서울식품공업 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 1,036원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-03
현재 종가: 1,036원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,001.29원
장기 EMA: 996.48원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,017원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,017원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,017원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,017원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [서울식품공업] 분석 시작
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분석 일시: 2026-08-03
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 004410.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-08-03 (포함)
완료: 1,613개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-08-03
마지막 거래일: 2026-08-03
✅ 요청한 날짜(2026-08-03)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 1,770원 → 1,014원
종가: 1,740원 → 1,036원
최고 종가: 4,930원
최저 종가: 890원
평균 종가: 2,134원
평균 거래량: 1,804,143주
전체 기간 수익률: -40.46%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 31.31초
조합당 평균: 4.45ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 23 7% 165.98% 61 10 5,319,550원
2 5 22 7% 164.06% 61 10 5,281,110원
3 5 23 8% 163.59% 61 8 5,271,830원
4 5 22 8% 161.69% 61 8 5,233,750원
5 5 23 9% 152.28% 61 8 5,045,510원
6 5 22 9% 150.42% 61 8 5,008,400원
7 5 23 10% 147.62% 61 8 4,952,480원
8 5 22 10% 145.83% 61 8 4,916,580원
9 6 21 7% 124.44% 63 10 4,488,890원
10 6 21 8% 122.41% 63 8 4,448,104원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 5 5 5
장기(long) 23 22 23 22 23
손절(stop_loss) 7% 7% 8% 8% 9%
수익률 165.98% 164.06% 163.59% 161.69% 152.28%
거래횟수 61회 61회 61회 61회 61회
손절발동 10회 10회 8회 8회 8회
최종자산 5,319,550원 5,281,110원 5,271,830원 5,233,750원 5,045,510원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 23
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 165.98%
최종 자산 가치: 5,319,550원
총 거래 횟수: 61회
손절 발동: 10회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=23, stop_loss=7%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.31년
전략 최종 수익률: 165.98%
Buy & Hold 수익률: -37.21%
초과 수익률: 203.19%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 16.78%
벤치마크 CAGR: -7.12%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.51
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -43.33%
벤치마크 MDD: -81.95%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 31회
수익 거래: 12회
손실 거래: 19회
승률 (Win Rate): 38.71%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 15.03%
평균 손실 (손실 거래): -2.58%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.83
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-03
현재 종가: 1,036원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,001.29원
장기 EMA: 996.48원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,017원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,017원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,017원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,017원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 31건의 완결된 거래 (총 62개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-02-21 🔴 매수 1,680원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-02-27 🔵 매도 1,980원 📈 수익 17.86% + 357,000원 2,357,000원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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2 2020-04-02 🔴 매수 1,660원 - - 2,357,000원 🚀 골든크로스
2 2020-05-26 🔵 매도 1,740원 📈 수익 4.82% + 113,520원 2,470,520원 💀 데드크로스 (54일 보유)
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3 2020-08-27 🔴 매수 1,620원 - - 2,470,520원 🚀 골든크로스
3 2020-09-01 🔵 매도 1,640원 📈 수익 1.23% + 30,500원 2,501,020원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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4 2020-11-09 🔴 매수 1,560원 - - 2,501,020원 🚀 골든크로스
