.42% 68 17 5,908,455원
6 5 21 3% 193.52% 76 34 5,870,361원
7 5 24 9% 190.54% 70 17 5,810,798원
8 6 21 9% 186.84% 72 17 5,736,777원
9 5 23 9% 181.89% 74 17 5,637,885원
10 5 21 4% 172.70% 76 31 5,454,047원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 5 5 6
장기(long) 21 21 22 21 22
손절(stop_loss) 1% 9% 9% 2% 9%
수익률 222.47% 219.89% 201.32% 198.89% 195.42%
거래횟수 76회 76회 74회 76회 68회
손절발동 38회 17회 16회 36회 17회
최종자산 6,449,330원 6,397,773원 6,026,346원 5,977,874원 5,908,455원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 222.47%
최종 자산 가치: 6,449,330원
총 거래 횟수: 76회
손절 발동: 38회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=21, stop_loss=1%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.31년
전략 최종 수익률: 222.47%
Buy & Hold 수익률: -72.43%
초과 수익률: 294.90%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 20.38%
벤치마크 CAGR: -18.46%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.61
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -29.94%
벤치마크 MDD: -94.62%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 38회
수익 거래: 18회
손실 거래: 20회
승률 (Win Rate): 47.37%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 10.36%
평균 손실 (손실 거래): -2.33%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.45
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-03
현재 종가: 1,723원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 1,643.10원
장기 EMA: 1,497.66원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 1,123원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 1,123원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 1,123원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 1,123원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 1,918원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 1,918원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 1,918원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 1,918원
매수가: 1,490원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 1,918원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 38건의 완결된 거래 (총 76개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-07 🔴 매수 4,140원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-10 🔵 매도 4,145원 📈 수익 0.12% + 2,415원 2,002,415원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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2 2020-07-03 🔴 매수 5,575원 - - 2,002,415원 🚀 골든크로스
2 2020-07-10 🔵 매도 5,700원 📈 수익 2.24% + 44,875원 2,047,290원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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3 2020-09-11 🔴 매수 5,300원 - - 2,047,290원 🚀 골든크로스
3 2020-09-15 🔵 매도 5,300원 📉 손실 0.00% + 0원 2,047,290원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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4 2020-10-12 🔴 매수 5,150원 - - 2,047,290원 🚀 골든크로스
4 2020-10-14 🔵 매도 5,025원 📉 손실 -2.43% -49,625원 1,997,665원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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5 2020-11-12 🔴 매수 5,075원 - - 1,997,665원 🚀 골든크로스
5 2020-11-13 🔵 매도 4,995원 📉 손실 -1.58% -31,440원 1,966,225원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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6 2020-12-11 🔴 매수 5,300원 - - 1,966,225원 🚀 골든크로스
6 2020-12-16 🔵 매도 6,425원 📈 수익 21.23% + 416,250원 2,382,475원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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7 2021-03-25 🔴 매수 10,525원 - - 2,382,475원 🚀 골든크로스
7 2021-03-30 🔵 매도 10,675원 📈 수익 1.43% + 33,900원 2,416,375원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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8 2021-05-12 🔴 매수 11,325원 - - 2,416,375원 🚀 골든크로스
8 2021-05-13 🔵 매도 11,025원 📉 손실 -2.65% -63,900원 2,352,475원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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9 2021-06-28 🔴 매수 15,650원 - - 2,352,475원 🚀 골든크로스
9 2021-07-01 🔵 매도 16,300원 📈 수익 4.15% + 97,500원 2,449,975원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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10 2021-08-02 🔴 매수 15,350원 - - 2,449,975원 🚀 골든크로스
