동성제약 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 1,729원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-03
현재 종가: 1,729원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 1,403.06원
장기 EMA: 1,052.34원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
설명: 현재 골든크로스 상태가 유지됩니다. (현재 시장 조건에서 데드크로스 발생 가능성이 낮습니다)
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 1,828원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 1,828원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 1,828원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 1,828원
매수가: 1,800원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 1,828원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [동성제약] 분석 시작
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분석 일시: 2026-08-03
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 002210.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-08-03 (포함)
완료: 1,613개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-08-03
마지막 거래일: 2026-08-03
✅ 요청한 날짜(2026-08-03)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 16,050원 → 1,847원
종가: 16,050원 → 1,729원
최고 종가: 16,600원
최저 종가: 973원
평균 종가: 6,837원
평균 거래량: 214,821주
전체 기간 수익률: -89.23%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 33.39초
조합당 평균: 4.74ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 8 59 1% 24.28% 28 14 2,485,593원
2 8 58 1% 24.13% 28 14 2,482,645원
3 8 56 1% 23.59% 28 14 2,471,731원
4 8 57 1% 23.59% 28 14 2,471,731원
5 9 51 1% 22.73% 30 14 2,454,595원
6 8 60 1% 22.67% 28 14 2,453,412원
7 9 53 1% 22.42% 30 14 2,448,473원
8 9 52 1% 22.42% 30 14 2,448,473원
9 8 55 1% 22.42% 30 14 2,448,473원
10 9 54 1% 22.42% 30 14 2,448,473원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 8 8 8 8 9
장기(long) 59 58 56 57 51
손절(stop_loss) 1% 1% 1% 1% 1%
수익률 24.28% 24.13% 23.59% 23.59% 22.73%
거래횟수 28회 28회 28회 28회 30회
손절발동 14회 14회 14회 14회 14회
최종자산 2,485,593원 2,482,645원 2,471,731원 2,471,731원 2,454,595원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 8
장기(long_window): 59
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 24.28%
최종 자산 가치: 2,485,593원
총 거래 횟수: 28회
손절 발동: 14회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=8, long=59, stop_loss=1%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.16년
전략 최종 수익률: 24.28%
Buy & Hold 수익률: -82.69%
초과 수익률: 106.97%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 3.59%
벤치마크 CAGR: -24.77%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.11
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -8.09%
벤치마크 MDD: -94.14%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 14회
수익 거래: 7회
손실 거래: 7회
승률 (Win Rate): 50.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 5.16%
평균 손실 (손실 거래): -1.82%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.83
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-03
현재 종가: 1,729원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 1,403.06원
장기 EMA: 1,052.34원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
설명: 현재 골든크로스 상태가 유지됩니다. (현재 시장 조건에서 데드크로스 발생 가능성이 낮습니다)
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 1,828원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 1,828원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 1,828원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 1,828원
매수가: 1,800원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 1,828원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 14건의 완결된 거래 (총 28개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-04 🔴 매수 12,900원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-13 🔵 매도 13,650원 📈 수익 5.81% + 116,250원 2,116,250원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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2 2020-07-23 🔴 매수 15,100원 - - 2,116,250원 🚀 골든크로스
2 2020-07-24 🔵 매도 14,550원 📉 손실 -3.64% -77,000원 2,039,250원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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3 2020-09-03 🔴 매수 13,600원 - - 2,039,250원 🚀 골든크로스
3 2020-09-04 🔵 매도 13,450원 📉 손실 -1.10% -22,350원 2,016,900원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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4 2020-12-16 🔴 매수 11,850원 - - 2,016,900원 🚀 골든크로스
4 2020-12-22 🔵 매도 12,400원 📈 수익 4.64% + 93,500원 2,110,400원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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5 2021-09-01 🔴 매수 10,650원 - - 2,110,400원 🚀 골든크로스
5 2021-09-09 🔵 매도 11,000원 📈 수익 3.29% + 69,300원 2,179,700원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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6 2022-03-29 🔴 매수 8,650원 - - 2,179,700원 🚀 골든크로스
6 2022-04-05 🔵 매도 8,710원 📈 수익 0.69% + 15,060원 2,194,760원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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7 2022-07-27 🔴 매수 7,930원 - - 2,194,760원 🚀 골든크로스
