대한제강 트레이딩 시그널
대한제강 트레이딩 시그널
대한제강 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 7,930원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-08-03
현재 종가: 7,930원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 7,784.36원
장기 EMA: 7,734.62원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 7,725원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 7,725원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 7,725원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 7,725원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [대한제강] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-08-03
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 084010.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-08-03 (포함)
완료: 1,613개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-08-03
마지막 거래일: 2026-08-03
✅ 요청한 날짜(2026-08-03)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 2,916원 → 7,960원
종가: 2,920원 → 7,930원
최고 종가: 13,650원
최저 종가: 1,779원
평균 종가: 7,752원
평균 거래량: 179,444주
전체 기간 수익률: 171.54%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 34.49초
조합당 평균: 4.90ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.4배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 5 21 4% 250.17% 85 32 7,003,480원
2 6 27 4% 246.59% 68 31 6,931,812원
3 5 29 4% 235.91% 70 32 6,718,156원
4 6 25 4% 235.40% 70 31 6,708,043원
5 5 26 4% 235.37% 72 33 6,707,430원
6 6 26 4% 234.13% 70 31 6,682,585원
7 5 28 4% 233.57% 68 31 6,671,344원
8 6 28 4% 232.23% 68 31 6,644,608원
9 5 30 4% 230.94% 70 32 6,618,820원
10 7 23 4% 229.58% 66 30 6,591,663원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 5 6 5 6 5
장기(long) 21 27 29 25 26
손절(stop_loss) 4% 4% 4% 4% 4%
수익률 250.17% 246.59% 235.91% 235.40% 235.37%
거래횟수 85회 68회 70회 70회 72회
손절발동 32회 31회 32회 31회 33회
최종자산 7,003,480원 6,931,812원 6,718,156원 6,708,043원 6,707,430원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 5
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 4%
총 수익률: 250.17%
최종 자산 가치: 7,003,480원
총 거래 횟수: 85회
손절 발동: 32회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=5, long=21, stop_loss=4%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 6.31년
전략 최종 수익률: 250.17%
Buy & Hold 수익률: 195.52%
초과 수익률: 54.66%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 21.96%
벤치마크 CAGR: 18.72%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.89
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -28.47%
벤치마크 MDD: -57.13%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 43회
수익 거래: 21회
손실 거래: 22회
승률 (Win Rate): 48.84%
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 9.81%
평균 손실 (손실 거래): -2.59%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.79
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-08-03
현재 종가: 7,930원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 7,784.36원
장기 EMA: 7,734.62원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 7,725원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 7,725원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 7,725원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 7,725원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 43건의 완결된 거래 (총 86개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-03-31 🔴 매수 2,393원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-05 🔵 매도 3,520원 📈 수익 47.07% + 940,674원 2,940,674원 ✂️ 손절 (66일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-08-12 🔴 매수 3,326원 - - 2,940,674원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 🔵 매도 3,143원 📉 손실 -5.52% -162,417원 2,778,256원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2020-09-08 🔴 매수 3,210원 - - 2,778,256원 🚀 골든크로스