4 2020-12-09 🔵 매도 2,750원 📈 수익 76.28% + 1,907,570원 4,408,590원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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5 2021-02-16 🔴 매수 2,820원 - - 4,408,590원 🚀 골든크로스
5 2021-02-18 🔵 매도 2,700원 📉 손실 -4.26% -187,560원 4,221,030원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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6 2021-04-22 🔴 매수 4,110원 - - 4,221,030원 🚀 골든크로스
6 2021-04-29 🔵 매도 3,970원 📉 손실 -3.41% -143,780원 4,077,250원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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7 2021-06-15 🔴 매수 3,760원 - - 4,077,250원 🚀 골든크로스
7 2021-06-24 🔵 매도 3,900원 📈 수익 3.72% + 151,760원 4,229,010원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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8 2021-12-10 🔴 매수 3,230원 - - 4,229,010원 🚀 골든크로스
8 2022-01-11 🔵 매도 3,100원 📉 손실 -4.02% -170,170원 4,058,840원 💀 데드크로스 (32일 보유)
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9 2022-03-24 🔴 매수 2,930원 - - 4,058,840원 🚀 골든크로스
9 2022-04-11 🔵 매도 2,860원 📉 손실 -2.39% -96,950원 3,961,890원 💀 데드크로스 (18일 보유)
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10 2022-04-18 🔴 매수 3,450원 - - 3,961,890원 🚀 골든크로스
10 2022-04-27 🔵 매도 3,550원 📈 수익 2.90% + 114,800원 4,076,690원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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11 2022-08-03 🔴 매수 2,710원 - - 4,076,690원 🚀 골든크로스
11 2022-08-22 🔵 매도 2,550원 📉 손실 -5.90% -240,640원 3,836,050원 💀 데드크로스 (19일 보유)
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12 2022-11-10 🔴 매수 2,250원 - - 3,836,050원 🚀 골든크로스
12 2022-11-22 🔵 매도 2,180원 📉 손실 -3.11% -119,280원 3,716,770원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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13 2023-01-13 🔴 매수 2,130원 - - 3,716,770원 🚀 골든크로스
13 2023-02-15 🔵 매도 2,100원 📉 손실 -1.41% -52,320원 3,664,450원 💀 데드크로스 (33일 보유)
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14 2023-03-30 🔴 매수 2,070원 - - 3,664,450원 🚀 골든크로스
14 2023-04-27 🔵 매도 2,030원 📉 손실 -1.93% -70,800원 3,593,650원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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15 2023-04-28 🔴 매수 2,150원 - - 3,593,650원 🚀 골든크로스
15 2023-05-15 🔵 매도 2,070원 📉 손실 -3.72% -133,680원 3,459,970원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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16 2023-05-22 🔴 매수 2,150원 - - 3,459,970원 🚀 골든크로스
16 2023-06-28 🔵 매도 2,190원 📈 수익 1.86% + 64,360원 3,524,330원 💀 데드크로스 (37일 보유)
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17 2023-08-25 🔴 매수 2,060원 - - 3,524,330원 🚀 골든크로스
17 2023-09-01 🔵 매도 1,980원 📉 손실 -3.88% -136,800원 3,387,530원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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18 2023-11-29 🔴 매수 1,870원 - - 3,387,530원 🚀 골든크로스
18 2024-01-15 🔵 매도 1,890원 📈 수익 1.07% + 36,220원 3,423,750원 💀 데드크로스 (47일 보유)
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19 2024-05-14 🔴 매수 1,750원 - - 3,423,750원 🚀 골든크로스
19 2024-06-26 🔵 매도 1,820원 📈 수익 4.00% + 136,920원 3,560,670원 💀 데드크로스 (43일 보유)
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20 2024-11-26 🔴 매수 1,550원 - - 3,560,670원 🚀 골든크로스
20 2024-11-29 🔵 매도 1,490원 📉 손실 -3.87% -137,820원 3,422,850원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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21 2024-12-26 🔴 매수 1,510원 - - 3,422,850원 🚀 골든크로스
21 2024-12-27 🔵 매도 1,480원 📉 손실 -1.99% -67,980원 3,354,870원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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22 2025-01-03 🔴 매수 1,510원 - - 3,354,870원 🚀 골든크로스
22 2025-01-17 🔵 매도 1,490원 📉 손실 -1.32% -44,420원 3,310,450원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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23 2025-02-27 🔴 매수 1,460원 - - 3,310,450원 🚀 골든크로스