10 2021-08-05 🔵 매도 15,150원 📉 손실 -1.30% -31,800원 2,418,175원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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11 2021-09-01 🔴 매수 14,475원 - - 2,418,175원 🚀 골든크로스
11 2021-09-02 🔵 매도 14,000원 📉 손실 -3.28% -79,325원 2,338,850원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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12 2021-11-03 🔴 매수 13,525원 - - 2,338,850원 🚀 골든크로스
12 2021-11-09 🔵 매도 15,150원 📈 수익 12.01% + 279,500원 2,618,350원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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13 2021-12-13 🔴 매수 13,650원 - - 2,618,350원 🚀 골든크로스
13 2021-12-14 🔵 매도 13,300원 📉 손실 -2.56% -66,850원 2,551,500원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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14 2022-01-04 🔴 매수 13,575원 - - 2,551,500원 🚀 골든크로스
14 2022-01-05 🔵 매도 13,325원 📉 손실 -1.84% -46,750원 2,504,750원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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15 2022-03-15 🔴 매수 9,875원 - - 2,504,750원 🚀 골든크로스
15 2022-03-30 🔵 매도 11,425원 📈 수익 15.70% + 392,150원 2,896,900원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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16 2022-08-01 🔴 매수 7,150원 - - 2,896,900원 🚀 골든크로스
16 2022-08-03 🔵 매도 7,500원 📈 수익 4.90% + 141,750원 3,038,650원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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17 2022-11-14 🔴 매수 4,980원 - - 3,038,650원 🚀 골든크로스
17 2022-11-16 🔵 매도 4,945원 📉 손실 -0.70% -21,350원 3,017,300원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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18 2022-12-01 🔴 매수 4,750원 - - 3,017,300원 🚀 골든크로스
18 2022-12-06 🔵 매도 4,665원 📉 손실 -1.79% -53,975원 2,963,325원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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19 2023-01-16 🔴 매수 4,250원 - - 2,963,325원 🚀 골든크로스
19 2023-01-18 🔵 매도 4,205원 📉 손실 -1.06% -31,365원 2,931,960원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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20 2023-01-19 🔴 매수 4,225원 - - 2,931,960원 🚀 골든크로스
20 2023-01-30 🔵 매도 4,290원 📈 수익 1.54% + 45,045원 2,977,005원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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21 2023-05-24 🔴 매수 3,440원 - - 2,977,005원 🚀 골든크로스
21 2023-05-31 🔵 매도 3,340원 📉 손실 -2.91% -86,500원 2,890,505원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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22 2023-08-14 🔴 매수 3,205원 - - 2,890,505원 🚀 골든크로스
22 2023-08-16 🔵 매도 3,075원 📉 손실 -4.06% -117,130원 2,773,375원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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23 2023-08-28 🔴 매수 3,110원 - - 2,773,375원 🚀 골든크로스
23 2023-09-01 🔵 매도 3,115원 📈 수익 0.16% + 4,455원 2,777,830원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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24 2023-09-12 🔴 매수 3,115원 - - 2,777,830원 🚀 골든크로스
24 2023-09-19 🔵 매도 3,065원 📉 손실 -1.61% -44,550원 2,733,280원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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25 2023-11-22 🔴 매수 2,855원 - - 2,733,280원 🚀 골든크로스
25 2023-11-29 🔵 매도 2,810원 📉 손실 -1.58% -43,065원 2,690,215원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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26 2024-04-09 🔴 매수 2,575원 - - 2,690,215원 🚀 골든크로스
26 2024-04-12 🔵 매도 2,485원 📉 손실 -3.50% -93,960원 2,596,255원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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27 2024-05-13 🔴 매수 2,470원 - - 2,596,255원 🚀 골든크로스
27 2024-05-22 🔵 매도 2,770원 📈 수익 12.15% + 315,300원 2,911,555원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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28 2024-07-17 🔴 매수 2,730원 - - 2,911,555원 🚀 골든크로스
28 2024-07-19 🔵 매도 2,860원 📈 수익 4.76% + 138,580원 3,050,135원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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29 2024-09-26 🔴 매수 2,910원 - - 3,050,135원 🚀 골든크로스