3 2020-09-22 🔵 매도 3,230원 📈 수익 0.60% + 16,729원 2,794,986원 ✂️ 손절 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2020-10-05 🔴 매수 3,336원 - - 2,794,986원 🚀 골든크로스
4 2020-10-15 🔵 매도 3,346원 📈 수익 0.29% + 8,094원 2,803,080원 ✂️ 손절 (10일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2020-11-09 🔴 매수 3,588원 - - 2,803,080원 🚀 골든크로스
5 2020-12-08 🔵 매도 5,004원 📈 수익 39.49% + 1,106,409원 3,909,488원 ✂️ 손절 (29일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2021-02-01 🔴 매수 5,608원 - - 3,909,488원 🚀 골든크로스
6 2021-02-08 🔵 매도 6,455원 📈 수익 15.11% + 590,618원 4,500,106원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2021-06-02 🔴 매수 10,742원 - - 4,500,106원 🚀 골든크로스
7 2021-06-04 🔵 매도 10,567원 📉 손실 -1.62% -72,924원 4,427,182원 💀 데드크로스 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2021-06-14 🔴 매수 10,841원 - - 4,427,182원 🚀 골든크로스
8 2021-06-29 🔵 매도 12,038원 📈 수익 11.03% + 488,086원 4,915,268원 ✂️ 손절 (15일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2021-08-25 🔴 매수 10,866원 - - 4,915,268원 🚀 골든크로스
9 2021-09-10 🔵 매도 11,614원 📈 수익 6.88% + 337,952원 5,253,219원 ✂️ 손절 (16일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2021-12-30 🔴 매수 7,952원 - - 5,253,219원 🚀 골든크로스
10 2022-01-11 🔵 매도 8,745원 📈 수익 9.97% + 523,163원 5,776,382원 ✂️ 손절 (12일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2022-01-28 🔴 매수 9,614원 - - 5,776,382원 🚀 골든크로스
11 2022-02-04 🔵 매도 10,228원 📈 수익 6.38% + 368,208원 6,144,590원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2022-04-14 🔴 매수 11,200원 - - 6,144,590원 🚀 골든크로스
12 2022-04-25 🔵 매도 10,918원 📉 손실 -2.51% -154,137원 5,990,453원 ✂️ 손절 (11일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2022-04-28 🔴 매수 11,353원 - - 5,990,453원 🚀 골든크로스
13 2022-05-10 🔵 매도 10,458원 📉 손실 -7.88% -471,640원 5,518,813원 ✂️ 손절 (12일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2022-07-22 🔴 매수 8,208원 - - 5,518,813원 🚀 골든크로스
14 2022-07-25 🔵 매도 8,029원 📉 손실 -2.18% -120,281원 5,398,532원 💀 데드크로스 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2022-07-26 🔴 매수 8,157원 - - 5,398,532원 🚀 골든크로스
15 2022-07-27 🔵 매도 8,055원 📉 손실 -1.25% -67,607원 5,330,925원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2022-07-28 🔴 매수 8,157원 - - 5,330,925원 🚀 골든크로스
16 2022-07-29 🔵 매도 8,055원 📉 손실 -1.25% -66,789원 5,264,136원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2022-08-01 🔴 매수 8,208원 - - 5,264,136원 🚀 골든크로스
17 2022-08-02 🔵 매도 8,029원 📉 손실 -2.18% -114,733원 5,149,404원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2022-08-10 🔴 매수 8,387원 - - 5,149,404원 🚀 골든크로스
18 2022-08-16 🔵 매도 7,952원 📉 손실 -5.18% -266,465원 4,882,938원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2022-11-08 🔴 매수 6,546원 - - 4,882,938원 🚀 골든크로스
19 2022-11-29 🔵 매도 6,520원 📉 손실 -0.39% -19,049원 4,863,889원 ✂️ 손절 (21일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 2023-01-11 🔴 매수 6,270원 - - 4,863,889원 🚀 골든크로스
20 2023-02-24 🔵 매도 7,343원 📈 수익 17.12% + 831,801원 5,695,690원 ✂️ 손절 (44일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 2023-03-30 🔴 매수 7,502원 - - 5,695,690원 🚀 골든크로스
21 2023-04-21 🔵 매도 7,398원 📉 손실 -1.39% -78,969원 5,616,721원 ✂️ 손절 (22일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 2023-05-03 🔴 매수 7,475원 - - 5,616,721원 🚀 골든크로스
22 2023-05-12 🔵 매도 7,491원 📈 수익 0.22% + 12,337원 5,629,058원 ✂️ 손절 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 2023-06-26 🔴 매수 7,497원 - - 5,629,058원 🚀 골든크로스