23 2025-03-05 🔵 매도 1,440원 📉 손실 -1.37% -45,340원 3,265,110원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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24 2025-03-26 🔴 매수 1,430원 - - 3,265,110원 🚀 골든크로스
24 2025-03-28 🔵 매도 1,420원 📉 손실 -0.70% -22,830원 3,242,280원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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25 2025-04-15 🔴 매수 1,450원 - - 3,242,280원 🚀 골든크로스
25 2025-04-17 🔵 매도 1,630원 📈 수익 12.41% + 402,480원 3,644,760원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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26 2025-06-04 🔴 매수 1,620원 - - 3,644,760원 🚀 골든크로스
26 2025-06-27 🔵 매도 1,580원 📉 손실 -2.47% -89,960원 3,554,800원 💀 데드크로스 (23일 보유)
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27 2025-07-01 🔴 매수 1,610원 - - 3,554,800원 🚀 골든크로스
27 2025-07-16 🔵 매도 1,590원 📉 손실 -1.24% -44,140원 3,510,660원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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28 2025-09-11 🔴 매수 1,560원 - - 3,510,660원 🚀 골든크로스
28 2025-10-23 🔵 매도 1,570원 📈 수익 0.64% + 22,500원 3,533,160원 💀 데드크로스 (42일 보유)
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29 2025-12-02 🔴 매수 1,530원 - - 3,533,160원 🚀 골든크로스
29 2025-12-23 🔵 매도 1,500원 📉 손실 -1.96% -69,270원 3,463,890원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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30 2026-02-05 🔴 매수 1,530원 - - 3,463,890원 🚀 골든크로스
30 2026-02-26 🔵 매도 2,350원 📈 수익 53.59% + 1,855,660원 5,319,550원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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31 2026-08-03 🔴 매수 1,036원 - - 5,319,550원 🚀 골든크로스
31 2026-08-03 5,319,550원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,319,550원
총 수익금: 3,319,550원
총 수익률: 165.98%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 31건 (매수 31회 + 매도 31회)
최고 수익 거래: 76.28%
최악 손실 거래: -5.90%
평균 보유 기간: 18.2일
최장 보유 기간: 54일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.32%
수익률 표준편차: 16.89%
매도 사유:
✂️ 손절: 10회 (32.3%)
💀 데드크로스: 20회 (64.5%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.2%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 3.2%) █
-5% ~ 0% 18건 ( 58.1%) █████████████████████████████
0% ~ 5% 8건 ( 25.8%) ████████████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 4건 ( 12.9%) ██████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-02-21 현금 ➜ 주식 (매수) 1,680원 🚀 골든크로스
1 2020-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 1,980원 ✂️ 손절
2 2020-04-02 현금 ➜ 주식 (매수) 1,660원 🚀 골든크로스
2 2020-05-26 주식 ➜ 현금 (매도) 1,740원 💀 데드크로스
3 2020-08-27 현금 ➜ 주식 (매수) 1,620원 🚀 골든크로스
3 2020-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 1,640원 ✂️ 손절
4 2020-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 1,560원 🚀 골든크로스
4 2020-12-09 주식 ➜ 현금 (매도) 2,750원 ✂️ 손절
5 2021-02-16 현금 ➜ 주식 (매수) 2,820원 🚀 골든크로스
5 2021-02-18 주식 ➜ 현금 (매도) 2,700원 ✂️ 손절
6 2021-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 4,110원 🚀 골든크로스
6 2021-04-29 주식 ➜ 현금 (매도) 3,970원 💀 데드크로스
7 2021-06-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,760원 🚀 골든크로스
7 2021-06-24 주식 ➜ 현금 (매도) 3,900원 ✂️ 손절
8 2021-12-10 현금 ➜ 주식 (매수) 3,230원 🚀 골든크로스
8 2022-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 3,100원 💀 데드크로스
9 2022-03-24 현금 ➜ 주식 (매수) 2,930원 🚀 골든크로스
9 2022-04-11 주식 ➜ 현금 (매도) 2,860원 💀 데드크로스
10 2022-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 3,450원 🚀 골든크로스
10 2022-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 3,550원 ✂️ 손절
11 2022-08-03 현금 ➜ 주식 (매수) 2,710원 🚀 골든크로스
11 2022-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 2,550원 💀 데드크로스
12 2022-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 2,250원 🚀 골든크로스
12 2022-11-22 주식 ➜ 현금 (매도) 2,180원 💀 데드크로스