29 2024-10-04 🔵 매도 2,915원 📈 수익 0.17% + 5,240원 3,055,375원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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30 2024-12-11 🔴 매수 2,980원 - - 3,055,375원 🚀 골든크로스
30 2024-12-16 🔵 매도 3,160원 📈 수익 6.04% + 184,500원 3,239,875원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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31 2025-04-01 🔴 매수 2,710원 - - 3,239,875원 🚀 골든크로스
31 2025-04-04 🔵 매도 4,420원 📈 수익 63.10% + 2,043,450원 5,283,325원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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32 2025-05-09 🔴 매수 4,005원 - - 5,283,325원 🚀 골든크로스
32 2025-05-13 🔵 매도 4,120원 📈 수익 2.87% + 151,685원 5,435,010원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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33 2025-07-09 🔴 매수 3,360원 - - 5,435,010원 🚀 골든크로스
33 2025-07-11 🔵 매도 3,350원 📉 손실 -0.30% -16,170원 5,418,840원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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34 2025-09-08 🔴 매수 3,240원 - - 5,418,840원 🚀 골든크로스
34 2025-09-09 🔵 매도 3,185원 📉 손실 -1.70% -91,960원 5,326,880원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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35 2025-12-04 🔴 매수 3,365원 - - 5,326,880원 🚀 골든크로스
35 2025-12-08 🔵 매도 3,065원 📉 손실 -8.92% -474,900원 4,851,980원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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36 2026-04-16 🔴 매수 2,275원 - - 4,851,980원 🚀 골든크로스
36 2026-04-17 🔵 매도 2,210원 📉 손실 -2.86% -138,580원 4,713,400원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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37 2026-07-14 🔴 매수 1,631원 - - 4,713,400원 🚀 골든크로스
37 2026-07-20 🔵 매도 1,930원 📈 수익 18.33% + 863,811원 5,577,211원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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38 2026-07-30 🔴 매수 1,490원 - - 5,577,211원 🚀 골든크로스
38 2026-08-03 🔵 매도 1,723원 📈 수익 15.64% + 872,119원 6,449,330원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 6,449,330원
총 수익금: 4,449,330원
총 수익률: 222.47%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 38건 (매수 38회 + 매도 38회)
최고 수익 거래: 63.10%
최악 손실 거래: -8.92%
평균 보유 기간: 4.2일
최장 보유 기간: 15일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -0.15%
수익률 표준편차: 11.84%
매도 사유:
✂️ 손절: 38회 (100.0%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 2.6%) █
-5% ~ 0% 19건 ( 50.0%) █████████████████████████
0% ~ 5% 10건 ( 26.3%) █████████████
5% ~ 10% 1건 ( 2.6%) █
> 10% 7건 ( 18.4%) █████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 4,140원 🚀 골든크로스
1 2020-04-10 주식 ➜ 현금 (매도) 4,145원 ✂️ 손절
2 2020-07-03 현금 ➜ 주식 (매수) 5,575원 🚀 골든크로스
2 2020-07-10 주식 ➜ 현금 (매도) 5,700원 ✂️ 손절
3 2020-09-11 현금 ➜ 주식 (매수) 5,300원 🚀 골든크로스
3 2020-09-15 주식 ➜ 현금 (매도) 5,300원 ✂️ 손절
4 2020-10-12 현금 ➜ 주식 (매수) 5,150원 🚀 골든크로스
4 2020-10-14 주식 ➜ 현금 (매도) 5,025원 ✂️ 손절
5 2020-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 5,075원 🚀 골든크로스
5 2020-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 4,995원 ✂️ 손절
6 2020-12-11 현금 ➜ 주식 (매수) 5,300원 🚀 골든크로스
6 2020-12-16 주식 ➜ 현금 (매도) 6,425원 ✂️ 손절
7 2021-03-25 현금 ➜ 주식 (매수) 10,525원 🚀 골든크로스
7 2021-03-30 주식 ➜ 현금 (매도) 10,675원 ✂️ 손절
8 2021-05-12 현금 ➜ 주식 (매수) 11,325원 🚀 골든크로스
8 2021-05-13 주식 ➜ 현금 (매도) 11,025원 ✂️ 손절
9 2021-06-28 현금 ➜ 주식 (매수) 15,650원 🚀 골든크로스
9 2021-07-01 주식 ➜ 현금 (매도) 16,300원 ✂️ 손절
10 2021-08-02 현금 ➜ 주식 (매수) 15,350원 🚀 골든크로스
10 2021-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 15,150원 ✂️ 손절
11 2021-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 14,475원 🚀 골든크로스
11 2021-09-02 주식 ➜ 현금 (매도) 14,000원 ✂️ 손절
12 2021-11-03 현금 ➜ 주식 (매수) 13,525원 🚀 골든크로스
12 2021-11-09 주식 ➜ 현금 (매도) 15,150원 ✂️ 손절
13 2021-12-13 현금 ➜ 주식 (매수) 13,650원 🚀 골든크로스
13 2021-12-14 주식 ➜ 현금 (매도) 13,300원 ✂️ 손절
14 2022-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 13,575원 🚀 골든크로스
14 2022-01-05 주식 ➜ 현금 (매도) 13,325원 ✂️ 손절
15 2022-03-15 현금 ➜ 주식 (매수) 9,875원 🚀 골든크로스
15 2022-03-30 주식 ➜ 현금 (매도) 11,425원 ✂️ 손절