7 2022-07-29 🔵 매도 7,820원 📉 손실 -1.39% -30,360원 2,164,400원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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8 2022-08-03 🔴 매수 8,000원 - - 2,164,400원 🚀 골든크로스
8 2022-08-09 🔵 매도 7,990원 📉 손실 -0.12% -2,700원 2,161,700원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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9 2022-12-15 🔴 매수 6,970원 - - 2,161,700원 🚀 골든크로스
9 2022-12-16 🔵 매도 6,880원 📉 손실 -1.29% -27,900원 2,133,800원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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10 2023-09-13 🔴 매수 6,040원 - - 2,133,800원 🚀 골든크로스
10 2023-09-19 🔵 매도 6,050원 📈 수익 0.17% + 3,530원 2,137,330원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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11 2023-10-30 🔴 매수 5,880원 - - 2,137,330원 🚀 골든크로스
11 2023-11-06 🔵 매도 6,630원 📈 수익 12.76% + 272,250원 2,409,580원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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12 2024-04-02 🔴 매수 5,570원 - - 2,409,580원 🚀 골든크로스
12 2024-04-04 🔵 매도 5,500원 📉 손실 -1.26% -30,240원 2,379,340원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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13 2024-12-16 🔴 매수 4,680원 - - 2,379,340원 🚀 골든크로스
13 2024-12-20 🔵 매도 5,090원 📈 수익 8.76% + 208,280원 2,587,620원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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14 2026-07-30 🔴 매수 1,800원 - - 2,587,620원 🚀 골든크로스
14 2026-08-03 🔵 매도 1,729원 📉 손실 -3.94% -102,027원 2,485,593원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,485,593원
총 수익금: 485,593원
총 수익률: 24.28%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 14건 (매수 14회 + 매도 14회)
최고 수익 거래: 12.76%
최악 손실 거래: -3.94%
평균 보유 기간: 4.6일
최장 보유 기간: 9일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): 0.02%
수익률 표준편차: 4.65%
매도 사유:
✂️ 손절: 14회 (100.0%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 7건 ( 50.0%) █████████████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 28.6%) ██████████████
5% ~ 10% 2건 ( 14.3%) ███████
> 10% 1건 ( 7.1%) ███
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-04 현금 ➜ 주식 (매수) 12,900원 🚀 골든크로스
1 2020-05-13 주식 ➜ 현금 (매도) 13,650원 ✂️ 손절
2 2020-07-23 현금 ➜ 주식 (매수) 15,100원 🚀 골든크로스
2 2020-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 14,550원 ✂️ 손절
3 2020-09-03 현금 ➜ 주식 (매수) 13,600원 🚀 골든크로스
3 2020-09-04 주식 ➜ 현금 (매도) 13,450원 ✂️ 손절
4 2020-12-16 현금 ➜ 주식 (매수) 11,850원 🚀 골든크로스
4 2020-12-22 주식 ➜ 현금 (매도) 12,400원 ✂️ 손절
5 2021-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 10,650원 🚀 골든크로스
5 2021-09-09 주식 ➜ 현금 (매도) 11,000원 ✂️ 손절
6 2022-03-29 현금 ➜ 주식 (매수) 8,650원 🚀 골든크로스
6 2022-04-05 주식 ➜ 현금 (매도) 8,710원 ✂️ 손절
7 2022-07-27 현금 ➜ 주식 (매수) 7,930원 🚀 골든크로스
7 2022-07-29 주식 ➜ 현금 (매도) 7,820원 ✂️ 손절
8 2022-08-03 현금 ➜ 주식 (매수) 8,000원 🚀 골든크로스
8 2022-08-09 주식 ➜ 현금 (매도) 7,990원 ✂️ 손절
9 2022-12-15 현금 ➜ 주식 (매수) 6,970원 🚀 골든크로스
9 2022-12-16 주식 ➜ 현금 (매도) 6,880원 ✂️ 손절
10 2023-09-13 현금 ➜ 주식 (매수) 6,040원 🚀 골든크로스
10 2023-09-19 주식 ➜ 현금 (매도) 6,050원 ✂️ 손절
11 2023-10-30 현금 ➜ 주식 (매수) 5,880원 🚀 골든크로스
11 2023-11-06 주식 ➜ 현금 (매도) 6,630원 ✂️ 손절
12 2024-04-02 현금 ➜ 주식 (매수) 5,570원 🚀 골든크로스
12 2024-04-04 주식 ➜ 현금 (매도) 5,500원 ✂️ 손절
13 2024-12-16 현금 ➜ 주식 (매수) 4,680원 🚀 골든크로스
13 2024-12-20 주식 ➜ 현금 (매도) 5,090원 ✂️ 손절
14 2026-07-30 현금 ➜ 주식 (매수) 1,800원 🚀 골든크로스
14 2026-08-03 주식 ➜ 현금 (매도) 1,729원 ✂️ 손절
총 28회의 포지션 변화 (매수 14회 + 매도 14회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -35.25%
중간값(Median): -37.21%
최고 수익률: 24.28%
최저 수익률: -71.01%
수익률 범위: 95.29%
수익률 표준편차: 17.47%
25% 분위수: -47.78%
75% 분위수: -25.83%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 310개 (4.4%)
음수 수익률 조합: 6,730개 (95.6%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -89.23%
벤치마크 초과: 7,040개
10% 이상 수익: 92개
20% 이상 수익: 10개
30% 이상 수익: 0개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 36.2회
중간 거래 횟수: 35회
최대 거래 횟수: 70회
최소 거래 횟수: 21회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -40.15% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -33.30% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -32.68% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -33.38% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -40.49% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -40.29% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -32.37% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -29.04% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -28.60% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 5,785개 ( 82.2%) █████████████████████████████████████████
-20~-10% 526개 ( 7.5%) ███
-10~0% 419개 ( 6.0%) ██
0~10% 218개 ( 3.1%) █
10~20% 82개 ( 1.2%)
20~30% 10개 ( 0.1%)
30~40% 0개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [동성제약] 분석 요약
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회사명: 동성제약
종목코드: 002210
시장: 코스피
Yahoo 티커: 002210.KS
최적 파라미터: 단기=8, 장기=59, 손절=1%
최종 수익률: 24.28%
총 거래 횟수: 28회
최종 자산: 2,485,593원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.