23 2023-07-05 🔵 매도 7,294원 📉 손실 -2.70% -151,958원 5,477,100원 ✂️ 손절 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 2023-08-04 🔴 매수 7,124원 - - 5,477,100원 🚀 골든크로스
24 2023-08-07 🔵 매도 6,960원 📉 손실 -2.31% -126,167원 5,350,933원 💀 데드크로스 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 2023-08-25 🔴 매수 7,069원 - - 5,350,933원 🚀 골든크로스
25 2023-08-31 🔵 매도 6,900원 📉 손실 -2.40% -128,335원 5,222,597원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 2023-10-12 🔴 매수 7,228원 - - 5,222,597원 🚀 골든크로스
26 2023-10-19 🔵 매도 6,933원 📉 손실 -4.09% -213,498원 5,009,100원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 2023-10-24 🔴 매수 7,119원 - - 5,009,100원 🚀 골든크로스
27 2023-11-29 🔵 매도 7,228원 📈 수익 1.54% + 76,992원 5,086,092원 ✂️ 손절 (36일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 2023-12-27 🔴 매수 7,324원 - - 5,086,092원 🚀 골든크로스
28 2024-01-15 🔵 매도 7,187원 📉 손실 -1.86% -94,779원 4,991,313원 💀 데드크로스 (19일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 2024-01-29 🔴 매수 7,545원 - - 4,991,313원 🚀 골든크로스
29 2024-02-14 🔵 매도 7,648원 📈 수익 1.36% + 67,704원 5,059,017원 ✂️ 손절 (16일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 2024-03-21 🔴 매수 7,739원 - - 5,059,017원 🚀 골든크로스
30 2024-04-01 🔵 매도 7,506원 📉 손실 -3.01% -152,349원 4,906,669원 💀 데드크로스 (11일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 2024-04-12 🔴 매수 7,671원 - - 4,906,669원 🚀 골든크로스
31 2024-05-16 🔵 매도 7,699원 📈 수익 0.37% + 18,181원 4,924,849원 💀 데드크로스 (34일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32 2024-09-02 🔴 매수 7,147원 - - 4,924,849원 🚀 골든크로스
32 2024-10-25 🔵 매도 7,409원 📈 수익 3.66% + 180,351원 5,105,201원 ✂️ 손절 (53일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 2024-11-04 🔴 매수 8,536원 - - 5,105,201원 🚀 골든크로스
33 2024-11-12 🔵 매도 8,188원 📉 손실 -4.07% -207,574원 4,897,627원 ✂️ 손절 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34 2025-02-28 🔴 매수 9,222원 - - 4,897,627원 🚀 골든크로스
34 2025-03-04 🔵 매도 9,046원 📉 손실 -1.91% -93,447원 4,804,180원 💀 데드크로스 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35 2025-03-06 🔴 매수 9,268원 - - 4,804,180원 🚀 골든크로스
35 2025-03-31 🔵 매도 9,063원 📉 손실 -2.22% -106,352원 4,697,827원 ✂️ 손절 (25일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36 2025-04-15 🔴 매수 9,356원 - - 4,697,827원 🚀 골든크로스
36 2025-04-30 🔵 매도 9,415원 📈 수익 0.63% + 29,448원 4,727,275원 ✂️ 손절 (15일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37 2025-05-12 🔴 매수 9,638원 - - 4,727,275원 🚀 골든크로스
37 2025-06-17 🔵 매도 9,796원 📈 수익 1.64% + 77,609원 4,804,884원 ✂️ 손절 (36일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38 2025-07-09 🔴 매수 10,559원 - - 4,804,884원 🚀 골든크로스
38 2025-07-17 🔵 매도 10,459원 📉 손실 -0.94% -45,374원 4,759,510원 ✂️ 손절 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39 2025-09-08 🔴 매수 9,486원 - - 4,759,510원 🚀 골든크로스
39 2025-09-22 🔵 매도 9,556원 📈 수익 0.74% + 35,267원 4,794,777원 ✂️ 손절 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40 2025-11-17 🔴 매수 9,169원 - - 4,794,777원 🚀 골든크로스
40 2025-12-26 🔵 매도 11,615원 📈 수익 26.68% + 1,276,903원 6,071,680원 ✂️ 손절 (39일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41 2026-02-04 🔴 매수 11,310원 - - 6,071,680원 🚀 골든크로스
41 2026-02-24 🔵 매도 12,840원 📈 수익 13.53% + 820,080원 6,891,760원 ✂️ 손절 (20일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42 2026-04-09 🔴 매수 11,710원 - - 6,891,760원 🚀 골든크로스
42 2026-04-15 🔵 매도 11,900원 📈 수익 1.62% + 111,720원 7,003,480원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43 2026-08-03 🔴 매수 7,930원 - - 7,003,480원 🚀 골든크로스