13 2023-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 2,130원 🚀 골든크로스
13 2023-02-15 주식 ➜ 현금 (매도) 2,100원 💀 데드크로스
14 2023-03-30 현금 ➜ 주식 (매수) 2,070원 🚀 골든크로스
14 2023-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 2,030원 ✂️ 손절
15 2023-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 2,150원 🚀 골든크로스
15 2023-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 2,070원 ✂️ 손절
16 2023-05-22 현금 ➜ 주식 (매수) 2,150원 🚀 골든크로스
16 2023-06-28 주식 ➜ 현금 (매도) 2,190원 💀 데드크로스
17 2023-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 2,060원 🚀 골든크로스
17 2023-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 1,980원 💀 데드크로스
18 2023-11-29 현금 ➜ 주식 (매수) 1,870원 🚀 골든크로스
18 2024-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 1,890원 💀 데드크로스
19 2024-05-14 현금 ➜ 주식 (매수) 1,750원 🚀 골든크로스
19 2024-06-26 주식 ➜ 현금 (매도) 1,820원 💀 데드크로스
20 2024-11-26 현금 ➜ 주식 (매수) 1,550원 🚀 골든크로스
20 2024-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 1,490원 💀 데드크로스
21 2024-12-26 현금 ➜ 주식 (매수) 1,510원 🚀 골든크로스
21 2024-12-27 주식 ➜ 현금 (매도) 1,480원 💀 데드크로스
22 2025-01-03 현금 ➜ 주식 (매수) 1,510원 🚀 골든크로스
22 2025-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 1,490원 💀 데드크로스
23 2025-02-27 현금 ➜ 주식 (매수) 1,460원 🚀 골든크로스
23 2025-03-05 주식 ➜ 현금 (매도) 1,440원 💀 데드크로스
24 2025-03-26 현금 ➜ 주식 (매수) 1,430원 🚀 골든크로스
24 2025-03-28 주식 ➜ 현금 (매도) 1,420원 💀 데드크로스
25 2025-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 1,450원 🚀 골든크로스
25 2025-04-17 주식 ➜ 현금 (매도) 1,630원 ✂️ 손절
26 2025-06-04 현금 ➜ 주식 (매수) 1,620원 🚀 골든크로스
26 2025-06-27 주식 ➜ 현금 (매도) 1,580원 💀 데드크로스
27 2025-07-01 현금 ➜ 주식 (매수) 1,610원 🚀 골든크로스
27 2025-07-16 주식 ➜ 현금 (매도) 1,590원 💀 데드크로스
28 2025-09-11 현금 ➜ 주식 (매수) 1,560원 🚀 골든크로스
28 2025-10-23 주식 ➜ 현금 (매도) 1,570원 💀 데드크로스
29 2025-12-02 현금 ➜ 주식 (매수) 1,530원 🚀 골든크로스
29 2025-12-23 주식 ➜ 현금 (매도) 1,500원 💀 데드크로스
30 2026-02-05 현금 ➜ 주식 (매수) 1,530원 🚀 골든크로스
30 2026-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 2,350원 ✂️ 손절
31 2026-08-03 현금 ➜ 주식 (매수) 1,036원 🚀 골든크로스
31 2026-08-03 1,036원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 62회의 포지션 변화 (매수 31회 + 매도 31회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -2.01%
중간값(Median): -8.33%
최고 수익률: 165.98%
최저 수익률: -59.18%
수익률 범위: 225.16%
수익률 표준편차: 29.40%
25% 분위수: -23.66%
75% 분위수: 21.86%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2,771개 (39.4%)
음수 수익률 조합: 4,269개 (60.6%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -40.46%
벤치마크 초과: 6,597개
10% 이상 수익: 2,315개
20% 이상 수익: 1,910개
30% 이상 수익: 1,097개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 35.6회
중간 거래 횟수: 34회
최대 거래 횟수: 63회
최소 거래 횟수: 24회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 1.79% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -5.44% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -2.05% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -3.63% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -8.24% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -2.08% (1,760개 조합)
40~49: 평균 1.53% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -0.31% (1,760개 조합)
60~60: 평균 2.43% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 2,191개 ( 31.1%) ███████████████
-20~-10% 1,144개 ( 16.2%) ████████
-10~0% 934개 ( 13.3%) ██████
0~10% 456개 ( 6.5%) ███
10~20% 405개 ( 5.8%) ██
20~30% 813개 ( 11.5%) █████
30~40% 592개 ( 8.4%) ████
40~50% 265개 ( 3.8%) █
> 50% 240개 ( 3.4%) █
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✅ 분석 완료!
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📝 [서울식품공업] 분석 요약
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회사명: 서울식품공업
종목코드: 004410
시장: 코스피
Yahoo 티커: 004410.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=23, 손절=7%
최종 수익률: 165.98%
총 거래 횟수: 61회
최종 자산: 5,319,550원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.