16 2022-08-01 현금 ➜ 주식 (매수) 7,150원 🚀 골든크로스
16 2022-08-03 주식 ➜ 현금 (매도) 7,500원 ✂️ 손절
17 2022-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 4,980원 🚀 골든크로스
17 2022-11-16 주식 ➜ 현금 (매도) 4,945원 ✂️ 손절
18 2022-12-01 현금 ➜ 주식 (매수) 4,750원 🚀 골든크로스
18 2022-12-06 주식 ➜ 현금 (매도) 4,665원 ✂️ 손절
19 2023-01-16 현금 ➜ 주식 (매수) 4,250원 🚀 골든크로스
19 2023-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 4,205원 ✂️ 손절
20 2023-01-19 현금 ➜ 주식 (매수) 4,225원 🚀 골든크로스
20 2023-01-30 주식 ➜ 현금 (매도) 4,290원 ✂️ 손절
21 2023-05-24 현금 ➜ 주식 (매수) 3,440원 🚀 골든크로스
21 2023-05-31 주식 ➜ 현금 (매도) 3,340원 ✂️ 손절
22 2023-08-14 현금 ➜ 주식 (매수) 3,205원 🚀 골든크로스
22 2023-08-16 주식 ➜ 현금 (매도) 3,075원 ✂️ 손절
23 2023-08-28 현금 ➜ 주식 (매수) 3,110원 🚀 골든크로스
23 2023-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 3,115원 ✂️ 손절
24 2023-09-12 현금 ➜ 주식 (매수) 3,115원 🚀 골든크로스
24 2023-09-19 주식 ➜ 현금 (매도) 3,065원 ✂️ 손절
25 2023-11-22 현금 ➜ 주식 (매수) 2,855원 🚀 골든크로스
25 2023-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 2,810원 ✂️ 손절
26 2024-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 2,575원 🚀 골든크로스
26 2024-04-12 주식 ➜ 현금 (매도) 2,485원 ✂️ 손절
27 2024-05-13 현금 ➜ 주식 (매수) 2,470원 🚀 골든크로스
27 2024-05-22 주식 ➜ 현금 (매도) 2,770원 ✂️ 손절
28 2024-07-17 현금 ➜ 주식 (매수) 2,730원 🚀 골든크로스
28 2024-07-19 주식 ➜ 현금 (매도) 2,860원 ✂️ 손절
29 2024-09-26 현금 ➜ 주식 (매수) 2,910원 🚀 골든크로스
29 2024-10-04 주식 ➜ 현금 (매도) 2,915원 ✂️ 손절
30 2024-12-11 현금 ➜ 주식 (매수) 2,980원 🚀 골든크로스
30 2024-12-16 주식 ➜ 현금 (매도) 3,160원 ✂️ 손절
31 2025-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 2,710원 🚀 골든크로스
31 2025-04-04 주식 ➜ 현금 (매도) 4,420원 ✂️ 손절
32 2025-05-09 현금 ➜ 주식 (매수) 4,005원 🚀 골든크로스
32 2025-05-13 주식 ➜ 현금 (매도) 4,120원 ✂️ 손절
33 2025-07-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,360원 🚀 골든크로스
33 2025-07-11 주식 ➜ 현금 (매도) 3,350원 ✂️ 손절
34 2025-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 3,240원 🚀 골든크로스
34 2025-09-09 주식 ➜ 현금 (매도) 3,185원 ✂️ 손절
35 2025-12-04 현금 ➜ 주식 (매수) 3,365원 🚀 골든크로스
35 2025-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 3,065원 ✂️ 손절
36 2026-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 2,275원 🚀 골든크로스
36 2026-04-17 주식 ➜ 현금 (매도) 2,210원 ✂️ 손절
37 2026-07-14 현금 ➜ 주식 (매수) 1,631원 🚀 골든크로스
37 2026-07-20 주식 ➜ 현금 (매도) 1,930원 ✂️ 손절
38 2026-07-30 현금 ➜ 주식 (매수) 1,490원 🚀 골든크로스
38 2026-08-03 주식 ➜ 현금 (매도) 1,723원 ✂️ 손절
총 76회의 포지션 변화 (매수 38회 + 매도 38회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -10.77%
중간값(Median): -17.07%
최고 수익률: 222.47%
최저 수익률: -83.48%
수익률 범위: 305.94%
수익률 표준편차: 34.70%
25% 분위수: -32.34%
75% 분위수: 5.85%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2,195개 (31.2%)
음수 수익률 조합: 4,845개 (68.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -70.16%
벤치마크 초과: 6,888개
10% 이상 수익: 1,534개
20% 이상 수익: 1,030개
30% 이상 수익: 612개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 39.2회
중간 거래 횟수: 38회
최대 거래 횟수: 78회
최소 거래 횟수: 18회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 6.30% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -21.05% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -17.01% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -13.46% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 5.02% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -16.83% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -21.91% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -8.34% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -5.09% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 3,188개 ( 45.3%) ██████████████████████
-20~-10% 932개 ( 13.2%) ██████
-10~0% 725개 ( 10.3%) █████
0~10% 661개 ( 9.4%) ████
10~20% 504개 ( 7.2%) ███
20~30% 418개 ( 5.9%) ██
30~40% 197개 ( 2.8%) █
40~50% 82개 ( 1.2%)
> 50% 333개 ( 4.7%) ██
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✅ 분석 완료!
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📝 [에넥스] 분석 요약
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회사명: 에넥스
종목코드: 011090
시장: 코스피
Yahoo 티커: 011090.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=21, 손절=1%
최종 수익률: 222.47%
총 거래 횟수: 76회
최종 자산: 6,449,330원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.