43 2026-08-03 7,003,480원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 7,003,480원
총 수익금: 5,003,480원
총 수익률: 250.17%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 43건 (매수 43회 + 매도 43회)
최고 수익 거래: 47.07%
최악 손실 거래: -7.88%
평균 보유 기간: 15.9일
최장 보유 기간: 66일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 0.00%
수익률 표준편차: 11.02%
매도 사유:
✂️ 손절: 32회 (74.4%)
💀 데드크로스: 10회 (23.3%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (2.3%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 3건 ( 7.0%) ███
-5% ~ 0% 19건 ( 44.2%) ██████████████████████
0% ~ 5% 11건 ( 25.6%) ████████████
5% ~ 10% 3건 ( 7.0%) ███
> 10% 7건 ( 16.3%) ████████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-03-31 현금 ➜ 주식 (매수) 2,393원 🚀 골든크로스
1 2020-06-05 주식 ➜ 현금 (매도) 3,520원 ✂️ 손절
2 2020-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 3,326원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,143원 ✂️ 손절
3 2020-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 3,210원 🚀 골든크로스
3 2020-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,230원 ✂️ 손절
4 2020-10-05 현금 ➜ 주식 (매수) 3,336원 🚀 골든크로스
4 2020-10-15 주식 ➜ 현금 (매도) 3,346원 ✂️ 손절
5 2020-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,588원 🚀 골든크로스
5 2020-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 5,004원 ✂️ 손절
6 2021-02-01 현금 ➜ 주식 (매수) 5,608원 🚀 골든크로스
6 2021-02-08 주식 ➜ 현금 (매도) 6,455원 ✂️ 손절
7 2021-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 10,742원 🚀 골든크로스
7 2021-06-04 주식 ➜ 현금 (매도) 10,567원 💀 데드크로스
8 2021-06-14 현금 ➜ 주식 (매수) 10,841원 🚀 골든크로스
8 2021-06-29 주식 ➜ 현금 (매도) 12,038원 ✂️ 손절
9 2021-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 10,866원 🚀 골든크로스
9 2021-09-10 주식 ➜ 현금 (매도) 11,614원 ✂️ 손절
10 2021-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 7,952원 🚀 골든크로스
10 2022-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 8,745원 ✂️ 손절
11 2022-01-28 현금 ➜ 주식 (매수) 9,614원 🚀 골든크로스
11 2022-02-04 주식 ➜ 현금 (매도) 10,228원 ✂️ 손절
12 2022-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 11,200원 🚀 골든크로스
12 2022-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 10,918원 ✂️ 손절
13 2022-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 11,353원 🚀 골든크로스
13 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 10,458원 ✂️ 손절
14 2022-07-22 현금 ➜ 주식 (매수) 8,208원 🚀 골든크로스
14 2022-07-25 주식 ➜ 현금 (매도) 8,029원 💀 데드크로스
15 2022-07-26 현금 ➜ 주식 (매수) 8,157원 🚀 골든크로스
15 2022-07-27 주식 ➜ 현금 (매도) 8,055원 💀 데드크로스
16 2022-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 8,157원 🚀 골든크로스
16 2022-07-29 주식 ➜ 현금 (매도) 8,055원 💀 데드크로스
17 2022-08-01 현금 ➜ 주식 (매수) 8,208원 🚀 골든크로스
17 2022-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 8,029원 💀 데드크로스
18 2022-08-10 현금 ➜ 주식 (매수) 8,387원 🚀 골든크로스
18 2022-08-16 주식 ➜ 현금 (매도) 7,952원 ✂️ 손절
19 2022-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 6,546원 🚀 골든크로스
19 2022-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 6,520원 ✂️ 손절
20 2023-01-11 현금 ➜ 주식 (매수) 6,270원 🚀 골든크로스
20 2023-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 7,343원 ✂️ 손절
21 2023-03-30 현금 ➜ 주식 (매수) 7,502원 🚀 골든크로스
21 2023-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 7,398원 ✂️ 손절
22 2023-05-03 현금 ➜ 주식 (매수) 7,475원 🚀 골든크로스
22 2023-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 7,491원 ✂️ 손절
23 2023-06-26 현금 ➜ 주식 (매수) 7,497원 🚀 골든크로스
23 2023-07-05 주식 ➜ 현금 (매도) 7,294원 ✂️ 손절
24 2023-08-04 현금 ➜ 주식 (매수) 7,124원 🚀 골든크로스
24 2023-08-07 주식 ➜ 현금 (매도) 6,960원 💀 데드크로스
25 2023-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 7,069원 🚀 골든크로스
25 2023-08-31 주식 ➜ 현금 (매도) 6,900원 ✂️ 손절
26 2023-10-12 현금 ➜ 주식 (매수) 7,228원 🚀 골든크로스
26 2023-10-19 주식 ➜ 현금 (매도) 6,933원 ✂️ 손절
27 2023-10-24 현금 ➜ 주식 (매수) 7,119원 🚀 골든크로스
27 2023-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 7,228원 ✂️ 손절
28 2023-12-27 현금 ➜ 주식 (매수) 7,324원 🚀 골든크로스
28 2024-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 7,187원 💀 데드크로스
29 2024-01-29 현금 ➜ 주식 (매수) 7,545원 🚀 골든크로스
29 2024-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 7,648원 ✂️ 손절
30 2024-03-21 현금 ➜ 주식 (매수) 7,739원 🚀 골든크로스
30 2024-04-01 주식 ➜ 현금 (매도) 7,506원 💀 데드크로스
31 2024-04-12 현금 ➜ 주식 (매수) 7,671원 🚀 골든크로스
31 2024-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 7,699원 💀 데드크로스
32 2024-09-02 현금 ➜ 주식 (매수) 7,147원 🚀 골든크로스
32 2024-10-25 주식 ➜ 현금 (매도) 7,409원 ✂️ 손절
33 2024-11-04 현금 ➜ 주식 (매수) 8,536원 🚀 골든크로스
33 2024-11-12 주식 ➜ 현금 (매도) 8,188원 ✂️ 손절
34 2025-02-28 현금 ➜ 주식 (매수) 9,222원 🚀 골든크로스
34 2025-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 9,046원 💀 데드크로스
35 2025-03-06 현금 ➜ 주식 (매수) 9,268원 🚀 골든크로스
35 2025-03-31 주식 ➜ 현금 (매도) 9,063원 ✂️ 손절
36 2025-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 9,356원 🚀 골든크로스
36 2025-04-30 주식 ➜ 현금 (매도) 9,415원 ✂️ 손절
37 2025-05-12 현금 ➜ 주식 (매수) 9,638원 🚀 골든크로스
37 2025-06-17 주식 ➜ 현금 (매도) 9,796원 ✂️ 손절
38 2025-07-09 현금 ➜ 주식 (매수) 10,559원 🚀 골든크로스
38 2025-07-17 주식 ➜ 현금 (매도) 10,459원 ✂️ 손절
39 2025-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 9,486원 🚀 골든크로스
39 2025-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 9,556원 ✂️ 손절
40 2025-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 9,169원 🚀 골든크로스
40 2025-12-26 주식 ➜ 현금 (매도) 11,615원 ✂️ 손절
41 2026-02-04 현금 ➜ 주식 (매수) 11,310원 🚀 골든크로스
41 2026-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 12,840원 ✂️ 손절
42 2026-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 11,710원 🚀 골든크로스
42 2026-04-15 주식 ➜ 현금 (매도) 11,900원 ✂️ 손절
43 2026-08-03 현금 ➜ 주식 (매수) 7,930원 🚀 골든크로스
43 2026-08-03 7,930원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 86회의 포지션 변화 (매수 43회 + 매도 43회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 42.54%
중간값(Median): 31.71%
최고 수익률: 250.17%
최저 수익률: -42.60%
수익률 범위: 292.78%
수익률 표준편차: 44.66%
25% 분위수: 11.02%
75% 분위수: 70.63%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 6,030개 (85.7%)
음수 수익률 조합: 1,010개 (14.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 171.54%
벤치마크 초과: 92개
10% 이상 수익: 5,360개
20% 이상 수익: 4,516개
30% 이상 수익: 3,617개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 52.8회
중간 거래 횟수: 52회
최대 거래 횟수: 85회
최소 거래 횟수: 30회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 64.99% (2,200개 조합)
10~14: 평균 38.82% (2,200개 조합)
15~19: 평균 26.79% (2,200개 조합)
20~20: 평균 27.71% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 75.27% (1,584개 조합)
30~39: 평균 47.13% (1,760개 조합)
40~49: 평균 30.50% (1,760개 조합)
50~59: 평균 23.07% (1,760개 조합)
60~60: 평균 17.38% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 285개 ( 4.0%) ██
-20~-10% 326개 ( 4.6%) ██
-10~0% 399개 ( 5.7%) ██
0~10% 670개 ( 9.5%) ████
10~20% 844개 ( 12.0%) █████
20~30% 899개 ( 12.8%) ██████
30~40% 522개 ( 7.4%) ███
40~50% 416개 ( 5.9%) ██
> 50% 2,679개 ( 38.1%) ███████████████████
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [대한제강] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 대한제강
종목코드: 084010
시장: 코스피
Yahoo 티커: 084010.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=21, 손절=4%
최종 수익률: 250.17%
총 거래 횟수: 85회
최종 자산: 7,003,480원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.